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《金融统计分析》复习自测题一.单选题(每题1分,共20分)1.下列哪一种不属于金融制度？（）A.机构部门分类B.金融市场制度C.信用制度D汇率制度2．下面哪一个不属于非货币金融机构？（）A．企业集团财务公司B.证券公司C.城乡信用合作社D.信托投资公司3.下面关于M2的说法中正确的是()A.M2由流通中的现金M0和活期存款两部分组成B.M2由流通中的现金M0和定期存款两部分组成C.M2由货币供应量M1和准货币组成D.M2由流通中的现金M0和货币供应量M1组成4.我国的货币与银行统计体系的三个基本组成部分不包括下面中的哪一个?()A.存款货币银行的资产负债表B.非货币金融机构的资产负债表C.特定存款机构的资产负债表D.货币当局的资产负债表5.存款货币银行最明显的特征是()A.办理转帐结算B.经营存贷款业务,创造货币C.能够赢利D.吸收活期存款,创造货币6.在其他因素不变的情况下,若政府采取扩张性的货币政策来增加货币供应量,那么股市行情会如何变化()A.看涨B.走低C.不受影响D.无法确定7.某只股票年初每股市场价值为12元,年底的市场价值是13元,年终分红2元,则该只股票的收益率按照公式RP=(P1+D-P0)/P0计算,得到该股票的年收益率为()A.8.33%B.25%C.16.67%D.7.69%8.某产业的生命周期处于初创期,则该产业内行业利润、风险大小、厂商数量以及面临的风险形态应该有如下特征（）A．增加、较高、增加、市场风险和管理风险B．较高、减少、减少、管理风险C．减少甚至亏损、较低、很少、生存风险D．亏损、较高、很少、技术风险和市场风险9．某人投资三种股票，投资状况列于下表中，请根据表中的数据，求出该人所投资的股票组合的年预期收益率（）股票种类ABC投资比例0.20.50.3年收益率0.10.20.15A.0.12B.0.145C.0.165D.0.06510.比较几种金融工具的风险性,下面关系式正确的是()A.股票债券基金B.基金债券股票C.股票基金债券D.基金股票债券11.某人投资了三种股票,这三种股票的方差—协方差矩阵如下表，矩阵第（i,j）位置上的元素表示股票i与股票j的协方差。此人在这三只股票A、B、C上的投资比例分别为0.2，0.4，0.4，则该股票投资组合的风险为（）方差—协方差ABCA362411B241648C114849A.4.72B.5.73C.3.44D.3.2412.在通常情况下,两国()的差距是决定远期汇率的最重要因素。A.物价水平B.名义货币存量C.利率D.实际国民收入水平13.某日伦敦外汇市场上美元对英镑汇率是：1英镑=1.6360—1.6370美元，某客户买入30000美元，需支付（）英镑。A.18326.21B.49110.00C.49080.00D.18337.4114.某日,美元对人民币的汇率为1美元=8.2795元人民币,美元对法国法郎的汇率为1美元=6.4762法国法郎,则1法国法郎=()元人民币。A.1.2785B.0.7822C.1.8033D.1.425615.某付息债券,其市场价格为1000元,面值为900元,则()A.该债券的到期收益率高于票面利率B.该债券的到期收益率等于票面利率C.该债券的到期收益率低于票面利率D.该债券的到期收益率可能高于票面利率,也可能低于票面利率16.国际收支统计中,交易的记录时间应以()为标准.A.收支行为发生日期B.所有权转移C.交货日期D.签约日期17.一国某年末外债余额为56亿美元,当年偿还的外债本息额为16亿美元,国内生产总值350亿美元,商品劳务出口收入60亿美元.则该国的负债率为()A.26.7%B.93.3%C.16.0%D.4.60%18.根据负债到期日的长短不同,负债可以划分为()A.短期负债和长期负债B.主动负债和被动负债C.即将到期的负债和远期负债D.企业存款和储蓄存款19.《巴塞尔协议》中规定银行的总资本占风险资产的比率与核心资本占总资产的比率最低限额分别为（）A.8%,4%B.10%,5%C.4%,8%D.5%,10%20.在银行部门效率竞争力的指标体系中,用以反映银行部门是否能够提供它们活动的充分信息的指标是()A.银行部门资产占GDP的比重B.金融机构透明度C.对金融交易的信任D.利差二.多选题(每题2分,共10分)1.非货币金融机构的储备资产是指特定存款机构为应付客户提取存款和资金清算而准备的资金,主要包括()A.特定存款机构缴存中央银行的准备金B.特定存款机构的库存现金C.特定存款机构持有的政府债券D.特定存款机构持有的外汇E.特定存款机构持有的中央银行的债券2.下面的论点正确的有哪些()A.适度的通货膨胀对股票市场是有利的B.紧缩性的货币政策会导致股票市场下跌C.税率提高会使股市上涨D.对于国际化程度较高的证券市场,币值大幅度波动会导致股价下跌E.存款利率和贷款利率下调会使股价下降3.假设在伦敦外汇市场上,根据收盘汇率,2002年8月12日,1英镑=1.6370美元;到了8月13日,变为：1英镑=1.6354美元。这表明：（）A.英镑对美元升值B.英镑对美元贬值C.美元对英镑升值D.美元对英镑贬值4.下面哪种变化会导致商业银行的净利息收入减少()A.有效持续期缺口为负,市场利率降低B.有效持续期缺口为负,市场利率上升C.利率敏感性缺口为正,市场利率降低D.利率敏感系数小于1,市场利率上升5.金融体系竞争力指标体系是由四类要素共27项指标组成的,这四类要素为()A.资本成本的大小B.企业资本成本C.银行部门效率D.股票市场活力E.资本市场效率的高低三.计算分析题1.假设下表是某商业银行2001—2002年连续7个月的各项贷款余额和增长速度序列：月份01．1001．1101．1202．0102．0202．0302．0402．05贷款余额12370.1？？12601.9？12932.0？13132.7增长率-----0.60%1.08%？0.85%？0.36%？其中增长率是指当月的贷款余额相对于上个月贷款余额的增长率,如01.11下的0.85%是指11月份的贷款余额相对于10月份贷款余额的增长率。请完成表格中空余的单元。利用三阶滑动平均法预测2002年6月份的增长率,并进一步计算2002年6月贷款余额。(每步计算保留小数点后一位即可)。2.某证券投资基金的基金规模是30亿份基金单位。若某时点，该基金有现金8.5亿元，其持有的股票A（3500万股）、B（1500万股），C（2000万股）的市价分别为25元、20元、25元。同时，该基金持有的9亿元面值的某种国债的市值为10.5亿元。另外，该基金对其基金管理人有150万元应付未付款，对其基金托管人有90万元应付未付款。试计算该基金的总资产、基金总负债、基金总净值、基金单位净值。3.用两只股票的收益序列和市场平均收益序列数据，得到如下两个回归方程：第一只：r=0.026+1.7rm第二只：r=0.032+0.9rm并且有E（rm）=0.023，δ2m=0.0025。第一只股票的收益序列方差为0.0094，第二只股票的收益序列方差为0.0086。试分析这两只股票的收益和风险状况。4.某年度非金融企业部门的实物投资为13769.4亿元，当年该部门的可支配收入为7579.3亿元。请根据下表给出的非金融企业部门的资金流量数据，分析该部门的融资特点。某年度非金融企业部门的资金来源数据单位：亿元数额资金来源1.企业可支配收入7579.32.从其他部门借入（1）从金融机构净借入（2）从证券市场净借入（3）从国外净借入6059.94492.890.51476.6统计误差130.2《金融统计分析》复习自测题参考答案一、单选题1.A2.C3.C4.B5.D6.A7.B8.D9.C10.C11.B12.C13.D14.A15.C16.B17.C18.C19.A20.B二、多选题1.ABE2.ABD3.BC4.ACD5.ACDE三、计算分析题（1，2，3题每题10分，4题15分）1.解:利用原表计算出完整的表格如下：月份01.1001.1101.1202.0102.0202.0302.0402.05贷款余额12370.112444.312578.712601.912709.012932.012978.613132.7增长率-----0.60%1.08%0.18%0.85%1.75%0.36%1.19%{4分}根据三阶移动平均法，2002年6月份的增长率为(1.75％十0．36％十1．19％)／3=1.10％，从而6月份贷款余额预测值为：13132.7×(1+1.10％)=13277.2亿元.{6分}2.解：(1)基金总资产：=85000+25×3500+20×1500+25×2000+105000=357500（万元）{3分}(2)基金总负债：=150+90=240（万元）{3分}(3)基金总净值=基金总资产-基金总负债=357500-240=357260（万元）{2分}(4)基金单位净值=基金总净值/基金单位=357260/300000=1.1909（元）{2分}3.解：第一只股票的期望收益为：E（r）=0.026+1.7×E（rm）=0.026+1.7×0.023=0.0651第二只股票的期望收益为：E（r）=0.032+0.9×E（rm）=0.032+0.9×0.023=0.0527由于第一只股票的期望收益高，所以投资于第一只股票的收益要大于第二只股票。{4分}相应的，第一只股票的收益序列方差大于第二只股票（0.00940.0086），即第一只股票的风险较大。{2分}从两只股票的β系数可以发现，第一只股票的系统风险要高于第二只股票。β12δ2m=1.7×1.7×0.0025=0.007225，占该股票全部风险的76.86%（0.007225/0.0094×100%），而第二只股票有β22δ2m=0.9×0.9×0.0025=0.002025，仅占总风险的23.55%（0.002025/0.0086×100%）。{4分}4.解：第一步：计算如下分析表。其中，各种资金来源用于实物投资的比重＝各种资金来源/实物投资×100%非金融企业部门的资金筹集数额(亿元)结构(%)资金运用实物投资13769.4100资金来源1.企业可支配收入7579.355.042.从其他部门借入（1）从金融机构净借入（2）从证券市场净借入（3）从国外净借入6059.94492.890.51476.644.0132.630.6610.72统计误差130.20.95{8分}第二步：从表中的结构指标看，企业进行实物投资的资金，有55.04%来源于企业自有资金，有44.01%从其他部门借入。在从其他部门借入的部分中，以从金融机构借入为主，占32.63%；其次从国外借入，占10.72%。证券市场对促进企业融资的作用非常有限，只占0.66%。{7分}