《风险管理》模拟题

2010银行从业资格考试《风险管理》终极预测题(1)银行从业资格考试网更新：2010-10-13编辑：普罗旺斯一、单选题1、史上曾多次发生银行工作人员违反公司规定私自操作给银行造成重大经济损失的事故，银行面临的这种风险属于()。A、法律风险B、政策风险C、操作风险D、策略风险标准答案：2、业银行的信贷业务是全面的，而非集中于同一业务，其原因是()。A、全面的信贷业务可以转移系统性风险B、全面的信贷业务可以分散非系统性风险C、全面的信贷业务可以获得规模效应D、全面的信贷业务可以降低成本标准答案：B3、一次全国性金融危机中，某银行遭受了严重损失，那么在此银行遭受损失时首先消耗的是()。A、此商业银行的资本金B、此商业银行的负债部分C、此商业银行的收入D、此商业银行的现金流标准答案：A4、知一种债券的现价是100元，久期是4.5年，当市场连续复合年利率上升50个基点后，上述债券的新价格为()。A、87.5B、95.5C、97.75D、102.25标准答案：C5、下属于《巴塞尔新资本协议》内容的是()。A、首次提出了资本充足率监管的国际标准B、强调商业银行的最低资本金要求、监管部门的监督检查和市场纪律约束C、提出市场风险的资本要求D、提出合格监管资本的范围标准答案：B6、时投掷两枚相同硬币的基本事件有()种。A、1B、2C、3D、4标准答案：C7、家银行因为大规模投资短期房地产市场而获得超额的当期收益，下列判断正确的是()。A、当期的高股本收益可以反映银行经营的稳定性B、当期的高股本收益可以全面揭示银行在高收益的同时所承担的风险C、评估此银行的经营业绩应当采用经风险调整的业绩评估方法RAPMD、银行的风险偏好可使其在长期获得较高的收益标准答案：C8、位投资者将1万元存入银行，1年到期后得到本息支付共计11000元，投资的绝对收益是()。A、1000B、10%C、9.9%D、10标准答案：A9、下对风险的理解不正确的是()。A、是未来结果的变化B、是损失的可能性C、是未来结果对期望的偏离D、是未来将要获得的损失标准答案：D10、尔新资本协议规定国际活跃银行的资本充足率不得低于()。A、32%B、16%C、8%D、4%标准答案：C11、商业银行购买了某公司发行的公司债券，此公司极有可能因经营不善而面临评级的降低，银行因持有此公司债券而面临的风险属于()。A、市场风险B、操作风险C、声誉风险D、信用风险标准答案：D12、票的预期收益率为10%，标准差为20%;B股票的预期收益率为5%，标准差为10%。为得到最小的风险，AB的投资比率应为()。A、0.8B、0.6C、0.4D、0.2标准答案：C13、下商业银行风险管理的主要策略中，最消极的风险管理策略是()。A、风险分散B、风险对冲C、风险转移D、风险规避标准答案：D14、对正态分布的描述正确的是()。A、正态分布是一种重要的描述离散型随机变量的概率分布B、整个正态曲线下的面积为1C、正态分布既可以描述对称分布，也可描述非对称分布D、正态曲线是递增的标准答案：B15、率水平大幅波动时，国债的价值会受到影响，下述叙述正确的是()。A、债券的久期在利率波动较大时，得到债券的近似价格变化较精确B、债券的凸性是债券泰勒展开式的二阶导数项，适合在利率大幅波动时使用C、国债的价格变动与利率的变动方向正相关D、债券的久期越大，在利率波动时受到的影响越小标准答案：B16、商业银行在交易过程中，结算系统发生故障导致结算失败，以下叙述错误的是：()。A、这属于结算风险的一种B、这是操作风险的表现C、这会造成交易成本上升D、可能引发信用风险标准答案：B17、投资普遍以()作为分析计量指标的主流分析框架。A、收益率方差B、绝对收益C、绝对离差D、对数收益率标准答案：A18、属于20世纪60年代华尔街的第一次数学革命的金融理论的有()。A、夏普、林特尔、莫斯提出的CAPM模型B、布莱克、舒尔斯、默顿推导出欧式期权定价的一般模型C、缺口分析与久期分析法的提出D、罗斯提出套利定价理论标准答案：A19、尔委员会将商业银行的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险、战略风险的依据是()。A、按风险事故B、按损失结果C、按风险发生的范围D、按诱发风险的原因标准答案：D20、银行经常将贷款分散到不同的行业和领域，使违约风险降低，其原因是()。A、不同行业及地域间的贷款可以进行风险对冲B、通过不同行业及地域间的贷款进行风险转移C、利用不同行业及地域间企业的低相关性来进行风险分散D、将贷款分散至不同行业及地域来取得规模效应标准答案：C21、商业银行对所有客户的贷款政策均一视同仁，对信用等级低以及高的均适用同样的贷款利率，为改进业务，此银行应采取以下风险管理措施()。A、风险分散B、风险对冲C、风险规避D、风险补偿标准答案：D22、业银行中，起维护市场信心、充当保护存款者的缓冲器作用的是()。A、银行现金流B、银行资本金C、银行负债D、银行准备金标准答案：B23、交易部门持有三种资产，头寸分别为300万元、200万元、100万元，对应的年资产收益率为5%、15%、和12%，该部门总的资产收益率是()。A、10%B、10.5%C、13%D、9.5%标准答案：D24、多数商业银行来说，最显著的信用风险来源于()业务。A、信用担保B、贷款C、衍生品交易D、同业交易标准答案：B25、业银行风险管理理论的四种管理模式中，不包括()。A、资产风险管理模式B、负债风险管理模式C、全面风险管理模式D、内部管理模式标准答案：D26、理论中，属于负债风险管理模式的是()。A、真实票据论B、转换能力理论C、存款理论D、预期收入理论标准答案：C27、理论中，属于资产风险管理模式的是()。A、银行券理论B、资产结构理论C、购买理论D、销售理论标准答案：B28、理论中，不属于资产风险管理模式的是()。A、转换能力理论B、预期收入理论C、超货币供给理论D、销售理论标准答案：D29、()是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。A、信用风险B、市场风险C、操作风险D、流动性风险标准答案：A30、()是指因市场价格(利率、汇率、股票价格和商品价格)的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。A、信用风险B、市场风险C、操作风险D、流动性风险标准答案：B二、多选题商业银行的经营原则有()。A、安全性B、约束性C、流动性D、效益性E、规模性标准答案：ACD某国家的一家银行为避免此国的金融动荡给银行带来损失，可采用的风险管理方法有()。A、积极开展国际业务来分散面临的风险B、通过相应的衍生品市场来进行风险对冲C、通过资产负债的匹配来进行自我风险对冲D、更多发放有担保的贷款为银行保险E、提高低信用级别客户贷款的利率来进行风险补偿标准答案：ABCDE商业银行的核心资本包括()。A、权益资本B、混合性债务工具C、公开储备D、未公开储备E、重估储备标准答案：AC商业银行因承担下列风险，获得风险补偿而营利的是()。A、违约风险B、操作风险C、市场风险D、流动性风险E、结算风险标准答案：ACDE以下对风险管理与商业银行的关系的理解正确的有()。A、风险管理是商业银行的基本职能B、风险管理是商业银行实施经营战略的手段C、风险管理为商业银行风险定价提供依据D、健全的风险管理体系为商业银行创造附加价值E、风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力标准答案：ABCDE经济资本对商业银行的管理有重要的意义，对其的理解正确的是()。A、经济资本是银行为未来资产的非预期损失而持有的资本金B、经济资本应与商业银行的整体风险水平成反比C、商业银行会计资本的数量应该不小于经济资本的数量D、经济资本是会计资本与监管资本的媒介E、监管资本有向经济资本分离的趋势标准答案：ACD在《巴塞尔新资本协议》中，规定对信用风险资产风险加权的计算方法有三种，分别是()。A、基本指标法B、内部模型法C、标准法D、内部评级初级法E、内部评级高级法标准答案：CDE商业银行风险管理的主要策略中，可以降低系统风险的风险管理策略是()。A、风险分散B、风险对冲C、风险转移D、风险规避E、风险补偿标准答案：BCDE《巴塞尔新资本协议》的三大支柱是()。A、最低资本要求B、信用风险控制C、监管部门的监督检查D、市场纪律约束E、金融创新标准答案：ACD2010年银行从业资格风险管理全真模拟试卷二(1)银行从业资格考试网更新：2010-10-16编辑：普罗旺斯一、单选题（单选题(共90题，每小题0.5分，共45分)以下各小题所给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请选择相应选项，不选、错选均不得分)）1、现代风险分散化思想的重要基石是()。A.哈瑞马柯维茨提出的证券组合理论B.威廉夏普提出的资本资产定价模型C.欧式期权定价的一般模型D.缺口分析、久期分析ABCD标准答案：a2、下列关于风险的定义，哪一个最能印证商业银行力图通过改善公司治理结构和提高内部控制质量来控制和降低风险损失、防止破产的管理逻辑?()A.风险是未来结果的不确定性.B.风险是损失的可能性c.风险是未来结果(如投资的收益率)对期望的偏离D.风险是未来结果的变化ABCD标准答案：d3、不是新巴搴尔协议中三大约束的是()。C.最低资本金要求B.监管部门的监督检查c.市场纪律约束D.信息披露监管ABCD标准答案：d4、()是指商业银行因没有遵循法律、规则和准则可能遭受法律制裁、监管处罚、重大财务损失和声誉损失的风险。A.信用风险B.合规风险c.市场风险D.操作风险ABCD标准答案：b5、《巴塞尔新资本协议》规定，商业银行核心资本充足率不得低于()。A.2%B.4%C.6%D.8%ABCD标准答案：b6、商业银行经济资本配置的作用主要体现在()两个方面。A.资本金管理和负债管理B.资产管理和负债管理C.风险管理和绩效考核D.流动性管理和绩效考核ABCD标准答案：c7、以下属于客户评级的专家判断法的是()。A.5Cs系统B.5Ps系统C.CAMELs系统D.以上都是ABCD标准答案：d8、将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于()的风险管理方法。A.风险对冲B.风险分散C.风险转移D.风险规避ABCD标准答案：b9、()是指因市场价格：(利率、汇率、股票价格和商品价格)的不利变动而使银行表内外业务发生损失的风险。A.信用风险B.市场风险C.操作风险D.流动性风险ABCD标准答案：b10、()是指由于银行操作上的错误，违反有关法规，资产质量低下，不能支付到期债务，不能向公众提供高质量的金融服务以及管理不善等，从而使银行在声誉上可能造成的不良影啸。A.操作风险B.国家风险C.声誉风险D.法律风险ABCD标准答案：c11、资产风险管理模式阶段，风险管理强调()。A.保持商业银行资产的流动性B.被动负债方式向主动负债方式的转变C.对资产业务、负债业务风险的协调管理D.信用风险、市场风险、操作风险并举ABCD标准答案：a12、假定两个资产A和B完全负相关，预期收益分别为10%和15%，标准差分别为18%和25%，则下列说法正确的是()。A.投资A比投资B好B.投资B比投资A好c.将资金的80%投资A，20%投资B比将资金的30%投资A,70%投资B要好D.将资金的30%投资A，70%投资B比将资金的80%投资A，20%投资B要好ABCD标准答案：d13、在商业银行的经营过程中，()决定其风险承担能力。A.资产规模和商业银行的经营管理水平B.资产规模和商业银行的盈利状况C.资本金规模和商业银行的盈利状况D.资本金规模和商业银行的风险管理水平ABCD标准答案：d14、商业银行内部控制必须贯彻的原则主要有()。A.全面、审慎、有效、独立B.全面、公正、有效、独立C.全面、独立、公正、审慎D.全面、审慎、公正、有效ABCD标准答案：a15、最基本、最常用的风险识别方法是()。A.制作风险清单B.专家调查