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[风险管理]2014年银行业初级资格考试风险管理第一章强化习题及答案解析1．下列关于风险管理与商业银行经营的关系，说法不正确的是()。A．承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力B．风险管理不能从根本上改变商业银行的经营模式，即从传统上片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式，向风险与收益相匹配的精细化管理模式转变等C．风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理金融资产和业务组合D．健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值2．全面风险管理模式体现了很多先进的风险管理理念和方法，下列选项没有体现的是（）。A．全球的风险管理体系B．全面的风险管理范围C．全程的风险管理过程D．完全的风险规避制度3．以下不属于市场风险的是（）。A．利率风险B．汇率风险C．法律风险D．商品风险4．我国商业银行核心一级资本充足率不得低于（）。A．3％B．4％C．5％D．8％5．资本收益率的计算公式为（）。A．RAROC=(EL—NI)／ULB．RAROC=(UL—NI)／ELC．RAROC=(N1—EL)／uLD．RAROC=(EL—UL)／NI6．以下关于经风险调整的资本收益率在经营管理活动中的作用，说法错误的是（）。A．在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行决定是否开展该笔业务以及如何进行定价提供依据B．使用经风险调整的业绩评估方法，不利于在银行内部建立正确的激励机制C．在资产组合层面上，商业银行在考虑单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配，及时对RAROC指标出现明显不利变化趋势的资产组合进行处理D．在商业银行总体层面上，RAROC指标可用于目标设定、业务决策、资本配置和绩效考核等7．（）是指商业银行业务发展中基于历史数据分析可以预见的损失。A．已造成损失B．非预期损失C．预期损失D．灾难性损失8．对于规模巨大的灾难性损失，商业银行可以通过（）的方式来转移风险。A．提取损失准备金B．冲减利润C．购买商业保险D．严格限制高风险业务9．根据商业银行的业务特征及诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类。以下不属于其中分类的是（）。A．信用风险B．权责风险C．操作风险D．声誉风险10．在声誉风险中，下列关于管理声誉风险最好的办法的说法不正确的是（）。A．强化全面风险管理意识B．改善公司的治理C．预先作好应对声誉危机的准备D．无法确保其他主要风险被正确识别、优先排序11．巴塞尔委员会以（）方式把商业银行面临的风险分为八大类。A．损失结果B．风险事故C．风险发生的范围D．诱发风险的原因12．下列属于商业银行风险管理的主要策略的是（）。A．风险分散B．风险对换C．风险集中D．风险转出13．根据所给出的结果和对应到实数空间的函数取值范围，可以把随机变量分为（）。A．离散型随机变量和间隔型随机变量B．离散型随机变量和连续型随机变量C．集中型随机变量和连续型随机变量D．集中型随机变量和间隔型随机变量14．在商业银行的经营过程中，（）决定其风险承担能力。A．资本规模和商业银行的盈利水平B．资产规模和商业银行的风险管理水平C．资本金规模和商业银行的风险管理水平D．资本金规模和商业银行的盈利水平15．20世纪70年代，资产负债风险管理理论产生于（）阶段。A．资产风险管理模式B．负债风险管理模式C．资产负债风险管理模式D．全面风险管理模式16．从金融机构的发展历史可以看出，很多银行倒闭案例由（）引发。A．市场风险B．信用风险C．操作风险D．流动性风险17．商业银行的风险管理模式的四个发展阶段依次为（）。A．资产风险管理模式阶段→负债风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段B．负债风险管理模式阶段→资产风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段C．资产负债风险管理模式阶段→资产风险管理模式阶段→负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段D．资产风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段→负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段18．资产负债风险管理的重要分析手段为（）。A．缺口分析和盈利分析B．缺口分析和久期分析C．缺口分析和风险分析D．久期分析和盈利分析19．下列关于风险对冲的说法不正确的是（）。A．风险对冲不能被用于管理信用风险B．风险对冲可以管理系统性风险，也能管理非系统性风险C．风险对冲中市场对冲又称为残余风险D．风险对冲关键在于对冲比率的确定20．某部门具有A、B、C三种资产，占总资产的比例分别为30％、40％、30％，三种资产对应的百分比收益率分别为l0％、22％、9％，则该部门总的资产百分比收益率是（）。A．14．5％B．14％C．13．5％D．12％21．关于理解风险与收益的关系的好处，下列说法错误的是（）。A．有助于商业银行对损失可能性的管理B．有助于银行在经营管理活动中采用经济资本配置C．有助于商业银行对盈利可能性的管理D．在风险和收益匹配的原则下，需要利用现在承担风险的水平调整已经实现的盈利22．金融衍生产品、金融工程等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理，这属于商业银行（）。A．资产风险管理模式阶段B．负债风险管理模式阶段C．资产负债风险管理模式阶段D．全面风险管理模式阶段23．下列关于事件的说法，错误的是（）。A．不确定性事件是指，在相同的条件下重复一个行为或试验，所出现的结果有多种，但具体是哪种结果事前不可预知B．概率是对不确定事件进行描述的最有效的数学工具C．确定性事件是指在相同的条件下重复同一行为或试验，出现的结果是不同的D．在每次随机试验中可能出现，也可能不出现的结果称为随机事件24．下列关于国家风险的说法不正确的是（）。A．在同一个国家范围内的经济金融活动存在国家风险B．国家风险分为政治风险、社会风险和经济风险C．国家风险是由债务人所在国家的行为引起的D．个人一般不会遭受国家风险25．对于巨大的灾难性损失，商业银行通常采用（）来转移。A．提取损失准备金B．资本金C．保险手段D．冲减利润26．国家风险是由（）引起的，超出了（）的控制范围。A．债权人国家B．债务人债权人C．债权人所在国的行为国家D．债务人所在国的行为债权人27．关于风险管理与商业银行的关系，说法不正确的是（）。A．承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力B．风险管理能够作为商业银行实施经营战略的手段，极大地改变了商业银行经营管理模式C．风险管理能够为商业银行风险管理技术提供依据，并有效管理商业银行的业务模式D．风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力，不仅是商业银行生存发展的需要，也是现代金融监管的迫切需求二、多项选择题1．下述商业银行常见的风险管理策略中，属于风险转移的有（）。A．为营业场所购买财产保险B．对于不擅长承担风险的业务，银行对其配置有限的经济资本C．银行对信用等级较低的客户提高贷款利率D．将贷款资产证券化后出售E．要求借款人提供第三方担保2．商业银行通常采用（）的方式来应对和吸收预期损失。A．风险规避B．风险补偿C．风险对冲D．冲减利润E．提取损失准备金3．商业银行积极、主动地承担和管理风险的益处主要有（）。A．有助于金融产品的开发B．降低现金流的波动性C．有利于商业银行更加有效地配置资本D．有利于商业银行改善资本结构E．有助于获得更多收益4．关于全面风险管理模式的先进理念和方法，下列说法正确的有（）。A．全员的风险管理文化B．全面的风险管理范围C．全新的风险管理方法D．全程的风险管理过程E．全球的风险管理体系5．下列关于风险分散化的论述正确的有（）。A．如果资产之间的风险不存在相关性，那么分散化策略将不会有风险分散的效果B．如果资产之间的相关性为一1，风险分散化效果较差C．如果资产之间的相关性为+1，风险分散化效果较好D．如果资产之间的相关性为正，那么风险分散化效果较好E．如果资产之间的相关性为负，那么风险分散化效果较好6．根据《巴塞尔新资本协议》，操作风险可以分为由人员、系统、流程和外部事件所引发的四类风险，并由此分为的表现形式包括（）。A．就业制度B．工作场所安全事件C．客户、产品及业务活动事件D．信息科技系统事件E．交割及流程管理事件7．以经济资本配置为基础的经风险调整的业绩评估方法克服了传统绩效考核中盈利目标未充分反映风险成本的缺陷，表现为（）。A．促使商业银行将收益与风险直接挂钩B．体现业务发展与风险管理的内在平衡C．实现经营目标与绩效考核的协调一致D．无法从根本上改变商业银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式E．有利于在商业银行内部建立正确的激励机制8．下列关于风险的概念说法不正确的有（）。A．风险是一个事前的概念B．风险是一个事后的概念C．风险是一个贯穿于事前和事后的概念D．风险是一个无法确定的概念E．风险是一个与损失等同的概念9．下列关于风险的说法正确的有（）。A．信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量B．市场风险中利率风险尤为重要C．操作风险是指由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造成损失的风险D．流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险E．国家风险发生在国际经济金融活动中，在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险10．下列关于风险管理策略的说法，正确的有（）。A．商业银行的信贷业务应是全面的，不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款人B．风险对冲分为自我对冲和市场对冲C．风险分散既可降低系统性风险也可降低非系统性风险D．不做业务，不承担风险E．风险补偿主要是指事后(损失发生以后)对风险承担的价格补偿11．下列说法正确的有()。A．期望值是随机变量的概率加权和B．随机变量的方差描述了随机变量偏离其期望值的程度C．二项分布是描述只有两种可能结果的多次重复事件的离散型随机变量的概率分布D．正态分布是描述连续型随机变量的一种重要概率分布E．百分比收益率是对期初投资额的一个单位化调整；对数收益率是针对复利而言12．下列关于信用风险说法正确的有（）。A．信用风险既对基础金融产品产生影响，又对衍生产品产生影响B．信用风险通常包括违约风险、结算风险C．违约风险既可以针对个人，也可以针对企业D．结算风险在外汇交易中较为常见E．信用风险存在于表内外业务以及衍生产品交易中13．下列描述信用风险、市场风险与操作风险的关系，正确的有（）。A．信用风险主要存在于授信业务B．操作风险普遍存在于商业银行业务和管理的各个方面C．市场风险存在于交易类业务D．操作风险具有营利性，能为商业银行带来盈利E．操作风险与市场风险、信用风险存在内在的联系14．下列关于经济资本、会计资本和监管资本，说法不正确的有（）。A．经济资本与商业银行的整体风险水平成正比B．会计资本可以小于经济资本的数量C．经济资本可作为一种媒介D．经济资本是为了应对一定期限内资产的预期损失E．监管资本与经济资本无关15．经风险调整的资本收益率(RAROC)与股本收益率(ROE)和资产收益率(ROA)相比，其优越性有（）。A．RAROC可以用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配B．RAROC可用于目标设定、资本配置和绩效考核C．RAROC克服了传统绩效考核中盈利目标未充分反映风险成本的缺陷D．使用RAROC可以改变银行盲目追求利润的经营方式E．使用RAROC不利于在银行内部建立激励机制16．以下对风险的理解正确的有（）。A．风险就相当于损失B．风险是收益的概率分布C．风险可以采用概率和统计方法计算出可能的损失规模和发生的可能性D．风险是一个明确的事前概念，反映的是损失发生前的事物发展状态E．金融风险可能造成预期损失、非预期损失和灾难性损失17．风险管理与商业银行经营的关系有（）。A．商业银行成为整个经济社会参与者用来转嫁风险的主要对象B．风险管理极大地改变了商业银行经营管理模式C．风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力D．风险管理能够为商业银行风险定价提供依据E．风险管理能够作为商业银行实施经营战略的手段18．信用风险被认为是最为复