搜索
一、单项选择题1.股指期货的交割结算价是（）。A.最后交易日标的指数最后1小时的加权平均价B.最后交易日标的指数最后2小时的加权平均价C.最后交易日标的指数最后1小时的算术平均价D.最后交易日标的指数最后2小时的算术平均价您的答案：D题目分数：10此题得分：10.02.2015年6月18日，某投资者预期未来一段时间股票市场将会下跌，因而想对其持有的股票组合进行套期保值，通过计算股票组合和沪深300、上证50、中证500的BETA值分别为0.6、0.5和0.9，以下哪一个合约套期保值效果最优？（）A.IF1506B.IF1507C.IC1506D.IC1507您的答案：D题目分数：10此题得分：10.03.2015年4月16日，IH1505的价格为3220点，上证50指数的价格为3150点，50ETF的价格为3.117。某投资者认为当前出现了期现套利机会，应该进行以下哪一项操作？（）A.做多1手IH1505，同时买入303200份50ETFB.做多1手IH1505，同时买入202100份50ETFC.做空1手IH1505，同时买入303200份50ETFD.做空1手IH1505，同时买入202100份50ETF您的答案：C题目分数：10此题得分：10.0二、多项选择题4.投资者利用股指期货进行套期保值需要注意的风险有（）。A.基差风险B.流动性风险C.展期风险D.其他风险您的答案：D,A,B,C题目分数：10此题得分：10.05.在股指期货期现套利的实际操作中，通常选用ETF代替现货，这是因为ETF相对完全复制现货指数有以下优势（）。A.交易成本低B.流动性好C.冲击成本小D.容易操作您的答案：C,A,D,B题目分数：10此题得分：0.06.预计股市上涨，为了控制股票买入成本，先买入股指期货，预先锁定将来购入股票的价格水平，通常这样的操作称为（）。A.多头套保B.空头套保C.买入套保D.卖出套保您的答案：C,A题目分数：10此题得分：10.0三、判断题7.股指期货跨期套利实行单向单边保证金制度。（）您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.08.对期现套利而言：若期货价格超出无风险套利区间，则说明出现套利机会；若期货价格在无风险套利区间内，则没有套利机会。（）您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.09.结束套期保值的方式只有平仓了结。（）您的答案：错误题目分数：10此题得分：10.010.用普通最小二乘回归方法来计算最优套期保值比率，就是将期货收益率与现货组合收益率进行线性回归，最佳套保比率就是期货收益率这一变量的回归系数Beta。（）您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.0试卷总得分：90.0