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一、单项选择题1.巴塞尔协议所要求的信用风险监管资本从意义上对应于以下（）概念。A.预期损失B.风险拨备C.减值准备D.非预期损失描述：P4，资本充足率您的答案：B题目分数：10此题得分：0.02.下列（）是银行实施内部评级IRB初级法时可以自行估计的参数。A.违约概率PDB.违约损失率LGDC.风险暴露EADD.期限M描述：P12，内部评级法您的答案：A题目分数：10此题得分：10.03.信用风险标准法SA-CCR主要针对以下（）参数的计量。A.违约概率PDB.违约损失率LGDC.风险暴露EADD.期限M描述：P16，交易对手信用风险资本计量您的答案：C题目分数：10此题得分：10.04.最新巴塞尔协议内部模型法用（）替换了VaR。A.SVaRB.ExpectedShortfallC.ExpectedValueD.ExpectedLoss描述：P22，ExpectedShortfall您的答案：B题目分数：10此题得分：10.0二、多项选择题5.信用风险资本计量的方法包括（）。A.权重法B.初级内评法C.高级内评法D.基本指标法描述：P4，新资本协议框架您的答案：C,A,B题目分数：10此题得分：10.06.以下说法正确的是（）。A.ES（Expectedshortfall）主要测量条件损失，衡量在已经发生了最差情况的条件下金融机构遭受的平均值的大小B.VaR具有可加性，指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失C.VaR比ES更为完整地衡量一个投资组合的极端损失风险D.一天99%VaR的代表的是1%的概率下某一金融资产或证券组合在一天中发生的最大损失值描述：P22-23，ExpectedShortfall、VaR您的答案：D,B,A题目分数：10此题得分：0.07.信用风险资本计量内部评级法对于敞口的分类包括（）。A.主权风险暴露B.银行暴露C.公司风险暴露D.零售风险暴露E.股权风险暴露描述：P11，内部评级法下的敞口分类您的答案：D,B,C,E,A题目分数：10此题得分：10.0三、判断题8.如果1年的返回检验结果中有7次突破99%VaR值，则计量一般市场风险资本的乘数为3。（）描述：P28，风险乘数您的答案：错误题目分数：10此题得分：10.09.在信用风险资本计量的权重法下，银行可以自行估计各类敞口的风险权重。（）描述：P5，信用风险资本计量权重法您的答案：错误题目分数：10此题得分：10.010.ExpectedShortfall是衡量尾部条件损失的一致性方法。（）描述：P22，ExpectedShortfall您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.0试卷总得分：80.0