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试题一、单项选择题1.以下对影响风险权重的两个因素理解正确的是（）。A.期限越长，票息率越高，风险权重越高B.期限越短，票息率越高，风险权重越低C.期限越长，票息率越低，风险权重越低D.期限越长，票息率越高，风险权重越低描述：风险权重影响因素您的答案：B题目分数：10此题得分：10.02.下列（）是银行实施内部评级IRB初级法时可以自行估计的参数。A.违约概率PDB.违约损失率LGDC.风险暴露EADD.期限M描述：P12，内部评级法您的答案：A题目分数：10此题得分：10.03.市场风险资本乘数可通过（）确定。A.压力测试B.返回检验C.情景分析D.资产负债管理描述：P28，风险乘数您的答案：B题目分数：10此题得分：10.04.信用风险缓释技术有（）。A.合格抵质押品B.表内净额结算C.担保和信用衍生品D.以上皆对描述：P8，信用风险缓释技术您的答案：D题目分数：10此题得分：10.0二、多项选择题5.市场风险包括（）。A.利率风险B.股票价格风险C.商品价格风险D.汇率风险描述：P18，市场风险类型您的答案：B,A,D,C题目分数：10此题得分：10.06.计算VaR的方法包括（）。A.方差-协方差方法B.MonteCarlo模拟方法C.历史模拟方法D.基本指标法描述：P23，VaR计算方法您的答案：B,C,A题目分数：10此题得分：10.07.以下说法正确的是（）。A.信用风险计量分为基本指标法、标准法和内部评级法B.巴塞尔对于信用风险担保人的信用级别不作要求C.对于房地产业务，LTV小则风险权重小D.交易对手信用风险计量特殊之处在于与金融机构传统信贷业务相比，风险敞口较难确定，例如利率互换等描述：P4-16，信用风险计量您的答案：D,C题目分数：10此题得分：10.0三、判断题8.高级内部评级法和初级内部评级法的差别在于高级法中PD、LGD、EAD、M需要自行估计,初级法由监管部门给定。（）描述：P12，初级法与高级法的区别您的答案：错误题目分数：10此题得分：10.09.在巴塞尔协议框架下，银行的内、外部欺诈风险均属于信用风险。（）描述：P33，操作风险的定义您的答案：错误题目分数：10此题得分：10.010.Curvature风险指标主要计量期货类产品的敏感度风险资本。（）描述：P20，Curvature风险资本您的答案：错误题目分数：10此题得分：10.0试卷总得分：100.0