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C16086量化投资（上篇）——对冲课后测验一、单项选择题1.“严格执行量化投资模型，克服人性的弱点”描述了量化投资的（）特点。A.系统性B.分散化C.准确性D.纪律性描述：量化投资介绍您的答案：A题目分数：10此题得分：0.0二、多项选择题2.投资组合的魅力在于（）。A.性价比更高B.稳定性更强C.确定性更好D.收益率更高描述：投资组合管理——量化对冲投资的核心您的答案：C,D,B题目分数：10此题得分：0.03.多因子模型的搭建一般要考虑（）。A.行业中性B.市场中性C.风格中性D.单个个股的权重上限描述：量化对冲范例——多因子模型您的答案：A,C,D,B题目分数：10此题得分：10.04.通过对冲后，多因子模型可实现（）。A.不判断单边趋势，不承担市场方向性风险，以获得超越基准的超额收益为目标。B.无论牛市、熊市、震荡市，均能获得稳健的绝对收益。C.长期收益稳定，风险调整后的收益（如夏普比率）高于一般股票指数D.努力实现alpha来源于纯粹的模型“选股能力”描述：多因子模型：像构造股票池一样构造稳健的综合因子您的答案：C,A,D,B题目分数：10此题得分：10.05.多因子模型像构造股票池一样构造稳健的综合因子的原因是（）A.任何一个单因子都不可能长期保持有效B.不同因子存在轮动效应C.通过找到低相关性的系列正alpha因子，组合起来将可能得到一个具有稳定alpha的综合因子D.提高投资收益率描述：多因子模型：像构造股票池一样构造稳健的综合因子您的答案：A,D,B,C题目分数：10此题得分：0.06.量化对冲投资过程中，投资组合管理要考虑（）。A.参数分散化B.品种分散化C.时间分散化D.策略分散化描述：投资组合管理——量化对冲投资的核心您的答案：A,D,C,B题目分数：10此题得分：10.0三、判断题7.统计套利可以看作无风险套利。（）描述：alpha策略——统计套利您的答案：错误题目分数：10此题得分：10.08.对冲是一种方法论，是为了降低另一项投资的风险进行的。（）描述：对冲投资介绍您的答案：错误题目分数：10此题得分：10.09.量化投资的核心是小数定律。（）描述：量化投资介绍您的答案：错误题目分数：10此题得分：10.010.利用多因子模型构造沪深300增强型组合时只能在沪深300成分股里进行选择（）。描述：量化对冲范例——多因子模型您的答案：错误题目分数：10此题得分：10.0试卷总得分：70.0一、单项选择题1.多因子模型追求的alpha来源于（）。A.纯粹的模型“选股能力”B.行业偏离C.风格偏离D.市场暴露描述：量化对冲范例——多因子模型您的答案：A题目分数：10此题得分：10.0二、多项选择题2.投资组合的魅力在于（）。A.性价比更高B.稳定性更强C.确定性更好D.收益率更高描述：投资组合管理——量化对冲投资的核心您的答案：B,C题目分数：10此题得分：0.03.多因子模型的搭建一般要考虑（）。A.行业中性B.市场中性C.风格中性D.单个个股的权重上限描述：量化对冲范例——多因子模型您的答案：D,C,B,A题目分数：10此题得分：10.04.通过对冲后，多因子模型可实现（）。A.不判断单边趋势，不承担市场方向性风险，以获得超越基准的超额收益为目标。B.无论牛市、熊市、震荡市，均能获得稳健的绝对收益。C.长期收益稳定，风险调整后的收益（如夏普比率）高于一般股票指数D.努力实现alpha来源于纯粹的模型“选股能力”描述：多因子模型：像构造股票池一样构造稳健的综合因子您的答案：B,D,A题目分数：10此题得分：0.05.主要对冲模式包括（）。A.套利对冲B.股指期货对冲C.期权对冲D.商品期货对冲描述：对冲投资主要模式您的答案：D,A,B,C题目分数：10此题得分：10.06.量化对冲投资过程中，投资组合管理要考虑（）。A.参数分散化B.品种分散化C.时间分散化D.策略分散化描述：投资组合管理——量化对冲投资的核心您的答案：A,B,C,D题目分数：10此题得分：10.0三、判断题7.做多上涨趋势最强的品种，做空下跌趋势最强的品种是商品期货经常采用的一种强弱对冲策略。（）描述：商品期货对冲您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.08.对冲是一种方法论，是为了降低另一项投资的风险进行的。（）描述：对冲投资介绍您的答案：错误题目分数：10此题得分：10.09.量化投资的核心是小数定律。（）描述：量化投资介绍您的答案：错误题目分数：10此题得分：10.010.利用多因子模型构造沪深300增强型组合时只能在沪深300成分股里进行选择（）。描述：量化对冲范例——多因子模型您的答案：错误题目分数：10此题得分：10.0试卷总得分：80.0