C16072一、单项选择题1.模型发起者、开发者和使用者是模型风险管理的()。A.第一道防线B.第二道防线C.第三道防线描述:模型治理您的答案:A题目分数:10此题得分:10.0批注:2.模型风险管理框架整体有效性评估属于()的职责。A.模型开发者B.模型风险管理群组C.高级管理层D.稽核E.模型使用者描述:模型治理您的答案:D题目分数:10此题得分:10.0批注:3.独立模型验证属于()的职能。A.模型开发者B.董事会C.模型风险管理群组D.高级管理层E.模型使用者描述:模型治理您的答案:C题目分数:10此题得分:10.0批注:4.以下不属于LTCM破产事件发生原因的是()。A.模型存在缺陷B.程序化交易难以对非预期事件作出最优应对C.高杠杆比率D.交易员瞒报头寸描述:LTCM破产事件回溯您的答案:A题目分数:10此题得分:0.0批注:二、多项选择题5.国债期货套利策略的流动性风险来源于()。A.融资期限与套利期限错配B.国债期货价格下跌C.保证金占用D.交割券占用描述:国债期货期现套利策略您的答案:A,C,D题目分数:10此题得分:10.0批注:6.以下属于模型开发者职责的是()。A.模型开发B.模型风险管理制度流程的完备性检查C.模型文档化D.模型测试E.模型实施描述:模型治理您的答案:C,A,E,D题目分数:10此题得分:10.0批注:7.模型验证范围包括()。A.模型假设B.输入数据C.计算过程D.输出结果描述:模型验证您的答案:C,D,B,A题目分数:10此题得分:10.0批注:8.量化模型在金融行业的应用主要集中在以下哪些方面?A.投资策略B.定价估值C.客户关系管理D.风险管理描述:模型简介您的答案:B,A,D题目分数:10此题得分:10.0批注:三、判断题9.完整的投资策略风险评估框架应该包含事前风险评估、事中风险监控、事后风险回测与评估。描述:投资策略风险评估架构、政策和流程您的答案:正确题目分数:10此题得分:10.0批注:10.模型风险管理的指导性原则是对模型进行“有效挑战”。描述:美国模型风险管理监管指引您的答案:正确题目分数:10此题得分:10.0批注:试卷总得分:90.0