2014年银行从业资格考试真题与答案《风险管理》10

好学教育：好学教育–用户体验最好的O2O学习平台2014年银行从业资格考试真题与答案《风险管理》102014年银行从业资格证考试真题及答案请访问以下试题为银行从业资格证考试历年真题81.无论是监管当局对银行采取的监管措施，还是对于倒闭银行的接管方或清算人来说，被认可的风险缓释保单都需不规定()。A.除外条款或限制条件B.除外条款C.限制条件D.除外条款和限制条件[答案]A[解析]无论是监管当局对银行采取的监管措施，还是对倒闭银行的接管方或清算人来说，被认可的风险缓释保单都需不规定除外条款或限制条件，这也是银行能否享受保险的风险缓释作用所取决的标准。82.()法主要是由业务主管或风险主管制定各个业务种类操作风险的代表性指标来监督日常经营活动的风险状况。A.业务分析B.自我评估C.调查问卷D.关键风险指标[答案]D[解析]关键风险指标法主要是由业务主管或风险主管制定各个业务种类操作风险的代表性指标，如交易失败的次数、人员周转率、损失频率或严重性、资产额、业务交易量、防火墙的破坏等，来监督日常经营活动的风险状况。83.在操作风险报告流程中，()是需要业务部门提供的内容。A.业务目标分析B.资本分析好学教育：好学教育–用户体验最好的O2O学习平台C.压力测试D.风险指标[答案]D[解析]在操作风险报告流程中，需要业务部门提供的内容包括内部损失数据、风险指标、风险评估和风险识别;需要风险管理部门提供的内容包括外部数据损失、同业比较、资本分析和业务目标分析。84.对于保险公司来说，不同投保人的预期损失是不同的，但是保险人没有能力区分出不同类型的投保人，因此没有办法针对不同的投保人收取不同的保费。描述这一现象的术语是()。A.道德风险B.平均保险C.逆向选择D.控制风险[答案]C[解析]当保险公司不能根据预期损失水平区分出不同类型的投保人时，就会发生逆向选择。如果将预期损失水平设定在平均损失的水平上，只有那些面临的预期损失超过了保费的客户才会投保，而那些预期损失低的客户就会选择不投保，这样保险公司平均来看就会亏损。85.在操作风险管理中，信息系统的主要作用不包括()。A.支持风险评估B.风险指标收集与报告C.风险管理D.风险监测[答案]D[解析]在操作风险管理中，信息系统的主要作用在于支持风险评估、建立损失数据库、风险指标收集与报告、风险管理和建立资本模型等。86.下列哪项不属于可能影响商业银行声誉的事件?()A.流动性恶化B.出现重大操作失误C.宏观经济恶化D.由于市场利率波动导致投资头寸价值恶化[答案]C好学教育：好学教育–用户体验最好的O2O学习平台[解析]声誉风险是指由于意外事件、商业银行的政策调整、市场表现或日常经营活动所产生的负面结果，可能对商业银行的这种无形资产造成损失的风险。C项不属于引发声誉风险的事件。87.如果银行本身没有不当行为，银行客户的不当行为会不会导致对银行声誉的影响?()A.会B.不会C.两者没有联系D.难以确定[答案]A[解析]在有些情况下，即使银行本身没有不当行为，也会由于银行客户的不当行为而导致对银行声誉的影响。例如，如果银行与毒品贩子或其他罪犯有联系，尽管通常银行不必对此类犯罪活动承担法律方面的责任，公众对银行的信心仍有可能遭到损害。88.下列哪项不属于目前国内商业银行界认为比较有效的声誉风险管理方法?()A.推行全面风险管理理念B.预先做好防范危机的准备C.利用精确的数量模型进行量化D.确保各类主要风险得到正确识别和排序[答案]C[解析]目前，国内外还没有开发出适合于声誉风险管理的量化技术，但普遍认为声誉风险管理的最好办法是：①推行全面风险管理理念，改善公司治理，并预先做好防范危机的准备;②确保各类主要风险被正常识别、优先排序，并得到有效管理。89.银行的经营环境时刻都处在变化当中，或者说银行的外部环境存在很大的不确定性，但是不同银行受到的影响是不同的，这取决于银行经营对外部环境的依赖程度以及银行经营模式跟随外部经营环境变化而变化和调整的弹性。一家银行的经营活动和盈利模式越依赖于外部环境，银行潜在的战略风险就越()。A.低B.高C.难以确定D.不稳定[答案]B好学教育：好学教育–用户体验最好的O2O学习平台[解析]战略风险是指商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的系统化管理过程中，不适当的未来发展规划和战略决策可能威胁商业银行未来发展的潜在风险。一家银行的经营活动和盈利模式越依赖于外部环境，银行潜在的战略风险就越高。90.关于风险监管的内容，下列表述错误的是()。A.监管机构应评估银行的风险状况B.监管机构应认识到公司治理的重要性及其对银行业绩的影响C.监管机构应考虑向银行发布建立统一的公司治理方式并积极实践的指引D.监管机构可利用准入和监管流程评价被提名的董事和管理层的专业技能和诚信水平[答案]C[解析]C项监管机构针对不同公司治理模式，指导银行遵循稳健银行公司治理的基本原则，而不必发布统一的公司治理方式进行指引。D项属于管理人员素质和人力资源管理。二、多项选项题1.衡量商业银行信用风险变化程度的指标包括()。A.资本充足率B.大额风险集中度C.正常贷款迁徙率D.不良贷款迁徙率E.成本收入比[答案]CD[解析]衡量风险变化程度的是动态指标，只有CD两项。2.贷款重组应当注意的事项包括()。A.是否属于可重组的对象或产品B.进入重组流程的原因C.是否值得重组，重组成本与重组后可减少的损失孰大孰小D.转让贷款的成本费用E.对抵押品、质押物或保证人一般应重新进行评估[答案]ABCE[解析]D项是在贷款转让时要注意的事项，不是贷款重组。3.新发生不良贷款的外部原因包括()。好学教育：好学教育–用户体验最好的O2O学习平台A.违反贷款授权授信规定B.企业经营管理不善或破产倒闭C.企业逃废银行债务D.企业违法违规E.地方政府行政干预[答案]BCDE[解析]A是银行内部操作出现的问题。4.下列哪项属于企业信用分析的5Cs系统的分析范围?()A.借款人的个人品德B.企业的资本金C.借款人未来现金流量的变动趋势D.借款人提供的抵押品价值E.借款的利率水平[答案]ABCDE[解析]考生应牢记常用的英语单词，这样应对首字母简写的题目就得心应手了。5C系统：Character对应A;capital对应B;capacity对应C;collateral对应D;condition对应E。5.影响违约损失率的因素包括()。A.产品因素B.公司因素C.行业因素D.地区因素E.宏观经济周期因素[答案]ABCDE[解析]这些因素从宏观层面到微观层面全是影响违约损失率的因素。6.下列关于缺口分析的理解，正确的有()。A.缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益影响的一种方法B.某时间段的缺口乘以假定的利率变动，得出这一利率变动对净利息收入变动的大致影响C.当某一时间段内的负债大于资产时，就产生了负债敏感型缺口D.在正缺口情况下，市场利率上升会导致银行净利息收入下降好学教育：好学教育–用户体验最好的O2O学习平台E.在负缺口情况下，市场利率上升会导致银行净利息收入上升[答案]ABC[解析]在正缺口情况下，市场利率上升会导致银行净利息收入上升。在负缺口情况下，市场利率上升会导致银行净利息收入下降。7.情景分析中的情景可以()。A.包括基准情景、最好的情景和最坏的情景B.人为设定C.直接使用历史上发生过的情景D.从对市场风险要素的历史数据变动的统计分析中得到E.通过运行描述在特定情况下市场风险要素变动的随机过程得到[答案]ABCDE[解析]人为设定不等于任意设定，考生一定要留意。8.下列关于即期外汇买卖的说法，正确的有()。A.属于衍生产品交易B.在实践中通常简称为即期C.可以用于外汇投机D.是外汇，交易中最基本的交易E.可以用于调整持有不同外汇头寸的比例，以避免发生汇率风险[答案]BCDE[解析]即期外汇买卖不是衍生品交易。9.下列关于计算VAR值的历史模拟法的说法，正确的有()。A.考虑了肥尾现象B.不能度量非线性金融工具的风险C.通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型D.风险度量的结果受制于历史周期的长度E.在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重[答案]ACDE[解析]历史模拟法能度量非线性金融工具的风险。10.审慎经营类指标包括()。好学教育：好学教育–用户体验最好的O2O学习平台A.股本净回报率B.资本充足率C.大额风险集中度D.不良贷款拨备覆盖率E.成本收入比[答案]BCD[解析]A、E两项属于经营绩效类指标。