2014年银行从业资格考试真题及答案《风险管理》7

好学教育：好学教育–用户体验最好的O2O学习平台2014年银行从业资格考试真题及答案《风险管理》72014年银行从业资格证考试真题及答案请访问以下试题为银行从业资格证考试历年真题21.下列关于事件的说法，不正确的是()。A.概率描述的是偶然事件，是对未来发生的不确定性中的数量规律进行度量B.不确定性事件是指，在相同的条件下重复一个行为或试验，所出现的结果有多种，但具体是哪种结果事前不可预知C.确定性事件是指，在不同的条件下重复同一行为或试验，出现的结果也是相同的D.在每次随机试验中可能出现、也可能不出现的结果称为随机事件[答案]C[解析]C项应为在相同的条件下重复。22.下列关于交易账户的说法，不正确的是()。A.交易账户记录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制较多C.银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值，并积极管理该项投资组合D.为交易目的而持有的头寸包括自营头寸、代客买卖头寸和做市交易形成的头寸[答案]B[解析]记入交易账户的头寸必须在交易方面不受任何条款的限制。23.国际会计准则对金融资产划分的优点不包括()。A.它是基于会计核算的划分B.按照确认、计量、记录和报告等程序严格界定了进入四类账户的标准、时间和数量，以及在账户之间变动、终止的量化标准C.直接面对风险管理的各项要求D.有强大的会计核算理论和银行流程框架、基础信息支持[答案]C好学教育：好学教育–用户体验最好的O2O学习平台[解析]C项是国际会计准则对金融资产划分的缺点。24.假设资本要求(K)为2%，违约风险暴露(EAD)为10亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资产(RWA)为()亿元。A.12.5B.10C.2.5D.1.25[答案]C[解析]风险加权资产RWA=K×12.5×EAD。25.如果商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿，专项准备是3亿，特种准备是4亿，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是()。A.0.25B.0.14C.0.22D.0.3[答案]C[解析]不良贷款拨备覆盖率=一般准备/(一般准备+专项准备+特种准备)。26.如果一个贷款组合中违约贷款的个数服从泊松分布，如果该贷款组合的违约概率是5%，那么该贷款组合中有10笔贷款违约的概率是()。A.0.01B.0.012C.0.018D.0.03[答案]C[解析]略。27.假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=1000亿元，负债L=800亿元，资产久期为DA=5年，负债久期为DL=4年。根据久期分析法，如果年利率从5%上升到5.5%，则利率变化使银行的价值变化()亿元。A.8.57好学教育：好学教育–用户体验最好的O2O学习平台B.-8.57C.9.00D.-9.00[答案]B[解析]久期公式为△P=-P×D×△y/(1+y)。28.假设目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率曲线将变得较为平坦，则以下四种策略中，最适合理性投资者的是()。A.买入距到期日还有半年的债券B.卖出永久债券C.买入10年期保险理财产品，并卖出10年期债券D.买入30年期政府债券，并卖出3个月国库券[答案]D[解析]预期收益率曲线变得较为平坦，则应买入期限较长的金融产品，卖出期限较短的金融产品。29.下列关于收益计量的说法，正确的是()。A.相对收益是对投资成果的直接衡量，反映投资行为得到的增值部分的绝对量B.资产多个时期的对数收益率等于其各时期对数收益率之和C.资产多个时期的百分比收益率等于其各时期百分比收益率之和D.百分比收益率衡量了绝对收益[答案]B[解析]A项中应为绝对收益。C项中多个时期的百分比收益率也应按照期初和期末的价格来计算。D项中百分比收益率衡量的是相对收益。30.商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险。这里的商品不包括()。A.大B.石油C.铜D.黄金[答案]D[解析]黄金不作为商品价格风险中的商品是常考的知识点，考生应牢记。好学教育：好学教育–用户体验最好的O2O学习平台31.下列关于银行资产计价的说法，不正确的是()。A.交易账户中的项目通常只能按模型定价B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值C.存贷款业务归入银行账户D.银行账户中的项目通常按历史成本计价[答案]A[解析]A项中通常按市场价格计价。32.《商业银行资本充足率管理办法》规定了市场风险资本要求涵盖的风险范围，其中不包括()。A.交易账户中的利率风险和股票风险B.交易对手的违约风险C.全部的外汇风险D.全部的商品风险[答案]B[解析]市场风险包括4个与价格有关的风险，即ACD三项;违约风险是信用风险。33.直接体现商业银行的风险管理水平和研究/开发能力的是()。A.不断开发出针对不同风险种类的风险量化方法B.建立功能强大、动态/交互式的监测和报告系统C.采取科学的方法，识别商业银行所面临的各种风险D.采取有效措施控制商业银行的整体或重大风险[答案]B[解析]略。34.专家系统在分析信用风险时，需要考虑与借款人有关的因素，其中下列说法错误的是()。A.如果某人过去借款总能及时、全额地偿还本金与利息，那么他就能较容易或以较低的价格从商业银行获得贷款B.资产负债比率对借款人违约概率的影响较大C.在期望收益相等的条件下，收益波动性较低的企业更容易违约D.一般来说，收益波动性大的企业在获得银行贷款方面比较困难[答案]C好学教育：好学教育–用户体验最好的O2O学习平台[解析]略。35.()，标志着金融期货交易的开始。A.1975年，美国芝加哥商品交易所开展房地产抵押证券的期货交易B.1972年，美国芝加哥商品交易所的国际货币市场首次进行国际货币的期权交易C.1970年，美国纽约证券交易所开始黄金期货交易D.1968年，英国伦敦证券交易所首次进行国际货币的期权交易[答案]A[解析]略。36.下列关于我国对资本充足率要求的说法，正确的是()。A.我国对商业银行资本充足率的计算依据2004年中国银监会发布的《商业银行资本充足率管理办法》实施B.我国商业银行资本充足率仅需在每月末保持在监管要求比率之上C.资本充足率：(资本×扣除项)/信用风险加权资产D.核心资本充足率：(核心资本×核心资本扣除项)/(信用风险加权资产+8×市场风险资本要求)[答案]A[解析]B项应为在任何时点都要保持在监管要求比例之上。C项资本充足率=(资本-扣除项)/(信用风险加权资产+12.5×市场风险资本要求)。D项核心资本充足率=(核心资本-核心资本扣除项)/(信用风险加权资产+12.5×市场风险资本要求)。37.下列关于商业银行资本的说法，不正确的是()。A.重估储备指商业银行经国家有关部门批准，对固定资产进行重估时，固定资产公允价值与账面价值之间的正差额B.若银监会认为重估作价是审慎的，这类重估储备可以列入附属资本，但计入附属资本的部分不超过重估储备的70%C.优先股是商业银行发行的、给予投资者在收益分配、剩余资产分配等方面优先权利的股票D.少数股权指在合并报表时，母银行净经营成果和净资产中，不以任何直接或间接方式归属于子银行的部分[答案]D[解析]在合并报表时，包括在核心资本中的非全资子银行中的少数股权，是指子银行净经营成果和净资产中，不以任何直接或间接方式归属于母银行的部分。好学教育：好学教育–用户体验最好的O2O学习平台38.假设模型得到的CAP曲线中，实际模型与随机模型、理想模型围成的图形面积分别为0.3和0.1，则该CAP曲线对应的AR值等于()。A.3B.0.33C.0.75D.0.25[答案]C[解析]AR=A/(A+B)，其中A=0.3;B=0.1。39.客户信用评级是商业银行对客户()的计量和评价，反映客户()的大小。A.偿债能力和偿债意愿，违约风险B.盈利能力和偿债能力，违约风险C.收入水平和资产质量，流动风险D.偿债能力和偿债意愿，流动风险[答案]A[解析]略。40.以下关于相关系数的论述，正确的是()。A.相关系数具有线性不变性B.相关系数用来衡量的是线性相关关系C.相关系数仅能用来计量线性相关D.以上都正确[答案]D[解析]常考题型，掌握相关系数的特点及运用。