2013年4月全国高等教育自学考试历年试题及答案计量经济学试题

计量经济学试题课程代码：00142一、单项选择题(本大题共25小题。每小题1分，共25分)在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。1．经济计量学一词的提出者是（）A．弗里德曼B．丁伯根C．费里希D．克莱茵2．回归分析的目的是（）A．研究解释变量对被解释变量的依赖关系B．研究解释变量对被解释变量的相关关系C．根据解释变量数值来估计或预测被解释变量的总体均值D．以上说法都不对3．样本残差是指（）A．个别的Yi围绕它的期望值的离差B．Yi的测量误差C．预测值iYˆ与实际值Yi的偏差D．个别的Xi围绕它的期望值的离差4．在简单线性回归模型中，2的无偏估计量2ˆ是（）A．ne2iB．1-ne2iC．2-ne2iD．3-ne2i5．简单线性回归模型uXββY21中，1β的最小二乘估计是（）A．XβˆYβˆ21B．XY21ˆˆC．XY21ˆˆD．XY21ˆˆ6．在回归模型uXXXY4433221中，总体回归模型的显著性检验F，第二自由度是（）A．n-1B．n-2C．n-3D．n-47．根据判定系数R2与F统计量的关系可知，当R2=0时，有（）A．F=1B．F=-1C．F=0D．F=∞8．样本分段比较法适用于检验（）A．序列相关B．方差非齐性C．多重共线性D．设定误差9．下列哪种情况属于存在序列相关（）A．Cov(ui，uj)=0，i≠jB．Cov(ui，uj)≠0，i≠jC．Cov(ui，uj)=2，i=jD．Cov(ui，uj)=2i，i=j10．DW统计量的取值范围是（）A．B．C．D．11．若查表得到dL和du，则不存在序列相关的区间为（）A．B．C．D．12．在分布滞后模型ttttttuXXXXY3322110中，短期影响乘数是指（）A．0B．321,,C．321D．321013．设虚拟变量D影响线性回归模型中的截距，如何引进虚拟变量，使模型成为截距变动模型（）A．直接引进DB．按新变量DXi引进C．按新变量D+Xi引进D．无法引进14．设截距系统变参数模型为：iiiiiuXY010,=a+bZi，当Zi为什么变量时，该模型实质上是截距变动模型（）A．内生变量B．外生变量C．虚拟变量D．滞后变量15．假定某需求函数uXYtt10，且需求量与季节有关，季节分为春、夏、秋、冬四季，引入4个虚拟变量得到虚拟变量模型，则模型参数估计量为（）A．有效估计量B．有偏估计量C．非一致估计量D．无法估计16．设消费函数为tttuDXC210,C为消费，X为收入，农村居民城镇居民01D，如果统计检验2≠0成立，则城镇居民消费函数和农村居民消费函数是（）A．相互平行的B．相互垂直的C．相互交叉的D．相互重叠的17．联立方程简化式模型中的简化式参数表示（）A．内生解释变量对被解释变量的总影响B，内生解释变量对被解释变量的直接影响C．前定变量对被解释变量的直接影响D．前定变量对被解释变量的总影响18．已知模型的普通最小二乘估计残差的一阶自相关系数为0.6，则DW统计量的值近似为（）A．1.6B．0.8C．0.4D．0.219．对于分段线性回归模型ttttuDXXXY*)(210，其中不正确的是（）A．虚拟变量D代表品质因素B．虚拟变量D代表数量因素C．以Xt=X*为界，前后两段回归直线的斜率不同D．以Xt=X*为界，前后两段回归直线的截距不同20．对于koyck变换模型110,)1(tttttttuuvvYXY，可用作Yt-1的工具变量是（）A．YtB．Yt-1C．XtD．Xt-121．以凯恩斯的有效需求理论为基础建立的宏观经济计量模型的导向是（）A．需求导向B．供给导向C．混合导向D．以上答案均不正确22．如果一个变量的取值随着时间的推移而呈上升趋势，则这个变量的时间序列是（）A．一阶单整序列B．一阶协整序列C．平稳时间序列D．非平稳时间序列23．设ij为肥皂和洗衣粉的交叉价格弹性，则应有（）A．ij0B．ij0C．ij1D．ij124．恩格尔曲线说明了（）A．在价格固定情况下，收入对每种商品的消费的影响B．在部分价格固定，部分价格变动情况下，收入对每种商品消费的影响C．在价格上涨情况下，收入对每种商品消费的影响D．在价格下降情况下，收入对每种商品消费的影响25．设线性支出系统为：,,1,2,i),XP(VβXPXPn1k0kki0iiiin式中iβ表示（）A．边际预算份额B．边际消费倾向C．收入弹性D．价格弹性二、多项选择题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。26．经济计量模型的应用包括（）A．设定模型B．检验模型C．结构分析D．经济预测E．评价经济政策27．简单线性回归模型对回归系数估计值的直观判断主要指（）A．估计值的符号B．估计值的大小C．估计值的期望值D．估计值的方差E．估计值之间协方差28．以下关于DW检验的说法，正确的有（）A．要求样本容量较大B．C．要求解释变量中不含滞后因变量D．能够判定所有情况E．只适合一阶线性序列相关29．在下列宏观经济模型中，内生变量是ttttuCYC1210tttttvRYYI31210tttICY其中，C=总消费，I=总投资，Y=总收入，R=利率（）A．CtB．Ct-1C．YtD．RtE．It30．回归模型中可使用的回归模型为（）A．2R较高，回归系数高度显著B．2R较低，回归系数高度显著C．2R较高，回归系数不显著D．2R较低，回归系数不显著E．2R低，回归系数高度不显著三、名词解释题(本大题共5小题，每小题3分，共15分)31．经济计量学32．总体回归模型33．判定系数34．恰好识别35．价格弹性四、简答题(本大题共4小题，每小题5分，共20分)36．简述经济计量分析工作的程序。37．对于多元线性回归模型，为什么在进行了总体显著性F检验之后，还要对每个偏回归系数进行是否为0的t检验。38．简述DW检验的决策规则。39．用最小二乘法对分布滞后模型进行参数估计时存在什么困难。五、计算题(本大题共2小题，每小题10分，共20分)40．根据12年的样本数据得到消费模型为：XY7194.080.231ˆSe=(0.9453)(0.0217)R2=0.9909取显著性水平=5％，查t分布表可知t0.025(12)=2.179t0.05(12)=1.782t0.025(10)=2.228t0.05(10)=1.812要求：(1)检验回归系数的显著性。(2)给出斜率系数的置信区间。(计算结果保留三位小数)41．有一个参数个数为4的线性回归模型，用一个容量为n=30的时序数据样本进行普通最小二乘估计，得到如下资料：ntntnttttnttteeeee122121222,20,36,39,40取=5%，查表得dL=1.21，du=1.55，试根据这些资料计算DW统计量并对自相关情况进行判断。六、分析题(本大题共1小题，10分)42．在研究生产函数时，我们得到如下两个模型模型I：0.893LnL0.887LnK5.040θˆLnSe．(1.400)(0.087)(0.137)R2=0.878n=21模型II：1.285LnL0.460LnK0.027t8.570θˆLnSe．(2.990)(0.021)(0.333)(0.324)R2=0.889n=21其中，=产量，K=资本，L=劳动时数，t=时间，n=样本容量。模型下括号内为参数估计的标准误。[=0.05，2/t(18)=2.101，2/t(17)=2.110]请回答以下问题：(1)说明模型I中所有系数在统计上都是显著的。(2)说明模型II哪些参数的系数在统计上是不显著的。(3)若t和LnK之间相关系数为0.97，你将从中得出什么结论?(4)模型I的规模报酬为多少?