2012计量经济学试题A

1中南财经政法大学2011–2012学年第二学期期末考试试卷课程名称：《计量经济学》（A）卷课程代号：B0900543考试形式：闭卷、笔试使用对象：本科财经、管理09级_______________________________________________________________________题号一二三四五六总分总分人分值20101525219100得分_____________________________________________________________________________得分评阅人一、单选题（共20题，每题1分）在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。1.经济计量学与数理经济学的区别在于是否考虑经济行为发生变化的【】A．内生因素B．确定性因素C．随机因素D．外生因素2．在同一时点或时期上，不同统计单位的相同统计指标组成的数据是【】A．时期数据B．时点数据C．时序数据D．截面数据3．总体回归线是指【】A．被解释变量的均值的轨迹B．被解释变量的样本均值的轨迹C．解释变量的均值的轨迹D．解释变量的样本均值的轨迹4．有效估计量是指【】A．与真实值的偏差最小的估计值B．方差最小的估计量C．无偏估计量中方差最小的估计量D．有偏估计量中方差最小的估计量5.多元回归模型参数估计时的样本容量必须不少于【】A.被解释变量的个数B.解释变量的个数C.待估计参数的个数D.解释变量个数减去被解释变量的个数注：题目间的行间距设置为“固定值，20”使用A4纸张，正面打印。院（系）：专业：年级：学生姓名：学号：课堂号：________-------------------------------------------------密----------------------------------封-----------------------------线---------------------------------------------------------2第1页(共4页)6.残差平方和随着解释变量个数的增加而【】A.减少B.不变C.增加D.先增加后减少7.在回归模型Ｙt=β1+β2Ｘ2t+β3Ｘ3t+ut中，序列相关是指A．Y与X相关B．ut,ut-i彼此相关C．Ｘ2，Ｘ3与u相关D．Ｘ2，Ｘ3彼此相关8.加权最小二乘法就是对原模型加权，使之变成一个新的不存在异方差的模型，然后使用下面方法估计参数【】A.广义矩估计法B.工具变量法C.普通最小二乘法D.间接最小二乘法9.在多元线性回归模型中，若某个重要解释变量的参数符号与预期相反，则表明模型中存在【】A.异方差B.自相关C.多重共线性D.设定误差10.使用工具变量法估计参数重点解决的问题为【】A.异方差问题B.自相关问题C.多重共线性问题D.随机解释变量问题11.部分调整模型的参数估计方法是【】A.OLS法B.广义差分法C.工具变量法D.加权最小二乘法12.设iiiuXY10，iY居民消费支出，iX居民收入，D=1代表城镇居民，D=0代表农村居民，则斜率变动模型为【】A．iiiuDXY210B．iiiuX)(Y120C．iiiuXY110)(D．iiiiuDXXY21013.下面关于内生变量的表述，错误的是【】A．内生变量都是随机变量。B．内生变量受模型中其它内生变量和前定变量的影响，同时又影响其它内生变量。C．在结构式方程中，解释变量可以是前定变量，也可以是内生变量。D．滞后内生变量与内生变量具有相同性质。14.间接最小二乘法适用于如下特征的方程的参数估计【】A.过度识别方程B.不可识别方程C.恰好识别方程D.可识别方程15.如果联立方程模型中的某一方程包括了所有变量，则该方程【】A.恰好识别B.过度识别C.不可识别D.不确定316.如果有截距计量模型中的定性变量的类别为4个，则需要引入的虚拟变量个数为【】A.1B.2C.3D.417.下列关于虚拟变量的说法正确的是【】A.只能用来代表质的因素B.用来代表质的因素，有时候也可以代表数量因素C.只能用来代表数量因素D.以上都不正确18.对于AR（1）过程，其自相关和偏自相关图的特征为【】A.ACF，PACF都拖尾B.ACF拖尾，PACF一阶截尾C.ACF一阶截尾，PACF拖尾D.ACF，PACF都一阶截尾19.下列属于单位根检验的是【】A.DF检验和ADF检验B.DF检验和EG检验C.EG检验和ADF检验D.DW检验和EG检验20.变量X,Y是同阶单整非平稳时间序列，如果他们的线性组合是平稳的，则他们的关系是【】A.高度相关B.不相关C.协整D.单整得分评阅人二、多选题（共5题，每题2分）在每小题列出的五个备选项中有二至五个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。21．对于经典线性回归模型，随机误差项应满足的条件有【】A．零均值B．同方差C．无多重共线性D．无序列相关E．无偏性22.计量经济模型中序列相关的主要检验方法为【】A．残差图法B．LM检验法C．ADF检验法D．DW检验法E．戈莱瑟检验法23.对自适应预期模型ttttuYaXaaY1210估计参数时，为解决1tY与tu的相关问题而选择一个工具变量tZ来代替1tY，则tZ必须满足【】A.Cov（tZ，tu）=0；B.Cov（tZ，tX）≠0；C.Cov（tZ，1tY）≠0；D.Cov（tZ，1tY）=0；E.Cov（tZ，1tX）=0。24.判定系数R2的定义为【】A．22ˆiiyyyyB.ESSTSSC.RSSTSSD.1-RSSTSSE.RSSESS-------------------------------------------------密----------------------------------封-----------------------------线---------------------------------------------------------4第2页(共4页)25.计量经济学模型必须通过的检验有【】A.经济意义检验B.统计检验C.计量经济学检验D.模型预测检验E.功能检验评阅人三、名词解释（共5题，每题3分）26.时间序列数据27.异方差28.短期乘数29.一阶单整30.单方程估计法5得分评阅人四、简答题（共5题，每题5分）31.简述ADF检验的决策规则。32.简述经济理论检验准则。33.多元回归分析中为何要使用调整的可决系数。34.简述引起序列相关的主要原因。-------------------------------------------------密----------------------------------封-----------------------------线---------------------------------------------------------6第3页(共4页)35.用最小二乘法对分布滞后模型进行参数估计时存在什么困难？得分评阅人五、简单分析题（共3题，每题7分）36．以1978~2007年中国某地区进口总额Ｙ（亿元）为被解释变量，以地区生产总值X（亿元）为解释变量进行回归，得到回归结果如下：ttX..Yˆ2450090261Se=(31.327)（）t=()(16.616)R2=0.9388n=30要求：（1）将括号内缺失的数据填入并检验回归系数的显著性；（2）如何解释估计系数0.2453和－261.09。737.依据我国居民储蓄（Y）和国民收入（X）30年的数据进行回归，得到如下储蓄函数模型ˆ882.40.1470.052YXDXt（-2.59）（12.22）（-4.88）R2=0.256其中，D=1,1997年以后；D=0,1997年前。要求：(1)检验各回归系数的显著性。（2）给出1997年前后的储蓄函数，并解释估计系数的含义。38.使用30年的年度数据样本，得到某地区生产函数模型回归结果如下：0.745LnK0.358LnL655.LnY1（0.185）(0.125)(0.095)R2=0.955其中，Ｙ=地区生产总值（亿元），L=劳动投入（亿元），K=资本存量（亿元）。（模型下括号内的数字为估计量的标准误，计算结果保留二位小数）。要求：（1）检验各回归系数的显著性；（2）利用回归结果分析该地区的投入产出状况。-------------------------------------------------密----------------------------------封-----------------------------线---------------------------------------------------------8第4页(共4页)得分评阅人六、综合分析题（共1题，本题9分）39．使用35年的时间序列数据，得到如下回归模型。PWC452.0059.1133.8ˆ+0.121ASe(8.92)（0.17）（0.66）(1.09)95.02RF=107.37其中，C为国内消费，W为工资收入，P为非工资收入，A为农业劳动收入。要求：（1）检验回归模型中W的估计系数1.059是否存在问题。（2）检验各回归系数的统计显著性。（3）指出模型中存在的问题。