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风险管理练习题本文：、下列不属于金融风险形成的损失的是：()A、预期损失B、非预期损失C、资金损失D、灾难性损失2、对于巨大的灾难性损失，商业银行通常采用()来转移A、提取损失准备金B、资本金C、保险手段D、冲减利润3、下列选项中，被认为是商业银行创造附加价值的重要手段的是()A、健全的风险管理体系B、较高的风险管理水平C、完善的风险管理架构D、较大的风险管理规模4、强调通过加强资产分散化、抵押、项目调查等手段来提高商业的安全度的风险管理阶段的是()A、资产风险管理模式阶段B、负债风险管理模式阶段C、资产负债风险管理模式阶段D、全面风险管理模式阶段5、在被称为华尔街的第一次数学革命中出现的有关学者有()A、费雪.布莱克B、罗伯特.默顿C、麦隆.舒尔斯D、威廉.夏普二、多选题1、关于风险的定义，下列正确的是()A、风险是未来结果的不确定性B、风险是损失的可能性C、风险是未来结果对期望的偏离D、风险是一切损失的总称2、风险管理与商业银行的关系有()A、承担和管理风险是商业银行的只能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力B、风险管理能够作为商业银行实施经营战略的手段，极大地改变了商业银行经营管理模式C、风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理商业银行的业务途径D、风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力，不仅是商业银行生存发展的需要3、商业银行的风险管理大体经历了()A、资产管理风险阶段B、负债管理风险阶段C、资产负债管理风险阶段D、全面风险管理阶段4、在资产负债风险管理阶段中出现的重要分析手段有()A、定量分析B、定性分析C、缺口分析D、久期分析5、全面风险管理体系的三个维度分别是()A、企业的目标B、全面风险管理要素C、企业的内部结构D、企业的各个层次三、判断题1、风险不仅是损失的概率分布，也体现了盈利的概率分布，因此风险是收益的概率分布。()2、损失是一个事后概念，而风险是一个事前概念。()3、威廉.夏普提出的资产资本定价模型于华尔街的第二次数学革命中提出。()4、1988年，《巴塞尔资本协议》的出台，标志着国际银行业的全面风险管理原则体系基本形成。()5、全球的风险管理体系已经成为现代商业银行谋求发展和保持竞争优势的最重要方式参考答案一、单选题1-5CCAAD二、多选题1-5ABCABCDABCDCDABD三、判断题1-5TFFTF一、单项选择题1.《巴塞尔新资本协议》规定，商业银行核心资本充足率不得低于()。A.2%B.4%C.6%D.8%2.风险文化中最重要，最高层次的因素是()。A.风险管理理念B.风险管理知识C.风险管理制度D.企业文化3.以下风险中，属于系统风险的是()。A.信用风险B.市场风险C.操作风险D.流动性风险二、多项选择题1.以下属于核心资本的是()。A.股本B.未分配利润C.普通贷款储备D.公开储备2.商业银行风险管理部门的职责包括()。A.监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额B.根据收集的风险信息，作出经营或战略方面的决策C.核准复杂金融产品的定价模型，协助财务控制人员进行价格评估D.全面掌握商业银行的整体风险状况3.商业银行内部控制的主要原则包括()。A.全面B.审慎C.有效D.独立4.根据经济合作与发展组织的公司治理准则，治理结构框架应当做到()。A.维护股东的权利，确保小股东和外国股东在内的全体股东受到平等的待遇B.确认利益相关者的合法权利C.保证及时准确地披露与公司有关的任何重大问题的信息D.确保董事会对公司的战略性指导和对管理人员的有效监管三、判断题1.商业银行进行风险管理的目标就是消除风险，实现零风险。()2.商业银行不仅仅是经营货币的金融机构，而是经营风险的经营机构。()3.对商业银行进行风险管理是风险管理部门的责任，与前台业务部门无关。()4.商业银行的“风险管理部门”和“风险管理委员会”在职能上没有明显区别。()5.商业银行要靠一场运动式的突击来培育风险文化。()6.风险管理是商业银行的核心竞争力。()从业人员资格认证考试模拟试题(二)风险管理参考答案一、单项选择题1.B2.A3.B二、多项选择题1.ABD2.ACD3.ABCD4.ABCD三、判断题1.×2.√3.×4.×5.×6.√单项选择题1.有关市场风险，下面说法错误的是()。A.商品价格的不利变动所带来的风险属于市场风险B.市场风险既可能存在于银行的表内业务，也可能存在于表外业务C.银行的非交易业务不会发生市场风险D.市场风险通常可以分为利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险答案：C解析：银行的交易和非交易业务都有可能发生市场风险。2.有关市场风险，下面说法错误的是()。A.商品价格的不利变动所带来的风险属于市场风险B.市场风险既可能存在于银行的表内业务，也可能存在于表外业务C.银行的非交易业务不会发生市场风险D.市场风险通常可以分为利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险答案：C解析：银行的交易和非交易业务都有可能发生市场风险。3.()方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下,利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。A.历史模拟法B.方差-协方差法C.标准法D.蒙特卡洛模拟法答案：B解析：方差一协方差法的基本假设是资产组合中的所有证券的投资回报率满足正态分布，从而资产组合作为正态变量的线性组合也满足正态分布，再利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。多项选择题1.损失的可能性有以下()表现形式。A.实际收益小于预期收益B.实际收益大于预期收益C.实际成本大高于预期成本D.实际成本低于预期成本答案：AC解析：简单理解，损失就是收益减少，这有两种情况：实际收益直接减少，低于预期收益;实际成本高于预期，间接减少实际收益。2.以下关于会计资本的说法中，正确的是()。A.会计资本也称为账面资本，与银行风险并无关系B.会计资本是银行资产负债表中资产减去负债后的余额，即所有者权益C.会计资本是银行可以实际利用的资本D.会计资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、一般准备、未分配利润(累计亏损)和外币报表折算差额六个部分答案：BCD解析：会计资本虽然不和风险直接挂钩，但是风险带来的任何损失最终都会反映在账面上。会计资本在数额上应当不小于体现实际风险水平的经济资本。因此，会计资本与银行风险并无关系的断语，显然不妥。3.在相同的条件下重复一个行为或试验，不确定性事件所出现的结果的特点是()。A.所出现的结果有多种。B.出现的结果只有一种。C.具体是哪种结果事前不可预知。D.出现的结果能事前预知。答案：AC解析：不确定性事件是指，在相同的条件下重复一个行为或试验，所出现的结果有多种，但具体是哪种结果事前不可预知。而确定性事件是指，在相同的条件下重复同一行为或试验，出现的结果也是相同的。判断题1.操作风险是指由于不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险。()答案：√解析：本题目考察操作风险的定义。2.巴塞尔委员会认为，操作风险是商业银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排经济资本。()答案：√解析：经过巴林银行的倒闭等重大操作风险案件，巴塞尔委员会逐渐认识到操作风险也是商业银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排经济资本。3.通过加强内部管理能够有效防范操作风险，但并非所有的操作风险事件都能够被防止和控制。()答案：√单选题1、被认为是最复杂的风险种类是()A、市场风险B、信用风险C、操作风险D、流动性风险2、市场风险是指由于()波动而导致商业银行表内、表外头寸遭受损失的风险。A、利率B、汇率C、市场价格D、股票价值3、下列不属于操作风险种类的是()A、由人员引发的风险B、由流程引发的风险C、由产品引发的风险D、由外部事件引发的风险4、当商业银行面临流动性危机时，下列会出现的情况是()A、大量存款人出现挤兑行为B、结算系统出现故障，导致结算失败C、贷款银行无法把在他国的贷款汇回本国D、商业银行出现经营决策错误，决策执行不当5、国家风险是由()引起的，超出了()的控制范围A、债务人，债权人B、债权人，债务人C、债务人所在国的行为，债权人D、债权人所在国的行为，债务人二、多选题1、下列说法正确的是()A、信用风险又被称为违约风险B、信用风险被认为是最复杂的风险种类C、违约风险只针对企业而言D、信用风险具有明显的系统性风险特征2、下列属于市场风险的种类的有()A、利率风险B、汇率风险C、股票风险D、商品价格风险3、下列属于操作风险的表现形式的是()A、内部欺诈B、实物资产损坏C、业务中断和系统失灵D、客户、产品及业务做法4、与信用风险相比，市场风险具有()特点A、数据优势B、易于计量C、技术手段多样化D、金融产品种类丰富5、国家风险的基本特征有()A、发生在国内经济金融活动中B、发生在国际经济金融活动中C、只有政府和商业银行可能遭受国家风险带来的损失D、不论是政府、商业银行、企业，还是个人，都有可能遭受国家风险带来的损失三、判断题1、战略风险是指商业银行在追求长期商业目的和长期发展目标的系统化管理中，不适当的未来发展规划和战略决策可能威胁商业银行未来发展的潜在风险。()2、经济主体在金融活动中违反法律法规，受到法律的制裁，是法律风险的一种表现形式。()3、声誉风险造成的损失具体表现为商业银行有形资产的损失。()4、国家风险可分为政治风险、社会风险和经济风险三类。()5、操作风险不具有营利性，不能为商业银行带来盈利。()参考答案一、单选题1—5BCCAC二、多选题1—5ABABCDABCDABCDBD三、判断题1—5FTFTT一、单选题1.商业银行的核心竞争力是：DA.吸存放贷B.支付中介C.货币创造D.风险管理2.风险是指：CA.损失的大小B.损失的分布C.未来结果的不确定性D.收益的分布3.风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循()的基本规律。BA.高风险低收益、低风险高收益B.高风险高收益、低风险低收益C.高风险高收益D.低风险低收益4.风险分散化的理论基础是：AA.投资组合理论B.期权定价理论C.利率平价理论D.无风险套利理论5.与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有()。BA.特殊性、非盈利性和可转化性B.普遍性、非盈利性和可转化性C.特殊性、盈利性和不可转化性D.普遍性、盈利性和不可转化性6.商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者，应是多方面开展，这里基于(B)的风险管理策略。A.风险对冲B.风险分散C.风险转移D.风险补偿7.商业银行经济资本配置的作用主要体现在()两个方面。CA.资本金管理和负债管理B.资产管理和负债管理C.风险管理和绩效考核D.流动性管理和绩效考核8.如果一个资产期初投资100元，期末收入150元，那么该资产的对数收益率为：DA.0.1B.0.2C.0.3D.0.49.风险管理文化的精神核心和最重要和最高层次的因素是：CA.风险管理知识B.风险管理制度C.风险管理理念D.风险管理技能10.风险识别方法中常用的情景分析法是指：CA.将可能面临的风险逐一列出，并根据不同的标准进行分类B.通过图解来识别和分析风险损失发生前存在的各种不恰当行为，由此判断和总结哪些失误最可能导致风险损失C.通过有关数据、曲线、图表等模拟商业银行未来发展的可能状态，识别潜在的风险因素、预测风险的范围及结果，并选择最佳的风险管理方案D.风险管理人员通过实际调查研究以及对商业银行的资产负债表、损益表、财产目录等财务资料进行分析从而发现潜在风险11.风险因素与风险管理复杂程度的关系是：BA.风险因素考虑得越充分，风险管理就越容易B.风险因素越多，风险管理就越复杂，难度就越大C.风险因素的多少同风险管理的复杂性的相关程度并不大D.风险管理流程越复杂，则会有效减少风险因素12.以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型?CA.CreditMetricsB.KMV模型C.VaR模型D.高级计量法13.CreditMetrics