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陕西科技大学实验报告课程：数理金融实验日期：2014年5月27日班级：数学112交报告日期：2014年5月29日姓名：报告退发：（订正、重做）学号：2011120教师：刘利明实验名称：协整分析一、实验预习：1.协整分析的基本原理。2.协整分析的基本方法。3.协整分析的检验。二、实验的目的和要求：通过案例分析掌握运用计量经济学——协整分析的基本原理和方法；并掌握分析解决实际金融问题的能力。三、实验过程：（实验步骤、原理和实验数据记录等）软件：Eviews3.1数据：给定协整数据。1.实验原理一些时间序列，虽然它们自身非平稳，但其某种线性组合却平稳。这个线性组合反映了变量之间长期稳定的比例关系，称为协整关系。协整的经济意义在于，虽然两个变量具有他们各自的长期波动规律，如果它们是协整的，则它们之间存在着一个长期稳定的比例关系。如果某一非平稳序列Xt能够经过d次差分后变成平稳序列，就称序列为d阶整性，也称为单整，记为Xt~I(d)。假设两个非平稳时间序列Yt，Xt~I(d).如果存在某一参数向量(1-β)，使得同时，时间序列Yt、Xt在时间上的实际变动与其长期均衡轨道的偏差是收敛的。即使在某一时点相互背离，但它们之间存在的长期规律或内在力量迫使它们趋向一致。ut~N(0,1)，因而判断序列之间存在长期均衡关系。成绩[]~()ttYXIdb陕西科技大学理学院实验报告-2-四、实验总结：（实验数据处理和实验结果讨论等）1.数据处理数理金融实验报告-3-画图如下：发现有明显的季节性，首先进行季节调整，消除季节影响。陕西科技大学理学院实验报告-4-取对数进行调整：调整后结果如下：从图可见，经调整的居民可支配收入与生活支出序列具有大致相同的增长和变化趋势，说明二者可能存在协整关系。现利用EG两步法对其进行检验。数理金融实验报告-5-检验方法：首先，分别对序列LSSA和LZSA进行单整检验，这里采用ADF检验方法，均采用不含常数和趋势项、滞后项为0。将各序列的ADF检验统计量与相应的临界值比较容易得出，原序列LSSA和LZSA都是非平稳的，而一阶差分序列D(LSSA)和D(LZSA)均平稳，由此判定LSSA和LZSA为一阶单整序列，满足协整检验前提。其次是用变量LZSA对LSSA进行普通最小二乘回归。此时resid保存的是模型估计的残差序列；生成新的序列E=resid。对序列E做单位根检验，ADF检验结果见下：由于检验统计量为-4.435，小于显著性水平0.01时的临界值-3.51，可以认为残差序列E为平稳序列，进而得到LSSA和LZSA具有协整关系。实验心得：通过此次实验，我主要学会了协整分析。一些时间序列，虽然它们自身非平稳，但其某种线性组合却平稳。这个线性组合反映了变量之间长期稳定的比例关系，称为协整关系。协整的经济意义在于，虽然两个变量具有他们各自的长期波动规律，如果它们是协整的，则它们之间存在着一个长期稳定的比例关系。实验过程有些复杂，我们必须耐心细致。