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《计量经济学》课程教学大纲一、课程基本信息课程代码：0243920课程名称：计量经济学英文名称：Econometrics课程类别：专业必修课学时：72（理论54学时，实验18学时）学分：3.5适用对象:统计学专业本科生考核方式：考查；平时成绩：30%期末考试：70%先修课程：概率论与数理统计、统计学原理、西方经济学二、课程简介本课程是经济学、数学、统计学以及计算机应用结合的一门方法论学科。从应用的角度，经济计量方法就是建立计量经济模型的方法。计量经济模型是对现实经济环境的数学模拟。用一个或一组联立方程反映经济变量之间的联系。主要内容有模型的设计、估计、检验，基本假定违背的计量经济问题，模型的分析运用，经济计量学软件包介绍。Thiscourseisamethodologydisciplinesforintegrationeconomics,mathematics,statisticsandcomputerapplication.Fromtheapplicationpointofview,theeconometricapproachistoestablishaneconometricmodel.Econometricmodelisamathematicalsimulationoftherealeconomicenvironment.Withoneorasetofsimultaneousequationstoreflectthelinkbetweeneconomicvariables.Themaincontentincludemodeldesign,estimation,testing,theeconometricproblemsofbasicassumptionscontrary,modelanalysisandapplies,useofeconometricspackagedescription.三、课程性质与教学目的本课程为经济类统计学专业的专业必修课。计量经济学是以揭示经济活动中客观存在的数量关系为内容的经济学分支学科，为思考和描述经济问题和政策提供了基本的研究和分析方法。本课程的目的主要是通过教学使学生能在对经济问题进行定性分析的基础上、采用定量分析的方法建立计量经济模型，并通过模型假定的检验学会揭示社会的经济现象的规律。四、教学内容及要求第一章绪论（一）目的与要求1．了解计量经济学的学科性质,基本概念和内容体系;2．掌握建立与应用计量经济学模型的主要步骤；3．认识学习计量经济学课程的重要性；4．了解计量经济学的应用领域。（二）教学内容第一节计量经济学1．主要内容计量经济学概述2．基本概念和知识点计量经济学，计量经济学模型，计量经济学的内容体系，计量经济学是一门经济学科，计量经济学在经济学科中的地位。3．问题与应用（能力要求）掌握计量经济学的基本内涵。第二节建立计量经济学模型的步骤和要点1．主要内容建立计量经济学模型的步骤和要点2．基本概念和知识点理论模型的设计，样本数据的收集，模型参数的估计，模型的检验，计量经济模型成功的三要素，计量经济学应用软件介绍。3.问题与应用（能力要求）熟悉建立计量经济学模型的步骤和要点。第三节计量经济学模型的应用1．主要内容计量经济学模型的应用2．基本概念和知识点结构分析，经济预测，政策评价，检验与发展经济理论。3．问题与应用（能力要求）了解计量经济学模型应用的范围。（三）课后练习同步辅导P6-7:三（1、2），四。（四）教学方法与手段本章教学主要采用的方法是讲授法，利用多媒体手段。第二章经典单方程计量经济学模型：一元线性回归模型（一）目的与要求1.掌握一元线性回归模型的基本理论与方法；2．能推导和证明普通最小二乘估计的参数估计式和相关结论；3．掌握对模型的经济意义检验和统计检验的基本方法；4．应用计量经济学软件进行简单线性回归模型的普通最小二乘估计。（二）教学内容第一节回归分析概述1．主要内容回归分析基本概念及回归函数2．基本概念和知识点回归分析基本概念，总体回归函数，随机干扰项，样本回归函数。3．问题与应用（能力要求）掌握回归分析基本概念，总体回归函数以及样本回归函数。第二节一元线性回归模型的参数估计1．主要内容一元线性回归模型的参数估计2．基本概念和知识点一元线性回归模型的基本假设，参数的普通最小二乘法，参数估计的最大似然法，最小二乘估计量的性质，参数估计量的概率分布及随机干扰项方差的估计。3.问题与应用（能力要求）掌握OLS，ML等基本的参数估计方法。第三节一元线性回归模型的统计检验1．主要内容一元线性回归模型的统计检验2．基本概念和知识点拟合优度检验，变量的显著性检验，参数的置信区间。3．问题与应用（能力要求）掌握一元线性回归模型的统计检验方法和流程。第四节一元线性回归分析的应用：预测问题1．主要内容一元线性回归分析的应用2．基本概念和知识点0Y是条件均值0(|)EYXX或个别值0Y的一个无偏估计，总体条件均值与个别值预测值的置信区间。3．问题与应用（能力要求）熟练应用一元线性回归分析进行预测。第五节实例：时间序列问题1．主要内容一元线性回归分析的实例2．基本概念和知识点中国居民人均消费模型，时间序列问题。3．问题与应用（能力要求）选择现实的例子，寻找数据进行一元回归分析的操作。（三）课后练习同步辅导P21：四（1、2、4），六（5）.（四）教学方法与手段本章教学主要采用的方法是讲授法，辅助手段为课堂讨论与练习，并且组织上机实验。第三章经典单方程计量经济学模型：多元线性回归模型（一）目的与要求1.掌握单方程多元线性回归模型的基本理论与方法；2．掌握单方程多元线性回归模型参数估计与统计检验方法；3．能独立完成建立单方程多元线性回归模型的全过程工作。（二）教学内容第一节多元线性回归模型1．主要内容多元线性回归模型2．基本概念和知识点多元线性回归模型，多元线性回归模型的基本假定。3．问题与应用（能力要求）掌握多元线性回归模型的几个基本假定。第二节多元线性回归模型的参数估计1．主要内容多元线性回归模型的参数估计2．基本概念和知识点多元线性回归模型参数估计的普通最小二乘法，参数估计的最大似然法，矩估计方法，参数估计量的性质，样本容量问题，多元线性回归模型的参数估计实例。3.问题与应用（能力要求）掌握多元OLS的参数估计方法。第三节多元线性回归模型的统计检验1．主要内容多元线性回归模型的统计检验2．基本概念和知识点拟合优度检验，方程总体线性的显著性检验（F检验），变量的显著性检验（t检验），参数的置信区间。3．问题与应用（能力要求）掌握多元线性回归模型的统计检验方法和流程。第四节多元线性回归模型的预测1．主要内容多元线性回归模型的预测2．基本概念和知识点0()EY的置信区间，0Y的置信区间。3．问题与应用（能力要求）了解多元线性回归模型的预测。第五节可化为线性的多元非线性回归模型1．主要内容非线性模型的线性化2．基本概念和知识点模型的类型与变换，可化为线性的非线性回归实例3．问题与应用（能力要求）了解非线性模型的基本线性化方法。第六节受约束回归1．主要内容受约束回归2．基本概念和知识点模型参数的线性约束，对回归模型增加或减少解释变量，参数的稳定性，非线性约束。3．问题与应用（能力要求）了解受约束回归的处理方法。（三）课后练习同步辅导P47：四（1、4），六（3）.（四）教学方法与手段本章教学主要采用的方法是讲授法，辅助手段为课堂讨论与练习，并且组织上机实验。第四章经典单方程计量经济学模型：放宽基本假定的模型（一）目的与要求1.掌握异方差的基本理论与方法；2．能够选用适当的方法识别回归模型中的异方差问题并找出合适的解决办法；3．掌握序列相关的基本理论及相应的处理方法；4．掌握多重共线性的基本理论及相应的处理方法；5．了解工具变量法。（二）教学内容第一节异方差性1．主要内容异方差问题的处理2．基本概念和知识点异方差类型，实际经济问题中的异方差性，异方差性的检验，异方差的修正，案例-中国农村居民人均消费函数。3．问题与应用（能力要求）掌握异方差性的修正及应用。第二节序列相关性1．主要内容序列相关性问题2．基本概念和知识点序列相关性，实际经济问题中的序列，序列相关性的后果，序列相关性的检验，序列相关的补救，虚假序列相关性问题，案例-中国商品进出口模型估计。3.问题与应用（能力要求）掌握序列相关性问题的处理方法。第三节多重共线性1．主要内容多重共线性问题2．基本概念和知识点多重共线性，实际经济问题中的多重共线性，多重共线性的后果，多重共线性的检验，克服多重共线性的方法，案例-中国粮食生产函数。3．问题与应用（能力要求）掌握多重共线性问题的处理方法。第四节随机解释变量问题1．主要内容随机解释变量问题2．基本概念和知识点随机解释变量问题，实际经济问题中的随机解释变量问题，随机解释变量的后果，工具变量法，案例-中国居民人均消费函数。3．问题与应用（能力要求）了解随机解释变量处理经济问题的方法。（三）课后练习同步辅导P74：四（1、2、5、8、11），六（4、8）.（四）教学方法与手段本章教学主要采用的方法是讲授法，辅助手段为上机实验。第五章经典单方程计量经济学模型：专门问题（一）目的与要求1.掌握虚拟变量模型的基本概念；2.掌握滞后变量模型的参数估计方法和格兰杰因果检验；3.了解模型设定偏误问题的检验方法；（二）教学内容第一节虚拟变量模型1．主要内容虚拟变量模型2．基本概念和知识点虚拟变量的引入，虚拟变量的设置原则。3．问题与应用（能力要求）如何利用虚拟变量模型处理实际的经济问题。第二节滞后变量模型1．主要内容滞后变量模型2．基本概念和知识点滞后变量模型，分布滞后模型的参数估计，自回归模型的参数估计，格兰杰因果关系检验。3.问题与应用（能力要求）如何利用滞后变量模型对实际经济问题建模。第三节模型设定偏误问题1．主要内容模型设定偏误问题的处理2．基本概念和知识点模型设定偏误的类型，模型设定偏误的后果，模型设定偏误的检验。3．问题与应用（能力要求）了解模型设定偏误问题的检验。第四节从传统建模理论到约化建模理论1．主要内容从传统建模理论到约化建模理论的演进2．基本概念和知识点传统建模理论与数据挖掘问题，从一般简单到约化建模理论，非嵌套假设检验，约化模型的准则。3．问题与应用（能力要求）比较传统建模理论与约化建模理论的异同。（三）课后练习同步辅导P104-105:四（1、2、3、6），六（2、7）.（四）教学方法与手段本章教学主要采用的方法是讲授法，辅助手段为上机实验。第六章联立方程计量经济学模型理论与方法（一）目的与要求1．掌握线性联立方程计量经济学模型的基本概念；2．理解模型识别的概念与识别方法；3．掌握模型的参数估计方法；4．能够建立一个3~5个方程的中国宏观经济模型。（二）教学内容第一节联立方程计量经济学模型理论与方法的提出1．主要内容计量经济学中的联立方程问题2．基本概念和知识点经济研究中的联立方程计量经济学问题，计量经济学方法中的联立方程问题。3．问题与应用（能力要求）了解计量经济学方法中的联立方程问题的作用。第二节联立方程计量经济学模型的若干基本概念1．主要内容联立方程计量经济学模型的基本概念2．基本概念和知识点变量，结构式模型，简化式模型，参数关系体系。3.问题与应用（能力要求）掌握联立方程计量经济学模型的若干基本概念。第三节联立方程计量经济学模型的识别1．主要内容联立方程计量经济学模型的识别2．基本概念和知识点识别的概念，结构式识别条件，简化式识别条件，实际应用中的经验方法。3．问题与应用（能力要求）掌握结构式和简化式模型的识别条件。第四节联立方程计量经济学模型的估计1．主要内容联立方程计量经济学模型的估计方法2．基本概念和知识点概述，狭义的工具变量法（IV），间接最小二乘法（ILS）,二阶段最小二乘法（2SLS），对于恰好识别的结构方程（三种方法是等价的），简单宏观经济模型实例演示，主分量方法，K级估计式。3．问题与应用（能力要求）应用各种联立方程估计方法进行实际操作。第五节联立