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《计量经济学》教学大纲（第二次修订）课程名称：计量经济学院部：统计与数学学院系（室）：数量经济系课程名称：《计量经济学》开设对象：全校经济学类与管理学类各专业课程性质：专业基础课课程类别：必修（或选修）授课时数：4×18=72（学时）（含机房教学与实习18学时）学分：4学分教学方式：课堂讲授、案例讨论、机房实验教学手段：多媒体教学指定教材：《计量经济学》，李子奈潘文卿编著，高等教育出版社，2005年12月第三版。《计量经济学实验》，袁建文主编，科学出版社，2008年8月第一版。部分参考教材：1、《计量经济学》，孙敬水编著，清华大学出版社，2004年9月第一版。2、《计量经济学精要》，[美]达莫达尔N.古扎拉提著，机械工业出版社，2000年7月第二版。3、《计量经济学模型与经济预测》，[美]罗伯特S.平狄克—丹尼尔L.鲁宾费尔德著，机械工业出版社，2000年9月第4版。4、《计量经济学基础》，[美]达莫达尔N.古扎拉提中国人民大学出版社，2005年4月第四版。5、《统计学原理》，李洁明、祁新娥著，复旦大学出版社，2005年12月第二版。6、《统计学》，袁卫曾五一庞浩主编，高等教育出版社，2004年9月第二版。课程说明本课程是经济学类各专业的8门共同核心课程之一,应作为必修课程和考试课程列入各专业的教学计划。通过课程教学，使学生达到：1、了解现代经济学特征，了解经济数量分析课程在经济学课程体系中的地位，了解经济数量分析在经济学的发展和实际经济工作中的作用；2、掌握基本的计量经济学理论与方法，并对计量经济学理论与方法的新发展有概念性的了解；3、能够建立并应用简单的计量经济学模型，包括使用常用的计量经济学软件；4、具有进一步学习与应用计量经济学理论、模型的基础和能力。本课程教学中应注意的问题是：1、本课程的先修课程为微积分、线性代数、概率论与数理统计、微观经济学、宏观经济学以及经济统计学。在本课程中用到的、属于先修课程教学基本要求范围知识，尤其是必需的教学基础知识不出现在课程内容中，由学生自己复习与学习。2、将课程定位于初级与中级之间的水平上。计量经济学按照内容深度一般分为初级、中级和高级三个层次。初级以计量经济学的数理统计学基础知识和经典的线性单方程模型理论和方法为主要内容；中级以用矩阵描述的经典的线性单方程模型理论与方法、经典的线性联立方程模型理论与方法，以及传统的应用模型为主要内容；高级以扩展的单方程模型理论与方法、非线性模型理论与方法，以及动态计量经济学理论与方法为主要内容。考虑到在我国高等院校本科阶段，一般只设置一个层次的计量经济学课程，而且学生具备数理统计学基础，所以将课程定位于初级和中级之间的水平上。3、理论与应用并重。计量经济学按照研究对象可以分为理论计量经济学和应用计量经济学。理论计量经济学以计量经济学的理论与方法为主要内容，强调方法的数学基础，侧重于模型方法的数学证明与推导；应用计量经济学则以计量经济学的理论与方法的应用为内容，强调应用模型的经济学和经济统计学基础，侧重于建立与应用模型过程中实际问题的处理。本课程将在初级与中级之间的水平上理论与应用并重。4、在理论方法部分，重在基本原理和方法思路，尽量精简复杂的数学推导与证明。5、加强综合练习。通过综合练习，给学生以理论、方法与应用的综合能力，并学会使用一种常用的计量经济学软件包。综合练习不占课内学时。本课程建议教学时数：课内学时：72或36（每周4、2），课内/外学时比：1：2编写说明计量经济学是国家教育部规定的经济学专业的8门核心课程之一，主要介绍用计量经济学的模型再现经济系统基本概念、基本原理和基本方法，计量经济学突破了传统经济学理论和方法的局限，在回归分析理论与方法的基础上，发展了对经济系统进行定量分析技术与方法，能够将抽象的经济学理论关系用具体的数学模型在现在人们眼前，可以最大限度地保持经济系统中各个变量之间的真实关系，保证分析的客观性和准确性。通过计量经济学课程的学习和掌握，有助于增强经济学的实证分析能力、拓展和深化经济学等课程的学习和理解。通过本门课程的学习，学生应能掌握“计量经济学”、“计量经济学模型”、“时间序列数据”、“截面数据”、“经济检验”、“统计检验”、“计量经济学检验”、“结构分析”、“政策评价”、“回归分析”、“回归函数”、“回归模型”“随机干扰项”、“最佳线性无偏估计”、“拟合优度检验”、“可决系数”、“异方差性”、“序列相关性”、“多重共线性”、“随机解释变量问题”、“工具变量”、“模型设定偏误”、“虚拟变量”、“滞后变量模型”、“变量”、“结构式模型”、“简化式模型”、“结构参数”、“模型的识别”、“结构条件”、“间接最小二乘法”、“两阶段最小二乘法”、“完全信息最大似然法”、“生产函数”、“要素替代弹性”、“技术进步”、“需求函数”、“效用函数”、“消费函数”、“虚假回归”、“平稳随机过程”、“自回归”、“单整”、“滑动平均模型”、“协整”等基本概念以及“最小二乘法”、“拟合优度检验”、“方程显著性检验”、“变量显著性检验”、“异方差性检测”、“序列相关性检测”、“多重共线性的检测”、“模型识别”、“间接最小二乘法”、“两阶段最小二乘法”、“完全信息最大似然法”等基本方法与基本理论；了解“计量经济学”的演变过程以及在这个过程中的主要代表人物（R.Frish、R.Klein、J.Tinbergen、Engle、C.W.J.Granger）的主要理论和贡献，计量经济学的应用领域；掌握计量经济学模型的参数估计、统计检验、（异方差性、序列相关性、多重共线性等）计量经济学检验、模型识别、联立方程模型的参数估计、生产函数的主要内容及其方法；在熟练掌握上述内容的基础上，应能利用有关理论和方法，分析解决经济学的定量分析具体问题，并初步掌握计量经济学解决问题的方法与步骤。教学过程中任课教师应注意以下问题：1．注重培养学生思维的逻辑性和系统性以计量经济学体系的六大部分:经典单方程回归模型、放宽基本假定的模型、单方程计量经济学模型的专门问题、联立方程计量经济学模型理论与方法、经典计量经济学应用模型和时间序列计量经济学模型为主线，注重前后内容之间的逻辑性，章与章之间内容相关性。这样做的目的是将计量经济学作为一个具有统一性的和系统性的知识体系介绍给学生。2．计量经济学理论与方法的最新进展计量经济学理论与方法是发展中的理论，处在不断地完善和发展的过程中。教学过程中，不仅要将教材所涉及的内容传授给学生，还应该应用“计量经济学”的知识，对一些经济学问题给予理论上的深入，使学生深刻感受到计量经济学理论与方法的综合性，并将计量经济学发展的一些前沿理论融入教学中，增进课程学习的思想性和前瞻性。3．将案例教学有机融入教学过程计量经济学是一门实践性、系统性和理论性较强的综合课程，案例教学能够有效增进学生对理论的学习和理解，增强学生的分析问题和解决问题的能力。4．有效检验学生所学内容的掌握情况教材每章都附有思考题、习题等，以此作为检验学生学习状况，同时还可增加其它习题，让学生结合经济学理论对数据分析的结果做出合理解释，并提出创新性的建议，巩固所学理论知识。5.介绍并帮助学生学会使用一种统计软件计量经济学发展到今天，离开计算机的辅助，要想做出有影响的成果是不可想象的。因此，帮助学生掌握一种统计软件，既是目的的要求也是过程的需要。本课程建议学时数为：72学时由于计量经济学理是一门综合性非常强的课程，需要具有统计学、数学、经济学的基本理论和方法的相关知识，建立在经济行为理论、统计指标、数理统计的基础之上，因此，《计量经济学》课程，作为经济学专业中最为重要的核心课程之一，应该先期开设的课程有：微积分、高等代数、概率论与数理统计、统计学、西方经济学和计算机应用基础等，这样不仅保证了计量经济学理论与方法学习的系统性，同时也保证其课程学习的连续性。课时分配表章节教学内容学时安排第一章绪论一、计量经济学二、建立计量经济学模型的步骤和要点三、计量经济学模型的应用4第二章经典单方程计量经济学模型：一元线性回归一、回归分析概述二、一元线性回归模型的参数估计三、一元线性回归模型的统计检验四、一元线性回归分析的应用8第三章经典单方程计量经济学模型：多元线性回归一、多元线性回归模型二、多元线性回归模型的参数估计三、多元线性回归模型的统计检验四、多元线性回归模型的预测五、可划为线性的多元非线性回归模型8第四章经典单方程计量经济学模型：放宽基本假定的模型一、异方差性二、序列相关性三、多重共线性四、随机解释变量问题16第五章经典单方程计量经济学模型：专门问题一、虚拟变量二、滞后变量模型6第六章联立方程计量经济学模型理论与方法一、联立方程计量经济学模型的提出二、联立方程计量经济学模型的若干基本概念8三、联立方程计量经济学模型的识别四、联立方程计量经济学模型的估计五、联立方程计量经济学模型若干问题的讨论第七章经典单方程计量经济学应用模型一、生产函数模型二、需求函数模型三、消费函数模型8第八章扩展的单方程计量经济学模型一、变参数线性单方程模型二、简单的非线性单方程计量经济学模型三、二元离散选择模型4第九章时间序列计量经济学模型一、时间序列的平稳性及其检验二、随机时间序列模型三、协整与误差修正模型8目录第一章绪论第一节计量经济学第二节建立计量经济学模型的步骤和要点第三节计量经济学模型的应用第二章经典单方程计量经济学模型：一元线性回归第一节回归分析概述第二节一元线性回归模型的参数估计第三节一元线性回归模型的统计检验第四节一元线性回归模型的应用第三章经典单方程计量经济学模型：多元线性回归第一节多元线性回归模型第二节多元线性回归模型的参数估计第三节多元线性回归模型的统计检验第四节多元线性回归模型的预测第五节可划为线性的多元非线性回归模型第六节受约束回归第四章经典单方程计量经济学模型：放宽基本假定的模型第一节异方差性第二节序列相关性第三节多重共线性第四节随机解释变量问题第五章经典单方程计量经济学模型：专门问题第一节虚拟变量第二节滞后变量模型第六章联立方程计量经济学模型理论与方法第一节联立方程计量经济学模型的提出第二节联立方程计量经济学模型的若干基本概念第三节联立方程计量经济学模型的识别第四节联立方程计量经济学模型的估计第五节联立方程计量经济学模型若干问题的讨论第七章经典计量经济学模型第一节生产函数模型第二节需求函数模型第三节消费函数模型第八章扩展的计量经济学第一节变参数线性单方程计量经济学模型第二节简单的非线性计量经济学模型概述第三节二元离散选择模型第九章时间序列计量经济学模型第一节时间序列的平稳性及其检验第二节随机时间序列分析模型第三节协整与误差修正模型教学要求及教学要点一、绪论教学要求：这部分是课程的纲：了解：计量经济学的基本概念，计量经济学的内容体系以及课程涉及的内容，计量经济学的主要应用，建立与应用计量经济学模型的工作步骤，学习计量经济学的重要性。掌握：计量经济学是一门经济学科以及在经济学科中的地位，在建立与应用计量经济学模型的每一个步骤中应注意的关键，为什么说计量经济学是经济学理论、数学和经济统计学的结合。应用：将本绪论的知识用于指导全课程的学习。教学要点：（一）计量经济学1、计量经济学（1）计量经济学的由来和发展（2）计量经济学的研究对象和任务2、计量经济学模型（1）模型（2）经济数学模型（3）计量经济学模型3、计量经济学的内容体系（1）理论计量经济学和应用计量经济学（2）广义的计量经济学和狭义的计量经济学（3）微观计量经济学和宏观计量经济学4、计量经济学是一门经济学科（1）从计量经济学的定义看（2）从计量经济学的研究对象和任务看（3）从建立与应用计量经济学模型的过程看5、计量经济学在经济学科中的地位（1）从计量经济学在经济学发展中的历史作用看（2）从现代经济学的特征看（3）从现实经济研究中数量分析的重要性看（二）建立计量经济学模型的步骤1、理论模型的设计（1）变量的选择（2）理论关系的设定（3）待估参数数值范围的拟定（4）虚拟变量的引入2、样本数据的搜集（1）时间序列数据、截面数据、虚拟变