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1计量经济学课程编码：10010课程名称：计量经济学总学分：3.5总学时：56课程英文名称：Econometrics先修课程：线性代数、数理统计、微观、宏观经济学适用专业：经济学类、管理学类各专业一、课程性质、地位和任务计量经济学是经济学的一个分支学科，是以揭示经济活动中客观存在的数量关系为内容的分支学科。本课程是经济、管理类各专业的基础课。二、教学目标要求1．了解现代经济学的特征，了解经济数量分析课程在经济学课程体系中的地位，了解经济数量分析在经济学科的发展和实际经济工作中的作用；2．掌握基本的计量经济学理论方法，并对计量经济学理论与方法的新发展有概念性了解；3．能够建立并应用简单的计量经济学模型，包括使用常用的计量经济学软件；4．具有进一步学习与应用计量经济学理论、方法与模型的基础和能力；三、理论教学内容及安排第1章绪论（4学时）教学目标：了解计量经济学的起源与发展；掌握计量经济学的学科性质、基本概念与内容体系；掌握建立与应用计量经济学模型的主要步骤。重点与难点：理解计量经济学的意义及其在经济学科中的地位，掌握计量经济学建模的步骤。1.1计量经济学（2学时）1.1.1计量经济学的含义1.1.2计量经济学和有关学科的关系1.1.3计量经济学的内容体系1.1.4计量经济学在经济学科中的地位1.2计量经济学模型（1学时）1.2.1模型与原型的关系1.2.2经济数学模型1.2.3计量经济学模型1.2.4计量经济学模型的评价21.3计量经济学分析工作的步骤（1学时）1.3.1设定理论模型1.3.2收集、整理样本数据1.3.3估计模型参数1.3.4检验模型1.3.5运用模型第2章线性回归模型（10学时）教学目标：熟悉一元及多元线性回归模型的经典假定；掌握普通最小二乘法的基本原理；能应用普通最小二乘法估计经典线性回归模型的参数并进行检验；能应用简单线性回归模型进行经济预测；初步认识EViews软件，并能应用它进行一元线性回归分析的操作。重点与难点：掌握线性回归模型的定式及基本假定；参数估计的最小二乘法及估计值的特性；参数及方程的假设检验。2.1回归的概念（2学时）2.1.1总体回归函数2.1.2一元线性回归模型2.1.3一元线性样本回归模型2.2一元线性回归模型的参数估计（1学时）2.2.1最小二乘原理2.2.2最小二乘法2.3估计量的特性（2学时）2.3.1估计量的特性2.3.2的无偏估计2.4参数的区间估计与假设检验（2学时）2.4.1参数的区间估计2.4.2拟合优度检验2.4.3线性回归模型的显著性检验2.5多元线性回归模型3学时）2.5.1多元线性回归模型的定式和基本假定2.5.2参数的最小二乘估计及估计值的特性2.5.3线性回归模型的假设检验第3章异方差问题（4学时）教学目标：掌握异方差的含义，理解经济现象中异方差产生的原因；掌握异方差性对模型产生的影响；掌握异方差的检验方法；学会处理和消除异方差的方法。重点与难点：异方差的含义及产生的后果，克服异方差的加权最小二乘法及检验方法。3.1异方差的来源及产生的后果（1学时）33.1.1异方差的来源3.1.2异方差产后生的后果3.2克服异方差的方法（1学时）3.2.1对原模型进行变换3.2.2加权最小二乘法3.3异方差的检验（2学时）3.3.1残差图检验3.3.2格里瑟检验第4章序列相关问题（6学时）教学目标：掌握序列相关性的基本含义，理解经济现象中序列相关性产生的原因；掌握序列相关性对模型产生的影响；掌握序列相关性的检验方法，并学会处理和消除序列相关性的方法。重点与难点：序列相关的含义及产生的后果，克服序列相关的科克兰－奥卡特迭代法及DW检验。4.1序列相关的来源及型式（2学时）4.1.1序列相关的来源4.1.2序列相关的型式4.2序列相关产生的后果（1学时）4.3克服方法（1.5学时）4.3.1广义差分法4.3.2自相关系数的估计4.3.3科克兰－奥卡特迭代法4.4序列相关的检验（1.5学时）4.4.1残差图检验4.4.2DW检验4.4.3DW统计量的局限性第5章多重共线性问题（4学时）教学目标：掌握多重共线性的基本含义，包括完全多重共线性和近似（不完全）多重共线性；理解经济现象中多重共线性的表现；掌握变量出现多重共线性的后果；掌握多重共线性的诊断方法；学会解决多重共线性的方法。重点与难点：多重共线性的实质及产生的后果，克服及检验多重共线性的岭回归估计方法。5.1多重共线性的实质和来源（1学时）5.1.1多重共线性的实质5.1.2多重共线性的来源5.2多重共线性产生的后果（1学时）5.3克服多重共线性的方法（1学时）5.4多重共线性的检验（1学时）45.4.1利用简单相关系数5.4.2利用岭图来检验第6章联立方程组模型的识别和估计（7学时）教学目标：掌握联立方程模型及其特点、联立方程模型变量的类型，模型识别的内涵与识别准则；了解间接最小二乘法、二阶段最小二乘法。重点与难点：识别的定义和识别的判定条件，正确理解恰好识别和过渡识别；了解最小二乘法在联立方程组模型估计中产生的问题。掌握二阶段最小二乘法的求解步骤。6.1联立方程组模型（1学时）6.1.1内生变量、外生变量、前定变量6.1.2一个完整的计量经济学模型要满足的条件6.1.3联立方程组模型的一般表示6.2联立方程组模型的识别（2学时）6.2.1例子6.2.2识别的定义6.2.3识别的阶条件和秩条件6.2.4恰好识别和过度识别6.3恰好识别和过度识别的讨论（1学时）6.4最小二乘法估计所产生的问题（1学时）6.4.1基本假定6.4.2最小二乘估计所产生的问题6.5间接最小二乘法（1学时）6.5.1间接最小二乘法的求解步骤6.5.2间接最小二乘法的假定和估计值的特性6.6二阶段最小二乘法（1学时）6.6.1二阶段最小二乘法的求解步骤6.6.2二阶段最小二乘法的假定和估计值的特性6.6.3对二阶段最小二乘法的评价第7章若干专题讨论及计量经济学的新发展（7学时）教学目标：掌握虚拟变量的概念、设置方法及其应用；理解经典的计量经济学应用模型；了解现代计量经济学的发展及应用。重点与难点：学会应用虚拟变量模型，学会建立、分析计量经济学模型。7.1虚拟变量模型简介（2学时）7.2计量经济学应用模型简介（3学时）7.3现代计量经济学概述（2学时）5四、教学方式及考核方式课程考核方式：练习作业、实验报告、课程考试。课程成绩评定：平时成绩（20%）、实验考查（20%）、结业考试（60%）。六、主要参考文献［1］李子奈.计量经济学（第二版）.北京：高等教育出版社，2005［2］（美）DamodarN.Gujarati，林少宫等译.计量经济学基础.第4版.北京：中国人民大学出版社，2005［3］易丹辉主编，数据分析与Eviews应用，北京：中国统计出版社，2002年［4］潘文卿，李子奈，高吉丽.计量经济学习题集.北京：高等教育出版社，2005［5］《数量经济技术经济研究》，月刊，中国数量经济学会主办撰稿人：杨宇火审稿人：6计量经济学实验课程编码：10010课程名称：计量经济学实验总学分：3.5学时：14课程英文名称：Econometrics先修课程：线性代数、数理统计、微观、宏观经济学适用专业：经济学类、管理学类各专业一、课程性质和任务计量经济学实验是经济、管理学专业本科生必修的学科基础课。该门课程系统讲授现代计量经济学基本理论和方法的应用，注重对基本方法和技能的训练，培养和提高学生运用现代计量经济学方法解决经济问题的能力，为学生将来从事有关的经济管理工作和研究工作打下坚实的基础。二、教学目标及要求1.使学生能结合实践进一步深刻理解抽象的计量经济学理论，并培养其应用计量理论解决实际经济问题的能力和兴趣；2.使学生产生应用计量经济学方法分析社会经济问题的自觉性；开拓其学术视野，提高学术研究能力；3.熟练掌握一元和多元线性回归模型的估计、检验和预测方法；放宽基本假定的计量经济学模型的补救措施、估计方法；虚拟变量的设置及模型的建立方法等。4.掌握至少一种计量经济学软件Eviews。……三、实验内容与学时分配序号项目名称实验目的与内容学时实验性质主要仪器设备1Eviews软件简介目的：熟悉Eviews软件环境和基本操作内容：EViews软件的安装；数据的输入、编辑与序列生成；图形分析与描述统计分析；数据文件的存贮、调用与转换。2基础必修Eviews软件2一元和多元线性回归模型目的：掌握一元、多元线性回归模型的建立、参数估计、检验和预测等方法与操作内容：建立一元线性计量经济学模型；建立多元线性计量经济学模型，完整地完成建立模型的各个步骤。3基础必修Eviews、Excel软件73建模过程中的异方差问题目的：用几种方法检验异方差是否存在以及加权最小二乘法（WLS）的应用内容：图示法、G-Q检验法、戈里瑟检验、怀特检验、WLS法3基础必修Eviews、Excel软件4序列相关性问题目的：检验并处理序列相关问题内容：图示法、DW检验法、回归检验法、GB检验法、广义差分法3基础必修Eviews、Excel软件5多重共线性和虚拟变量目的：多重共线性的检验、虚拟变量模型的建立、掌握虚拟变量的设置方法内容：相关系数检验、综合统计检验、逐步回归法；建立虚拟变量模型3基础必修Eviews、Excel软件四、教学方式及考核办法教学方式：讲授与指导相结合开展实验指导。实验前进行简单的实验原理和操作要点的讲授，实验过程中进行操作规范指导。考核办法：实验成绩实行考核制。实验操作占80％，实验报告的书写与规范占20％。实验操作成绩根据操作者的规范与否和熟练程度以及实验结果综合考察，按A、B、C、D、F等级记分。实验报告主要考核实验者对所研究经济问题的理解、实验步骤的条理性、实验结果的解释和实验数据处理正确与否。综合实验报告和实验操作考核计算课程成绩。五、主要参考文献1．李子奈，潘文卿．计量经济学．北京：高等教育出版社，20062．易丹辉主编，数据分析与Eviews应用，北京：中国统计出版社，200２年执撰稿：杨明媚审稿人：8