搜索
诚信应考考出水平考出风格浙江大学城市学院2012—2013学年第二学期期末考试试卷《时间序列分析》开课单位：计算学院；考试形式：闭卷；考试时间：2013年7月7日；所需时间：120分钟题序一二三四五六七八总分得分评卷人一．简答和计算题(本大题共9题，第1到5题每题5分，第6到9题每题7分，共53分。)1.写出(,,)ARIMApdq模型的结构。2.写出(,)ARMApq模型的传递形式和格林函数的递推式。3.写出(,)ARMApq模型的逆转形式和逆函数的递推式。第1页共5页得分年级：_____________专业：_____________________班级：_________________学号：_______________姓名：__________________…………………………………………………………..装………………….订…………………..线………………………………………………………24.计算模型120.5ttttxxx的偏自相关系数。5.判断模型1210.80.51.1tttttxxx的平稳性与可逆性。6.对于(1)AR模型：11()tttxx，根据t个历史观察值数据：,10.1,9,6，已求出ˆ10，1ˆ0.3，29，求：（1）之后3期的预测值及95%置信区间。（2）假定获得新的观察值数据为110.5tx，求之后2期的预测值及95%置信区间。第2页共5页37.已知某地区每年常住人口数量近似服从(3)MA模型（单位：万人）：21231000.80.60.2,25tttttx最近3年的常住人口数量及一步预测数量如下：年份统计人数预测人数200210411020031081002004105109请预测未来5年该地区常住人口的95%置信区间。8.使用指数平滑法得到ˆ5tx，2ˆ5.26tx，已知序列观察值5.25tx，15.5tx，求指数平滑系数。9.某一10期观察值序列为5.43,6.19,6.63,7.18,8.95,10.14,11.74,12.60,17.26,21.07（1）使用6期移动平均法预测12ˆx。（2）使用指数平滑法确定12ˆx，其中平滑系数为0.4第3页共5页4二．证明题(本大题共3题，第1，2题每题8分，第3题12分，共28分。)1．描述(2)AR模型的平稳域，并用平稳域推出特征根的绝对值或者模长小于1。2.假定线性非平稳序列{}tx形如：01ttxt其中，21()0,(),(,)0,1ttttEVarCovt。证明2阶差分属于过差分。3.推导中心化()MAq模型的自协方差函数表达式。第4页共5页得分5三．问答题（本大题共2题，第1题9分，第2题10分，共19分。）1.假定数据经过预处理之后成为了平稳非纯随机序列，之后采用了合适的时间序列模型拟合，程序提示:identifyvar=x(4,1)运行成功之后sas输出的部分结果截图为：以此写出合适的拟合模型：2.某序列采用时间序列方法拟合成功之后的模型为：1210.6613710.78978ttBxB，由此写出整个程序（数据省略，要求画图，识别，估计，预测，数据输出等步骤都有）。第5页共5页得分