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第1页，共7页绝密★考试结束前全国2013年4月高等教育自学考试金融理论与实务试题课程代码：00150请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。选择题部分注意事项：1.答题前，考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。2.每小题选出答案后，用2B铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。一、单项选择题(本大题共20小题，每小题1分，共20分)在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。1．能够签发支票办理转账结算的活期存款属于（B）P53页A．纸币B．存款货币C．电子货币D．金属货币2．金本位制最典型的形态是（C）P59页A．金银复本位制B．金汇兑本位制C．金币本位制D．金块本位制3．国家信用的主要形式是（A）P78页A．发行政府债券B．向商业银行短期借款C．向商业银行长期借款D．自愿捐助4．货币的时间价值通常体现为（C）P85页A．股票收益B．风险价值C．利息D．节俭观念5．中国人民银行确定的存贷款利率市场化改革的顺序是（A）P95页A．先外币，后本币；先贷款，后存款B．先本币，后外币；先贷款，后存款C．先本币，后外币；先存款，后贷款D．先外币，后本币；先存款，后贷款6．按照外汇交易的清算交割时间，汇率可分为（B）P101页A．基准汇率与套算汇率B．即期汇率与远期汇率C．名义汇率与实际汇率D．官方汇率与市场汇率第2页，共7页7．一国货币对外贬值可能引起的经济现象是（B）P106页A．该国进口增加B．该国通货膨胀率上升C．该国失业率上升D．该国经济增长率下降8．下列关于金融工具流动性表述正确的是（C）P120页A．金融工具的偿还期限与流动性呈正方向变动B．金融工具的收益率水平与流动性呈反方向变动C．金融工具发行人的信誉程度与流动性呈正方向变动D．金融工具的风险程度与流动性呈正方向变动9．某企业持有一张面额为2000元、半年后到期的汇票，若银行确定该票据的年贴现率为5％，则该企业可获得的贴现金额为（B）P143页A．1850元B．1950元C．2000元D．2050元1O．通常来说，当某只股票的DIF线向上突破MACD平滑线时，则该股票呈现（A）P170页A．买入信号B．卖出信号C．反转信号D．波动信号11．垄断人民币发行权的银行是（D）P204页A．中国工商银行B．中国银行C．中国建设银行D．中国人民银行12．专门向经济不发达成员国的私有企业提供贷款和投资的国际性金融机构是（B）P215A．国际货币基金组织B．国际金融公司C．国际清算银行D．巴塞尔银行监管委员会13．以“受人之托，代人理财”为基本特征的金融业务是（A）P232页A．信托B．投资C．贷款D．租赁14．下列属于商业银行资产业务的是（D）P226页A．票据承兑B．支付结算C．吸收资本D．证券投资15．借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行抵押或担保，也肯定要造成一部分损失的贷款是（C）P228页A．关注贷款B．次级贷款C．可疑贷款D．损失贷款16．投资银行最为传统与基础的业务是（A）P252页第3页，共7页A．证券承销业务B．并购业务C．资产管理业务D．风险投资业务17．商业银行的存款派生能力（B）P282页A．与现金漏损率、法定存款准备金率呈正方向变动B．与现金漏损率、法定存款准备金率呈反方向变动C．与现金漏损率呈反方向变动，与法定存款准备金率呈正方向变动D．与现金漏损率呈正方向变动，与法定存款准备金率呈反方向变动18．凯恩斯认为投机性货币需求最主要的影响因素是（C）P272页A．收入B．商品的价格水平C．利率D．货币流通速度19．下列可引起货币供给量增加的货币政策操作是（D）P321页A．提高法定存款准备金率B．提高再贴现率C．发行央行票据D．中央银行买入债券20．奥肯定律反映的是（B）P317页A．失业率与物价上涨率之间的反向变动关系B．失业率与经济增长率之间的反向变动关系C．物价稳定与国际收支平衡之间的反向变动关系D．经济增长与国际收支平衡之间的反向变动关系二、多项选择题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。21．银行信用与商业信用的关系表现为（ADE）P76页A．商业信用的广泛发展是银行信用产生的基础B．银行信用的发展是商业信用产生的基础C．银行信用与商业信用是替代关系D．银行信用克服了商业信用的局限性E．银行信用的出现进一步促进了商业信用的发展22．提高银行贷款利率有利于（ADE）P93页A．抑制企业对信贷资金的需求B．降低失业率C．刺激经济增长D．抑制物价上涨E．减少居民个人的消费信贷23．目前我国财务公司可以经营的业务有（ABCE）P211页A．对成员单位办理票据承兑与贴现B．对成员单位办理融资租赁第4页，共7页C．从事同业拆借D．吸收社会公众存款E．对成员单位办理贷款24．现实中的货币需求包括（AB）P268页A．对现金的需求B．对存款货币的需求C．对债券的需求D．对股票的需求E．对基金的需求25．货币政策的内容主要包括（ABCDE）P314页A．政策目标B．政策工具C．操作指标D．中介指标E．政策传导机制非选择题部分注意事项：用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上，不能答在试题卷上。三、名词解释题(本大题共5小题，每小题3分，共15分)26．区域货币一体化。P63页答案：欧元诞生，标志着欧洲货币制度的正式建立，成为区域性货币一体化的成功范例。区域性货币一体化是指一定地域内的国家和地区通过协调形成一个货币区，由联合组建的一家主要银行来发行和管理区域内的统一货币。其理论依据是20世纪60年代经济学家蒙代尔提出的“最适度货币区”理论。该理论认为，在一些彼此间商品、劳动力、资本等生产要素可以自由流动、经济发展水平和通货膨胀水平比较接近的区域内，各国放弃本国的货币，采取统一的区域货币，有利于安排汇率，以实现充分就业、物价稳定和国际收支平衡的宏观经济目标。27．收益资本化。P86页答案：利息转化为收益的一般形态发挥着非常重要的作用，它可以将任何有收益的事物通过收益与利率的对比倒算出该事物相当于多大的资本金额，这便是收益的资本化。收益资本化公式：P=r/C（本金P等于利率r除以收益C）28．消费信用。P79页答案：消费信用是工商企业、银行和其他金融机构向消费者个人提供的、用于其消费支出的一种信用形式。赊销、分期付款、消费信贷是消费信用的典型形式。第5页，共7页29．流动性陷阱。P5272页答案：所谓流动性陷阱，是指这样一种现象：当一定时期的利率水平降低到不能再低时，人们就会产生利率上升从而债券价格下跌的预期，货币需求弹性变得无限大，即无论增加多少货币供给，都会被人们以货币形式储存起来。30．窗口指导。P324页答案：窗口指导是指中央银行根据产业行情、物价趋势和金融市场的动向，规定商业银行每季度贷款的增减额，并要求其执行，如果商业银行不按规定的增减额对产业部门贷款，中央银行可削减向该银行贷款的额度，甚至采取停止提供信用等制裁措施。虽然窗口指导没有法律约束力，但是其作用有时候也很大。四、计算题(本大题共2小题，每小题6分，共12分)31．假设某一债券的面额为100元，10年偿还期，年息7元，请计算：(1)该债券的名义收益率。(2分)(2)如果某日该债券的市场价格为95元，则该债券的现时收益率是多少?(2分)(3)如果某投资者在该债券发行后一年时以105元的价格买入该债券，持有两年后以98元的价格卖出，则该投资者的持有期收益率是多少?(2分)答案：名义收益率==票面年利息÷票面金额×100%==7÷100×100%==7.00%现时收益率=票面年利息÷当期市场价格×100%==7÷95×100%==7.37%持有期收益率=［（卖出价–买入价）÷持有年数+票面年利息］÷买入价格×100%=［（98–105）÷2+7］÷105×100%=3.50%(计算结果保留小数点后两位)32．假设某投资者9个月后需要100万元人民币。该投资者预期未来人民币将会升值。为了规避汇率风险，该投资者以1000美元的价格买入一份金额为100万元人民币、9个月后到期的人民币看涨期权，执行汇率为1美元兑6.6元人民币。问：(1)如果该期权合约到期时，美元与人民币的即期汇率变为1美元兑6.65元人民币，请计算该投资者这笔期权合约交易的盈亏。(3分)(2)如果该期权合约到期时，美元与人民币的即期汇率变为1美元兑6.5元人民币，请计算该投资者这笔期权合约交易的盈亏。(3分)(计算结果保留小数点后两位)答案：（1）1000000÷6.65-1000000÷6.6=-1139.21美元该投资者这笔期权合约交易损失1000期权费。（2）1000000÷6.5-1000000÷6.6=2331美元2331-1000=1331美元该投资者这笔期权合约交易净获利1331美元五、简答题（本大题共5小题，每小题6分，共30分）33．简述经济增长对汇率变动的影响。P106页第6页，共7页答案：总体来说，一国短期的经济增长往往会引起进口的增加，外汇需求增加，外汇汇率有升值的趋势；如果一国的经济增长率长期超过其他国家，则会由于上述各种作用的综合发挥，该国的货币则通常会有对外长期升值的趋势。34．简述我国进行股权分置改革的原因。P123页答案：按投资主体的性质不同，我国上市公司的股票还被划分为国家股、法人股和公众股。国家股和法人股被统称为国有股，一般不能上市流通转让，因此又被称为非流通股。社会公众股是指社会公众依法以其拥有的财产投入股份公司时形成的可上市流通的股票。这样，同一家上市公司发行的股票就有流通股和非流通股之分，这被称为股权分置。随着我国股票市场的发展，解决股权分置问题开始被提上日程，并逐步推进。35．简述货币市场的功能。P131页答案：第一，它是政府、企业调剂资金余缺、满足短期融资需要的市场。政府在货币市场上发行短期政府债券——国库券，企业在生产经营过程中，通过签发合格的商业票据，筹集流动资金。第二，它是商业银行等金融机构进行流动性管理的市场。商业银行等金融机构通过参与货币市场的交易活动可以保持业务经营所需的流动性。第三，它是一国中央银行进行宏观金融调控的场所。在市场经济国家，中央银行为调控宏观经济运行所进行的货币政策操作主要在货币市场中进行。第四，它是市场基准利率生成的场所。货币市场交易的高安全性决定了其利率水平作为市场基准利率的地位，发挥基准利率特有的功能。36．简述商业银行风险管理的基本框架。P241页答案：（1）风险管理环境。包括员工的道德观和胜任能力、人员的培训、管理者的经营模式、分配权限和职责的方式等。其构成要素主要有：公司治理；内部控制；风险文化；管理战略。（2）商业银行风险管理组织。由于受历史条件、经营环境、管理偏好等多种因素的影响，商业银行的风险管理组织架构在实践中呈现出了多样性，但大体上都包括了以下环节：董事会及其专门委员会；高级管理层；风险管理部门；其他相关部门。（3）商业银行风险管理流程。一个完整的风险管理流程主要包括：风险管理目标与政策的制定、风险识别、风险评估、风险应对、风险控制、风险监测与风险报告等环节。37．简述保险的基本原则。P257页答案：（1）保险利益原则。所谓保险利益,是指投保人对投保标的具有法律上承认的利益，它体现了投保人或被保险人与投保标的之间的利害关系。（2）最大诚信原则。最大诚信原则即通常所说的诚实信用原则。在保险合同关系中，第7页，共7页对当事人诚信要求程度远比一般民事活动要求严格，要求当事人具有“最大诚信”。（3）损失补偿原则。损失补偿原则.是指在财产保险中投保人通过购买保险，将其自身原来承担的特定风险转移给保险人来承担，当保险事故发生时，保险人给予被保险人的经济赔偿恰好填补被保险人因遭受保险事故所造成的经济损失。（4）近因原则。保险中的近因是指引发保