第六章 社会保障制度预警

社会保障数量分析统计分析与excel/spss应用赵俊康山西财经大学公共管理学院第六章社会保障制度预警•主要内容•第一节社会保障制度预警概述•第二节社会保障制度预警方法•第三节社会保障制度预警指标体系的构建•第四节社会保障预警分析示例第一节社会保障制度预警概述•一、社会保障制度风险的含义及特点•含义：支付(基金收不抵支)和服务危机（资源供给不足）的可能性。•影响因素：经济、社会、自然等•特点：•第一、客观性。•第二、社会性：社会保障制度风险涉及数量庞大的社会成员。二、社会保障制度预警的必要性•必要性：防范社会保障风险，维护制度的正常有效运行•积极作用：•通过预警，掌握未来社会保障制度运行的发展趋势，在其发生重大转折之前，及时发出信息，起到预警作用。•通过预警，评价当前制度运行的状态。•通过预警，还可以及时反映政策调控的效果，对制度运行中的不正常状态进行及时调控，使得社会保障制度正常运行。第二节社会保障制度预警方法•一、经济预警方法简介•（一）经济预警的程序•明确警义•寻找警源•分析警兆•预报警度1)明确警义•警义：警的含义，包括警素（构成警情的指标）和警度。•警素：构成警情的指标。如火灾的警素是火势，地震的警素是震波，风灾的警素是风力，水灾的警素是水量等。社会保障制度的警素是指基金和服务的供求矛盾。•警度：警情的程度(有时为方便起见，警义、警素、警情可以通用)。可以分为五个等级，即无警警度、轻警警度、中警警度、重警警度、巨警警度。•警限：区分警度的界限。•警源是警情产生的根源，是“火种”。•从警源的生成机制看，警源可以分为三种：•自然警源；•国外输入的警源，即外生警源；•经济运行机制内部的警源，即内生警源。2)寻找警源(1)自然警源•包括气象因子、地质因子、海洋因于、资源因子。这些自然灾害均会进一步诱发经济灾害，不仅造成财产损失，而且会破坏经济正常运行。(2)外生警源•包括对外经济关系与非经济关系发生恶化。如国外贸易保护主义对我出口的限制(关税与非关税壁垒)，国际价格的动荡，国与国外交关系的突变等。•随着经济全球化的发展，外生警源的影响不可忽视。据有关资料，美国经济的外生警源极为显著。如美国是一个汽车社会，其耗费的石油有一半来自外国(每日耗费总量为1800一2000万桶)，这样中东石油市场一有风吹草动，美国就坐立不安。(3)内生警源内生分配警源：由于分配不公而引发的一系列主体之间、产业之间、区域之间的矛盾。例如农产品价格偏低使农民比较利益过低，导致农业萎缩等，引发农村社会保障供求矛盾。内生生产警源。生产的物质条件、资金条件、劳动力条件及市场条件由于某种原因而下降使生产受到直接影响。以上两种内生警源往往交织在一起。3)分析警兆•警兆是警素的先导指标。一般，不同的警素对应着不同的警兆。•当警素发生异常变化导致警情爆发之前．总有一定的先兆，这种先兆与警源可以有直接关系。也可以有间接关系；可以有明显关系，也可以有隐形的未知黑色关系。警兆的确定可以从警源入手，也可以依经验分析。•警兆可以分为两类：•景气警兆，表示其不仅是警兆，而且自身亦直接反映某种景气程度。如外生警源中国际经济干扰的扩散，自然警源的异常扩散等。在景气警兆中有恶性与良性警兆之分。•动向警兆。表示这类警兆本身不表示景气程度、一般多与价格因素有关，价格的涨落—般都有两面性，难以说明好坏。•确定警兆之后，需要进一步分析警兆与警素的数量关系，找出与警素的五种警限相对应的五种警区。然后借助于警区进行警度预报。•预报警度是预警的根本。警度预报一般有两种方法：•一是建立关于警素的普通模型，先作出预测，然后根据警限转化为警度。•二是建立关于警兆的警度模型，直接由警兆的警级预测警素的警度。这是一种等级回归技术。•在预报警度中，需要注意结合经验方法、专家方法等，这样，可以提高预警的可靠性。（二）经济预警的方法•黑色预警：根据警素的时间序列波动规律，不借助于警兆直接预警；关于警素信息的了解很少•黄色预警：依据警兆进行预警；•红色预警：依据警兆以及各种环境社会因素进行估计；•绿色预警：依据警素的生长态势，特别是农作物生长的绿色程度(绿色指数)预测经济及农业的未来状况；•白色预警：在基本掌握警因的条件下用计量技术进行预测。天气预报属于白色预警•以上5种预警方法，绿色方法主要借助于遥感技术，白色方法目前还处于探索阶段。下面介绍黑色预警、黄色预警、红色预警这三种方法。1)黑色预警方法•这种预警方法不引入警兆，只考察警素指标的时间序列变化规律，即循环波动特性。•例如，我国农业大体上存在5年左右的一次循环，工业大体上存在3年左右的一次循环。根据这种周期性、递增或递减特点，就可以对警素的走势进行预测。•有学者(顾海兵，1993)曾利用黑色方法连续对我国农业生产进行预警研究，效果是令人满意的。2)黄色预警方法•也有人把它称之为灰色分析，它根据警兆的警级预报警素的警度，是一种由因到果的分析。具体操作又可分为三种方式。•利用警兆的某种反映警级的指数来进行预警。•由于对应某一个警素往往有若干个警兆指标，因此就需要对警兆进行综合。综合的形式有两种：•扩散指数：是指全部警兆指标个数中处于上升的警兆指标个数所占的比重。当这一指数大于0.5时，表示警兆指标中有半数以上处于上升，因而也就预兆警素指标也将上升；当这一指数小于0.5时，表示有半数以上警兆指标下降，因而警素指标也将下降。•合成指数：把上升或下降的量结合起来反映警兆指标的变动，而不是扩散指数那样用上升或下降的比例关系。(1)指数预警系统•对警兆与警素之间的相关关系进行统计处理，然后根据警兆的警级预测警素的警度。•具体过程是：首先对警兆与警素进行时差相关分析，确定其先导长度、先导强度，然后依据警兆变动情况，确定各警兆的警级，结合警兆的重要性进行警级综合，最后预报警度（根据事先确定的警兆的警级与警素的警度的对应关系，确定警度）。警兆指标与警素指标之间的时间错开的越长，作用越大，一般滞后一年。来看两组指标直接的相关关系，例如一组指标为T年，另一组指标为T+n年。n选择相关程度最高的时间间距。(2)统计预警系统(3)模型预警系统•用先导指标做自变量，警素指标做因变量，建立滞后回归模型。将现在的数据代入模型，得到未来（滞后期）警素指标的预测值，该预测值落在哪个警度范围内，则为相应的预测警度。•这种预警方法是一种环境社会分析方法，其特点是重视定性分析，主要内容是对影响警素变动的有利因素与不利因素进行全面分析，然后进行不同时期的对比研究，最后结合预测者的直觉、经验及其他有关专家学者的估计进行预警。•这种预警方法的效果也是良好的。事实上，越是深化量的分析，越不能忽视质的分析；越是准确的预测，越是要综合多种预测方法。3)红色预警方法•⒈警度的确定•关于经济警度，一般分为五个等级，即无警警度、轻警警度、中警警度、重警警度、巨警警度。这五种警度分别与警素指标的数量变化区间相对应。因此，相应地有无警警限、轻警警限、中警警限、重警警限、巨警警限。这里无警警限的确定最为关键。无警警限可以有三种形式：有下限而无上限，有上限而无下限，既有上限又有下限。（三）警度与警限的确定•第一种方法：以各警素指标（或综合警素指标）的目标值作为基础，然后划分出不同的警度区间。把警素的实际运行值偏离目标值的程度作为警情，进行预警。•由于目标值的确定具有一定的主观性或不确定性，根据其确定的警限，其合理性受到一定限制。⒉警限的确定•第二种方法：把各项警素指标（或综合警素指标）的合理经济界限作为其危机临界值，然后确定出相应的预警区间。•其优点是量化结果较为准确。缺点在于某些指标难以具体量化因而较难取得。•第三种方法：把各项警素指标（或综合警素指标）的历史水平作为基准，然后划分出不同的预警信号区间。•这种方法是以自身历史水平的实际值的好坏作为警限值来划分警号区间进行预警。此方法的优点是：预警对象自身比较，可比性较好，同时可以反映自身的成长情况。•多数原则•对多数年份（或多数区域）持肯定态度，即认为实际生活中，多数年份是无警的。这样，看多数年份（比如2/3的年份）的警素指标数值在哪个区间，据此确定无警警限。确定警限的原则•中数原则：•即半数原则。对半数年份（或半数区域）持肯定态度，即认为实际生活中，有一半年份是无警的。这样，把处于年份（或区域）中位的警素指标数值确定为无警警限。少数原则把历史上公认的少数年份（或公认的少数区域）作为无警年份（或无警区域）。（警素指标最高或最低，但公认无警。至于以最高还是最低，视警素指标的性质而定）这样，根据这些年份（区域）确定无警警限。•均数原则。以警素指标的平均数作为无警的界限。•众数原则。把大部分年份（区域）达到的警素指标数值作为无警界限。•人数原则。比如，以经济增长率为警素指标，则无警界限是人口增长率，即经济增长率不能低于人口增长率。•负数原则。警素指标为0或负（只要是对于增长率这样的警素指标），为有警。•实际工作中，可以先用多种原则确定，然后综合确定。⒊警兆指标报警区域的确定当警兆指标与警素指标正相关时：式中，RX(i)表示警兆指标x各种警区之间的分界值，即无警与轻警，轻警与中警，中警与重警，重警与巨警之间的分界值。i＝1，2，3，4。LY(i)表示警素指标Y各种警限之间的分界值，即无警与轻警，轻警与中警，中警与重警，重警与巨警之间的分界值。i＝1，2，3，4。mx、my分别表示x与y的最大值，nx和ny分别表示x与y的最小值。对于负相关指标，先转换成正相关（取指标的倒数）以上方法称为“射线原则”•（一）黄色预警方法较适宜•在前面叙述的主要的三种预警方法中，黑色预警方法不引入警兆，只考虑警素指标的时间序列变化规律，及循环波动特性。•这种方法的前提条件是，警素指标的数值与时间变量之间存在较高的相关关系，且具有循环波动特征。而社会保障制度的警素指标没有呈现这种特性，因此黑色预警法不适合于社会保障制度预警。二、社会保障制度预警方法的选择•红色预警方法重视定性分析，根据经验等进行估计，虽然也可以获得一定的效果，但毕竟误差较大。•黄色预警方法是一种适用范围比较广泛的方法。一方面，其方法本身具有哲学基础。哲学认为，事物之间存在着广泛的联系，一种现象的发生，总有其影响因素在发生作用。从而，构成因果关系。根据原因分析结果，具有较高的可靠性。黄色预警方法根据警兆指标来分析研究警素指标，是一种因果分析方法。•首先，采用多种方法（可采用的方法包括多数原则、半数原则、少数原则、均数原则、众数原则、负数原则等），分别确定所选各个指标的最高和最低限。•其次，对用各种方法确定的各个指标的最高和最低限进行分析、取舍，对每个指标确定一个合理的最高和最低限。•第三，对各个指标的最高和最低限进行综合，分别得到警素指标和警兆指标的最高限和最低限。•第四，按照公式，分别确定警素指标和警兆指标的其他界限。（二）社会保障警素指标的警度和警限的确定步骤•社会保障制度预警指标两个方面的指标•警素指标•警兆指标第三节社会保障制度预警指标体系的构建•社会保障制度风险是指，在社会保障制度运行中，由于各种风险因素所造成的社会保障制度财务和服务危机的可能性。因此，社会保障制度的警素指标应该包括两个方面，即财务和服务。这两个方面的影响因素存在很大差别，一般需要分别设计预警体系。社会保障制度主要解决“钱”的问题，因此，这里只讨论财务风险的预警。•反映财务风险最直接的指标是：社会保险基金滚存节余率（社会保险基金滚存节余额/上一年社会保险基金实际支出额）。一、警素指标•（一）警兆指标的确定原则•1、概括性•社会保障制度警兆指标体系应能全面概括的反映社会保险制度风险的原因。这就要求它能够对风险原因进行综合度量。即通过这些指标能够反映社会保障制度运行的主要矛盾。二、警兆指标•社会保障制度警兆指标的灵敏度要高，其数值的细微变化要能直接反映出社会保障制度风险的变化，给政策操作提供及时可靠的信息。为对制度进行调整提供科学依据。2、灵敏性•技术上的可行性：指标的科学性和获取的难易性。要求所选的指标能够涵盖所测量的社会保障制度风险所需的信息，而且所