发电商可中断电力远期中的亚式期权及其定价研究

湖南大学硕士学位论文发电商可中断电力远期中的亚式期权及其定价研究姓名：柳江申请学位级别：硕士专业：管理科学与工程指导教师：马超群20060915发电商可中断电力远期中的亚式期权及其定价研究作者：柳江学位授予单位：湖南大学参考文献(58条)1.刘敏.吴复立电力市场环境下发电公司风险管理框架[期刊论文]-电力系统自动化2004(13)2.张新华电力市场中发电市场结构与企业竞价行为研究[学位论文]博士20043.RWeronMeasuringlong-rangedependenceinelectricityprices20024.SimonsenIMeasuringanti-correlationsintheNordicelectricityspotmarketbywavelets2003(03)5.张少华.李渝曾.王长军.言茂松电力市场中的远期合同交易[期刊论文]-电力系统自动化2001(10)6.马歆.蒋传文.侯志俭.潘力强电力金融合约市场及其风险控制研究[期刊论文]-华东电力2002(9)7.张显.王锡凡.陈皓勇.王建学电力市场中的双边合同[期刊论文]-电力自动化设备2003(11)8.ThomasWGedraMarketsandPricingforInterruptibleElectricPower1993(01)9.ThomasWGedraOptionalForwardContractsforElectricPowerMarkets1994(04)10.DavidAKModelingRiskinEnergyContractswithInvestorOwnedGeneration1994(01)11.DavidAKRiskModelinginEnergyContractsBetweenHostUtilitiesandBOTPlantInvestors1996(02)12.StraussTP.OrenSSPrioritypricingofinterruptibleelectricpowerwithanearlynotificationoption1993(02)13.OrenSSCombiningfinancialdoublecalloptionswithrealoptionsforearlycurtailmentoflelctricityservice199914.OrenSSIntegratingRealandFinancialOptionsinDemand-SideElectricityContracts2001(03)15.KamatR.OrenSSExoticoptionsforinterrupribleelectricitysupplycontracts2002(05)16.FahriogluM.AlvaradoFLDesigningincentivecompatiblecontractsforeffectivedemandmanagement2000(04)17.FahriogluM.AlvaradoFLUsingutilityinformationtocalibratecustomerdemandmanagementbehaviormodels2001(03)18.MGFigueroaPricingMultipleInterruptible-SwingContracts200619.张少华.李渝曾.王长军.言茂松结合期权理论的双边可选择电力远期合同模型[期刊论文]-电力系统自动化2001(21)20.王建学.王锡凡.张显.张振德电力市场和过渡期电力系统可中断负荷管理(一)--可中断负荷成本效益分析[期刊论文]-电力自动化设备2004(5)21.王建学.王锡凡.张显.张振德电力市场和过渡期电力系统可中断负荷管理(二)--可中断负荷运营[期刊论文]-电力自动化设备2004(6)22.张显.王锡凡.王建学.陈芳华可中断电力合同中新型期权的定价[期刊论文]-中国电机工程学报2004(12)23.袁智强.张俊敏.侯志俭可选择电力远期合约定价分析[期刊论文]-华东电力2004(12)24.方勇.张少华.李渝曾一种激励相容的电力市场可中断负荷管理合同模型[期刊论文]-电力系统自动化2003(14)25.吴集光.刘俊勇.段登伟.牛怀平电力市场下实用可中断负荷补偿机制研究[期刊论文]-四川大学学报（工程科学版）2005(1)26.肖涛.张少华独立发电商与电力公司之间的激励性可中断供电合同模型[期刊论文]-电网技术2006(4)27.方勇.李渝曾.张少华电力市场中电力公司应用可中断负荷管理的方法[期刊论文]-电力系统自动化2004(18)28.王建学.王锡凡.王秀丽电力市场可中断负荷合同模型研究[期刊论文]-中国电机工程学报2005(9)29.约翰·赫尔.张陶伟期权、期货和其他衍生产品200030.张显.王锡凡电力金融市场综述[期刊论文]-电力系统自动化2005(20)31.BurgerM.KlarB.MullerAlAspotmarketmodelforpricingderivativesinelectricitymarkets200432.WooChikeung.HorowitzIra.HoangKhoaCrosshedgingandforward-contractpricingofelectricity2001(01)33.RWeronMarketpriceofriskimpliedbyAsian-styleelectricityoptions2005(10)34.DengShiJie.JohnsonB.SogormonianAExoticElectricityOptionsandtheValuationofElectricityGenerationandTransmissionAssets2001(03)35.XianZhang.XifanWang.SongYHModelingandpricingofblockflexibleelectricitycontracts2003(04)36.DengShiJiePricingElectricityDerivativesUnderAlternativeStochasticSpotPriceModels200037.RWeron.MBierbrauer.STruckModelingelectricityprices:jumpdiffusionandregimeswitching2004(06)38.HuismanR.MahieuRRegimejumpsinelectricityprices2003(16)39.GSchindlmay查看详情200540.JContreras.REspinola.FJNongalesARIMAmodelstopredictnext-dayelectricityprices2003(03)41.周明.严正.倪以信.李庚银含误差预测校正的ARIMA电价预测新方法[期刊论文]-中国电机工程学报2004(12)42.BystromHExtremeValueTheoryandExtremelyLargeElectricityPriceChanges200043.KnittedCR.RobesMAnEmpiricalExaminationofDeregulatedElectricityPrices200144.HadsellL.MaratheA.ShawkyHEstimatingtheVolatilityofWholesaleElectricityPricesintheUS2004(10)45.张显.王锡凡短期电价预测综述[期刊论文]-电力系统自动化2006(3)46.JJLucia.ESSchwartzElectricitypricesandpowerderivatives:evidencefromtheNordicPowerExchange2002(30)47.PabloVPricingpowerderivatives:ATwo-FactorJump-Diffusionapproach200448.JohnsenTADemand,generationandpriceintheNorwegianmarketforelectricpower2001(03)49.SkantaePL.IlicMDValuation,hedgingandspeculationincompetitiveelectricitymarkets:Afundamentalapproach200150.RBaldick.SKolos.STompaidisInterruptibleElectricityContractsfromanElectricityRetailer'sPointofView:ValuationandOptimalInterruption2006(04)51.RosarioE.JavierC.FranciscoJDay-aheadelectricitypriceforecastingbasedontimeseriesmodels:acomparison200252.FJNogales.JContreras.AJConejoForecastingnext-dayelectricitypricesbytimeseriesmodels2002(02)53.DavisonM.AndersonL.MarcusBDevelopmentofaHybridModelforElectricalPowerSpotPrices2002(02)54.JamesP.TippingE.GrantRTheIncorporationofHydroStorageintoaSpotPriceModelfortheNewZealElectricityMarket200455.RogerBjorgan.HailiSong.ChenChingLiuPricingFlexibleElectricityContracts2000(02)56.BrennanMJ.SchwartzESEvaluatingnaturalresourceinvestments2003(02)57.BoylePOptions:AMonteCarloapproach1977(03)58.查看详情相似文献(1条)1.学位论文曹玲玲基于现代期权理论的可中断电力远期合约的研究2006在电力市场中，现货电价具有强烈的波动性，给市场参与者，特别是电网公司，带来了很大的风险。电力远期合约和期权衍生产品具有平抑电价波动，规避市场风险的功能。本文首先针对现货电价特性，结合小波分析，建立了复合时间序列预测模型，在此基础上采用蒙特卡罗法，对可中断电力期权合约的期权价格进行了模拟计算，并分析了合约的内容和交易形式；然后，建立了电网公司实施可中断负荷期权合约的数学模型，采用动态排队法对模型求解；最后，分析了可中断电力期权合约各参与方的损益情况。算例结果表明所提模型和方法的有效性，研究成果为实施可中断电力合约管理及保持电价稳定提供了一条途径。本文链接：：上海海事大学(wflshyxy)，授权号：c36143af-8bb1-4405-ae3f-9de5005ae3d8下载时间：2010年9月2日