基于Copula函数的发电商报价分析和CVaR计算

整理文档很辛苦,赏杯茶钱您下走!

免费阅读已结束,点击下载阅读编辑剩下 ...

阅读已结束,您可以下载文档离线阅读编辑

资源描述

长沙理工大学硕士学位论文基于Copula函数的发电商报价分析和CVaR计算姓名:刘利申请学位级别:硕士专业:计算数学指导教师:童小娇;张新华20090401基于Copula函数的发电商报价分析和CVaR计算作者:刘利学位授予单位:长沙理工大学相似文献(10条)1.会议论文李玉山.聂立辉发电企业如何在电力市场中竞争与生存——浅谈电力市场风险分析与防范措施2007东北区域电力市场于2004年1月15日开始模拟运行,首先于2004年1、2份进行了四次单一过渡制电价、有限电量竞争的模拟报价.按国家发改委、国家电监会关于东北区域电力市场进行两步制电价改革试点的通知要求,东北区域电力市场在国家发改委、国家电监会的大力支持下,在各市场成员的积极配合下,于2004年6月19日启动两部制模拟运行,并随后于2004年12月、2006年3月进行了05、06年度的试运行竞价,其中05年度进行了试运行,06年度试运行由于市场价格高于基数电价而暂时停止.上网电价引入竞争机制是建立东北区域电力市场的核心,改革的最终目标是上网电价全部由市场竞争形成,而电力体制改革的核心则是电价问题.为了引导和鼓励电力投资,并为发电企业提供部分固定收入保障,国家发改委决定在东北区域电力市场试行两部制电价.其中容量电价是保护投资者的重要部分,已由发改委确定完毕,即改革方案实施后东北区域电力市场将实行同一容量电价水平51元/MW·可用小时(伊敏、营口、元宝山厂除外),而电量电价则由市场竞争形成.由于只是在发电侧引入竞争机制,市场风险完全由发电企业承担,因此面对市场风险我们将如何防范,并且在激烈的电力市场中竞争并为本厂获得最大利益,已经成了竞价发电企业不得不认真思考和探讨的重要问题.以下将结合长山厂参与东北区域电力市场两部制竞价试运行的实际经验浅谈发电企业如何在电力市场中竞争与生存即在发电侧引入竞争机制的电力市场风险分析及防范措施.2.学位论文刘嘉佳电力市场环境下水电的优化调度和风险分析2007我国的电力市场化改革是一个长期的实践探索过程,电力市场的建设要循序渐进,根据区域电网的实际情况和相关的配套改革,不断地进行探索、丰富和调整。为贯彻国家能源政策,提高水能利用率,建设资源节约型社会,现阶段我国应积极研究和制定有利于水电可持续发展的各项政策,如市场规则、电价政策及市场配额等;同时加强水电参与市场竞价的各种研究工作,为水电进入市场竞争做好充分准备。本文主要从发电侧电力市场环境下,水电参与竞价上网的模式、优化运行方式以及综合风险分析等方面展开研究。主要研究内容包括:发电市场竞争的经济学原理;风险决策理论和风险分析方法;考虑动态辅助容量的两部制电价交易机制研究;水电参与电力市场的标准化方案研究;基于动态一致性风险度量的水电优化运行方式研究等几个方面。首先,总结和归纳了水电竞价上网的技术和经济特性,以及国内外关于水电竞价上网的标准化方案、运行方式和风险规避的研究现状及成果,并对本文研究的意义和主要工作进行了总体概述。其次,本文从现代经济学和管理学的角度出发,对水电参与电力市场的竞争力进行了分析,作为水电企业市场竞争力测评的概念基础和学术基础。初步介绍了电价的基本理论、经济学成本和利润概论、运筹学决策理论和金融学风险分析方法,为进一步开展发电侧电力市场和水电竞价上网的研究和实践工作奠定了基础。第三,发电辅助服务是在电力市场中确保电网安全、稳定运行的重要手段。在总结了现行竞价上网模式对发电辅助服务的支付方式的基础上,本文提出了一种新的考虑动态辅助容量的两部制电价交易机制,动态辅助容量可根据机组所承担的发电辅助服务或具体实现的功能进行划分,相应有不同的辅助容量电价和不同的交易机制。针对动态辅助服务为备用的情况,对交易平台、定价方法、结算机制、交易流程以及对电网的安全性和经济性等问题进行了阐述。对其他发电辅助服务(AGC、无功电压支持、黑启动恢复等)的指标量化、成本分析及定价等问题进行了初探。改进的两部制电价交易机制能够对发电企业所承担的辅助服务进行合理的补偿,体现了水电的调节性能和综合效用,有利于降低购电成本和促进电力资源的优化配置。第四,水电企业转让或购入发电权,可以避免枯水期由于来水不足引起的风险或丰水期由于弃水造成的损失,维持市场供需平衡,实现社会总体效用的最大化。本文考虑市场价格的不确定性,以条件风险价值CVaR为风险计量指标,建立了单期发电权的投标组合模型,通过协调方案利润和风险,使水电企业在获得更大收益的同时,实现对不同的风险态度和不同的市场条件变化下的电量分配优化,从而规避其他市场可能存在的风险。模型对于水电企业参与发电权交易具有一定的参考价值。最后,本文对水电的短期和中长期优化调度问题进行了研究。由于发电量的多期投标组合是一个动态的优化问题,决策过程中常常呈现多期风险,因此,对风险的度量也应该是动态的。本文考虑风险对未来投资收益波动的长期影响,将分位数作用于静态一致性风险度量来表征多期风险的动态特征,提出了一种动态一致性风险度量,以各期CVaR的绝对偏差加权和最小为目标函数建立数学模型。该模型可同时应用于计及风险的发电量时间分解和空间分配计算,还可以进行扩展,对优化调度过程中面临的各类营销风险进行分析,以适应电价、来水、需求等不确定因素的变化。综上所述,综合考虑水电的经济、技术等特性,制定合理的标准化方案和优化运行方式,是水电企业在竞价上网的过程中需要探索的重要问题之一。本文对水电在发电侧电力市场中的竞价上网模式、竞价交易价格结算机制、发电权交易、水电短期和中长期优化调度等问题提出了方案设计或数学模型,对相关模型进行了数学仿真并对所得结果进行了研究和分析,对于今后水电参与竞价上网具有很强的指导意义和实用价值。3.期刊论文王思宁.张小琴.郭铁峰.WANGSi-ning.ZHANGXiao-qin.GUOTie-feng电力市场的整合风险分析-郑州航空工业管理学院学报(社会科学版)2006,25(1)文章分析了目前国内外电力市场化改革现状,提出了在电力市场环境下,将风险分析与安全评估中的预调度模块整合的新思想,以期在不断深化电力市场化改革中,为电力系统安全性和经济性的协调发展搭建一座桥梁.4.学位论文杨照芬电力市场下供电企业售电风险分析及对策研究2007在我国发电侧电力市场建立以后,供电企业与发电企业变成市场上的交易双方,供电企业所面临的风险更加多样化。本文在分析电力市场交易模式和供电企业面临的售电风险的基础上,重点研究售电前购电量市场分配风险和售电后电费回收风险的对策。以负荷预测和电价预测为基础,按照现代投资组合理论,在考虑费用因素条件下,建立最优购电组合决策模型,并用遗传算法进行最优化求解,确定各个市场的最优购电量以规避购电量市场分配不合理的风险。运用遗传算法优化神经网络,建立用电客户信用评价模型,根据信用评价结果采取不同的管理方法来规避电费回收困难风险,并用实例验证两模型的有效性。5.期刊论文廉小虎.姜铁兵.LianXiaohu.JiangTiebing电力市场的风险分析及其管理对策-湖北水力发电2005,(4)基于电力市场的运作规律,从理论上对电力市场的风险管理进行了阐述,同时根据中国电力市场的变革,分别从发电企业、电网营运企业、用户需求的角度分析了中国电力市场中的风险,提出了关于中国电力市场风险管理的对策.6.学位论文方泉电力市场下电网公司的售电风险分析2006电力市场中,电网公司以自身利益最大化为行动导向,在获得预期利润的同时,也可能面临着金融风险。因此,电力市场中的金融风险管理对电网公司是十分必要的。电价作为电力市场的核心问题之一,其异常波动是导致金融风险发生的主要原因。本文围绕电价的波动以及电费回收问题分析了电力市场下电网公司的售电风险。首先介绍区域电力市场设计的原则及模式,从市场环境下电网公司的外部环境以及内部运行的各个环节入手,对电网公司在新的环境下潜在的风险进行分析,阐述风险产生的原因以及危害,最后从风险管理的角度指出风险应对的基本方法及策略。通过风险值VaR分析了预测负荷不确定性直接导致的不确定性电价这一新问题。文中引入预测负荷一电价关系,并利用蒙特卡罗方法建立风险评估模型,计算出基于预测负荷不确定性的电价VaR值,从而合理地预测电价,为市场参与者更好地把握市场的发展规律提供依据。以江苏省电费回收工作为基础,主要分析了电费管理过程中内部风险、用电客户信用风险以及外部环境风险产生的内部根源,并给出电费回收风险度量的依据,又从电费信用风险管理的各个流程入手,在各个关键流程中全面采用信用风险管理技术。7.期刊论文王剑辉.WANGJian-hui电力市场中购电风险模型分析-电网技术2005,29(9)讨论了在电力市场为单一购买者模式的情况下,由于销售电价固定及发电商上网电价波动而产生的电网经营企业的购电风险.作者根据市场清算价的形成机制,按市场清算价格服从一定分布和市场清算价由发电商报价形成这两种情况进行了讨论,进行了风险分析,并给出了电网公司在长期合同市场下的购电模型,得到了相关的模型和结果.8.学位论文齐先军电力市场环境下的旋转备用方案风险分析和决策2009旋转备用是一种重要的辅助服务,它能提高电力系统的可靠性,然而它作为一种资源需要购买。因此,电力市场环境下的旋转备用方案的制定需要兼顾电力系统运行的可靠性和经济性。本文认为旋转备用方案的制定实质上是个风险型多目标决策问题。根据备选方案的数量,进一步将其分为无限方案多目标决策问题和有限方案多目标决策问题,进而可以利用风险分析与决策理论求解。由于传统的发展规划可靠性评估的时间范畴和电力市场竞价的时间范畴是不一致的,因此无法在统一的时间框架内比较电力系统运行的可靠性和经济性。为此,首先从统一的不可用度的定义出发,推导出运行规划可靠性评估中的可修复失效模型和老化失效模型,运用多失效竞争风险理论建立统一的强迫停运模型,探讨了不同评估周期的可靠性分析中所应采用的不可用度及其计算公式。然后,建立了市场环境下兼顾可靠性和经济性的最优旋转备用方案的无限方案多目标决策模型,并应用多目标分层决策法求解该模型;利用旋转备用损益的效用期望值决策模型和算法求解最优旋转备用方案的有限方案多目标决策问题。最后,利用旋转备用损益期望值评价旋转备用对具有风险因素的各市场参与方的价值,并按比例分配旋转备用费用。为改善算法精度和计算收敛性,探讨了提高MonteCarlo仿真计算效率的方法。文中所提理论和方法具有较好的可靠性激励作用,有助于通过经济手段增强电力系统运行的可靠性。9.会议论文王立永.张保会.谭论农.任晋峰基于风险分析的市场环境下电力系统安全可靠性问题2004从风险分析的理论对电力市场的安全可靠性问题进行了再认识.本文针对基于风险的市场环境下电力系统的安全可靠性问题,从电网规划、电网运行、辅助服务、反事故自动装置、安全可靠性的实现等几方面进行了探讨.指出:经济性和安全性不再表现为两个独立的指标,安全性将融入经济性中,传统电力系统中的安全性指标将不再单独存在,而只是作为可能给相应公司带来经济利益的一种措施;传统电力系统中的某一安全性指标在市场环境下是否会得到执行、执行到何种程度将取决于这一指标的执行是否会给相应的公司带来经济上的好处,针对这一变化,在传统电力系统运行安全可靠性实现的基础上,在电力市场环境下,提出基于安全性规程和基于辅助服务调用成本的两种系统运行安全可靠性的实现方法;该方法为市场环境下电力系统安全性的经济实现提供了新的思路.10.期刊论文周浩.张权.张富强考虑期货交易的电力市场金融风险分析-电网技术2004,28(17)随着世界范围内的电力工业结构重组和解除管制的进一步深化,电力工业市场化改革给市场的参与者带来了前所未有的市场风险.为了在竞争中降低风险,提高交易的可控性,作为一种有效的风险管理工具和交易模式,电力期货合约正为越来越多的市场参与者所关注.作者首先对VaR风险评估方法作了介绍;然后介绍了历史模拟法在电力市场金融风险评估中的应用;最后运用VaR风险评估方法,并结合浙江省电力市场的具体情况,研究了电

1 / 55
下载文档,编辑使用

©2015-2020 m.777doc.com 三七文档.

备案号:鲁ICP备2024069028号-1 客服联系 QQ:2149211541

×
保存成功