计量自学考试题MicrosoftWord文档

1/16全国2011年1月高等教育自学考试计量经济学试题课程代码：00142一、单项选择题(本大题共25小题。每小题1分，共25分)在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。1．经济计量学一词的提出者是（）A．弗里德曼B．丁伯根C．费里希D．克莱茵2．回归分析的目的是（）A．研究解释变量对被解释变量的依赖关系B．研究解释变量对被解释变量的相关关系C．根据解释变量数值来估计或预测被解释变量的总体均值D．以上说法都不对3．样本残差是指（）A．个别的Yi围绕它的期望值的离差B．Yi的测量误差C．预测值iYˆ与实际值Yi的偏差D．个别的Xi围绕它的期望值的离差4．在简单线性回归模型中，2的无偏估计量2ˆ是（）A．ne2iB．1-ne2iC．2-ne2iD．3-ne2i5．简单线性回归模型uXββY21中，1β的最小二乘估计是（）A．XβˆYβˆ21B．XY21ˆˆC．XY21ˆˆD．XY21ˆˆ6．在回归模型uXXXY4433221中，总体回归模型的显著性检验F，第二自由度是（）A．n-1B．n-2C．n-3D．n-47．根据判定系数R2与F统计量的关系可知，当R2=0时，有（）A．F=1B．F=-12/16C．F=0D．F=∞8．样本分段比较法适用于检验（）A．序列相关B．方差非齐性C．多重共线性D．设定误差9．下列哪种情况属于存在序列相关（）A．Cov(ui，uj)=0，i≠jB．Cov(ui，uj)≠0，i≠jC．Cov(ui，uj)=2，i=jD．Cov(ui，uj)=2i，i=j10．DW统计量的取值范围是（）A．B．C．D．11．若查表得到dL和du，则不存在序列相关的区间为（）A．B．C．D．12．在分布滞后模型ttttttuXXXXY3322110中，短期影响乘数是指（）A．0B．321,,C．321D．321013．设虚拟变量D影响线性回归模型中的截距，如何引进虚拟变量，使模型成为截距变动模型（）A．直接引进DB．按新变量DXi引进C．按新变量D+Xi引进D．无法引进14．设截距系统变参数模型为：iiiiiuXY010,=a+bZi，当Zi为什么变量时，该模型实质上是截距变动模型（）A．内生变量B．外生变量C．虚拟变量D．滞后变量15．假定某需求函数uXYtt10，且需求量与季节有关，季节分为春、夏、秋、冬四季，引入4个虚拟变量得到虚拟变量模型，则模型参数估计量为（）A．有效估计量B．有偏估计量3/16C．非一致估计量D．无法估计16．设消费函数为tttuDXC210,C为消费，X为收入，农村居民城镇居民01D，如果统计检验2≠0成立，则城镇居民消费函数和农村居民消费函数是（）A．相互平行的B．相互垂直的C．相互交叉的D．相互重叠的17．联立方程简化式模型中的简化式参数表示（）A．内生解释变量对被解释变量的总影响B，内生解释变量对被解释变量的直接影响C．前定变量对被解释变量的直接影响D．前定变量对被解释变量的总影响18．已知模型的普通最小二乘估计残差的一阶自相关系数为0.6，则DW统计量的值近似为（）A．1.6B．0.8C．0.4D．0.219．对于分段线性回归模型ttttuDXXXY*)(210，其中不正确的是（）A．虚拟变量D代表品质因素B．虚拟变量D代表数量因素C．以Xt=X*为界，前后两段回归直线的斜率不同D．以Xt=X*为界，前后两段回归直线的截距不同20．对于koyck变换模型110,)1(tttttttuuvvYXY，可用作Yt-1的工具变量是（）A．YtB．Yt-1C．XtD．Xt-121．以凯恩斯的有效需求理论为基础建立的宏观经济计量模型的导向是（）A．需求导向B．供给导向C．混合导向D．以上答案均不正确22．如果一个变量的取值随着时间的推移而呈上升趋势，则这个变量的时间序列是（）A．一阶单整序列B．一阶协整序列C．平稳时间序列D．非平稳时间序列4/1623．设ij为肥皂和洗衣粉的交叉价格弹性，则应有（）A．ij0B．ij0C．ij1D．ij124．恩格尔曲线说明了（）A．在价格固定情况下，收入对每种商品的消费的影响B．在部分价格固定，部分价格变动情况下，收入对每种商品消费的影响C．在价格上涨情况下，收入对每种商品消费的影响D．在价格下降情况下，收入对每种商品消费的影响25．设线性支出系统为：,,1,2,i),XP(VβXPXPn1k0kki0iiiin式中iβ表示（）A．边际预算份额B．边际消费倾向C．收入弹性D．价格弹性二、多项选择题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。26．经济计量模型的应用包括（）A．设定模型B．检验模型C．结构分析D．经济预测E．评价经济政策27．简单线性回归模型对回归系数估计值的直观判断主要指（）A．估计值的符号B．估计值的大小C．估计值的期望值D．估计值的方差E．估计值之间协方差28．以下关于DW检验的说法，正确的有（）A．要求样本容量较大B．C．要求解释变量中不含滞后因变量D．能够判定所有情况E．只适合一阶线性序列相关29．在下列宏观经济模型中，内生变量是ttttuCYC1210tttttvRYYI312105/16tttICY其中，C=总消费，I=总投资，Y=总收入，R=利率（）A．CtB．Ct-1C．YtD．RtE．It30．回归模型中可使用的回归模型为（）A．2R较高，回归系数高度显著B．2R较低，回归系数高度显著C．2R较高，回归系数不显著D．2R较低，回归系数不显著E．2R低，回归系数高度不显著三、名词解释题(本大题共5小题，每小题3分，共15分)31．经济计量学32．总体回归模型33．判定系数34．恰好识别35．价格弹性四、简答题(本大题共4小题，每小题5分，共20分)36．简述经济计量分析工作的程序。37．对于多元线性回归模型，为什么在进行了总体显著性F检验之后，还要对每个偏回归系数进行是否为0的t检验。38．简述DW检验的决策规则。39．用最小二乘法对分布滞后模型进行参数估计时存在什么困难。五、计算题(本大题共2小题，每小题10分，共20分)40．根据12年的样本数据得到消费模型为：XY7194.080.231ˆSe=(0.9453)(0.0217)R2=0.9909取显著性水平=5％，查t分布表可知t0.025(12)=2.179t0.05(12)=1.782t0.025(10)=2.228t0.05(10)=1.812要求：(1)检验回归系数的显著性。(2)给出斜率系数的置信区间。(计算结果保留三位小数)41．有一个参数个数为4的线性回归模型，用一个容量为n=30的时序数据样本进行普通最小二乘估计，得到如下资料：6/16ntntnttttnttteeeee122121222,20,36,39,40取=5%，查表得dL=1.21，du=1.55，试根据这些资料计算DW统计量并对自相关情况进行判断。六、分析题(本大题共1小题，10分)42．在研究生产函数时，我们得到如下两个模型模型I：0.893LnL0.887LnK5.040θˆLnSe．(1.400)(0.087)(0.137)R2=0.878n=21模型II：1.285LnL0.460LnK0.027t8.570θˆLnSe．(2.990)(0.021)(0.333)(0.324)R2=0.889n=21其中，=产量，K=资本，L=劳动时数，t=时间，n=样本容量。模型下括号内为参数估计的标准误。[=0.05，2/t(18)=2.101，2/t(17)=2.110]请回答以下问题：(1)说明模型I中所有系数在统计上都是显著的。(2)说明模型II哪些参数的系数在统计上是不显著的。(3)若t和LnK之间相关系数为0.97，你将从中得出什么结论?(4)模型I的规模报酬为多少?全国2010年10月高等教育自学考试计量经济学试题课程代码：00142一、单项选择题(本大题共25小题，每小题1分，共25分)在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。1.同一统计指标按时间顺序记录的数据列是（）A.时间数据B.时点数据C.时序数据D.截面数据2.在X与Y的相关分析中（）A.X是随机变量，Y是非随机变量B.Y是随机变量，X是非随机变量C.X和Y都是随机变量7/16D.X和Y均为非随机变量3.普通最小二乘准则是（）4.反映拟合程度的判定系统数R2的取值范围是（）5.在多元线性回归模型中，加入一个新的假定是（）A.随机误差项期望值为零B.不存在异方差C.不存在自相关D.无多重共线性7.回归系数进行显著性检验时的t统计量是（）8.下列哪种情况说明存在方差非齐性？（）8/169.方差非齐性情形下，常用的估计方法是（）A.一阶差分法B.广义差分法C.工具变量法D.加权最小二乘法10.若计算的DW统计量为0，则表明该模型（）A.不存在一阶序列相关B.存在一阶正序列相关C.存在一阶负序列相关D.存在高阶序列相关11.模型中包含随机解释变量，且与误差项相关，应采用的估计方法是（）A.普通最小二乘法B.工具变量法C.加权最小二乘法D.广义差分法12.在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近1，则表明模型中存在（）A.异方差B.自相关C.多重共线性D.设定误差13.设分布滞后模型为为了使模型的自由度达到35，必须拥有多少年的观测资料？（）A.37B.38C.40D.4314.设无限分布滞后模型为,该模型满足库伊克(koyck)提出的两个假设，则长期影响乘数是（）15.设个人消费函数Yi=中，消费支出Y不仅与收入X有关，而且与年龄构成有关，年龄构成可以分为老、中、青三个层次，假定边际消费倾向不变，该消费函数应引入虚拟变量的个数为（）A.1个B.2个C.3个D.4个16.如果联立方程模型中两个结构方程的统计形式完全相同，则下列结论成立的是（）A.二者之一可以识别B.二者均可识别C.二者均不可识别D.二者均为恰好识别9/1617.根据样本资料已估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型是，这表明人均收入每增加1％，人均消费支出将（）A.增加3.5％B.增加0.35％C.增加0.9％D.增加9％18.狭义的设定误差不包括（）A.模型中遗漏了有关的解释变量B.模型中包含了无关解释变量C.模型中有关随机误差项的假设有误D.模型形式设定有误19.对自回归模型进行估计时，若随机误差项满足古典线性回归模型的所有假定，则估计量是一致估计量的模型是（）A.koyck变换模型B.部分调整模型C.自适应预期模型D.自适应预期和部分调整混合模型20.下面关于简化式模型的概念，不正确的是（）A.简化式方程的解释变量都是前定变量B.在同一个简化式模型中，所有简化式方程的解释变量都完全一样C.如果一个结构式方程包含一个内生变量和模型系统中的全部前定变量，这个结构式方程就等同于简化式方程D.简化式参数是结构式参数的线性函数21.当替代参数时，，CES生产函数趋于（）A.线性生产函数B.C—D生产函数C.投入产出生函数D.索洛增长速度方程22.设货币需求函数为，其中M是货币需求量，Y是收入水平，r是利率。根据经济理论判断，应是（）23.在经济数学模型中，依据经济法规人为确定的参数，如固定资产折旧率，利息率，称为（）A.定义参数B.制度参数10/16C.内生参数D.外生参数24.某种商品需求的收入弹性值等于0.8，这表明该种商品是（）A.必需品