第一章 计量经济学导论

计量经济学你认为什么是计量经济学？与你们已经学过的微观、宏观经济学有什么区别？用定量的方法研究经济活动规律及其应用的科学。是经济学与统计学，数学相结合的产物计量经济学与相关学科的关系“经济计量学家戴着两顶帽子：在用公式表述行为关系时，我们带着理论家的帽子，因为我们假设行为关系的参数是已知的；在估计参数时，我们戴着统计学家的帽子，因为我们将行为关系视为给定的。”——劳伦斯•克莱因于1980年秋在宾夕法尼亚大学介绍计量经济学时的演讲经济学数学统计学经济统计学数理经济学数理统计学计量经济学教学目的与要求掌握计量经济分析方法论能够建立并运用简单的计量经济模型分析现实经济问题初步掌握EVIEWS软件课程内容提纲及学时安排第一章导论3学时第二章简单线性回归模型8学时第三章多元线性回归模型6学时第四章多重共线性4学时第五章异方差4学时第六章自相关4学时第七章分布滞后模型与自回归模型4学时第八章虚拟变量回归4学时教材及参考书《计量经济学》第二版，李子奈、潘文卿编著，高等教育出版社，2005年4月《计量经济学》（上、下册），（美）古扎拉蒂著，中国人民大学出版社《计量经济学导论：现代观点》，J.M.伍德里奇著，中国人民大学出版社《计量经济学软件EViews使用指南》，张晓峒主编，第二版，南开大学出版社，2004关于学习方法的说明1、理论与应用并重，既要重视理论方法，也要重视应用模型和应用中实际问题的解决。2、实践出真知，要求自己动手操作软件，务必最少学会一种计量软件，本课程建议学习软件EViews。3.对于理论方法，重点是思路而不是数学证明过程。讲课中我将简化数学推导和证明过程，多做思想方面的介绍。这门课比较难，请大家认真对待课前请预习；认真听课和积极思考；课后要花大量时间看书和做作业。把数理统计、线性代数、高等数学认真复习一下，注意吸收消化希望与同学们合作愉快！课程成绩及考核方法平时成绩占30%包括考勤和作业期中考试占40%考试形式：闭卷期末课程论文占30%一、什么是计量经济学？若干代表性表述：●“计量经济学是统计学、经济学和数学的结合。”（弗瑞希）●“计量经济学是用数学语言来表达经济理论，以便通过统计方法来论述这些理论的一门经济学分支。”（美国现代经济词典）●“计量经济学可定义为：根据理论和观测的事实，运用合适的推理方法使之联系起来同时推导，对实际经济现象进行的数量分析。”（萨谬尔逊等）结论：计量经济学是以经济理论为基础，以数理统计方法和计算机技术为工具，根据实际观测的统计数据，对经济现象、经济关系及经济规律进行定量分析的一门科学。运用计量经济模型的三个要素：理论：经济理论，即所研究对象的经济行为理论——计量经济研究的基础数据：对所研究对象及相关现象观测得到的信息——计量经济研究的原料或依据方法：统计推断，包括参数估计与假设检验——计量经济研究的工具与手段引子：计量经济学能做什么？估计经济关系：企业产品的需求有什么特点？价格富有弹性？缺乏弹性？价格策略的收效如何？广告对销售收入和利润的影响？我国城镇居民的边际消费倾向是多少？刚毕业大学生的工资受哪些因素影响？专业？学校名气？计量经济学能做什么（续）假设检验确实存在工资的性别歧视吗？政府的鼓励节能型车的政策是否显著降低了全国的燃油消耗？出租车价格上调受否确实改善了出租车司机的境况？计量经济学能做什么（续）预测：厂商需要做产品的销售预测政府要作经济发展预测城市要作交通发展、能源需求预测股市玩家要作股价预测，风险估计问题：汽车市场状况如何（销售量）影响汽车销售量的主要因素是什么（收入、价格、道路状况等）？各种因素对汽车销售量影响的性质怎样（正、负、无）？各种因素影响汽车销量的具体数量程度？以上分析所得结论是否可靠？竞争对手的影响如何体现在模型中？工资等式工资与受教育程度、工作时间（经验）、性别和民族的关系lnW=a0+a1EDUC+a2AGE+a3SEX+a4RACE问题1：男性比女性工资高吗？汉族比少数民族赚得更多吗？平均来看，受教育多的人（如博士），比受教育少的人（如高中毕业生）的工资高吗？educracesexageW10.003.05.0014.093.4ˆlnTheExpressionandImplicationoftheCAPMTheCAPMquantifiestradeoffbetweenriskandexpectedreturnandyieldsthefollowingexpression:E(Ri)=Rf+[E(Rm)–Rf]I2)(/,covRmmiiRRitiimtiRR中日生活水平比较如果说我国人民的生活水平还没有日本人民的生活水平高，这只是一种定性的描述。若用经济计量学方法进行定量分析，将会使我们对此问题理解的更深刻、更具体。中日两国的恩格尔系数序列（1946-1998）数据初步分析(1)从恩格尔系数的下降速度看，中国是先慢后快；日本是先快后慢。(2)中国1956年的恩格尔系数与日本1946年的恩格尔系数近似相等，食品支出约占总支出的63%。50多年间，日本降了0.4，中国降了0.2。模型分析中国(1981-98)：Engel=0.60–0.0077t(69.9)(-8.9)R2=0.83,DW=0.86,F=79.9日本(1981-95)：Engel=0.29–0.0043t(24.0)(-12.1)R2=0.97,DW=1.2,F=3721995年日本的恩格尔系数是0.222，1998年中国的恩格尔系数是0.445。以1981-1998年的平均速度，中国若要把恩格尔系数降至0.222至少需要30年!系数的含义是什么？第一章导论计量经济学的产生与发展计量经济学研究步骤计量经济学变量、方法和模型一、计量经济学的产生与发展1926年挪威经济学家弗里希提出了“Econometrics”1930年12月，弗里希、丁伯根（荷兰）等人在美国克里夫兰发起成立了国际计量经济学会，并于1933年创刊会刊《Econometrica》。从30年代到今天，尤其是二次大战以后，计量经济学在西方各国的影响迅速扩大。萨缪尔森曾说：“二次世界大战以后的经济学是计量经济学的时代”。在市场经济中市场主体之间存在错综复杂的关系，企业要在激烈的竞争中生存、发展，必须有可靠的市场预测；政府要干预国民经济运行，更需要及时分析经济动态计量经济学的发展：●计算机应用●模型的变量和方程由少到大，又趋向较少多个模型归并为整体模型●理论与方法的新突破除了经典线性计量经济学模型以外，出现非线性模型、合理预期模型、变参数、无参数、半参数模型、动态模型、时间序列模型、协整理论、贝叶斯方法、小样本理论等研究领域●应用领域的拓展宏观、微观经济领域应用，由预测为主转向更多地对经济理论假设和政策假设的检验△诺贝尔经济学奖与计量经济学53位获奖者中10位直接因为对计量经济学发展的贡献而获奖1969R.FrishJ.Tinbergen1973W.Leotief1980L.R.Klein1984R.Stone1989T.Haavelmo2000J.J.HeckmanD.L.McFadden2003R.F.EngleC.W.J.Granger近20位担任过世界计量经济学会会长30余位左右在获奖成果中应用了计量经济学“二战以后的经济学是计量经济学的时代”--Samuelson“计量经济学的讲授已经成为经济学课程表中最有权威的一部分”--Klein二、计量经济学研究步骤经济理论或假说的陈述；建立数学（数理经济）模型；建立统计或计量经济模型；收集处理数据；计量经济模型的参数估计；检验来自模型的假说——经济意义检验；检验模型的正确性——模型的假设检验；模型的运用——预测、结构分析、政策模拟等理论研究或经验总结收集统计资料设计理论模型模型的参数估计，建立具体模型检验估计的模型，验证理论是否符合标准修改模型或重新选择估计方法应用模型否是经济分析经济预测政策评价一个例子：凯恩斯的消费理论（1）理论或假说的陈述：凯恩斯认为，基本的心理定律时，通常或平均而言，人们倾向于随着他们收入的增加而增加其消费，但消费比不上收入增加得那么多。用经济术语来说：边际消费倾向，即收入每变化一个单位的消费变化量，是大于0而小于1的。一个例子：凯恩斯的消费理论（2）理论数学模型的设定：确定型关系Y=0+1XX-收入；Y-消费011（3）计量经济模型：相关关系Y=0+1X+：随机误差项，表示家庭消费支出与可支配收入之间的统计关系。的存在表明即使可支配收入相同，消费支出也存在一定的随机性。0、1及的方差：待估参数注意：模型的函数形式应根据具体数据模式选择一个例子：凯恩斯的消费理论（4）样本数据的收集和整理美国1980-1991年个人消费支出和国内总产值数据单位:10亿美元年份消费(Y)总产值(X)年份消费(Y)总产值(X)1980198119821983198419851986198719881989199019912447.13776.32476.93843.12503.73760.32619.43906.62746.14148.52865.84279.82969.14404.53052.24539.93162.44718.63223.34838.03260.44877.53240.84821.0一个例子：凯恩斯的消费理论0、1的估计值分别为：-231.8和0.719Ŷ=-231.8+0.719Xse:(94.53)(0.022)R2=0.991，F=1094.1一般来说参数（0，1）是未知的，不可直接观测。由于随机项的存在，参数也不能精确计算，有待通过样本观测值选择适当方法去估计。（如何通过样本观测值估计总体模型的参数是计量经济学的核心内容）（5）计量经济模型的参数估计：用软件得到为什么要估计？Y=0+1X+参数估计方法计量经济学已经发展出丰富的参数估计方法。主要由两大类：经典估计方法最小二乘估计最大似然估计联立方程估计法等等工具变量法贝叶斯估计方法（本课程不涉及）（6）模型的检验a）经济意义检验：检验各个参数是否与经济理论和实际经验相符；消费函数例中：Ŷ=-231.8+0.719X，011？例如：ln(人均食品需求量)=－2.0－0.5ln(人均收入)－4.5ln(食品价格)+0.8ln(其它商品价格)ln(人均食品需求量)=－2.0+0.5ln(人均收入)－4.5ln(食品价格)+0.8ln(其它商品价格)ln(人均食品需求量)=－2.0+0.5ln(人均收入)－0.8ln(食品价格)+0.8ln(其它商品价格)•结论只是抽样的某种偶然结果•可能违反计量经济估计的基本假定对模型和所估计的参数加以评定，判定在理论上是否有意义，在统计上是否显著为什么要检验：b）统计检验由数理统计理论决定包括拟合优度检验：R2总体显著性检验：F变量显著性检验：tc）计量经济学检验由计量经济学理论决定包括异方差性检验序列相关性检验共线性检验d）模型预测检验由模型的应用要求决定包括稳定性检验：扩大样本重新估计预测性能检验：对样本外一点进行实际预测检验，检验，再检验计量经济学研究是一个动态过程，模型通过上述各项检验之后，才能实际应用，检验不能通过，则需修正模型，再设计，再估计，再检验。（7）模型的应用结构分析：利用计量经济模型对变量之间的关系进行定量的分析，目的在于弄清和解释有关的经济现象。如弹性分析、乘数分析政策评价：利用计量经济模型模拟各种经济政策的执行效果，以便比较各种政策方案并进行选择计量经济学模型的“经济政策实验室”功能经济预测：利用计量经济模型推测经济变量在未来的取值理论验证一个例子：凯恩斯的消费理论（7）模型的应用：经济预测例：预测2011年国内总产值达60万亿美元时，消费支出将平均达多少美元？Ŷ=-231.8