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1计量经济学北京交通大学经济管理学院李卫东2基础知识高等数学经济学统计学3教材及参考书目李卫东等，《计量经济学》,机械工业出版社，2011（美）斯托克，（美）沃森著孙燕译，《计量经济学》，格致出版社，上海三联书店，上海人民出版社，2009李子奈、潘文卿，《计量经济学》，高等教育出版社，2005/2010古扎拉蒂、波特，《经济计量学精要》，机械工业出版社，20104考核方式出勤10%作业+论文40%考试50%三人一组，完成主题选择、数据搜集、建模分析及提交研究报告课程结束时(16周末)每组将报告ppt\word版发送至指定邮箱wdlistat@126.com5课程内容绪论6一元回归分析4多元回归分析6多重共线性4异方差性4自相关性4回归专题分析4非线性模型4时间序列分析8协整分析6联立方程模型6面板数据分析46几个例子菲利普斯曲线。回归分析方法在实际应用中存在的问题经济系统的研究诺贝尔经济学奖文献研究7几个例子靠偶然的机遇造就出一位世界著名经济学家的故事。他就是出生于新西兰的A·威廉·菲利普斯。以他的名字命名的菲利普斯曲线在二战之后一直是宏观经济学争论的焦点和主线，但这场争论的大部分内容并不属于他。在他那个年代，主流的宏观经济学汹涌澎湃、奔腾向前，菲利普斯的经济学学术生涯本来就已经相当短暂，但在大多数时间里他仍然和这条大河离得很远。除了那条至今仍被人时时提起的菲利普斯曲线，他在经济学上似乎没有什么再可以留下的东西了。A.威廉.菲利普斯1914年生于新西兰的一个农民家庭。15岁那年，他就因为生活所迫到澳大利亚的一个金矿里做工，晚上收工后，他在昏暗的灯光下自学电机工程。1937年他到了英国，在伦敦电力局找了一份工作，还参加了英国电机工程师协会。二战爆发后他投笔从戎，在太平洋战场上作战，还在日本兵的战俘营里呆过一段艰难岁月。一直到战争结束后，32岁的菲利普斯脱下军装，到伦敦经济学院学习社会学，这时他才在课堂上接触到经济学，并深深为之吸引。其实，真正触发菲利普斯的灵感的，不如说是经济学里把国民收入视为循环流量和把经济系统视为水压机的想法(在萨缪尔森那本《经济学》里就有这样的内容)。8几个例子菲利普斯据此设计了一种解释凯恩斯经济学的教学模型，他在有机玻璃的管子里装进彩色的水流，运用动力学的原理，使这些彩色的水流来流去，模拟国民收入流程。他自产自销，造了许多这样的模型卖给研究机构和大学。这个精巧的设计还帮助他谋到了一个在伦敦经济学院教书的职务。后来，菲利普斯对稳定政策和经济动态系统的关系产生了浓厚的兴趣。1954年他在《经济学杂志》上发表了一篇《封闭经济中的稳定政策》，其中讨论的就是反应滞后对宏观稳定政策的影响。菲利普斯有着那种工程师特有的根深蒂固的经验主义倾向，他总觉得在做理论思辨之前要先搞计量分析，于是，他开始着手做这方面的研究。结果在1958年，菲利普斯在《经济学》杂志上发表了那篇著名的《1861-1957年英国失业率和货币工资变化率之间的关系》，后来所说的菲利普斯曲线就是在这篇文章中首先提出来的。菲利普斯利用近100年间的英国工资的统计资料，讨论了工资变动率和失业率之间的关系。菲利普斯发现：一、名义工资的变动率是失业率的递减函数；二，即使当名义工资的增长率处在最低的正常水平，失业率仍然为正(菲利普斯的统计大约为2%-3%)。9几个例子菲利普斯写作此文的最初动机可能是为了回击别人对他的博士论文的批评。当研究结果出来之后，他并没有进一步寻找理论上的解释。最早给菲利普斯曲线以理论解释的是他的同事理查德.利普西。利普西认为，失业率与劳动力市场上过度需求的程度呈负相关的关系(对劳动力的需求越多，就业机会越多，失业率越低)，劳动力市场上过度需求的程度又和名义工资上升率呈正相关的关系，所以，可以推出失业率和名义工资上升率也呈负相关的关系。利普西严格地从微观的劳动力市场的角度解释菲利普斯曲线，从这一点来说，也许他在宣传菲利普斯曲线的众多学者中是最较真的。10几个例子但真正使菲利普斯曲线一夜之间扬名的，还要算萨缪尔森和索洛1960年在《美国经济评论》上发表的那篇《关于反通货膨胀政策的分析》。事实上，“菲利普斯曲线”这个名称就是萨缪尔森和索洛在这次讨论中给起的。这两位经济学家用美国的数据换掉英国的数据，并用物价上涨率代替名义工资增长率，得出了短期内通货膨胀率和失业率之间的替换关系。有了菲利普斯曲线，新古典综合派就可以方便地开出宏观经济政策的药方：要想降低失业率，不妨提高通货膨胀率，为了治理通货膨胀，难免在失业上作出牺牲。(但实际上，凯恩斯式的需求政策往往是把充分就业目标置于降低通货膨胀率目标之前。)有了这两位大师的推重，菲利普斯曲线从此就被绣上了新古典综合派的旗帜，写进了新古典综合派的宪章。55位获奖者中10位直接因为对计量经济学发展的贡献而获奖1969R.FrishJ.Tinbergen1973W.Leotief1980L.R.Klein1984R.Stone1989T.Haavelmo2000J.J.HeckmanD.L.McFadden2003R.F.EngleC.W.J.Granger近20位担任过世界计量经济学会会长30余位左右在获奖成果中应用了计量经济学诺贝尔经济学奖与计量经济学TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1969forhavingdevelopedandapplieddynamicmodelsfortheanalysisofeconomicprocessesRagnarFrischNorwayJanTinbergentheetherlandsTheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1973forthedevelopmentoftheinput-outputmethodandforitsapplicationtoimportanteconomicproblemsWassilyLeontiefUSATheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1980forthecreationofeconometricmodelsandtheapplicationtotheanalysisofeconomicfluctuationsandeconomicpoliciesLawrenceR.KleinUSATheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1984forhavingmadefundamentalcontributionstothedevelopmentofsystemsofnationalaccountsandhencegreatlyimprovedthebasisforempiricaleconomicanalysisRichardStoneGreatBritainTheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1989forhisclarificationoftheprobabilitytheoryfoundationsofeconometricsandhisanalysesofsimultaneouseconomicstructuresTrygveHaavelmoNorway经典计量经济学创立建立第1个应用模型建立概率论基础发展数据基础发展应用模型TinbergenFrischHaavelmoStoneKlein建立投入产出模型LeontiefTheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2000forhisdevelopmentoftheoryandmethodsforanalyzingselectivesamples”JamesJHeckmanUSATheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2000forhisdevelopmentoftheoryandmethodsforanalyzingdiscretechoiceDanielLMcFaddenUSATheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2003formethodsofanalyzingeconomictimeserieswithcommontrends(cointegration)CliveW.J.GrangerUKTheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2003formethodsofanalyzingeconomictimeserieswithtime-varyingvolatility(ARCH)RobertF.EngleUSA非经典计量经济学微观计量：选择性样本模型微观计量：离散选择模型时间序列：协整理论—现代宏观计量时间序列：ARCH—现代金融计量EngleHeckmanMcFaddenGranger231绪论1.1计量经济学的含义1.2计量经济学的发展简述1.3计量经济学的分类及与其他学科的关系1.4计量经济学建模流程1.5若干基本概念1.6计量经济学常用软件24要求理解计量经济学的含义及若干基本概念；了解计量经济学的发展简况；理解计量经济学的分类及与其他学科的关系；掌握计量经济学建模的流程；了解常见的计量经济学软件。25费里希早在1933年《计量经济学》（ECONOMETRICA）杂志首期创刊中指出：“经验表明，统计学、经济理论和数学对理解现代经济生活的定量关系都是必须的，但其中任何单独一种都是不够的，三者的结合才是强有力的，且正是这三者的结合构成了计量经济学”。1970年，萨缪尔森获得诺贝尔经济学奖。他对二次世界大战以后的经济学的发展作出了预测：“二次世界大战以后的经济学是计量经济学的时代！”261.1计量经济学的含义一般说来，计量经济学是综合利用经济理论、数学以及统计学定量研究经济现象，通过构建计量经济模型以揭示经济现象中的因果关系和变化规律为目的的一门学科。计量经济学模型包括单方程模型和联立方程模型两大类。单方程模型的研究对象是单一经济现象，揭示存在其中的单向因果关系。联立方程模型的研究对象是一个经济系统，揭示存在其中的复杂的因果关系。271.2计量经济学的发展简述计量经济学的发展可分为四个时期：(1)20世纪20-40年代，模型基本上属于单一方程形式。(2)20世纪50-70年代，从单一方程到联立方程的变化过程。(3)20世纪80-90年代，非平稳性问题以及虚假回归问题的解决。非平稳性检验、协整分析、误差修正模型(4)20世纪90年代至今，面板数据分析281.2计量经济学的发展简述我国计量经济学的发展第一阶段从20世纪80年代初至90年代中后期，为推广普及阶段。第二阶段从1998年至二十一世纪前十年中期，为计量经济学教学的提高阶段和应用研究的推广阶段。第三阶段，2007年至今，为发展与创新阶段。291.3分类及与其他学科的关系分类从学科角度，可以将计量经济学划分为广义计量经济学与狭义计量经济学。广义计量经济学是利用经济理论、数学以及统计学定量研究经济现象的计量经济方法的统称，包括回归分析方法、投入产出分析方法、时间序列分析方法等。狭义计量经济学，以揭示经济现象中的因果关系为目的，在数学上主要应用回归分析方法。计量经济学模型包括单方程模型和联立方程模型两大类。单方程模型的研究对象是单一经济现象，揭示存在其中的单向因果关系。联立方程模型的研究