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专业硕士学位论文期货和证券程序化交易系统的设计与实现DesignandImplementationofFuturesandSecuritiesprogramtradingsystem作者：董振强导师：李明楚北京交通大学2020年1月学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解北京交通大学有关保留、使用学位论文的规定。特授权北京交通大学可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，提供阅览服务,并采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编以供查阅和借阅。同意学校向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘。（保密的学位论文在解密后适用本授权说明）学位论文作者签名：导师签名：签字日期：年月日签字日期：年月日i中图分类号：TP311UDC：004.41学校代码：10004密级：公开北京交通大学专业硕士学位论文期货和证券程序化交易系统的设计与实现DesignandImplementationofFuturesandSecuritiesprogramtradingsystem作者姓名：董振强学号：10135148导师姓名：李明楚职称：教授工程领域：软件工程学位级别：硕士北京交通大学2020年1月ii致谢本论文完成之际，我要衷心的感谢我的导师李明楚教授，从开题一直到论文完成，李明楚教授给我提出了大量宝贵的意见，指导我逐步完善论文的各项工作，在校学习期间李明楚教授在学习上和生活上都给予了我很大的关心和帮助，他严谨的治学态度和科学的工作方法将激励我在将来的学习和工作中严格要求自己，精益求精。还要感谢在校期间所有的任课老师，两年来他们不辞辛苦的教学使我增长了大量的知识和技能，在与老师交流和学习的过程中深化了我对各项课程的理解，这些宝贵的经历都将为我将来的学习和工作打下坚实的基础，再次对各位老师表示衷心的感谢。另外还要感谢家人，是家人的的理解和支持使我能够在学校专心完成学业。学业即将结束，在此期间的学习经历让我终身难忘，在此感谢所有曾经关心和帮助过我的老师、同学和朋友们！北京交通大学专业硕士学位论文中文摘要iii中文摘要程序化交易是期货和证券行业的一种重要交易方式，近年来，期货和证券市场的交易量的逐年增加，计算机和网络技术迅猛发展，用户对程序化交易软件的需求量迅速增加。但目前市场上的程序化交易软件不能满足广大程序化交易用户的实际业务需求，因此，本文目的是要设计并实现一套领先于目前同类软件的程序化交易系统，为用户提供更简洁的方法实现其交易策略。本人参与完成了如下工作：本人在系统研发过程中通过对众多专业的金融投资者的访问，听取专业人士所反馈的重要建议，通过深入的需求分析，对系统各大主要功能模块进行设计和实现，最终形成了一套易学、易用、实用的优质程序化交易系统。本文对市面上已有的程序化交易软件功能进行了改良和重新设计，创造了若干实用的指标函数，改善了高频程序化交易、套利交易等程序化交易功能的实现性和易用性。本文的成果亦对期货和证券行业的其他软件研发人员提供良好的研发范本和参考依据，对行业发展具有重要意义。本人依据模块化和分层架构的设计思想，结合期货和证券行业的特殊性，使用C/S（Client/Server，客户端/服务器模式）架构对系统进行整体设计，将系统分为前端显示层，中间应用层和数据处理层，三层结构清晰，层与层之间，各个功能之间采用模块化设计，这样既可以使每一层的功能更加独立，又便于日后系统的扩展和维护，在研发过程中还便于多个程序员同时对系统进行编程，提高系统实现效率。关键词：程序化交易；期货；证券；模块化设计；C++分类号：TP311北京交通大学专业硕士学位论文AbstractivAbstractProgramtradingisanimportanttradingoffuturesandsecuritiesindustries,inrecentyears,theyear-on-yearincreaseintradingvolumeoffuturesandsecuritiesmarkets,computerandnetworktechnologyrapiddevelopment,therapidincreaseinthedemandoftheusersoftheprogramtradingsoftware.Butprogramtradingsoftwareinthemarketcannotmeettherealbusinessneedsofthemajorityofprogramtradinguser,therefore,thepurposeofthisarticleisaleaderinthesimilarsoftwareprogramtradingsystemtobedesignedandimplementedtoprovideuserswithmoreconcisewayachievetheirtradingstrategies.Iparticipatedinthefollowingwork:Iaccessmanyprofessionalfinancialinvestorsinthesystemdevelopmentprocess,listentofeedbackrecommendedbytheprofessionals,throughin-depthneedsanalysis,designandimplementationofthemajorfunctionalmodules,eventuallyformingasetsofeasytolearn,easytouse,practical,high-qualityprogramtradingsystems.Improvementandre-designofthecommerciallyavailableprogramtradingsoftwarefunctionstocreateanumberofpracticalindicatorsfunctiontoimprovetherealizationofhighfrequencyprogramtrading,arbitragetrading,programtradingfunctionalityandeaseofuse.TheresultsofthisarticlearealsowelldevelopedtemplatesandreferencethefuturesandsecuritiesindustriesothersoftwareR&Dpersonnel,isofgreatsignificanceforthedevelopmentoftheindustry.Pursuanttothemodularandlayeredarchitecturedesignideas,combinedwiththeparticularityofthefuturesandsecuritiesindustries,theoveralldesignofthesystemusingtheC/Sstructure,thesystemisdividedintoafront-endpresentationlayer,anintermediateapplicationlayeranddataprocessinglayer,threeclearstructure,betweenthelayers,eachfunctionalmodulardesignandfunctionofeachlayersothatbothcanmakemoreindependent,andeasyfutureexpansionofthesystemandmaintenanceintheR&Dprocessalsofacilitatespluralityofprogrammerssimultaneouslyprogrammingsystem,andimprovetheefficiencyofsystemimplementation.KEYWORDS：Programtrading;Futures;Securities;Modulardesign;C++CLASSNO：TP311北京交通大学专业硕士学位论文目录v目录中文摘要.................................................................................................................iiiAbstract....................................................................................................................iv1绪论.............................................................................................................11.1研究背景及意义..................................................................................11.2国内外现状..........................................................................................31.3课题研究内容......................................................................................51.4论文结构..............................................................................................62系统概述和相关技术.................................................................................72.1期货和证券程序化交易系统介绍......................................................72.2MicrosoftVisualC++介绍...................................................................72.3EasyLanguage语言介绍......................................................................82.4C/S架构介绍.......................................................................................92.5交易平台介绍......................................................................................92.5.1期货交易平台.............................................................................102.5.2证券交易平台.............................................................................102.6操作系统介绍....................................................................................112.7本章