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第2讲：适应企业变化的思维——博弈论一、博弈论主要概念及表述二、经典博弈思想的非技术表述三、博弈论的应用版权所有，未经许可不得转载。一、博弈论的主要概念及表述（一）博弈概念与表述以纸牌博弈为例说明：局中人、行动（行动组合）、信息、战略（战略组合）、支付（支付函数）、结果、均衡。局中人（players）：指做决策的个体。每个局中人的目标都是通过选择行动来使自己的效用最大化。行动（actions）：是局中人的决策变量。战略（strategies）或策略，是局中人选择行动的规则，它告诉局中人在什么时候选择什么行动。例如：“人不犯我，我不犯人；人若犯我，我必犯人”。这既包含了行动顺序，也包含了战略或策略。信息（information）指局中人在博弈中的知识，特别是有关其他局中人（竞争者或对手）的特征何行动的知识。支付（payoff）既可以被用来指实际支付，也可以用来指期望支付。在不同的场合会有不同的指代含义。结果（outcome）是指在博弈结束后，建立博弈模型者从行动、支付和其他变量的取值中所挑选出来的他所感兴趣的要素的集合。或者，结果指博弈分析者感兴趣的要素的集合。均衡（equilibrium）：指所有局中人的最优战略组合或行动组合。或者，均衡s*=（s1*，…，sn*）指由博弈中的n个局中人每人选取的最佳战略所组成的一个战略组合。局中人、行动和结果合起来统称为博弈规则（rulesofthegame），博弈分析的目的在于运用博弈规则来确定均衡博弈的表述双变量矩阵表：双变量指在两个局中人的博弈中，每一单元格都有两个数字——分别表示两个局中人的收益。局中人B左右上2，10，0局中人A下0，01，2（二）博弈的分类：信息结构与行动结构完全信息：指局中人完全了解其他局中人的收益或收益函数。通俗地说，局中人完全了解其他局中人的特征、战略空间及支付函数。不完全信息：指博弈中至少有一个局中人不完全了解其他部分局中人的收益或收益函数。通俗地说，局中人可能不太清楚其他人的行动。静态博弈：博弈中局中人同时选择行动，或虽然不是同时行动但后行动者并不了解前行动者采取了什么具体行动。例如：“石头、剪刀、布”的游戏。思考题：1）田忌赛马的博弈是否属于静态博弈？2）当你知道对方40%出石头，30%出布和30%出剪刀，但不知道组合的顺序，你的优超战略是什么？动态博弈：指局中人的行动有先后顺序，且后行动者能够观察到先行动者所选择的行动。例如：“象棋”；围棋；“升级或拖拉机”、“炒地皮”等纸牌游戏。政府政策与企业行为之间“上有政策，下有对策”博弈：——关税水平与走私、税收与逃税之间的博弈；——政府与企业之间“鞭打快牛”博弈；——政府官员“四菜一汤”廉正作用的博弈；——国家药品监督管理局：一张处方只能开一种抗生素的博弈。——国有企业经营者“59岁现象”的博弈。基于信息结构和行动结构划分的博弈类型：博弈的类型及对应的均衡概念静态结构动态结构（战略博弈）（扩展博弈）完全信息静态博弈完全信息动态博弈完全信息结构Nash均衡子博弈精练Nash均衡不完全信息静态博弈不完全信息动态博弈不完全信息结构贝叶斯Nash均衡精练贝叶斯Nash均衡（三）博弈的分类：零和与非零和博弈按照博弈的收益分配结果划分，博弈可以划分为零和博弈和非零和博弈。零和博弈指在博弈中一组局中人所得到的支付（或收益）恰好是另一组局中人的损失。通俗地说，博弈结果总合为零的博弈称为零和博弈。非零和博弈指所有局中人的支付（或收益）的代数和不为零。例如：赢钱与输钱为零和博弈；工会与厂方达成增加工资的协议双方获得“双赢”。反之，罢工导致“两败俱伤”。——自然假设与自然参与博弈1994年诺贝尔经济学奖获得者：美国数学家JohnF.Nash;德国经济学家ReinhardSelten;美籍匈牙利经济学家JohnC.Harsanyi。1928年Nash出生于美国，1950年获Princeton大学数学博士学位，曾先后任教于MIT和Princeton大学。其博士论文《非合作博弈》首次区分了合作博弈与非合作博弈，并且提出了非合作博弈的所谓Nash均衡概念。2002年《美丽心灵》获多项奥斯卡奖。二、经典博弈思想的非技术表述（一）完全信息静态博弈：Nash均衡1.Nash均衡的概念通俗地说，Nash均衡（Nashequilibrium）指由全部局中人的最优战略组成的均衡。在其他局中人战略既定的情况下，没有任何单个局中人会选择其他战略，从而没有任何局中人会打破这种均衡。Nash均衡是一个稳定状态的解。在这个（“僵局”）状态下，每个局中人的决策依赖于均衡知识。在纳什均衡中，协议可以得到自动实施（self-enforcing）。出大鬼局中人B不出大鬼出小鬼左右上2，10，0局中人A下0，01，2不出小鬼*支付矩阵（payoffmatrix）*优超策略（dominantstrategy）2.Nash均衡的主要特征（1）Nash均衡可能有多重解;（2）Nash均衡可能是高成本的——囚犯难题（theprisoner’sdilemma）；张三坦白不坦白坦白-3,-30,-6李四不坦白-6,0-1,-1囚犯难题表明：1）可能不是帕累托最优；2）集体/个体理性；3）强调制度安排的重要性；4）在现实政治经济中，合作具有积极普遍的意义。（3）可能不存在纳什均衡基本假设：策略；预期效益。小偷不偷偷不睡觉0,00,-1保安睡觉1,0-1,3猜硬币博弈：每个局中人的战略空间为（正面，背面）。局中人2正面背面正面-1，11，-1局中人1背面1，-1-1，1在博弈中，一旦每个局中人都竭力猜测其他局中人的战略选择，就不存在Nash均衡。因为这时局中人的最优行动是不确定的，而博弈的结果必然要包含这种不确定性。例如：股票市场。3.Nash均衡：智猪博弈（boxedpigs）假设按一下按钮支付2个单位成本，有10个单位猪食进入猪槽。又假设：1）大猪和小猪同时赶到，大猪吃7个单位，小猪吃3个单位；2）大猪和小猪同时按按钮又同时赶到猪槽，扣除2个单位成本后，大猪支付水平为7-2=5，小猪支付水平为3-2=1。3）大猪按按钮，小猪等待，小猪先赶到，小猪吃4个单位，大猪吃6个单位。大猪支付水平为6-2=4，小猪支付水平为4-0=4。4）小猪按按钮，大猪等待，大猪先赶到，大猪吃9个单位，小猪吃1个单位。大猪支付水平为9-0=9，小猪为1-2=-1。大猪按等待按1，5-1，9小猪等待4，40，0现实生活中的智猪博弈例子：*如果“大猪控股”和“小猪有限”都计划引进一种新产品，但为了获得公众的认同，须投入广告费用。如大猪控股打头阵，小猪有限跟进也可以获得一部分市场。相反，如小猪有限先进入，大猪控股就会后发制任，独占市场。*在每个行业中龙头企业都承担三个“大猪成本”：1）市场开拓成本——群狼策略；2）人才培训成本——猎头策略；3）商业模式创新成本——模仿策略。*在股票市场上，大户与小户的战略选择。小户的优超战略是“跟随大户”。大户必须自己搜集信息进行决策。*在移动通讯运营中，中国移动与中国联通机站设置；在麦当劳与中国快餐竞争中，中国快餐选址的战略。*公共设施或基础设施投资：富人与穷人的博弈。4.Nash均衡：性别之战（battleofthesexes）由路茨（Luce）和拉尔法（Raiffa）提出的著名博弈模型。假设：1）联合行动收益大于非联合行动收益；2）非合作基础：影响力或影响因子相同。丈夫足球芭蕾足球2,31,1妻子芭蕾1,13,2评论：在性别之战中，任一Nash均衡都是帕累托最优，其他任一战略组合都不可能在不降低其他局中人支付的条件下提高另一局中人的支付。Nash均衡假定局中人的信念是正确且一致的。情形一：彼此不沟通或误解对方意图，出现非联合行动；情形二：局中人不沟通，可以通过博弈的重复进行形成共同知识（commonknowledge），也有可能出现Nash均衡。情形三：局中人不沟通，但每晚重复进行这一博弈，他们将最终稳定在某一Nash均衡上。问题：在性别之战的两个Nash均衡中，究竟最终是哪个？在性别之战中，最终均衡究竟落在哪里？确定Nash均衡的最常见要素是先动优势（first-moveradvantage）。在许多（但非全部）博弈中，先采取行动（这相当于承诺）的局中人拥有先动优势。卡耐基：第一个拾到的是牡蛎，第二个拾到的是贝壳。B企业民用市场军用市场民用市场-10，-1030，15A企业军用市场15，30-10，-10案例剖析：招商银行网上银行业务的先动优势。在合作博弈中，影响性别之战均衡点的方式还包括：（1）公平性合作战略（2）补偿性合作战略（3）随机行动策略现实中性别之战博弈的例子：*同行业内的两大巨头选择行业标准的博弈。两家公司对标准的看法不同，但为了鼓励消费者的需求，都乐于采用统一标准。*软件或硬件产品中的标准；通讯市场中的技术标准。*商业竞争中的沟通、协调；客户关系与贸易伙伴；业务外包，以及跨国公司中的全球贸易伙伴战略等。5.Nash均衡：斗鸡博弈（chickengame）/勇士博弈勇士博弈是反映20世纪50年代美国青年的行为特征，并通过JameDean主演的电影典型地表现出来：某个青年集团中有A和B两人争斗集团头领。他们将通过一个勇气的测验来决定谁更勇敢，勇敢者就可以当头领。测试规则如下：A与B各自驾驶自己的小车在一条道路上面对面朝对方高速开去，谁第一个让开谁就输掉。让开者被称为胆小鬼（chicken）而不能当头领。这样，如果两人斗不让开，结果是车毁人亡。如果两人同时让开，结果是平局。如果一方让开一方不让，让开者则既丢面子，又当不成头领。勇士博弈的支付矩阵如下。勇士博弈模型局中人B前进避让前进0，08，2局中人A避让2，86，6勇士博弈的简单例子：公共产品（道路等）的提供；冷战时期的古巴导弹危机；美苏对朝鲜半岛的划分；警察与游行队伍距离；夫妻吵架。企业产品销售中的竞争。勇士博弈中的有效策略：高速恫吓或威慑。6.Nash均衡：市场进入阻挠（entrydeterrance）设局中人A为潜在市场进入者，局中人B为现有市场的占有者。具体博弈模型如下所示：局中人B：占有者接纳竞争进入20，30-10，0局中人A：进入者不进入0，1000，100Nash均衡：（进入，接纳）（不进入，竞争）7.Nash均衡：聚点（focalpoints）在以下的选择中，如果你的选择与其他局中人的选择一致的次数越多，你就赢得越多，那么，请问你在博弈中将采取什么战略？（1）选择下述一个数并画圈：7，100，13，261，99，666。（2）你要在中山大学与一个没有来过中山大学的高中同学会面，应在什么公共地点碰头？（3）选择下述一个数并画圈：14，15，16，17，18，100。（4）你与他人一起分蛋糕，你们各自报出期望分到的比例，但如果你们报的比例之和超过100%，大家都将一无所获。评论1：在上述博弈中，每一个题目都有许多Nash均衡。但是，在这些Nash均衡中，总有一些看起来或多或少要更有可能些。这些特点的战略组合就称为聚点。聚点，就是出于心理或其他非理性原因受到人们关注的那些Nash均衡。评论2：在重复博弈中，以往的经历或做法通常就确定了聚点的位置。例如，如果我们第一次分蛋糕，往往彼此可能会同意五五分成。但是，如果上次曾经按四六分成过，这个比例就为这次划分蛋糕提供了一个聚点。现实生活中聚点的例子：习惯法；企业内部薪酬结构；承包分成基数；沙滩零售店；成行成市等。评论3：边界（boundary）是一种特殊的聚点。在边界外的行为存在极度的不确定性。边界一旦确定就具有重要的作用和公共约束力，如共同知识成为一种边界后，就构成行动规则。例如，在商业领域，两家生产不益于健康的产品的公司可能会达成某种默契，彼此都不在广告中提及各自产品的相对健康程度。这就构成了边界。但是，“如果你喜欢不妨提一下，只要不大肆渲染就可以了”这样的边界往往不被接受。思考：现实中还有哪些边界的例子？家庭分工等。评论4：在没有明确清楚的聚点之前，调解（mediation）和沟通（communication）是十分重要的两种手段