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饿09frm上海5月9日-=定量分析讲义]09FRM上海5月1日--知识点梳理讲义09FRM上海4月25日--考试复习计划及策略讲义程黄维老师5月17日北京全景班数量小测验题及课后习题答案林晨雷老师5月16日上海公开课小测验习题及答案0903-12FRM中文精要2009-0318全中文note整合版（602页）2009-0318全中文not目录目录11定量分析错误!未定义书签。定量基础错误!未定义书签。TOPIC1需要的基本数学知识错误!未定义书签。AIM1.0推荐读物错误!未定义书签。AIM1.1理解自然对数、微分和泰勒展开式，区分期望与均值错误!未定义书签。TOPIC2计量经济学的本质和范围错误!未定义书签。AIM2.0推荐读物错误!未定义书签。AIM2.1解释计量经济学的方法论错误!未定义书签。AIM2.2区分实证数据的不同类型错误!未定义书签。AIM2.3解释模型的设定、解释以及有效性检验的过程错误!未定义书签。TOPIC3统计学概述：概率及概率分布错误!未定义书签。AIM3.0推荐读物错误!未定义书签。AIM3.1定义随机变量（RandomVariables）、区分连续变量(ContinuousRandomVariables)和离散变量(DiscreteRandomVariables)错误!未定义书签。AIM3.2定义事件的概率(Probability)错误!未定义书签。AIM3.3解释相对频率(RelativeFrequency)以及概率的经验性定义错误!未定义书签。AIM3.4解释贝叶斯定理(Bayes’theorem)，并且利用贝叶斯公式决定给定事件造成的概率变化错误!未定义书签。AIM3.5定义概率函数、概率密度函数、累计概率密度函数错误!未定义书签。AIM3.6讨论正态概率密度函数(NormalProbabilityDensityFunction)的含义错误!未定义书签。AIM3.7区分单变量概率密度函数和多变量概率密度函数错误!未定义书签。AIM3.8区分边际概率函数和条件概率函数错误!未定义书签。AIM3.9解释统计学意义下的独立性和非独立性错误!未定义书签。TOPIC4概率分布的性质错误!未定义书签。AIM4.0推荐读物错误!未定义书签。AIM4.1期望值的定义、计算以及解释错误!未定义书签。AIM4.2数学期望的特征错误!未定义书签。AIM4.4方差的定义、计算和解释错误!未定义书签。AIM4.5方差的特征错误!未定义书签。AIM4.6切比雪夫不等式的定义、计算和解释以及变量的相关系数错误!未定义书签。AIM4.7协方差的定义、计算和解释错误!未定义书签。AIM4.8协方差的特点错误!未定义书签。AIM4.9相关系数的定义、计算和解释错误!未定义书签。AIM4.10相关系数的特点错误!未定义书签。AIM4.11相关变量的协方差的定义、计算和解释错误!未定义书签。AIM4.3多变量密度分布的期望值的定义、计算和解释错误!未定义书签。AIM4.12定义并区分条件期望和非条件期望,条件期望方差和非条件期望方差错误!未定义书签。AIM4.14区分总体和样本，分别计算样本均值，方差，协方差，相关系数，偏度和峰度错误!未定义书签。AIM4.13定义、描述并解释偏度和峰度错误!未定义书签。TOPIC5一些重要的概率分布错误!未定义书签。AIM5.0推荐读物错误!未定义书签。AIM5.1描述正态分布（NormalDistribution)和标准正态分布(StandardNormalDistribution)的特征错误!未定义书签。AIM5.2解释如何从正态分布中选取样本，随机样本、随机变量的概念，同分布的相互独立变量以及标准误差(StandardError)的概念错误!未定义书签。AIM5.3定义中心极限定理(TheCentralLimitTheorem)错误!未定义书签。AIM5.4描述T分布，卡方分布以及F分布的关键特征错误!未定义书签。AIM5.5解释自由度错误!未定义书签。TOPIC6统计推断：估计与假设检验错误!未定义书签。AIM6.0推荐读物错误!未定义书签。AIM6.1定义统计推断的概念错误!未定义书签。AIM6.2定义估计量和参数的区别错误!未定义书签。AIM6.3定义并区分点估计和区间估计错误!未定义书签。AIM6.7定义点估计特征以及区分无偏估计和有偏估计错误!未定义书签。AIM6.8定义估计的有效性和一致性错误!未定义书签。AIM6.9定义最优线性无偏估计量错误!未定义书签。AIM6.4定义并比较关键t值错误!未定义书签。AIM6.5定义、计算并解释置信区间，置信系数(ConfidenceCoefficient)、上界(UpperLimit)、下界(LowerLimit)和随机区间(RandomInterval)错误!未定义书签。AIM6.10解释假设检验的过程错误!未定义书签。AIM6.11定义并解释零假设(NullHypothesis)和备择假设(AlternativeHypothesis)错误!未定义书签。AIM6.12区分单侧尾检验(One-sidedHypotheses)和双侧尾检验(Two-sidedHypotheses)错误!未定义书签。AIM6.14定义、计算并解释假设检验的置信度方法错误!未定义书签。AIM6.6定义、计算并解释第一类错误(TypeError)和第二类错误(TypeError)错误!未定义书签。AIM6.15解释接受或拒绝假设时考虑因素以及选择置信水平p值时隐含的错误!未定义书签。AIM6.16定义，计算并解释卡方检验的置信水平错误!未定义书签。AIM6.17定义、计算并解释F检验的置信水平错误!未定义书签。TOPIC7线性回归(LINEARREGRESSION)基本思想：双变量模型(THETWO-VARIABLEMODLE)错误!未定义书签。AIM7.0推荐读物错误!未定义书签。AIM7.1解释在计量经济学中回归分析如何测量自变量和因变量之间的关系错误!未定义书签。AIM7.2定义并解释一个散点图的结果错误!未定义书签。AIM7.3定义并解释总体回归函数（PopulationRegressionFunction）、回归系数（regressioncofficient）、参数(parameters)、斜率(slop)和截距(intercept)错误!未定义书签。AIM7.4定义并解释随机误差项（stochasticerrorterm），干扰项（NoiseComponents）错误!未定义书签。AIM7.5讨论随机误差项的性质错误!未定义书签。AIM7.6定义并解释样本回归方程，回归系数，参数，斜率和截距错误!未定义书签。AIM7.7解释线性回归的概念错误!未定义书签。AIM7.8区别两重回归和多重回归错误!未定义书签。AIM7.9解释普通最小二乘法的估计过程错误!未定义书签。AIM7.10定义并解释残差平方和（risidualsumofsquaresorRSS）错误!未定义书签。AIM7.11解释普通最小二乘法的结果错误!未定义书签。TOPIC8双变量模型：假设检验错误!未定义书签。AIM8.0推荐读物错误!未定义书签。AIM8.1列举典型的线性回归模型的假设错误!未定义书签。AIM8.2定义并区别同方差(Homoskedasticity)和异方差(Heteroskedasticity)错误!未定义书签。AIM8.3定义，计算并解释在OLS模型中系数的标准误差错误!未定义书签。AIM8.4定义并解释残差平方和和一个回归的标准差错误!未定义书签。AIM8.5解释高斯一马尔科夫定理和中心极限定理在OLS估计中的应用错误!未定义书签。AIM8.6定义，计算并解释OLS回归模型中的假设检验错误!未定义书签。AIM8.7定义、计算并解释决定系数和相关系数错误!未定义书签。AIM8.8用直方图(histogram)和正态概率曲线来解释正态检验的过程错误!未定义书签。AIM8.9定义、计算并解释Jarque-Bera检验错误!未定义书签。AIM8.10定义、计算并解释预测误差错误!未定义书签。TOPIC9多元回归(MUTIPLEREGRESSION)：估计与假设检验(ESTIMATIONANDHYPOTHSISTESTING)错误!未定义书签。AIM9.0推荐读物错误!未定义书签。AIM9.1区别简单回归和多元回归错误!未定义书签。AIM9.2定义并解释偏斜率系数错误!未定义书签。AIM9.3列举多元线性回归模型(multiplelinearregressionmodel)的假设条件错误!未定义书签。AIM9.4解释多重共线性的含义和对模型的意义错误!未定义书签。AIM9.5描述估计多重共线性参数的过程错误!未定义书签。AIM9.6定义、计算并解释多元线性回归中的方差和标准误差错误!未定义书签。AIM9.7定义、计算并解释多重决定系数和多重相关系数错误!未定义书签。AIM9.8解释回归结果错误!未定义书签。AIM9.9定义、计算并解释对偏回归系数的假设检验，联合假设检验和方差分析错误!未定义书签。AIM9.10解释F和决定系数的关系错误!未定义书签。AIM9.11解释标准偏离对回归结果的影响错误!未定义书签。AIM9.12定义、计算并解释修正后的可决系数错误!未定义书签。AIM9.13区分限制最小二乘模型和非限制最小二乘模型错误!未定义书签。相关系数、协方差与波动性的统计性质及其预测错误!未定义书签。TOPIC10VAR模型中波动率的定量计算错误!未定义书签。AIM10.0推荐读物错误!未定义书签。AIM10.1列举并讨论资产收益分布是如何偏离正态分布的，解释在回报分布中厚尾的存在性，并分析厚尾对收益分布的影响错误!未定义书签。AIM10.2区分条件分布和非条件分布错误!未定义书签。AIM10.3讨论“制度转换模型”对量化波动影响的隐含意义错误!未定义书签。AIM10.4分析财务时间序列是否可以修正成正态分布并解释这个过程错误!未定义书签。AIM10.5对比分析在估计条件波动中的参数方法，包括历史标准偏差方法，RiskMetrics方法和Garch方法，并且讨论在预测波动的非参数分析方法的优势和不足错误!未定义书签。AIM10.6比较和对比历史模拟，多维密度估计，和波动预测的混合方法错误!未定义书签。AIM10.7解释，在波动预测方法的框架下，收益聚集的过程错误!未定义书签。AIM10.8解释隐含波动率如何被用于对未来波动率的预测，讨论使用隐含波动率预测未来波动率的优缺点错误!未定义书签。AIM10.9讨论回报均值回归的含义以及回报波动率预测长期VAR的含义错误!未定义书签。AIM10.10讨论使用非同步数据估计相关的含义，描述估计风险时降低非同步数据影响的方式错误!未定义书签。蒙特卡洛模拟与极值理论错误!未定义书签。TOPIC11在险价值（VALUEATRISKORVAR）错误!未定义书签。AIM11.0推荐读物错误!未定义书签。AIM11.1区别蒙特卡洛模拟(MonteCarlosimulation)和自举估计(bootstapping)错误!未定义书签。AIM11.2描述蒙特卡罗模型计算VAR的过程错误!未定义书签。AIM11.3区别极大值和极小值的分布错误!未定义书签。AIM11.4计算超过阈值的峰值错误!未定义书签。AIM11.5讨论风险测度中的一致性特征错误!未定义书签。2市场风险度量与管理错误!未定义书签。衍生品定价与风险分析错误!未定义书签。TOPIC12期货（FUTURES）对冲策略（（HEDGING也称为套利保值）STRATEGIES）错误!未定义书签。AIM12.0推荐读物与期货市场的机制错误!未定义书签。AIM12.1定义空头对冲和多头对冲，解释两者之间的区别，并确认在何种情况下使用于多头对冲或空头对冲错误!未定义书签。AIM12.2定义并计算基差（Basis）错误!未定义书签。AIM12.3定义基差风险的各种来源，并解释在利用期货进