第二章 项目技术总结报告

第二章项目技术总结报告（—）产品方案西安银博科技发展公司根据国家发展和改革委员会办公厅文件发改办高技[2008]1736号《国家发展改革办公厅关于2008年信息安全专项项目的复函》；陕西省发展和改革委员会文件陕发改高技[2008]1242号《关于加快西安银博科技发展公司基于过程的金融业务实时风险预警系统产业化项目建设的通知》；西安市发展和改革委员会文件市发改技发[2008]87号；《西安市发展和改革委员会关于印发基于过程的金融业务实时风险预警系统产业化项目备案确认书的通知》；西安银博科技发展公司《基于过程的金融业务实时风险预警系统产业化》项目资金申请报告；西安高新技术产业开发区环保园林局编号2008-02西安银博科技发展公司“基于过程的金融业务实时风险预警系统产业化项目环境影响登记表”及审批意见。；西安银博科技发展公司提供的有关设计技术资料；国家有关标准规范通过采购必要的软硬件设备，研究基于过程的金融业务实时风险预警技术，建设完善基于过程的金融业务实时风险预警系统的生产研发环境，以及相关配套环境。建成形成年产60套系统的生产能力。进行研发、生产、测试设备选型，工艺平面布置，厂房适应性装修及公用设施配套设计。1系统总体模型介绍系统总体模型示意图基于过程的金融业务实时风险预警系统产品化建设，将从数据采集、预警分析、展示处理和金融业务风险预警支持中心等四个方面进行分项、分级开发设计。数据采集：产品化，研发各种规格型号网络探测器硬件产品，适应不同网络规模、网络协议以及报文格式等的数据采集需求。并将该网络产品向其他行业推广，提供高性能的网络数据采集功能。预警分析：采取技术和应用研发方式构建预警分析软件产品，包括实时数据存储、预警引擎、规则管理、加载等模块。提供海量数据信息快速分析、金融业务风险审计，实现异常事件精确、快速定位和实时报警功能。并且适应金融行业风险预警发展变化的需求。展示处理：客户化和支持客户研发。作为客户与系统直接交互的展示处理部分，在客户实施研发过程中，基于展示处理框架基础上，满足客户的个性要求。并且提供支持客户自主研发功能，客户可以自主进行新需求的开发工作。金融业务风险预警支持中心：根据金融风险发展的需求，建设金融领域的风险预警支持中心，对金融领域各类业务风险进行专业的实时的跟踪、分析，依照FR2ML标准设计预警规则，及时的将预警规则发布，进行系统规则升级。所谓金融风险预警主要是对金融运行过程中的可能性进行分析、预报，为金融安全运行提供对策和建议。金融风险预警系统主要是指各种反映辖内金融风险警情、警兆、警源及变动趋势的形式，指标体系和预测方法等所构成的有机整体，它以经济金融统计为依据，以信息技术为基础，是国家宏观调控体系和金融风险防范体系的重要组成部分。1.1.构建金融风险预警系统从以下几方面入手：建立区域性金融风险预警指标体系科学的金融风险预警体系，必须要设置可行的预警指标，而这些指标既能够体现适应性、稳定性、一致性的特点，又能明显反映出预警对象的内容，并且能随着经济金融环境的变化对指标值作出相应的调整，指标内容包括：金融性技术指标和社会性指标；不同类型的金融机构和不同的预警区间的预警指标。区域性金融风险预警指标的选择一般是以巴塞尔协议和我国资产负债比例管理的要求设置。指标体系分为7大类，共15个指标。7大类是：经济风险类、信用风险类、流动性风险类、资本风险类、经营风险类、金融犯罪风险类。15个预警指标分别是：(1)真实GDP增长率下降。(2)企业资产负债偏高。(3)不良贷款率超过15％。(4)流动性资产与各项流动性负债的比例小于25％。(5)存贷款比例超过75％。(6)一年期以上的中长期贷款与一年期以上存款比例超过120％。(7)存款准备金率小于6％。(8)资本充足率低于8％。(9)总成本与总负债的比例超过7％。(10)应收未收利息与利息收入总额的比例超过15％。(11)拆入资金余额与各项存款余额之比超过4％。(12)拆出资金余额之比超过8％。(13)各项资金损失率超过10％。(14)金融犯罪发案率上升。(15)账外经营额与金融资产的比例上升。除以上15个指标外，在实际工作中，还应将储蓄网点的日存款下降率作为识别支付风险的重要指标。以上预警指标较为全面地反映了银行经营状况和地区经济发展状况以及经济环境状况，对衡量银行经营风险和风险监控具有重要的作用，同时也是中央银行非现场监管的重要内容。因此，基层中央银行必须依照以上预警指标，科学设计有关险情预警报表，建立内容详实、完备的预警资料库，在日常非现场监管的基础上，加强对金融机构风险的预测和监督，中央银行通过对银行风险分类、风险识别、风险分析和估价后，对金融风险基本上做到了心中有数，对及时采取有力措施防范和化解金融风险将起到积极作用。1.2.系统核心部分部署介绍分行企业网业务网总行业务中心路由器省行业务运行中心监测终端监测终端各地市行业务运行中心业务交易数据业务前置机路由器交换机分行业务系统大前置数据采集服务器web服务器监测运行服务器数据库服务器网络数据探测器系统控制台监测终端基于过程的金融业务实时风险预警系统系统核心部分部署结构示意图系统核心部分根据不同的应用环境，可以伸缩配置，由数据采集、预警分析、展示处理三部分组成。网络数据探测器是一个单独的硬件平台，采用嵌入式Linux操作系统；数据分析管理服务器包括了数据库、报文分析模块、预警分析模块、报警分析模块以及Web服务器部分，这些模块可以集成在一台机器上，也可以分开采用不同的机器来担任；浏览器采用Microsoft公司的IE5.0以上的产品。系统采用三层体系结构（Three-TieredStructure），应用先进的旁路侦听技术、数据抽取技术(DataExtract)、数据挖掘技术(DataExtractMining)，以Hibernate、Struts技术架构为基础，应用Java、C++/C、Shell、Esql/C、Applet、XML等多种开发语言进行开发。该系统涉及四层平台，架构科学，浑然一体，为监测数据的全面高效获取、多维分析预警等提供了强有力的保证。组成说明：系统核心部分由网络数据探测器、数据采集服务器、WEB服务器、监测运行服务器、数据库服务器和客户端组成。处理流程如下：系统采集交易报文，还原交易数据。系统将交易数据实时发给对应的应用服务器。系统根据定制的预警规则进行交易数据匹配，若匹配成功则报警，同时将信息存入数据库。探测系统展现报警信息，提示用户处理。技术特点采用高性能网络探测器，实现千兆网络数据包高效、准确抓取。海量数据信息快速分析重组，实现网络数据流安全审计。通过金融业务风险审计，实现了异常事件的精确、快速定位和实时报警基于FR2ML的灵活动态预警规则设置。采用平台化设计，独立于核心业务系统运行，可扩展性好。数据仓库和数据挖掘技术在系统中得到良好应用。建立金融风险分析方法及识别机制金融风险预警．指标体系是衡量和监测金融风险的基础，对金融预警指标的分析和识别是构建金融风险预警系统的重要内容和关键环节，对金融预警指标的分析一般借助以下方法。1、金融风险的分析方法。风险分析是金融风险预警系统的重要内容，采取科学合理的分析方法是基层中央银行有效预防、控制和对金融机构进行非现场监管的重要手段。在现实操作中，一般采取以下几种分析方法。(1)财务报表分析法。在商业银行的经营管理中，最直接、最方便的风险识别工具就是本银行的财务报表，对银行自身的财务报表进行分析是风险管理者实行财务风险分析的重要内容，运用以下几项报表分析方法，通过评估商业银行过去的经营绩效，衡量目前的财务状况和经营状况，并预测未来发展趋势，着重找出可能影响银行未来经营的风险因素。A、比较分析法。用本期报表与前几期本银行报表或同期其它可比银行的财务报表，就各个科目绝对数字、绝对数字的增减变动、百分比增减变动、比率增减变动等各方面作详细的比较。B、趋势分析法。选择某一年为基期，计算以后每一期中各科目对基期对应科目的趋势百分比，主要目的是探索银行过去、现在、未来业务开展、风险承担、盈利能力的发展趋势，特别注意影响这些趋势发展的各种不确定因素。C、共同比分析法。分析个别科目占总资产、总负债或者毛利的百分比，判断是否有异常现象，并寻找原因。D、比率分析法。计算财务报表中某些科目的数值比率，如流动性比率，速动比率、现金比率、负债比率、资金流量比率、平均收款时间(逾期贷款收回时间)、利润率等，识别影响银行营运资金、资金运用效率，获利能力的因素。E、特定分析。编制财务状况变动表，考察资金流动的充足性，与通畅性，分析银行经营成本，银行业务量和银行利润的关系，寻找变动原因。风险环境分析法。除财务报表分析法之外，另外一种常用的风险识别方法就是从商业银行经营管理的内部环境和外部环境出发，识别有关的不确定因素。值得注意的是，无论采用财务报表分析法还是采用风险环境分析法，风险管理者不仅要判断存在哪些风险因素，而且要根据各风险因素的相对重要性进行筛选，从而排除干扰，有重点地管理风险。关于风险因素的重要程度，要靠风险估价来具体分析确定和比较。金融风险的识别。在诸多风险因素中，有些一目了然，有些却直到已造成损失以后才容易被管理者认识，所以，风险识别需要管理者对商业银行的经营环境、经营业务的充分熟悉和了解，丰富的实践经验，完备快捷的信息处理和深刻敏锐的预见力。风险识别就是在商业银行周围纷繁复杂的宏、微观风险环境和内部经营环境中发现可能给商业银行带来意外损失或者额外收益的风险因素。风险识别是风险管理的第一步，也是最重要的一步，没有识别出来的风险因素根本谈不上有效的管理。可见，风险识别至关重要。对于地方性金融机构来说，支付风险、资产风险、管理风险、道德风险、政策性风险和法律风险等其它风险是各类风险识别的重要内容。1生产纲领本项目建设产品生产纲领详见表1-1生产纲领表。表1-1生产纲领表序号产品名称年产量（套）单价（万元/套）合计（万元）备注1基于过程的金融业务实时风险预警系统60523120合计603120生产协作本项目建设依据生产纲领要求，基于过程的金融业务实时风险预警系统软件生产所需的外购件，选择质优价低、环保节能的产品。项目所需外购件详见表1-2外购件表。表1-2外购件表序号协作件名称单位年需要量协作单位备注1网络探测器台120市场采购每套产品需要2台网络探测器，采取双机备份使用2高性能光纤网卡个240市场采购每台网络探测器需要配套2个3千兆网卡个480市场采购每台网络探测器需要配套4个4电子盘个120市场采购每台网络探测器需要配套1个5USB-KEY个120市场采购每台网络探测器需要配套1个6安装介质张120市场采购每套产品需要2张7包装盒个60市场采购每套产品需要1个8软件介质1套60市场采购每套产品需要1套介质9软件介质2套60市场采购每套产品需要1套介质2工作制度和年时基数工作制度：每天工作8小时，每周工作5天，全年251个工作日。生产车间：采用一班工作制，工人年时基数1830小时，设备年时基数1970小时。3组成、面积、设备及人员项目改造面积见表1-3面积表。表1-3面积表序号部门名称建筑面积（m2）备注合计新建原有1生产部1901902研发部455.7455.73测试部161.4161.4序号部门名称建筑面积（m2）备注合计新建原有4行政办公、销售部113.4113.45其他441.5441.5合计13621362122项目组成人员、设备详见表1-4人员和设备汇总表。表1-4人员和设备汇总表序号部门名称人员数量(人)设备（台、套）备注总数生产工人辅助工人管理技术检验人员总数其中：新增国内进口1生产部7612研发部61613行政办公88合计767511631主要数据和技术经济指标本项目主要数据和技术经济指标见表1-2主要数据和技术经济指标表。表1-5主要数据和技术经济指标表序号名称单位数据备注一：主要数据1年产量套602年销售收入万元31203年销售税金及附加万元37.364年利润万元771.855人员总数人766新增工艺设备总数台1637建筑面积m