产业经济05章合谋

第五章合谋第一节卡特尔第二节重复相互作用和默契合谋第三节价格战第四节促成合谋的因素第五章竞争第一节卡特尔合谋在现实中有两类：一是明确的合谋协议，即蓄意的勾结行为，叫卡特尔。二是默契合谋，由于市场条件的制约，是企业本身的最优选择。卡特尔定价、配额及利润卡特尔不稳定的原因成功卡特尔的必要条件第五章合谋在静态竞争的情况下，寡头们同时作出决策并且互不知道对方的选择；而在现实中，更多的情况是参与竞争者的行动是有先后的，且后行动者一般都能在自己的行动之前或多或少地观察到竞争对手在此之前的行动信息并以此为依据来修正自己的决策，所以这种竞争情况的模型必须用动态博弈的语言来描述。在动态博弈中各博弈方在关于博弈进程方面的信息是不对称的，后行动者有更多的信息来帮助自己作出选择。一般来说，这是后行动者的有利条件，此即所谓后动优势或后发制人；但有时先行动者能够利用后行动者的“理性”，采取一些行动并发出一定的信号让后行动者知晓，迫使后行动者不得不作出一些在不知道这些信号前不会作出的选择，此即先动优势或先发制人。第五章合谋卡特尔定价与成功的卡特尔——无限次重复古诺模型在现实经济生活中，寡头垄断市场往往是一种相当稳定、维持很长时间的市场类型。因此，寡头们会年复一年地进行着有关产量、价格等的相同的竞争，而且看来这种竞争不会在可预计的时期内结束。这种竞争的格局需要用“重复博弈”来描述。第五章合谋设市场总产量Q=q１+q２，其中q１、q２分别是原模型中的两博弈方厂商1和厂商2的产量，即他们的策略，市场出清价格P(Q)=8-Q,(Q＜8，若Q≥8，则P=0），两厂商无固定成本，边际成本都为2。我们考虑双方采用如下的触发策略：第一，在第一阶段生产垄断产量的一半1.5；第二，一直生产1.5直到有一方不生产1.5，则以后一直生产古诺产量qc=2。这种触发策略实际上同样是一开始试图合作，选择符合双方共同利益的产量，而一旦发现对方不合作，偏离对双方有利的产量，则以选择纳什产量进行报复。可以证明当贴现率δ满足一定要求时，上述触发策略构成子博弈精炼纳什均衡，均衡结果是每期大家都生产1.5，大家得益都为π=4.5。这是一个帕累托最优。第五章合谋如果厂商2在某一期偏离上述触发策略，最大化自己的利润的产量为2.25，其利润为2.25２=5.0625，高于不背叛的第一阶段所得4.5。这也导致厂商1从第二阶段开始永久性生产古诺产量qc=2，这样厂商2也被迫选择古诺产量qc，得收益4。因此，第一阶段背叛的无限次重复古诺博弈的总得益现值为：5.0625+4(δ+δ２+…)=5.0625+4δ/(1-δ)当δ≥9/17时，双方都采用上述触发策略构成子博弈精炼纳什均衡。给定厂商1生产垄断产量的一半1.5，厂商2也生产垄断产量的一半1.5。则每期得益4.5，无限次重复博弈的总得益现值为：4.5(1+δ+δ２+…)=4.5/(1-δ)第五章合谋当δ＜9/17时，偏离是厂商2对厂商1实行触发策略的最佳反应。这一种情况说明未来得益折算成现在值太小，即博弈方相对不太看重未来利益或由于某种原因未来同样大小利益对现在影响太小，如恶性通货膨胀等，这样博弈方就会较多看重眼前利益而不会为长期利益打算，也不害怕对方在未来阶段的报复。在这种情况下，无限次重复博弈也不会提高原博弈的效率。这里我们看到，不同的δ支持不同的q*。当δ接近9/17时，q*接近qm/2；当δ接近0时，q*接近古诺产量2；当0＜δ＜9/17时，qm/2＜q*＜qc。δ接近于0的经济意义是将来的得益对参与人来讲几乎无意义，当然博弈者会只顾眼前利益。δ越大，将来利益越重要，就越能支持较低的q*，当δ≥9/17时，就能支持最大效率的垄断产量。第五章合谋成功卡特尔的必要条件•首先，卡特尔必须有提高市场价格的能力（短期能占有较大市场份额和长期面临需求弹性较小）•其次，卡特尔的预期惩罚较低（政府规制）•再次，较低的组织成本（企业数目的多少；行业集中度的高低；产品是否同质；商业协会是否存在）•最后，觉察欺骗（企业的多少；行业价格不会无故波动；价格广为人知；在销售链的同一点销售产品）第五章合谋第二节重复相互作用和默契合谋•一、有限期重复相互作用•一个时期伯特兰模型•如果是T有限期，逆推，可知是伯特兰竞争。即：有限T期重复博弈只是阶段博弈的T次简单重复，也就是说，企业始终制定了等于边际成本的价格水平，无法构成合谋。第五章合谋二、无限期重复相互作用•冷酷战略：在第一期制定合谋价格，从第二期开始，如果对手选择欺骗，则在下一期就把价格定在边际成本上；如果对手不欺骗，那么继续制定合谋价格，这个战略即冷酷战略。合谋战略下企业得到的利润现值为：1121:2121212MMMMVV即第五章合谋合谋的条件•合谋价格均衡：211121,/，VVMM即无限期相互作用中，在的情况下，企业间实际上构成了合谋，或者达到了一种默契合谋的状态。21折现因子的取值受什么影响？)1(/11:.4/11:.3/11:.211:.1ghfrghfrhfrfrr需求增长速度存在的概率时间利率第五章合谋三、模型均衡的现实阻碍因素•反托拉斯政策•折现因子。如行业的流动性很高。•冷酷战略的不现实性。价格的交替。•欺骗的可能性。第五章合谋第三节价格战•一、格林——鲍特（Green-Porter，1984）模型反之萧条时期属于繁荣时期也较高较大具有累积颁布量的独立同分布的随机变为均值为其中。，，PF，tbYaYDpttttttt)(1)()(。V。，TpptpPMtt预期折现收入两企业都合谋产量时的预期不合谋利润合谋利润记为触发价格概率为取值使得市场价格低于期惩罚维持低于价格时期设定触发价格,,第五章合谋期之后的收益战的收益加上期第三项表示发生价格战总收益战下企业进入下一期的第二项表示不发生价格利润第一项为当期预期合作其中TPT；，VVVTiTpiM)()1(11第五章合谋二、罗顿伯格——沙罗纳（Rotemberg-Saloner）模型•Rotemberg-Saloner（1986）建立模型，认为市场需求高涨时更容易发生价格战。])()1(1[1:)(1)(::1)(:)(:MiMiMiMiMidMMiMiMMidNNN化简得即不背离条件合谋利润背离利润第五章合谋模型的解释•从上式看出，当越大，由于需求会越大，则就越大，从而分母就越小，那么等式右端就越大，所以要求折现因子就越大。)(Mi)()1(MiMiN即值越高，市场繁荣时，企业越可能背离合谋，发生价格战。原因：市场高涨，企业发生背离，当期背离利润就会越高，对企业背离合谋是很大诱惑。企业在预期水平上的每期利润是不变的，长期损失就是固定不变的，如果市场足够繁荣，大于长期损失，企业最优选择是背离。第五章合谋第四节促成合谋的因素•一、市场结构与合谋•第一，市场集中度越高越容易形成合谋•第二，企业之间越对称越容易形成合谋。如果成本不同呢？•第三，企业生产产品越同质越易形成合谋第五章合谋二、多重市场联系与合谋21,21121即MMM合谋的条件21)()21121()21121(MMMMMM第五章合谋二、多重市场联系与合谋71.0212593.0024:)1(21)1(2122422维持合谋折现因子在市场即MMM假定市场1比市场2“会晤更为频繁”。即订单一的更快，或信息的时滞较短多市场联系有助于合谋折现因子大于0.593，对于企业来说是合谋对于市场2来说，合谋需0.71，但0.6就可第五章合谋三、制度因素与合谋•最惠顾客条款（某一特定时期只对特定顾客打折而不对其他消费者打折。降低了企业进攻性降价动机。开始是为了阻止高价的规则，最后导致更高的价格）•竞争跟进条款（在长期合同或广告中向购买者保证，如果另外一家企业提供了更低价格，销售者也将同幅降低，或允许解除合同。削价不再是秘密）•价格信息公开。第五章合谋小结•卡特尔•合谋•价格战•促成合谋的因素