金准人工智能 2018行为经济学与人工智能研究报告(上)

金准人工智能2018行为经济学与人工智能研究报告（上）前言行为经济学是借鉴心理学相关理论和实验经济学手段，结合对新古典经济学的批判性吸收，所发展起来的对现实经济活动进行解释和预测的一门社会科学。行为经济学起源于20世纪70年代，经过约半个世纪的发展，已经步入西方主流经济学的行列，是西方经济学发展的新方向。为了突破已有经济学理论的现实局限性，行为经济学借鉴认知心理学的基本原理，基于有限理性的假设，将心理因素重新纳入到经济模型之中，考察在心理因素的影响下，经济行为的特征与规律。前景理论是行为经济学的理论核心，主张经济当事人是通过损益来评价决策结果，这种损益评价显著依赖于参照点的选择，即更在意相对水平而非绝对水平。启发式认知偏向与框架效应则是行为经济学的理论内核，损失厌恶、锚定效应与过度自信则是前景理论观点的三个表现。行为经济学研究学者分布广泛，主要分布在美国，其次是中国和英国学者。已有一大批学者获得诺贝尔等顶级荣誉，反映出行为经济学已经得到主流经济学的接受和认可。从全局的热度来看，socialeconomics等是行为经济学整体持续关注的热点。economicmodel、selectionbias等则是最新兴起的研究领域。近期关注的重点则是集中在networkgames、economicmodel、selectionbias、votebuying等领域。未来的行为经济学研究将会朝着行为经济和行为金融理论的构建、促进心理学传统和实验经济学的融合、跨学科交叉研究等方向发展。行为经济学应用广泛，在如今崇尚人工智能的时代，行为经济学理论能够为人工智能中存在的未知、不确定等提供可行的路径。例如亚马逊、苹果等公司等网络营销网站，易趣课堂、MOOC等网络学习平台，Uber、滴滴等共享交通中都充分借鉴了行为经济学的优势和特点。研究根据交叉创新笛卡尔智能分析对两个领域进行交叉分析，其中，动态规划和人工智能是结合最为紧密的两个领域，主要分布在国防科学技术大学自动化研究所、波士顿大学等研究机构中。研究认为，人工智能会代替未来很多人的工作，能解决一些结果不确定性的问题，即引用各种模型来帮助进行判断和决策，提高原来判断的准确性。但是，人工智能不会替代人的思考，人的思考会考虑到自身的所有权，因此人工智能和行为经济学的融合势必将为人工智能的发展赢得更精确的发展。1.行为经济学的概念1.1行为经济学产生背景最早的西方经济学思想可以追溯至古希腊时期色诺芬、柏拉图的经济论述，之后经历了威廉·配第、大卫·休谟、亚当·斯密和大卫·李嘉图等为代表的英国古典政治经济学理论，以及马尔萨斯、萨伊和约翰·穆勒等经济学家的发展，然后到马克思、恩格斯政治经济学的创立以及马歇尔为代表的新古典经济学的诞生，再到凯恩斯主义和货币主义、供给学派的发展，最后到新古典经济学的兴起，以“理性人”假设和均衡分析为基础的传统经济学建立了较为完善的理论宏图。经济学的基本意义是对现实世界的经济活动进行解释和预测，然而，近几十年来，现实经济活动中出现许多传统经济学“失效”的现象，行为经济学正是基于传统经济理论的局限性逐步得到发展。行为经济学是借鉴心理学相关理论和实验经济学手段，结合对新古典经济学的批判性吸收，所发展起来的对现实经济活动进行解释和预测的一门社会科学。经济活动中的当事人是有限理性的。其行为决策并不符合传统经济学“理性人”假设下的贝叶斯法则，即并不能总是达成完全理性状态下的最优解，而是会受到直觉、背景、情感等因素的影响，经济个体的决策过程存在启发式认知偏差、框架效应等特征。行为经济学与传统主流经济学并不是从属的关系，可以将它视为主流经济学的最新演进与发展。随着行为经济学近年来在国际经济学界的广泛探讨和不断发展，其相较于传统经济学更加贴近现实经济世界的优势愈加明显，在多个学科领域都得到了拓展应用。实际上，关于行为经济学的思想早在亚当·斯密的《道德情操论》中便已有所体现，凯恩斯在其经典著作中也有关于心理倾向和非理性的论述，并提到了人的“动物精神”，只是并未得到充分的展开和关注。如果从丹尼尔·卡尼曼与阿莫斯·特维斯基的经典论文发表算起，行为经济学已经有了三十多年的发展历史，至今已有大量的行为经济学著述涌现，涉及到从经济学基本理论、实验经济学、管理学到神经经济学、博弈论、金融学和制度经济学等众多领域。进入21世纪以来，有乔治·亚瑟·阿克洛夫、丹尼尔·卡尼曼、弗农·史密斯、托马斯·谢林、彼得·戴蒙德等多位行为经济学家先后获得了诺贝尔经济学奖。可以说行为经济学推动经济理论迈上了新台阶，正在成为国际最前沿的主流经济学研究领域。1.2行为经济学与心理学传统经济学基于完全理性的假设，将参与经济决策的行为主体视为冰冷的“信息处理机器”，认为行为主体能够获取决策所需的全部信息，且具备完美的评算和推理能力。也就是说，传统经济学将心理因素视为经济决策的内生变量，认为心理因素不会对经济决策产生系统性的影响。然而，随着经济活动的日趋复杂，完全理性下的经济学模型对于许多经济现象的解释力日趋乏为，已有的经济学模型无法有效地解释行为主体的非理性行为。为了突破已有经济学理论的现实局限性，行为经济学借鉴认知心理学的基本原理，基于有限理性的假设，将心理因素重新纳入到经济模型之中，考察在心理因素的影响下，经济行为的特征与规律。但行为经济学对于心理学更多的是思想上的借鉴，而不是对其理论的机械移植，心理学的引入不是最终目的，只是手段，它自始至终都是为经济学不断拓展其理论的现实解释力而服务。在考察心理因素对于经济行为的影响时，行为经济学基于认知心理学“信息加工”的思想，将行为主体“心理决策过程”的作用流程转化为“信息加工的过程”，着重分析心理因素对于信息加工过程的影响，以此提出与现实决策相匹配的描述性模型。1.3行为经济学相关理论阐述1.3.1对传统经济学的有力质疑：有限理性在新古典经济学的基本假设中，人是没有任何情感、利他和直觉等因素的“理性人”，把人描绘的就像机器一样，这一假定与现实中的人并不相符。针对新古典经济学中“经济人”假设的3大基础：人的纯粹自私利己、无限的信息处理与计算能力、完备的外部信息，赫伯特·西蒙（HerbertSimon）提出了强烈的质疑。他基于认知心理学的研究得出，经济活动中的当事人在决策时面临两大约束，即复杂的外部环境约束和自身认知能力有限的约束。因此，当事人不能满足“理性人”的标准，而且无法准确知悉自身的偏好序。即使每一次选择的成本和收益可以精确地计算，也很难实现理性假设下的最优决策。那么，经济活动中的决策者不是经济意义上的“完全理性”，而是“有限理性”的。西蒙提出的有限理性假说在一定程度上动摇了新古典经济学的根基。西蒙认为由于人个体自身知识的局限以及个人和社会关系的局限，现实经济活动中的人是有限理性的，其决策及行为并不能总是依照新古典理论中效用函数所表述的达成客观上的最优解。关于有限理性还有一种值得参考的观点，把有限理性分三个层次或者方面来理解：第一，从哲学思想出发的疑问，理性能认识什么？不能认识什么？即认为人本身存在的局限性，这种理解也得到了哈耶克（Hayek）的认同；第二，类似于西蒙的观点，即人本身的认知局限和环境约束导致了有限理性，这一层面的观点是经济学家探讨最多的；第三，有限理性是人们“理性的选择”，该观点认为由于信息成和心智成本的存在，经济个体权衡了达到完全理性所要付出的各种成本以及能获取的收益差异，主动放弃经济意义上的理性，最终其行为决策依然是有限理性。总而言之，无论从哪一个层面来看，新古典经济学的“理性人”假设都遭到了有力质疑，从经济理论的符实性要求来看，有限理性假说显然更符合现实中人的特点。1.3.2理论的核心基础：前景理论在西蒙之后，多位经济学家都对新古典经济学的“理性人”假设提出了质疑，并对传统经济学进行了更深层次的批判。斯托维斯基认为显示性偏好理论不能支撑个体决策模型，他认为经济学研究应该引入科学实验，通过对行为和人本身的观察来研究，应当注重心理学事实，他通过一系列实验指出，人们的行为目标受到来自某种内在激发（arousal）的影响；乔治·卡托纳主张通过主观心理来分析宏观经济波动，他认为预期决定着宏观经济变量的变化，而预期则取决于人们的心理因素，为研究宏观经济的微观基础提供了非常重要的思路和方法，值得一提的是，美国密歇根大学著名的“消费者信心指数”的建立就是基于他的这一研究的。不过，行为经济学直到卡尼曼和特维斯基1979年发表《前景理论》一文才真正兴起。经济学分析的核心问题或起点是“选择”——经济当事人在不确定条件下的决策，之前的一些经济学家虽然明确指出了新古典经济学中的决策模型与现实不符，但是并没有提出合理的选择模型，卡尼曼和特维斯基则对此给出了明确解答。他们首先运用大量实验证明了新古典经济学中“理性人”假设与心理事实不符，然后基于前景理论提出了价值函数和概率权重函数，以此作为全新的效用函数，来论述人在不确定条件下的现实决策过程和机制。首先，卡尼曼和特维斯基在其前景理论中建立的价值函数与新古典经济学评价结果时采用的效用函数不同，他们认为经济当事人是通过损益来评价决策结果，这种损益评价显著依赖于参照点的选择，即更在意相对水平而非绝对水平。另外，当事人对损益的评价是递减的。关于在面临不确定条件时的概率分布，前景理论认为当事人的主观概率结果可能与客观概率结果不一致，因此设置了一个权重函数来表达这种评价，在此基础上构造的概率权重函数就是非线性的，区别于新古典经济学中的线性概率权重函数。总的来说，卡尼曼和特维斯基的前景理论可提炼出3个要点：①前景理论首先指出偏好的完备性、传递性公理与心理事实存在出入，人们的实际决策遵循启发式原则，而且存在框架效应的影响，人的“完备理性”假设是不成立的。②人们对于决策结果的评价与参照点有关，即损益的相对水平要比绝对水平更能引起人们的关注。③价值函数在收益区间和损失区间分别是凹函数和凸函数，同时也存在显著的损失厌恶特征。在前景理论的基础上，卡尼曼和特维斯基以及更多的主流经济学家展开了大量的后续研究，对经济学的发展产生了重大影响，使得行为经济学在主流经济学界获得了重要地位。1.3.3理论的内核：启发式认知偏向与框架效应行为经济学要解决的首要问题是人在不确定条件下如何决策。卡尼曼和特维斯基的前景理论给出了不同于传统经济学的观点，他们认为，在不确定条件下的决策可以视为经济当事人对不同的前景（prospect）进行选择。这种选择可以简化为两个阶段：首先，当事人通过不同的“启发式”程序对前景进行编辑，进而生成对不同前景的简单表示，以便进行评估；其次，在编辑的基础上，依照价值函数评估不同的前景进行选择，做出决策，整个过程存在两个关键的特征：启发式认知偏向和框架效应。（1）启发式认知偏向卡尼曼和特维斯基认为，经济当事人在进行选择时普遍采用“启发式”的决策程序，当事人并非是完全理性的，而且由于计算能力的有限和心智成本的存在，当事人更倾向于通过直觉、推断的方式进行选择。“启发式”决策可以分为3类模式：①代表性启发模式：该模式指人们在面临不确定条件下的选择时，倾向于假定未来的情形和结局会重复或者类似于以往具有“代表性特征”的案例，从自身经验或者过往事例中寻找与当前情景类似的“代表”作为决策依据，忽视事件本身发生的基本概率；②可得性启发模式：它描述的是个体决策时的概率估算与其获取信息的难易程度有关，潜意识认为熟悉的事件发生的概率更大；由事件的可追溯性、被搜索集合的有效性、想象力、幻觉相关所造成的可得性偏向为可得性偏向的四种表现形式。③锚定与调整启发模式（锚定效应）：人们在对特定事件进行估算和判断时，很容易将最近接触到的某一数值作为参照点，在此基础上进行调整从而得出答案，这种与现实情境无关的因素就像“噪音”一样影响着人们的认知和评价。经验规则在“启发式”决策程序中经常被应用，就像“拇指规则”一样。由于自身能力局限、环境约束或者心智成本等因素的影响，人们在实际决策过程中很难去依照贝叶斯法则寻求最优解，而是倾向于通过直觉和推断，加以力所能及的运算进行选择。那么，由于这种“启发式”决策