金融行业风险管理的全新趋势走向

DD西安工商注册ＷＷＷ．０２９ＧＯＮＧＳＨＡＮＧ．ＣＯＭ金融行业风险管理的全新趋势走向近期，德勤就全球金融服务业风险管理状态进行了一次调查，并发布了名为《聚焦风险管理》的报告。问：2008年的经济波动对金融业冲击最大。经过此次危机，金融行业应对风险管理的情况如何？答：近期，德勤就全球金融服务业风险管理状态进行了一次调查，并发布了名为《聚焦风险管理》的报告。调DD西安工商注册ＷＷＷ．０２９ＧＯＮＧＳＨＡＮＧ．ＣＯＭ查收到全球111家金融机构的回复，这些机构的总资产超过19万亿美元，其中包括9家中国大中型银行和保险公司。调查显示，很多机构并未全面整合风险管理：49%的受访机构已经完全或充分地将风险管理thldl职责融入高管人员的绩效目标与薪酬决策；77%的受访机构的董事会承担了风险监管与治理的整体责任，而63%的受访机构拥有经正式批准的风险偏好声明；73%的受访机构设有CRO（首席风险官）或同等职位；仅有36%的受访机构有全面企业风DD西安工商注册ＷＷＷ．０２９ＧＯＮＧＳＨＡＮＧ．ＣＯＭ险管理（enterpriseriskmanagement，ERM），但另有23%的受访机构正在创建中。在资产不少于1,000亿美元的受访机构中，58%已有ERM计划。有ERM计划的机构都觉得该计划非常有价值：85%的高管人员称其ERM计划带来的总价值（包括可计量及不可计量的价值）已经超过了所付出的成本。问：中国的金融行业风险管理存在哪些新的趋势？答：从本次调研的国内部分结果可以看到，中国银行DD西安工商注册ＷＷＷ．０２９ＧＯＮＧＳＨＡＮＧ．ＣＯＭ业的全面风险管理建设已经取得了部分的阶段性成果，但还是有很多需要近一步加强、完善的地方。根据调研结果，对中国金融行业在风险管理方面的主要发现包括：风险治理1、加强董事会监管职能，已经越来越得到银行的重视。接受调查的国内金融机构中，董事会都承担重要的职责，包括：负责风险偏好制定，风险政策审批，设立风险管理委员会，接受并审核常规风险管理报告，以及总体的风险DD西安工商注册ＷＷＷ．０２９ＧＯＮＧＳＨＡＮＧ．ＣＯＭ管理监督等。2、越来越多的银行开始设立CRO或与之相当的职位。在这些金融机构中，绝大部分的CRO均是向董事会（或者董事会下的风险管理委员会）及CEO汇报，在日常风险管理中承担制定管理政策和方法论、对风险进行总体控管、限额制定和监控、制定风险报告机制、向董事会和CEO汇报风险状况等职责。3、风险政策与风险偏好的集中建立已经成为趋势。DD西安工商注册ＷＷＷ．０２９ＧＯＮＧＳＨＡＮＧ．ＣＯＭ60%~70%的金融机构表示风险政策和风险偏好制定的职能都是集中型，30%~40%表示这些职能有可能是分散于业务层面，也有可能是分散和集中相结合。4.重大风险的管理成效已有进展，但尚需完善。在接受调查的国内金融机构中，30%表示对重大风险的管理取得了一定的成效，60%表示对重大风险中的大部分风险类型都取得了一定的管理成效，但对于战略风险、声誉风险和地缘政治风险等风险类型的管理成效不甚理想，另有10%的DD西安工商注册ＷＷＷ．０２９ＧＯＮＧＳＨＡＮＧ．ＣＯＭ银行表示对重大风险的管理成效不佳。大型银行的重大风险管理成效在一般情况下普遍好于中小型银行和保险公司。5、风险职责与绩效的挂钩应该引起进一步的重视。在接受调查的国内金融机构中，50%表示绝大部分员工风险管理责任在很大程度上纳入了业绩目标和报酬中，20%表示对部分员工实现了风险与绩效在一定程度上的挂钩，另外30%表示在风险职责与绩效挂钩方面效果不甚理想。大型银DD西安工商注册ＷＷＷ．０２９ＧＯＮＧＳＨＡＮＧ．ＣＯＭ行和领先保险公司在风险职责与绩效挂钩方面比较领先。企业风险管理1、ERM管理体系的建设，成了银行业的头等大事。在接受调查的国内金融机构中，有70%表示具备ERM管理体系或者正在实施该体系，且相关的政策、职责和汇报机制都已经被董事会或者董事会下属的管理委员会审批通过；30%表示目前尚不具备ERM管理体系，但未来可能计划实施，这些金融机构绝大部分是保险公司，少部分是小型银DD西安工商注册ＷＷＷ．０２９ＧＯＮＧＳＨＡＮＧ．ＣＯＭ行。2、金融机构对ERM建设的收益基本持正面观点。在上述70%表示具备或者正在实施ERM体系的金融机构中，尽管所有的机构对ERM体系实施都还没有量化的价值分析体系，但从总体层面考量，50%表示总价值远大于成本，20%表示总价值略大于成本。3、ERM体系建设中的最大挑战，在于人力资源、文化和组织架构的调整。另外，风险方法论、风险量化工具、DD西安工商注册ＷＷＷ．０２９ＧＯＮＧＳＨＡＮＧ．ＣＯＭ系统实施及ERM价值展示方面也会面临一定程度上的挑战。在未来ERM管理体系的定位方面，绝大部分金融机构倾向于涵盖比较全面的风险类型，包括除信用、市场和操作风险外的其他重大风险。近期，德勤就全球金融服務業風險管理狀態進行瞭一次調查，並發佈瞭名為《聚焦風險管理》的報告。問：2008年的經濟波動對金融業沖擊最大。經過此次危機，金融行業應對風險管理的情況如何？DD西安工商注册ＷＷＷ．０２９ＧＯＮＧＳＨＡＮＧ．ＣＯＭ答：近期，德勤就全球金融服務業風險管理狀態進行瞭一次調查，並發佈瞭名為《聚焦風險管理》的報告。調查收到全球111傢金融機構的回復，這些機構的總資產超過19萬億美元，其中包括9傢中國大中型銀行和保險公司。調查顯示，很多機構並未全面整合風險管理：49%的受訪機構已經完全或充分地將風險管理thldl職責融入高管人員的績效目標與薪酬決策；77%的受訪機構的董事會承擔瞭風險監管與治理的整體責任，而63%的受訪機構擁有經DD西安工商注册ＷＷＷ．０２９ＧＯＮＧＳＨＡＮＧ．ＣＯＭ正式批準的風險偏好聲明；73%的受訪機構設有CRO（首席風險官）或同等職位；僅有36%的受訪機構有全面企業風險管理（enterpriseriskmanagement，ERM），但另有23%的受訪機構正在創建中。在資產不少於1,000億美元的受訪機構中，58%已有ERM計劃。有ERM計劃的機構都覺得該計劃非常有價值：85%的高管人員稱其ERM計劃帶來的總價值（包括可計量及不可計量的價值）已經超過瞭所付出的成本。DD西安工商注册ＷＷＷ．０２９ＧＯＮＧＳＨＡＮＧ．ＣＯＭ問：中國的金融行業風險管理存在哪些新的趨勢？答：從本次調研的國內部分結果可以看到，中國銀行業的全面風險管理建設已經取得瞭部分的階段性成果，但還是有很多需要近一步加強、完善的地方。根據調研結果，對中國金融行業在風險管理方面的主要發現包括：風險治理1、加強董事會監管職能，已經越來越得到銀行的重視。接受調查的國內金融機構中，董事會都承擔重要的職責，DD西安工商注册ＷＷＷ．０２９ＧＯＮＧＳＨＡＮＧ．ＣＯＭ包括：負責風險偏好制定，風險政策審批，設立風險管理委員會，接受並審核常規風險管理報告，以及總體的風險管理監督等。2、越來越多的銀行開始設立CRO或與之相當的職位。在這些金融機構中，絕大部分的CRO均是向董事會（或者董事會下的風險管理委員會）及CEO匯報，在日常風險管理中承擔制定管理政策和方法論、對風險進行總體控管、限額制定和監控、制定風險報告機制、向董事會和CEO匯DD西安工商注册ＷＷＷ．０２９ＧＯＮＧＳＨＡＮＧ．ＣＯＭ報風險狀況等職責。3、風險政策與風險偏好的集中建立已經成為趨勢。60%~70%的金融機構表示風險政策和風險偏好制定的職能都是集中型，30%~40%表示這些職能有可能是分散於業務層面，也有可能是分散和集中相結合。4.重大風險的管理成效已有進展，但尚需完善。在接受調查的國內金融機構中，30%表示對重大風險的管理取得瞭一定的成效，60%表示對重大風險中的大部分風險類型都DD西安工商注册ＷＷＷ．０２９ＧＯＮＧＳＨＡＮＧ．ＣＯＭ取得瞭一定的管理成效，但對於戰略風險、聲譽風險和地緣政治風險等風險類型的管理成效不甚理想，另有10%的銀行表示對重大風險的管理成效不佳。大型銀行的重大風險管理成效在一般情況下普遍好於中小型銀行和保險公司。5、風險職責與績效的掛鉤應該引起進一步的重視。在接受調查的國內金融機構中，50%表示絕大部分員工風險管理責任在很大程度上納入瞭業績目標和報酬中，20%表示對DD西安工商注册ＷＷＷ．０２９ＧＯＮＧＳＨＡＮＧ．ＣＯＭ部分員工實現瞭風險與績效在一定程度上的掛鉤，另外30%表示在風險職責與績效掛鉤方面效果不甚理想。大型銀行和領先保險公司在風險職責與績效掛鉤方面比較領先。企業風險管理1、ERM管理體系的建設，成瞭銀行業的頭等大事。在接受調查的國內金融機構中，有70%表示具備ERM管理體系或者正在實施該體系，且相關的政策、職責和匯報機制都已經被董事會或者董事會下屬的管理委員會審批通過；DD西安工商注册ＷＷＷ．０２９ＧＯＮＧＳＨＡＮＧ．ＣＯＭ30%表示目前尚不具備ERM管理體系，但未來可能計劃實施，這些金融機構絕大部分是保險公司，少部分是小型銀行。2、金融機構對ERM建設的收益基本持正面觀點。在上述70%表示具備或者正在實施ERM體系的金融機構中，盡管所有的機構對ERM體系實施都還沒有量化的價值分析體系，但從總體層面考量，50%表示總價值遠大於成本，20%表示總價值略大於成本。DD西安工商注册ＷＷＷ．０２９ＧＯＮＧＳＨＡＮＧ．ＣＯＭ3、ERM體系建設中的最大挑戰，在於人力資源、文化和組織架構的調整。另外，風險方法論、風險量化工具、系統實施及ERM價值展示方面也會面臨一定程度上的挑戰。在未來ERM管理體系的定位方面，絕大部分金融機構傾向於涵蓋比較全面的風險類型，包括除信用、市場和操作風險外的其他重大風險。