世界金融危机中的信息化放大作用与金融风险监管的真实性缺失与虚

1世界金融危机中的信息化放大作用与金融风险监管的真实性缺失与虚假性--论建立金融行为可信监管信息化体系屈延文著QNS工作室中国信息产业商会信息安全产业分会2009年2月2摘要：作者认为金融信息化对全球金融危机具有放大与推波助澜作用。信息化和网络化在放大金融服务并获得高利润同时，面对放大的风险，却没有相应放大金融监管能力，整个金融监管体系依然延续经典的人工监管模式。在网络化，金融以“光电速度”提供服务，而采用的是依照打印报表和人工屏幕检索的“人工速度”监管方法，这种服务模式与监管模式严重不匹配，为网络时代金融监管造成了“体制性质”的虚假性。这种虚假性表现在银行评级机构的道德与社会责任上。除此之外，这种虚假性表现在采用经典评价体系与方法，表现在缺少网络时代的监管信息化和信息化监管能力的支持。更重要的是，这种虚假性还表现在巴赛尔（BASEL）资本协议真实性评价缺失。巴赛尔（BASEL）资本协议是面向信用风险、市场风险和操作风险，采取的支柱性措施为：最低资本要求（8%以上资本风险准备金）、监管部门监管检查和市场纪律（建立信息披露制度）。这个监管体系，对于当代全球化和网络化金融监管任务，应当说是一个被过分简单化的模型，存在着许多漏洞与隐患。银行风险监管是一个复杂体系，巴赛尔资本协议忽视了网络化时代给金融业务与风险监管带来的复杂性和结构性问题。这次危机深层次的原因出自西方文化与科学理论基础强调关注语言逻辑的完整性和一致性，忽略了行为逻辑的真实性。金融监管体系的建立必须建立在网络世界中一切主体行为的真实性基础上，再实现体系的完整性和一致性的评价。所以，为挽救与避免世界金融危机，必须重新审查与修改巴赛尔（BASEL）资本协议，必须建立全球金融行为可信监管体系。为此，信息化必须实践科学发展的观念，要加强信息化总体学与体系结构研究，强化信息化公众服务性、互操作性、安全性、监管与认证理论基础建设与服务实践，强化信息化技术法规、标准、评估和测评各方面的新发展阶段理论、技术与服务的创新工作。整个IT行业酝酿着重大的变革，正在产生新的网络世界的理论基础体系和历史发展机遇。信息化正在逐步产生属于自己的独立学科：信息化科学。3目录一、背景...................................................................................................................................4二、信息化是人类信息放大器...............................................................................................5三、信息化是人类行为放大器...............................................................................................7四、信息化为金融产生放大和泡沫资产机制.....................................................................11五、信息化为金融产生非平衡动态赢利新模式.................................................................14六、信息化把各种金融风险复杂关联起来.........................................................................16七、信息化的金融服务的人工监管的虚假性.....................................................................17八、金融监管与评价中真实性缺失的深层原因.................................................................19九、必须重新审查与修改巴赛尔（BASEL）资本协议....................................................22十、中国信息化科学家提出建立金融行为可信监管体系。.............................................231、要建立网络世界风险监管的多视角认识体系。...................................................242、用信息资产风险监管来构建监管体系的核心理念...............................................263、建立网络世界可信监管体系...................................................................................274、呼唤建立信息化科学体系（CyberScience）........................................................295、建立可信网络世界体系结构框架...........................................................................304“这场危机的原因是多方面的。主要是：有关经济体宏观经济政策不当、长期低储蓄高消费的发展模式难以为继；金融机构片面追逐利润而过渡扩张，金融评级机构缺乏自律，导致风险信息和资产定价失真；金融监管能力与金融创新不匹配，金融衍生产品风险不断积聚和扩散。“吃一堑，长一知。”我们必须从中吸取教训，正确处理储蓄与消费的关系，金融创新与金融监管的关系，虚拟经济与实体经济的关系，从根本上找到化解危机之策。”-------摘自温家宝总理在2009年达沃斯经济论坛上的讲话一、背景由美国次贷危机引发的全球性质的金融危机，并进一步产生的全球性经济衰退，引发了人们对经济体制多方面的思考。其中，非常重要的是正确处理市场经济的市场机制、宏观调控、金融监管的关系，建立一种符合时代发展要求的新的金融体系和监管体系。其中加强金融监管是非常重要的措施。如何加强金融监管，例如有人提出建立跨国家与地区的监管体制。但是，许多金融专家和经济专家却忽略了一个基本事实：当代金融行业是一个完全运营在信息化条件下的领域（尤其在发达国家）。研究金融信息化、金融监管信息化与信息化监管是经济全球化与网络化的重要问题。作者认为要看到金融信息化对全球金融危机的放大与推波助澜。信息化通常说是个双刃剑，为金融行业带来了丰厚的利润，也带来新的风险。信息化和网络化在放大金融服务并获得高利润同时，面对放大的风险，却没有相应放大金融监管能力，整个金融监管体系依然延续经典的人工监管模式。在网络化，金融以“光电速度”提供服务，而采用的是依照打印报表和人工屏幕检索“人工速度”监管方法，这种服务模式与监管模式严重不匹配，为网络时代金融监管造成了“体制性质”的虚假性。这种虚假性表现在银行评级机构的道德与社会责任上。除此之外，这种虚假性表现在采用经典评价体系与方法，表现在缺少网络时代的监管信息化和信息化监管能力的支持。更重要的是，这种虚假性还表现在巴赛尔（BASEL）资本协议真实性评价缺失。巴赛尔（BASEL）资本协议是面向信用风险、市场风险和操作风险，采取的支柱性措施为：最低资本要求（8%以上资本风险准备金）、监管部门监管检查和市场纪律（建立信息披露制度）。这个监5管体系，对于人类活动为主要对象的监管和非结构性监管问题，曾经发挥过重要作用。但是，对于当代全球化和网络化金融监管任务，应当说巴赛尔资本协议是一个被过分简单化了的模型，存在着许多漏洞与隐患。银行风险监管是一个复杂体系，巴赛尔资本协议忽视了网络化时代给金融业务与风险监管带来的复杂性和结构性问题。这次危机深层次的原因，从金融信息化的角度看，可以主要归纳为：z金融信息化除为其业务带来使用便捷、效率提高、成本降低、业务创新、利益回报的巨大好处，信息化还为金融行业通过数字货币与虚拟资产，非控制的和递归、循环使用金融信息化的放大机制和非平衡动态赢利新模式，带来了金融运营新风险体制。z对于金融信息化的“光电速度”服务，而采用的是“人工速度”监管方法，这种服务模式与监管模式严重不匹配，为网络时代金融监管造成了“体制性质”的虚假性。z出自西方文化采用的金融评价体系的理论基础与逻辑是强调关注语言逻辑的完整性和一致性上，而忽略了行为逻辑的真实性。金融监管体系的建立必须建立在网络世界中一切主体行为的真实性基础上（至少理论如此），再实现体系的完整性和一致性的评价。所以，为挽救与避免世界金融危机，必须全面重新审查与修改巴赛尔（BASEL）资本协议，必须建立全球银行行为可信监管体系。削减与控制信息化为金融运营带来的风险机制和控制使用信息化带来的投机性质的赢利模式。作者与朋友在《银行行为监管》著作中，全面地论述了在信息化时代如何实现金融监管信息化和信息化监管。给出了基于行为与内容监管的银行企业、银行领域和监管当局监管信息化体系。现在看来，作者在2004年担忧的虚假监管体系，不幸被验证了。作者相信，《银行行为监管》著作一定会为建立银行行为可信监管体系作出贡献。下面，详细阐述上述提出的结论和概念。二、信息化是人类信息放大器信息化还得从计算机与通信事业的发展历史简单谈起。计算机诞生以来，主要是作为计算的工具被使用。主要应用领域在于科学计算、工业过程自动化控制6和军事应用（例如，雷达数据处理、武器控制、军事情报等）。其中的核心概念就是计算(表现在软件中计算指令使用率高)。上世纪80年代中期，开始了可视化与计算机网络技术的发展时期。可视化是计算机诞生以来的第二次革命。计算机这个时期作为用户的客户器与与应用的服务器，主要是从事事务处理工作。其中心工作已经不是计算，而是满足各种用户需要的业务任务的处理(表现在软件中计算指令使用率降低，事务处理指令使用率高)。人们使用客户器和服务器主要是为了解决人类活动大量问题，计算机信息系统已经纳入到人类活动的范围内，信息系统使用与人类活动与行为有直接关系，而且关系越来越密切（包括多媒体信息需求）。许多行业的业务活动已经不能离开信息化系统支持。这个时候计算机与计算机网络完全是人类活动的工具，不再具有比较独立价值观念。简单说，信息化的可视化与网络技术是人类信息的放大器。人类的组织群体能力是空前规模的，这种规模是通过利用现代化的工具不仅大大扩大了人类的物质、信息和行为关联规模、范围和能力，而且大大扩大了关联作用的尺度，把对于其他生物来说是巨大的时间和空间尺度变成了相对小的尺度。所以说，信息化表现出如下的两种放大器：信息放大器与行为放大器。信息放大器：信息本身具有被承载、可视、可写和可听等特性，有外在语法形式和内在的语义内容，所以可理解。客体是主要承载信息的实体，可以被连接、传输、交换、共享。信息化通过网络传输客体扩展了人类信息交换的尺度、范围和能力。信息化通过网络传输客体扩展了人类信息交换的尺度、范围和能力。现代人类生活方式越来越离不开现代的通信、电视、广播、互联网和计算机系统。全世界有数十亿规模的电话、移动电话和可以上网的计算机终端，在全球网络的范围内提供和接受信息。单就中国，有10亿数量的电话，有数亿规模的移动电话（手机），有几亿规模的互联网网民。相比人类的口对口的通过声音传递信息，相比通过电报、长途电话只被小数人员所使用情况，当代信息化网络有几十万倍的信息放大作用。信息放大表现在信息提供者与接受者数量、承载信息的客体数量以及传播与处理信息的速度等方面的放大效应。z信息提供和接受者数量放大效应。有数十亿规模的用户，考虑计算机的多任务工作，每一个用户平均具有辅助和代理工作的虚拟主体（进程、代理）为几十个，总体网络中主体数量有数百亿或数千亿规模。7z承载信息