运筹学课件第二章 线性规划灵敏度分析

第2章线性规划灵敏度分析东北财经大学工商管理学院实用运筹学－运用Excel建模和求解第2章线性规划灵敏度分析第2章线性规划灵敏度分析东北财经大学工商管理学院本章内容要点线性规划灵敏度分析的概念和内容使用Excel进行灵敏度分析影子价格的经济意义和应用第2章线性规划灵敏度分析东北财经大学工商管理学院本章节内容2.1线性规划灵敏度分析2.2单个目标函数系数变动2.3多个目标函数系数同时变动2.4单个约束右端值变动2.5多个约束右端值同时变动2.6约束条件系数变化2.7增加一个新变量2.8增加一个约束条件2.9影子价格第2章线性规划灵敏度分析东北财经大学工商管理学院本章主要内容框架图单个目标函数系数变动多个单个约束右端值变动多个内容影子价格灵敏度分析约束条件系数变化增加新变量增加新约束条件影子价格的经济意义和应用重新运行规划求解方法运用敏感性报告第2章线性规划灵敏度分析东北财经大学工商管理学院管理问题1.模型参数估计错误，最优解如何变化?2.约束改变了，最优解如何变化？3.管理政策决策改变，会带来什么影响？第2章线性规划灵敏度分析东北财经大学工商管理学院2.1线性规划灵敏度分析在第1章的讨论中，假定以下的线性规划模型中的各个系数cj、bi、aij是确定的常数，并根据这些数据，求得最优解。11Max(Min)(,)(1,2,,)s.t.0(1,2,,)njjjnijjijjzcxaxbimxjnLL第2章线性规划灵敏度分析东北财经大学工商管理学院2.1线性规划灵敏度分析其实，系数cj、bi、aij都有可能变化，因此，需要进行进一步的分析，以决定是否需要调整决策。灵敏度分析研究的另一类问题是探讨在原线性规划模型的基础上增加一个变量或者一个约束条件对最优解的影响第2章线性规划灵敏度分析东北财经大学工商管理学院2.1线性规划灵敏度分析对例1.1进行灵敏度分析12121212123Maxz3005004212s.t.3218,0xxxxxxxx（车间）（车间）（车间）（非负）最优解为（2，6），Maxz＝3600第2章线性规划灵敏度分析东北财经大学工商管理学院2.1线性规划灵敏度分析问题1：如果门的单位利润由原来的300元提升到500元，最优解是否会改变？对总利润又会产生怎样的影响?问题2：如果门和窗的单位利润都发生变化，最优解会不会发生改变？对总利润又会产生怎样的影响?问题3：如果车间2的可用工时增加1个小时，总利润是否会发生变化？如何改变?最优解是否会发生变化?问题4：如果同时改变多个车间的可用工时，总利润是否会发生变化？如何改变?最优解是否会发生变化?问题5：如果车间2更新生产工艺，生产一扇窗户由原来的2小时下降到1.5小时,最优解是否会发生改变？总利润是否会发生变化？问题6：工厂考虑增加一种新产品，总利润是否会发生变化？问题7：如果工厂新增加用电限制，是否会改变原来的最优方案？第2章线性规划灵敏度分析东北财经大学工商管理学院2.2单个目标函数系数变动下面讨论在假定只有一个系数cj改变，其他系数均保持不变的情况下，目标函数系数变动对最优解的影响。如果当初对门的单位利润估计不准确，如把它改成500元，是否会影响求得的最优解呢？方法1：使用电子表格进行分析（重新运行规划求解）方法2：运用敏感性报告寻找允许变化范围第2章线性规划灵敏度分析东北财经大学工商管理学院2.2单个目标函数系数变动方法1：使用电子表格进行分析（重新运行规划求解）可以借助电子表格互动地展开灵敏度分析。当模型参数发生改变时，只要改变电子表格模型中相应的参数，再通过重新运行Excel“规划求解”功能，就可以看出改变参数对最优解的影响。需要一个一个地进行尝试，效率略显低下第2章线性规划灵敏度分析东北财经大学工商管理学院2.2单个目标函数系数变动方法2：运用敏感性报告寻找允许变化范围生成“敏感性报告”读懂相应的信息10750c[0,750]第2章线性规划灵敏度分析东北财经大学工商管理学院2.2单个目标函数系数变动结果：最优解没有发生改变，仍然是（2，6）由于门的单位利润增加了200元，因此总利润增加了（500－300）×2＝400元。第2章线性规划灵敏度分析东北财经大学工商管理学院2.2单个目标函数系数变动图解法（直观）可以看到，最优解（2，6）保持不变10750c第2章线性规划灵敏度分析东北财经大学工商管理学院2.3多个目标函数系数同时变动假如，以前把门的单位利润（300元）估计得太低了，现在把门的单位利润定为450元；同时，以前把窗的单位利润（500元）估计得过高了，现在定为400元。这样的变动，是否会导致最优解发生变化呢方法1：使用电子表格进行分析（重新运行规划求解）方法2：运用敏感性报告进行分析（百分之百法则）第2章线性规划灵敏度分析东北财经大学工商管理学院2.3多个目标函数系数同时变动方法1：使用电子表格进行分析（重新运行规划求解）可以看到，最优解并没有发生变化，总利润由于门和窗的单位利润的改变相应地改变了(450－300)×2＋(400－500)×6＝－300第2章线性规划灵敏度分析东北财经大学工商管理学院2.3多个目标函数系数同时变动方法2：运用敏感性报告进行分析百分之百法则:如果目标函数系数同时变动，计算出每一系数变动量占该系数允许变动量（允许的增量或允许的减量）的百分比，而后，将各个系数的变动百分比相加，如果所得的和不超过100%，则最优解不会改变；如果超过100%，则不能确定最优解是否改变，只能通过重新规划求解来判断了4503005004002()()66.67%4503003第2章线性规划灵敏度分析东北财经大学工商管理学院2.3多个目标函数系数同时变动但是变动百分比之和超过100%并不一定表示最优解会改变。例如，门和窗的单位利润都减半300150500250()()133%300300变动百分比超过了100%，但从右图看最优解还是（2，6），没有发生改变。这是由于这两个单位利润同比例变动，等利润直线的斜率不变，因此最优解就不变。第2章线性规划灵敏度分析东北财经大学工商管理学院2.4单个约束右端值变动单个约束右端值变动对目标值的影响如果车间2的可用工时增加1个小时，总利润是否会发生变化？如何改变?最优解是否会发生变化?方法1：使用电子表格进行分析（重新运行规划求解）方法2：从敏感性报告中获得关键信息（影子价格）；第2章线性规划灵敏度分析东北财经大学工商管理学院2.4单个约束右端值变动方法1：使用电子表格进行分析（重新运行规划求解）总利润为3750元，增加了：3750-3600=150元。由于总利润增加了，而目标函数系数不变，所以最优解一定会发生改变，从图中可以看出，最优解由原来的（2，6）变为（1.667，6.5）第2章线性规划灵敏度分析东北财经大学工商管理学院2.4单个约束右端值变动方法2：从敏感性报告中获得关键信息在给定线性规划模型的最优解和相应的目标函数值的条件下，影子价格是指约束右端值增加（或减少）一个单位，目标值增加（或减少）的数量第二个约束条件（车间2的工时约束）的影子价格是150，说明在允许的范围[6，18]（即[12-6，12+6]）内，再增加（或减少）一个单位的可用工时，总利润将增加（或减少）150第2章线性规划灵敏度分析东北财经大学工商管理学院2.4单个约束右端值变动图解法（直观）可以看到，在这个范围内，每次车间的约束右端值增加（或减少）1，交点的移动就使利润增长（或减少）影子价格的数量（150元）2618b第2章线性规划灵敏度分析东北财经大学工商管理学院2.5多个约束右端值同时变动多个约束右端值同时变动对目标值的影响将1个小时的工时从车间3移到车间2，对总利润所产生的影响方法1：使用电子表格进行分析（重新运行规划求解）方法2：运用敏感性报告进行分析（百分之百法则）第2章线性规划灵敏度分析东北财经大学工商管理学院2.5多个约束右端值同时变动方法1：使用电子表格进行分析（重新运行规划求解）总利润增加了3650-3600=50（元），影子价格有效。第2章线性规划灵敏度分析东北财经大学工商管理学院2.5多个约束右端值同时变动方法2：运用敏感性报告进行分析百分之百法则：如果约束右端值同时变动，计算每一变动占允许变动量（允许的增量或允许的减量）的百分比，如果所有的百分比之和不超过100%，那么，影子价格依然有效，如果所有的百分比之和超过100％，那就无法确定影子价格是否依然有效，只能通过重新进行规划求解来判断了131218171()()33.3%663第2章线性规划灵敏度分析东北财经大学工商管理学院2.5多个约束右端值同时变动在影子价格有效范围内，总利润的变化量可以直接通过影子价格来计算。比如将车间3的3个工时转移给车间2，由于所以，总利润的变化量为15121815()()100%66(1512)150(1815)100150第2章线性规划灵敏度分析东北财经大学工商管理学院2.6约束条件系数变化如果车间2更新生产工艺，生产一扇窗户由原来的2小时下降到1.5小时,最优解是否会发生改变？总利润是否会发生变化？使用电子表格进行分析(重新运行规划求解)规划求解后，最优解发生了改变，变成了（2/3，8），总利润也由3600元增加到了4200元。可见，车间2更新生产工艺后，为工厂增加了利润。第2章线性规划灵敏度分析东北财经大学工商管理学院2.7增加一个新变量例2.1如果工厂考虑增加一种新产品：防盗门，其单位利润为400元。生产一个防盗门会占用车间1、车间2、车间3各2、1、1工时,总利润是否会发生变化？使用电子表格进行分析(重新运行规划求解)最优解(2,5.5,1）,最大利润是3750元。可见新产品为工厂增加了利润第2章线性规划灵敏度分析东北财经大学工商管理学院2.8增加一个约束条件比如工厂关心电力供应限制(例2.2假定生产两种新产品每件需要消耗电力分别为20kw、10kw，工厂总供电最多为90kw),最优解是否会发生变化?使用电子表格进行分析(重新运行规划求解)可见电力约束的确限制了新产品门和窗的产量，最优解变成(1.5,6),总利润也相应的下降为3450元。第2章线性规划灵敏度分析东北财经大学工商管理学院2.9影子价格（1）影子价格是根据资源在生产中作出的贡献而做的估价。它是一种边际价格，其值相当于在资源得到最优利用的生产条件下，资源（约束右端值）每增加一个单位时目标函数值的增加量；第2章线性规划灵敏度分析东北财经大学工商管理学院2.9影子价格（2）影子价格的经济意义和应用资源的影子价格实际上是一种机会成本。在纯市场经济条件下，当资源的市场价格低于影子价格时，可以买进这种资源，反之，可以卖出。随着资源的买进和卖出，它的影子价格也将随之发生改变，一直到影子价格与市场价格保持同等水平，才处于平衡状态。当资源的影子价格为0时，表明该种资源未得到充分利用。当资源的影子价格不为0时，表明该种资源在生产中已耗费完毕。可以利用影子价格计算产品的隐含成本（单位资源消耗量×相应的影子价格后求和）。当产品产值大于隐含成本时，表明生产该产品有利，可计划安排生产；否则用这些资源生产别的产品更为有利。第2章线性规划灵敏度分析东北财经大学工商管理学院2.9影子价格一般来说，对线性规划问题的求解就是确定资源的最优分配方案，所以对资源的估计直接涉及到资源的最有效利用。如在大公司内部，可借助资源的影子价格确定一些内部结算价格，以便控制有限资源的使用和考核企业经营的好坏。又如在社会上可对一些最紧缺的资源，借助影子价格规定使用这种资源一个单位必须上交的利润额，以使一些经济效益低的企业自觉地节约使用紧缺资源，使有限资源发挥更大的经济效益。第2章线性规划灵