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保险实务授课教师：陶敏taomin@cuit.edu.cn课程介绍•课程性质：–必修课，2.5学分，40学时•先修课程：–经济学，金融学，管理学，高等数学、法律基础•学习要求：–掌握保险基础理论和基本知识；–熟悉保险业务种类，包括财产保险、责任保险、人身保险和再保险等；–掌握保险经营技术；–了解保险市场的结构与运作、保险市场营销以及保险经营的风险及其防范保险学研究内容保险基本原理保险实务保险经营管理保险的本质与职能保险的历史沿革保险合同保险的基本原则财产保险责任保险信用保险人身保险再保险保险经营特征、原则保险承保与理赔保险产品定价保险投资考核成绩构成平时成绩（20%）期末考试成绩（80%）作业提问点名讨论没有保险制度时，损失负担落到不幸的房主身上乙丙甲丁戊房主的成本=0元0018万元0全部损失=18万元当有保险制度运作时，损失由所有房主承担乙丙甲丁戊火灾保险基金1000元1000元1000元1000元1000元18万元房主的成本=1000元全部损失=18万元《保险对损失成本的再分配图》9.11恐怖袭击导致3000多人遇难,经济损失高达2000亿美元•9、11事件中各险种损失估计险种金额（亿美元）商业财产保险100~120责任保险50~200营业中断保险35~70航空保险30~60劳工补偿保险30~50人寿及健康保险45~60其他保险10~20合计300~5802008年年初的华南冰雪灾害直接经济损失1560亿元保险赔偿约40亿•2008汶川地震，截止9月25日，确认遇难人数69227人，374643人受伤，失踪17923人。•直接经济损失8451亿元。•保险赔偿约10亿2009年6月1日14时，一架载有228人的法航客机失事，其中的9位中国遇难者中包括人保寿险的1名客户，他将获得基本保额40倍即960万元赔付，创下中国保险史上赔付最大的个人保险赔案。Chapter1Risk&Riskmanagement13第一章风险与风险管理第一节风险概述第二节风险管理•试列举日常生活中可能遭遇到的风险。•如何衡量不同风险的大小？Chapter1Risk&Riskmanagement15第一节风险概述一、风险的概念二、风险的特征三、风险的构成要素四、风险分类Chapter1Risk&Riskmanagement16一、风险的概念强调风险的不确定性（广义）风险强调风险损失的不确定性（狭义）1.有关风险概念的不同观点：Chapter1Risk&Riskmanagement17广义风险的概念•风险是指在特定客观条件下，特定时期内，某一事件其预期结果与实际结果的变动程度。•变动程度越大，风险越大；反之，则越小。•将实际结果与预期结果比较有三种可能：无损失、正收益、负收益。Chapter1Risk&Riskmanagement18实际结果与预期结果比较的三种可能两种结果基本一致实际结果大于预期结果正收益实际结果小于预期结果负收益无损失Chapter1Risk&Riskmanagement19狭义风险的概念•国内保险教材和论著中，更多强调采用保险的方法应对未来损失的不确定性。是指未来结果的变化性，强调损失的不确定性结果的偏差。Chapter1Risk&Riskmanagement202.风险在保险学中的科学表述在保险学中所涉及的风险是属于狭义的风险概念：风险是指在特定的客观情况下，在特定的期间内，某种损失发生的不确定性。Chapter1Risk&Riskmanagement21导致损失的随机事件是否发生不确定损失发生的时间不确定损失发生的地点不确定损失发生后造成的损失程度和范围不确定，即不可预见和不可控制风险不确定性的表现风险不确定性的表现Chapter1Risk&Riskmanagement22对风险定义的理解•在特定的环境和限定的时期内，观察某一风险的存在；•风险损失是不确定的。即在一定时期内某个事件A发生的概率在0-1之间的开区间，P(A)=(0，1)，P(A)=0.5时，不确定性最大，风险可能性最大；•风险是客观存在的，可以用概率度量风险发生可能性的大小，保险风险的测定一般属于客观概率；•风险是与人类经济活动相伴的概念。Chapter1Risk&Riskmanagement24二、风险的特征风险的特征风险存在的普遍性风险的社会性某一风险发生的不确定性风险的发展性风险存在的客观性总体风险发生的可测性Chapter1Risk&Riskmanagement25三、风险构成要素风险的构成要素风险事故风险因素损失Chapter1Risk&Riskmanagement261、风险因素(Hazard)•风险因素是指引起或增加风险事故发生的机会或扩大损失幅度的条件，是风险事故发生的潜在原因，是造成损失的内在或间接原因。物质风险因素（PhysicalHazard)心理风险因素（MoraleHazard)道德风险因素（MoralHazard)Chapter1Risk&Riskmanagement272、风险事故（Perils)风险事故是指造成生命财产损失的偶发事件，是造成损失的直接或外在的原因，是损失的媒介物。即风险只有通过风险事故的发生，才能导致损失。一生风险事故概率风险事故发生概率受伤1／3难产1／6车祸1／12心脏病突然发作1／77在家中受伤1／80受到致命武器的攻击1／260死于心脏病1／340家中成员死于突发事件1／700乳腺癌(女性)1／10死于中风1／1700死于突发事件1／2900死于车祸1／5000－－每年都可能遇到的风险事故发生概率染上爱滋病1／5700被谋杀1／1110死于怀孕或生产(女性)1／4000自杀(女性)1／20000自杀(男性)1／5000因坠落摔死1／20000死于工伤1／26000走路时被汽车撞死1／40000死于火灾1／50000溺水而死1／50000受二手烟污染而死于肺癌1／60000被刺伤致死1／60000§§§§§§§§§§§§一生风险事故概率风险事故发生概率死于手术并发症1／80000因中毒而死(不包括自杀)1／86000骑自行车时死于车祸1／130000吃东西时噎死1／160000被空中坠落的物体砸死1／290000触电而死1／350000死于浴缸中1／1000000坠落床下而死1／2000000被龙卷风刮走摔死l／2000000被冻死1／3000000－－每年都可能遇到的风险事故发生概率死于心脏病1／3死于癌症1／5死于中风1／14死于车祸1／45自杀1／39死于爱滋病1／97死于飞机失事1／4000死于狂犬病1／700000一生中可能道遇到的危险有§§§§§§§§§§§Chapter1Risk&Riskmanagement303、损失(Loss)•在风险管理中，损失是指非故意的、非预期的和非计划的经济价值的减少，•即经济价值意外的减少或灭失，这个定义是狭义的，•而广义的损失包括物质上的灭失和精神上的耗损Chapter1Risk&Riskmanagement31损失直接损失间接损失：：直接损失是指风险事故直接造成的有形损失，即实质损失。间接损失是由直接损失进一步引发或带来的无形损失，包括额外费用损失、收入损失和责任损失。损失的分类4、风险因素、风险事故和损失之间关系风险因素风险事故增加产生损失引起风险风险因素风险事故损失物质风险因素道德风险因素心理风险因素财产人身自己的他人的他人的自己的实质损失经济损失财产的毁损灭失人身伤害资产损失收益减少费用增加财产风险责任风险人身风险风险Chapter1Risk&Riskmanagement34四、风险分类（一）按风险的性质分类（二）按风险的对象分类（三）按风险产生的原因分类（四）按风险的影响程度分类（一）按照风险的性质风险投机风险纯粹风险车祸地震股票投资企业经营洪水火灾风险人身风险责任风险财产风险信用风险1.衰老2.疾病3.伤残4.死亡1.火灾2.雷电3.台风4.洪水1.公众责任风险2.雇主责任风险3.产品责任风险4.职业责任风险1.商业信用2.银行信用（二）按照风险损害对象（三）按照风险产生的原因风险自然风险社会风险政治风险经济风险技术风险人类（四）按风险影响程度风险基本风险特定风险洪水地震通货膨胀战争失业盗窃爆炸火灾39第二节风险管理（起源概况）•企业风险管理思想早在19世纪已开始萌芽，它是伴随工业革命的诞生而产生的。•当时法国科学管理大师亨利·法约儿在其所著的《工业革命与一般管理》一书中首先把风险管理思想引入企业经营内，但并未形成完整的体系。•近代风险管理起源于20世纪30年代早期和中期的美国，在20世纪六、七十年代，许多美国主要大学工商管理学院都开设了风险管理课程，很多保险系也改名为风险管理与保险系，并把风险管理作为其一门必修课程。此后，风险管理从美国广为传播到加拿大和欧洲、拉丁美洲的一些国家。使风险管理在世界范围内得到迅猛发展。•20世纪末，出现了整体化风险管理这一崭新的概念，即把纯粹风险和财务风险（价格风险、利率风险、汇率风险等）综合起来加以研究和管理Chapter1Risk&Riskmanagement第二节风险管理•风险管理的概念•风险管理的基本程序•风险管理方式及其比较一、风险管理的概念风险管理是指为实现一定的管理目标和策略，在全面系统及动态风险分析的基础上对各种风险管理方法进行选择和组合，制定并监督实施风险管理总体方案的决策体系、方法与过程的总称。其目的是以风险成本的最小化实现企业价值的最大化。二、风险管理基本程序风险识别风险估测风险评价风险管理技术选择风险管理效果评价431.风险识别•风险识别是风险管理的第一步，主要包括感知风险和分析风险。•感知风险依靠感性认识，经验判断；•分析风险要利用财务分析法、流程分析法、实地调查法等。•要利用很多信息对损失风险进行识别，完备的信息通常会让风险管理经理做出更好的风险管理决策；反之，如果信息不足，不确定性就会增加，决策效率会降低。Chapter1Risk&RiskmanagementChapter1Risk&Riskmanagement44个人面临的主要风险收入医疗费用责任实物资产金融资产长寿死亡伤残老年失业汽车住宅汽车住宅其他船只电器股票债券Chapter1Risk&Riskmanagement45企业风险的主要类型价格风险信用风险纯粹风险输入价格风险输出价格风险商品价格风险汇率风险利率风险财产风险法律责任员工伤害雇员福利462.风险估测（定义）•风险估测是在风险识别的基础上，通过对收集大量的详损失资料加以分析，运用概率和数理统计，估测和预测风险发生的概率和损失程度。•对风险概率进行估测的方法主要有两种，即主观和客观。•通过对所收集的大量详细损失资料加以分析，以确定：•不能承担（Unbearable)的风险•难以承担（DifficulttoBear)的风险•相对不重要（RelativelyUnimportant)的风险Chapter1Risk&Riskmanagement47损失程度风险发生的频率估测高高不能承担低高能承担低低相对不重要高低不能承担2.风险估测（四种组合）Chapter1Risk&RiskmanagementChapter1Risk&Riskmanagement48风险衡量•风险频率，又称损失机会，也称损失频率，是指一定时间内、一定规模的危险单位可能发生损失的次数。用公式表示为：=损失频率损失发生次数危险单位数量×100%Chapter1Risk&Riskmanagement49课堂问题•假设某城市中有10,000座建筑物面临遭受飓风袭击造成损失的风险，根据过去多年对大量事件的观察表明，在一定时间内这些房屋中会有10座被毁坏，则由于飓风造成的损失机会为多少？？Chapter1Risk&Riskmanagement50损失程度（DegreeLoss)•损失程度是指一次事故发生所导致标的的损毁程度。其公式如下：损失程度=损毁价值危险标的总价值量100%51课堂问题•假设一个公司预测下一年将有25辆汽车发生物质损失（损失频率），损失的平均成本预测为4000美元，年总成本预计为多少美元？？