文华财经2016年商品期货最新基本交易模型

一、内盘案例棕榈油周线基本面模型棉花日线基本面模型沪铜指数日线案例白糖指数日线案例郑棉主连日线案例二、外盘案例COMEX铜指日线案例马盘棕榈油周线基本面模型三、经济数据、突发事件案例沪金指数日线案例COMEX黄金一小时线单一突发事件函数模型一、内盘案例模型一：棕榈油周线基本面模型NN:=BARSLAST(DATEREF(DATE,1))+1;RZC:=SUM(OPI,NN)-REF(SUM(OPI,NN),NN);RZC1:=STD(RZC,5);AA..GETBASEINFO(32);//马来西亚棕榈油产量BB..GETBASEINFO(84);//马来西亚棕榈油库存DD..GETBASEINFO(253);//马来西亚棕榈油现货EE..GETBASEINFO(220);//马来西亚棕榈油出口ITSFF..GETBASEINFO(221);//马来西亚棕榈油出口SGSDD1:=MA(DD,2);NUM1:=REF(BARSLASTCOUNT(ISNULL(GETBASEINFO(32))),1)+1;//马来西亚棕榈油产量A1:=GETBASEINFO(32)REF(GETBASEINFO(32),NUM1);A2:=GETBASEINFO(32)REF(GETBASEINFO(32),NUM1);NUM2:=REF(BARSLASTCOUNT(ISNULL(GETBASEINFO(84))),1)+1;//马来西亚棕榈油库存B1:=GETBASEINFO(84)REF(GETBASEINFO(84),NUM2);B2:=GETBASEINFO(84)REF(GETBASEINFO(84),NUM2);NUM3:=REF(BARSLASTCOUNT(ISNULL(GETBASEINFO(220))),1)+1;//马来西亚棕榈油出口ITSC1:=GETBASEINFO(220)REF(GETBASEINFO(220),NUM3);C2:=GETBASEINFO(220)REF(GETBASEINFO(220),NUM3);NUM4:=REF(BARSLASTCOUNT(ISNULL(GETBASEINFO(221))),1)+1;//马来西亚棕榈油出口SGSD1:=GETBASEINFO(221)REF(GETBASEINFO(221),NUM4);D2:=GETBASEINFO(221)REF(GETBASEINFO(221),NUM4);NUM5:=REF(BARSLASTCOUNT(ISNULL(GETBASEINFO(253))),1)+1;//马来西亚棕榈现货E1:=GETBASEINFO(253)REF(GETBASEINFO(253),NUM5);E2:=GETBASEINFO(253)REF(GETBASEINFO(253),NUM5);DDDD1&&GETBASEINFO(32)REF(GETBASEINFO(32),NUM1)||GETBASEINFO(84)REF(GETBASEINFO(84),NUM2)&&RZCRZC1,BK;DDDD1&&GETBASEINFO(32)REF(GETBASEINFO(32),NUM1)||GETBASEINFO(84)REF(GETBASEINFO(84),NUM2)&&RZCRZC1,SK;DDDD1&&GETBASEINFO(220)REF(GETBASEINFO(220),NUM3)||GETBASEINFO(221)REF(GETBASEINFO(221),NUM4)||GETBASEINFO(84)REF(GETBASEINFO(84),NUM2),SP;DDDD1&&GETBASEINFO(220)REF(GETBASEINFO(220),NUM3)||GETBASEINFO(221)REF(GETBASEINFO(221),NUM4)||GETBASEINFO(84)REF(GETBASEINFO(84),NUM2),BP;AUTOFILTER;交易思路：基本面函数当中马来西亚棕榈油产量减少，库存量下降，现货价格指数上涨，大于前两日均价，日内增仓数量大于之前交易日，同时满足以上条件，建立多头头寸。当现货指数出现下降，小于前两日均价；ITS和SGS出口量持续增加时，选择平掉多头头寸。基本面函数当中马来西亚棕榈油产量增加，库存量增加，现货价格指数出现下跌，小于前两日均价，日增仓数少于之前交易日，同时满足以上条件，建立空头头寸。当现货指数出现上涨，大于前两日均价；ITS和SGS出口量持续减少时，选择平掉空头头寸。说明：优点：周线级别成交次数较少，基本面信息趋同性和市场高概率事件发生，回撤相对较小，胜率以及盈亏比相对稳定,趋势行情下效果比较理想，开仓数量比较适中。缺点：持仓周期较长，交易反馈相对较慢，应对突发事件处理可能不足，震荡行情可能会造成一定的成本损耗。用马棕的信息对应国内，可能会在个别时候出现信息不对称等因素影响价格走势。测算报告棕榈油指周线棕榈油基础模型周线名称全部交易多头空头报告生成时间2016/03/0715:16:34初始资金1000000数据合约棕榈油指交易合约棕榈油指K线周期周线数据开始时间2007-11-2信号计算开始时间2014-2-7结束时间2016-3-7单位10(吨/手,元/点)保证金8.00%手续费2.00元/手滑点0开仓手数60初始资金比例29.10%模型棕榈油基础模型（定稿）周线参数[0,0,0,0,0,0]测试天数760测试周期数109信号个数26指令总数26信号消失次数0初始资金1000000.00最终权益1612480.00空仓周期数74最长连续空仓周期数11最长交易周期5标准离差96445.06标准离差率2.05夏普比率4.18盈亏总平均/亏损平均0.90权益最大回撤147120.00权益最大回撤时间2016/02/26权益最大回撤比8.57%权益最大回撤比时间2015/07/03权益最长未创新高周期数36权益最长未创新高时间段2014/12/12-2015/08/14损益最大回撤147120.00损益最大回撤时间2016/03/04损益最大回撤比8.36%损益最大回撤比时间2016/03/04损益最长未创新高周期数30损益最长未创新高时间段2014/12/12-2015/07/10风险率2.68%收益率/风险率10.99每手最大亏损1324.00每手平均盈亏785.23盈利率61.25%-15.48%76.73%年化单利收益率29.42%月化单利收益率2.42%年化复利收益率25.79%月化复利收益率1.90%胜率61.54%模型得分63分平均盈利/权益最大回撤0.74平均盈利/平均亏损2.090.851.83净利润612480.00-154800.00767280.00总盈利874080.0041760.00832320.00总亏损261600.00196560.0065040.00总盈利/总亏损3.340.2112.80其中持仓浮盈0.000.00-0.00交易次数1358盈利比率0.620.200.88盈利次数817亏损次数541持平次数000平均交易周期8.3821.8013.63平均盈利交易周期13.63109.0015.57平均亏损交易周期21.8027.25109.00平均盈亏(利润)47113.85-30960.0095910.00平均盈利109260.0041760.00118902.86平均亏损52320.0049140.0065040.00最大盈利233760.0041760.00233760.00最大亏损79440.0079440.0065040.00最大盈利/总盈利0.271.000.28最大亏损/总亏损0.300.401.00净利润/最大亏损7.71-1.9511.80最大持续盈利次数514最大持续亏损次数341平均持仓手数60最大持仓手数60平均使用资金额252235.92最大使用资金额291264.03平均资金使用率20.37%最大资金使用率29.93%扣除最大盈利后收益率37.87%-19.66%53.35%扣除最大亏损后收益率69.19%-7.54%83.23%期间最大权益1759600.00期间最小权益973240.00手续费3120.00滑点成本0成交额79438800.00模型二：棉花日线基本面模型AA:=GETBASEINFO(230);//中国棉花现货指数BB:=GETBASEINFO(53);//郑州交易所棉库存AA1:=REF(AA,2);BB1:=REF(BB,10);CC:=HV(C,2);CC1:=LV(C,2);AAAA1&&BBBB1&&CCC1&&SCALE0.5&&DUALVOLUME('M')0,BK;AAAA1&&BBBB1&&CCC1&&SCALE0.5&&DUALVOLUME('M')0,SK;A:=MINPRICE1;BBBB1||CCC||(C=BKPRICE-SL*A||C=BKPRICE+TP*A),SP;BBBB1||CCC1||(C=SKPRICE+SL*A||C=SKPRICE-TP*A),BP;AUTOFILTER;MULTSIG_MIN(3,0,1);参数设定：SL最小：0最大：100缺省：30TP最小：0最大：300缺省：100交易思路：当基本面函数中，棉花现货价格指数高于前2周期价格，并且库存低于两周期库存，期货价格高于前2周期高点，并且出现多头增仓，建立多头头寸。当期货价格小于前两周高点，或者库存大于前两周期，或者当价格低于买开价30个最小变动价位，多头止损，高于买开价100最小变动价位，多头止盈。当基本面函数中，棉花现货价格指数低于前2周期价格，并且库存高于前两周库存，期货价格低于前两周期低点，并且出现空头增仓，建立空头头寸。当期货价格高于前两周低点，或者库存小于前两周期，或者当价格高于卖开价30个最小变动价位，空头止损，低于买开价100最小变动价位，空头止盈。交易特点：优点：2年周期测算，当前测试40%-50%的开仓比例，回撤相对较小，风险可控，盈亏比较好。由于持仓周期较短，日线级别胜率较高，可以考虑结合自身账户情况，适当提高持仓比例。缺点：理论基础相对简单，在进行库存数据提取比对，可能出现不精确。采用现货指数计算也可能会出现基差风险，导致对行情预估不足。对于极端行情，日内交易缺少刚性止损限定。测算报告郑棉指数日线基本面函数棉花指数日线名称全部交易多头空头报告生成时间2016/03/0715:11:16初始资金1000000数据合约郑棉指数交易合约郑棉指数K线周期日线数据开始时间2011-1-4信号计算开始时间2014-2-7结束时间2016-3-7单位5(吨/手,元/点)保证金8.00%手续费2.50元/手滑点0开仓手数140初始资金比例94.47%模型基本面函数棉花指数日线参数[30,100,0,0,0,0]测试天数760测试周期数509信号个数78指令总数78信号消失次数0初始资金1000000.00最终权益1977200.00空仓周期数463最长连续空仓周期数97最长交易周期2标准离差52254.05标准离差率2.09夏普比率12.55盈亏总平均/亏损平均1.43权益最大回撤85400.00权益最大回撤时间2014/12/23权益最大回撤比4.86%权益最大回撤比时间2014/12/23权益最长未创新高周期数120权益最长未创新高时间段2015/05/25-2015/11/18损益最大回撤63700.00损益最大回撤时间2015/12/25损益最大回撤比3.16%损益最大回撤比时间2015/12/25损益最长未创新高周期数43损益最长未创新高时间段2015/01/22-2015/03/31风险率0.77%收益率/风险率60.95每手最大亏损455.00每手平均盈亏178.97