1 计量经济学基本问题

主讲教师：杨汭华联系电话:62733203电子邮箱:[e-mail]计量经济学（Econometrics）课程教学安排课时17周，由两部分构成：课堂理论教学+上机实践教材：杨汭华主编，计量经济学，经济管理出版社，2008.12按要求完成上机练习，并提交上机作业：完成指定的模型分析练习（6次）完成1份课程论文（自己选择研究内容、收集数据、估计和按照规范写作分析报告，交作业时需要附上所使用的数据）考核：练习占10％，每人须要独立完成；课程论文占30％（可以由不多于2人合作完成，成绩共有）；闭卷考试，占总成绩的60％。参考教材计量经济学基础(中国人民大学出版社)BasicEconometrics,byDamodarN.Gujarati（古扎拉蒂）计量经济学精要EssentialofEconometrics,byDamodarN.Gujarati计量经济学模型与经济预测*(机械工业出版社)EconometricModels&EconomicsForecasts.McGraw-HillBookCompany,FourthEdition，byRobertS.PindyckandDanielL.Rubinfeld（平狄克）计量经济学导论：现代观点(清华大学出版社）IntroductoryEconometrics:AModernApproach,byJeffreyM.Wooldridge（伍德里奇）应用经济计量学(机械工业出版社)IntroductoryEconometricswithApplications,byRamuRamanathan(拉姆.拉玛纳山）计量经济学分析(清华大学出版社)EconometricAnalysis,byWilliamH.Greene（格林）其它国外教材[1]Johnston,J.(1984)EconometricMethods(McGraw-Hill:NewYork)[2]Wallace,P(1988)Econometrics:AnIntroduction(AddisonWesley:NewYork)[3]Kennedy,P(1992)IntroductiontoEconometric(McGraw-Hill:NewYork）[4]BadiHBaltagi(1998)Econometrics(Springer)计量经济学软件本课程教学软件：EVIEWS目前国内容易获得的统计软件有：SPSS、STAT、SASEVIEWS软件学习可以参考：易丹辉主编(2002).《数据分析与EVIEWS应用》.北京:中国统计出版社高雪梅主编(2005).《计量经济分析方法与建模：EVIEWS应用及实例》.北京：清华大学出版社.主要统计软件的功能1.EViews(MicroTSP软件包)功能：OLS法、非线性回归、时间序列分析、单方程估计方法、系统估计方法、PROBIT和LOGIT的模型估计、散点图、趋势图、直方图等。四种操作方式：菜单驱动方式；单个命令输入方式；命令参数输入方式；批处理方式。2.SPSSforWindows(StatisticalPackagefortheSocialScience)是美国SPSS公司的软件产品。功能：描述性统计、相关分析、回归分析、非参数检验、多元统计分析、时间序列分析等。3.SAS(StatisticalAnalysisSystem)由美国SAS研究所60年代研制，70年代推出的统计分析系统，功能多，技术支持可靠，是数据分析的标准软件，目前已成为大型集成应用软件系统。SAS系统构成：BaseSAS模块是SAS的核心。在BaseSAS的基础上，其它各模块均在BaseSAS提供的环境中运行：SAS/STAT（统计分析模块）、SAS/GRAPH（绘图模块）、SAS/QC（质量控制模块）、SAS/ETS（经济计量学和时间序列分析模块）、SAS/OR（运筹学模块）、SAS/IML（交互式矩阵程序设计语言模块）等等。功能：描述统计、统计检验、置信区间计算、方差分析、回归分析、时间序列分析等。特点：具有积木的结构。汇集了大量的统计分析方法。仍以编程为主。4.STATASTATA是美国STATA公司的产品，与SPSS、SAS一起，被称为三大权威统计软件。是数据分析、数据管理和绘图的软件包。功能：有很强的数据处理能力。描述统计、频率表、Pearson/Spearman/Kendall相关，t检验、非参数检验、单向和多向方差分析、协方差分析、回归分析、曲线拟合、两阶段最小二乘法、主成分分析、因子分析、最大似然估计、自助抽样和估计等。特点：STATA的应用定位于专业统计人员，无菜单操作系统。采用命令行/程序操作系统，但编程语言比较简洁。1．PcGive(PersonalComputer,GeneralInstrumentalVariableEstimation)V.8.0,V.9.0,V.10.02．PcFiml(PersonalComputer,FullInformationMaximumLikelihoodEstimation)V.9.0,10.03．RATS(时间序列分析，协整分析，ARCH,GARCH模型，画图)4．Hummer(T.D.WallaceandJ.L.Silver)5．LIMDEP(W.H.Green,NewYorkUniversity)6．Microfit(H.PesaranandB.Pesaran,OxfordUniversity)7．SHAZAM(K.J.White,USA)8．MathematicaV.3.0,Matlab7.09．S-PLUSV.5.0（包括回归分析、方差分析、判别分析、聚类分析、试验设计、非参数方法、生存分析、时间序列分析、谱分析、投影寻踪等。）10．OxV.1.11,GAUSSV.3.2.19其它常见软件1.Econometrica,双月刊，美国计量经济学会主办，1933年创刊。双月刊，瑞士出版，1973年创刊。3.JournalofAppliedEconometrics，双月刊，美国JohnWiley&Sons出版社，1986年创刊。4.EconometricTheory,每年五期，英国剑桥大学出版社，1985年创刊。5.OxfordBulletinofEconometricsandStatistics,季刊，牛津大学经济与统计研究所主办，1936年创刊。6.JournaloftheAmericanStatisticalAssociation,季刊，美国统计协会主办，1888年创刊。7.TheJapaneseEconomicReview,季刊，日本经济与计量经济协会主办，1950年创刊。8.《数量经济技术经济研究》，月刊，中国数量经济学会主办。9.《经济研究》，月刊，中国社会科学院经济研究所主办。计量经济学主要刊物诺贝尔经济学奖与计量经济学1968年设立诺贝尔经济学奖61位获奖者中10位直接因为对计量经济学发展的贡献而获奖1969R.Frish,J.Tinbergen经济周期理论1973W.Leotief投入产出分析1980L.R.Klein宏观经济模型1984R.Stone国民帐户体系(SNA)1989T.Haavelmo概率论基础2000J.J.Heckman,D.L.McFadden选择性样本和离散选择2003R.F.EngleC.W.J.Granger协整近20位担任过世界计量经济学会会长30余位左右在获奖成果中应用了计量经济学TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1969forhavingdevelopedandapplieddynamicmodelsfortheanalysisofeconomicprocessesRagnarFrisch(弗里希)NorwayJanTinbergen(丁伯根)theNetherlandsTheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1973forthedevelopmentoftheinput-outputmethodandforitsapplicationtoimportanteconomicproblemsWassilyLeontief(列昂惕夫)USATheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1980forthecreationofeconometricmodelsandtheapplicationtotheanalysisofeconomicfluctuationsandeconomicpoliciesLawrenceR.Klein(克莱因)USATheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1984forhavingmadefundamentalcontributionstothedevelopmentofsystemsofnationalaccountsandhencegreatlyimprovedthebasisforempiricaleconomicanalysisRichardStone(斯通)GreatBritainTheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1989forhisclarificationoftheprobabilitytheoryfoundationsofeconometricsandhisanalysesofsimultaneouseconomicstructuresTrygveHaavelmo（哈威勒莫）NorwayTheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2000forhisdevelopmentoftheoryandmethodsforanalyzingselectivesamples”JamesJHeckman(赫克曼）USATheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2000forhisdevelopmentoftheoryandmethodsforanalyzingdiscretechoiceDanielLMcFadden(麦克法登)USATheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2003formethodsofanalyzingeconomictimeserieswithcommontrends(cointegration)CliveW.J.Granger(格兰杰)UKTheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2003formethodsofanalyzingeconomictimeserieswithtime-varyingvolatility(ARCH)RobertF.Engle(恩格尔)USA诺贝尔经济学奖获奖者名单2009ElinorOstrom、OliverE.Williamson2008PaulKrugman2007LeonidHurwicz、EricS.Maskin、RogerB.Myerson2006MuhammadYunus2005RobertJ.Aumann,ThomasC.Schelling2004FinnKydland,EdwardPrescott2003RobertF.Engle,