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产业经济学第七章博弈论与企业策略性行为本章主要内容1博弈与博弈论234新产业组织学与策略性行为非合作策略性行为合作策略性行为第一节博弈与博弈论在经济学中，博弈论是一个重要的理论概念，指个人或组织，面对一定的环境条件，在一定的规则约束下，依靠所掌握的信息（同时或先后，一次或多次），从各自选择的行为或是策略进行选择并加以实施，从而取得相应结果或收益的过程。现代博弈理论的创立源于匈牙利数学家冯·诺伊曼(VonNeumann)于1944年，与经济学家奥斯卡·摩根斯坦恩(OskarMorgenstern)合作出版的巨著《博弈论与经济行为》，这标志着现代系统博弈理论的初步形成。博弈论分为合作博弈与非合作博弈。一、博弈论概述第一节博弈与博弈论合作博弈在20世纪50年代发展到鼎盛时期，代表人物是纳什和夏普里。与此同时，非合作博弈开始创立。纳什(Nash)在1950年和1951年发表了两篇关于非合作博弈的重要文章，塔克尔（Tucker）于1950年定义了“囚徒困境”。这些著作奠定了现代非合作博弈的基石。第一节博弈与博弈论第一节博弈与博弈论小约翰纳什（JohnForbesNash）是20世纪最有才华的数学家之一。他在22岁的时候所写的一篇只有20多页的论文奠定了博弈论的基础，1994年和另外两位经济学家一起获得了诺贝尔经济学奖。第一节博弈与博弈论到60年代，出现了一些重要人物，泽尔滕(Selten)将纳什均衡的概念引入动态分析提出了“精炼纳什均衡”的概念；海萨尼(Harsanyi)把不完全信息引入博弈论研究。第一节博弈与博弈论莱因哈德·泽尔腾（ReinhardSelten）,1930年10月10日出生于德国的不莱斯劳（Breslau）。1984年至今一直在波恩大学工作。1994年泽尔腾教授因在“非合作博弈理论中开创性的均衡分析”方面的杰出贡献而荣获诺贝尔经济学奖。80年代，克瑞普斯(Kreps)和威尔逊(Wilson)合作发表了关于动态不完全信息博弈的文章。博弈论在经济学中的绝大多数应用模型都是在70年代中期以后发展起来的。从80年代开始，博弈论逐渐成为主流经济学的一部分。第一节博弈与博弈论二、博弈论的主要内容一个完整的博弈应至少包含如下三项要素:（1）博弈的参加者，也称为局中人或博弈方。（2）策略空间。是指各博弈方可选择策略的集合。（3）局中人的盈利函数。按照局中人行动的先后次序，如果局中人同时选择行动，称为静态博弈。如果局中人的行动有先后顺序，后行动者可以观察到先行动者的行动，并在此基础上采取自己最有利的策略，称为动态博弈。第一节博弈与博弈论迄今为止，产业组织理论研究的发展大致经历了两个阶段：第一阶段是基本完成于20世纪60年代并在后来仍然具有很大影响力的传统产业组织理论(TIO)，它主要包括以市场结构研究为核心内容(SCP范式)的哈佛学派和以市场行为研究为核心内容的芝加哥学派；第二节新产业组织学与策略性行为一、产业组织理论的发展阶段第二阶段是在20世纪70年代以后由于新的研究方法引入而出现的新产业组织理论(NIO)，它的研究焦点是策略性行为。新产业组织理论的兴起和发展对传统产业组织理论的分析方法和分析范式提出了重要挑战。第二节新产业组织学与策略性行为一方面，新产业组织理论超越了传统哈佛学派的SCP分析范式，否认市场结构外生性的观点，并且认为企业不是被动地对给定的外部条件做出反应，而是试图以策略行为去改变市场环境、影响竞争对手的预期，从而排挤竞争对手或遏制新企业进入市场。另一方面，新产业组织理论也对芝加哥学派的静态的价格—产出框架提出了质疑。第二节新产业组织学与策略性行为让泰勒尔(JeanTirole)，1953年8月9日生，教授，经济学博士。法国图卢兹大学产业经济研究所科研所长。美国麻省理工学院经济学博士。1998年被推选为世界经济计量学会主席，2001年当选为欧洲经济学会主席。第二节新产业组织学与策略性行为第二节新产业组织学与策略性行为二、策略性行为对策略性行为的定义，最早来自于谢林(Schelling)在其经典著作《战略冲突》中的描述，他认为策略性行为是指一个企业旨在通过影响竞争对手对该企业行动的预期，使竞争对手在预期的基础上做出对该企业有利的决策行为，这种影响竞争对手预期的行为就称为策略性行为。附录智猪博弈策略性行为的市场基础是寡占或垄断市场。在现实中，古诺模型（Cournot）、伯川德模型(Bertrand)、斯塔克尔伯格模型(Stackelberg)等寡占模型是最常用的理论分析模型。这些经典经济分析模型的运用也反映了新、旧产业组织理论的显著区别。策略性行为的研究方法主要是博弈论和信息经济学的运用。策略性行为研究的应用主要是为现实的市场现象提供理论解释，并为反托拉斯分析提供理论依据。第二节市场集中度的测定指标合作策略性行为包括企业为追求利润极大化所采取的提高其竞争地位的行动。这类行为通常以降低竞争者的利润为代价来实现己方的利润增长。第三节非合作策略性行为一、限制性定价限制性定价是一种短期非合作策略性行为，它通过原有企业的当前价格策略来影响潜在企业对进入市场后利润水平的预期，从而影响潜在企业的进入决策。第三节非合作策略性行为（一）限制性定价的主要内容限制性定价理论的内容主要包括以下三个方面：1、静态限制性定价2、动态限制性定价3、完全信息下的限制性定价第三节非合作策略性行为（二）限制性定价的决定1、静态限制性价格的决定2、动态限制性定价的决定第三节非合作策略性行为掠夺性定价是指原有企业将价格削减至对手平均成本之下，以便将对手驱逐出市场或者遏制进入，即使遭受短期损失。一旦对手离开市场，原有企业就会提高价格以补偿掠夺期损失(Schmalensee;Rosenbaum;RomanoandBerg)。第三节非合作策略性行为二、掠夺性定价（一）芝加哥学派：非理性掠夺1、假定：信息获取成本非常之低，接近0，因此被掠夺方可以获得资本市场和消费者支持，从而渡过掠夺期；自由进入而且没有进入成本，导致垄断利润无法取得第三节非合作策略性行为2、结论：被掠夺方可以获得资本市场的资金支持和消费者支持，从而渡过掠夺期，致使掠夺失败；掠夺方掠夺期损失大于被掠夺方损失，导致掠夺无法成功；垄断利润的获得有很大不确定性，进而掠夺损失的补偿无法保证第三节非合作策略性行为（二）后芝加哥学派：理性的掠夺1、结论如果假定更接近现实的不完全信息，那么低于短期最优水平的定价将会成为理性战略；掠夺收益不仅来自掠夺市场，一个市场的掠夺通过遏制进入和威慑对手可以在其他相关地理或产品市场获利。2、模型连锁店悖论Kreps和Wilson模型Milgrom和Roberts模型第三节非合作策略性行为保尔•米格罗姆（PaulMilgrom）,斯坦福大学教授，在拍卖理论和机制设计理论方面享有盛誉。1979年毕业于斯坦福大学，获得商学博士学位，目前是斯坦福大学人类学和社会科学教授、经济学教授。他还在哈佛大学和MIT授课。第三节非合作策略性行为合作策略性行为是指企业旨在协调本行业各家企业行动和限制竞争而采取的一些行为。对于合作策略性行为的研究源于卡特尔合谋（collusion）理论。第四节合作策略性行为寡头垄断行业的企业之间是相互依赖的（interdependence）。这种相互依赖性导致了寡头企业之间不同程度的竞争与合作，从而导致了策略性行为的发生。对于合作策略性行为的研究源于卡特尔合谋（collusion）理论。博弈论的引入使合作策略性行为的研究达到了一个新的层次。一些学者用博弈论的方法在动态的框架下研究合作策略性行为。第四节合作策略性行为一、合作策略性行为概述二、默契合作策略性行为（一）重复博弈与“富有的窘境”默契合作策略性行为的“合作”是局中人某种讨价还价过程的结果。重复博弈（超级博弈）被广泛地运用于研究默契合作策略性行为中。重复博弈属于动态博弈的范畴。它是指同样的博弈重复多次，其中每次博弈称作“阶段博弈（stagegame）”。事实上，重复博弈理论在解释默契合作策略性行为方面存在着均衡过多的问题，即陷入了“富有的窘境”（embarrassmentofriches）。无名氏定理揭示了子博弈完美纳什均衡可能有无数多。第四节合作策略性行为（二）冷酷策略冷酷策略(grimstrategy)是指在重复博弈中，只要所有的人都采取合作的策略，那么就一直合作下去，如果有一方背叛了合作，那么合作就永远终止，所有的人对此行为加以惩罚。第四节合作策略性行为（三）胡萝卜加大棒策略胡萝卜加大棒策略则是一个较为温和的策略。开始所有的垄断企业都生产一个合作的低产量，相应地利润也比较高，但是一旦有某个企业背离了这个策略生产高产量时，所有的企业都调整为高产量去惩罚他。如果任何一个企业在惩罚期不惩罚(对于不执行惩罚策略的人给予惩罚是给予惩罚者的一个胡萝卜)，惩罚期重新开始。如果没有企业在惩罚期不惩罚，合作期又重新开始。第四节合作策略性行为三、明确合作策略性行为明确合作策略性行为是指寡头企业通过公开或秘密的协议（书面或秘密会谈）来协调行为以使合作组织利润最大化的一种行为。（一）共同成本手册与多产品定价公式（二）转售价格维持（RPM）（三）基点定价第四节合作策略性行为（四）一致-竞争条款（五）价格领导（六）预告价格变动（七）最惠国待遇条款（八）行业协会（九）交换信息（十）分割市场与固定市场份额第四节合作策略性行为谢谢！