程序化交易实现

一致性无情绪可量化可并发优点VS缺点无法处理不可量化策略策略执行风险高门槛策略逻辑思想1策略量化模型2策略回测修正3策略有效性检验4策略平台数据平台1回测平台2交易平台3历史数据Wind大智慧天软同花顺TB……交易数据CTPDTSWindHOMS……数据存储MYSQLSQLSERVERORACLEDB2……回测平台数学统计类VS专业交易类MATLABPythonSASTB金字塔DTSSTATAR天软文华财经MQAPAMADTS天软……文华财经金字塔TB……CTP飞马WindHOMS……大众型专业型接口型从趋势谈起什么是我要的趋势如何量化我要的趋势确定策略所依赖的数据频率列出具体开仓逻辑列出具体平仓逻辑通用的数学统计软件VS专业量化平台通用数学统计软件专业量化平台功能强大针对性强算法可靠提供历史数据扩展性好入门相对简单参考资料丰富提供相当技术指标代码基本不需要付费有专门的培训MATLABRSASPython1.矩阵运算能力强2.优化方面工具丰富3.使用比较灵活，量化领域普及率高1.专业的统计分析软件2.完全免费，开源3.更新速度快，包含各类工具包，图形化功能强大1.经典的统计分析商业软件2.标准化模块分析，包含的分析功能丰富3.硬盘数据存储，不受内存限制1.新兴的数据分析语言2.跨语言调用方便，使用免费3.能同时胜任数据处理和统计分析天软TBDTS金字塔国泰安专业量化平台数据平台的选择BECDA历史跨度要求数据频率要求数据费用要求数据广度要求个人习惯要求策略交易的数据频率(tick,1分钟K线,…)策略测试的历史时间跨度策略回测结果的评价和修正K线回测需要留意分钟的开高低收策略回测需要小心无意使用未来函数多样化的评价指标样本内外的稳健性适当的时间长度程序从仿真到实盘实盘程序编写和测试实盘程序逻辑梳理交易平台选择几类交易平台的对比大众型TB为例专业型DTS为例接口型CTP为例1.期货程序化用户非常广泛2.技术指标丰富，功能方面基本可以满足大部分技术分析模型3.编程难度相对不大，用比较完善的回测系统，可以基本实现从研究到实战的良好对接1.数据覆盖面广，从交易数据到基本面数据，从股票到期货到外盘行情都有2.软件对交易功能进行了一下封装，同时能够管理多账户，子账户3.行情数据全面，稳定性高。编程难度中等1.专业程序化交易的主流交易平台2.交易执行高速，稳定。接口免费提供，编程难度大3.纯交易接口，需要投资者自行开发相应的交易功能模块交易平台的几个参考要素自身编程能力策略需求平台费用策略研发周期一•写好策略文档二•列出参数表，并进行归类三•画好策略程序流程图行情和交易分开策略内部模块化不同策略线程化交易信号和交易执行分开实盘程序编写测试模块代码语法测试单个策略测试多策略混合测试仿真时间长度实盘测试时间长度和交易量实盘仓位管理？增加撤单，追单功能准确区分不同策略持仓增加查询持仓功能增加报单错误和查询流控处理区分不同登陆的下单防止多策略的自成交差异表现量化平台MATLAB,R历史数据平台DTS,天软，wind行情数据源CTP,DTS,wind数据存储平台MYSQL交易平台CTP,DTSThankyou！谢谢！