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《保险学》主讲人：吕志勇山东财政学院统计与数理学院2011-2-162自我介绍•吕志勇，管理学博士，山东财政学院教授，硕士研究生导师。•研究方向：风险管理与保险精算。•联系电话：82617651。13001744667•邮箱：sdcylzy@163.com课程参考书•参考书目1、孙祁祥，保险学（第三版），北京大学出版社，2005年1月2、魏华林、林宝清，保险学（第二版），高等教育出版社，2006年3月3、裴平译，风险管理与保险，东北财经大学出版社，2002年第1版4、《中华人民共和国保险法》，2009年2月28日修订，2009年10月1日施行4课堂要求讨论、思考；案例分析。5前言人的一生会面临许许多多的风险——疾病；——意外事故——就业……6据统计，每个人都可能遇到的危险机会有：死于火灾1/5000溺水而死1/5000死于手术并发症1/80000死于飞机失事1/250000触电而死1/350000被动物咬死1/2000000*受伤：1/3*车祸：1/12*死于心脏病1/340*死于中风1/1700*死于突发事件1/2900*死于车祸1/1500*被谋杀1/11000*因坠落摔死1/20000*死于工伤1/26000风险事件风险事件发生的概率发生的概率转嫁风险投保人保险人（被保险人）（保险公司）提供保障保险合同保险风险风险管理基本原则运行监管第一章风险与风险管理包括两节:§1.1风险概述§1.2风险管理§1.1风险概述一、风险的含义在特定的客观情况下，在特定的期间内，某种损失发生的可能性。二、风险的特征1、客观性2、普遍性3、个体发生的不确定性4、整体上的可测性6、发展性5、损害性三、风险的组成要素1、风险因素；2、风险事故；3、损失。111、风险因素定义：引起或增加风险事故发生机会或扩大损失幅度的条件；种类：物质风险因素、道德风险因素、心理风险因素。122、风险事故定义：造成生命、财产损害的偶发事件。风险因素是损失的间接原因；风险事故是损失的直接原因。133、损失实质损失经济损失财产的毁损灭失生老病死残资产损失收益减少费用增加表现为144、风险因素、风险事故和损失之间关系风险因素风险事故风险损失增加产生引起三、风险的分类1、按风险的载体划分：（1）人身风险–指导致人的伤残，死亡，丧失劳动能力以及增加费用支出的风险。包括生命风险和健康程度的风险。（2）财产风险–指因发生自然灾害或意外事故而使个人或单位占有，控制或管理的财产遭受损失，灭失或贬值的风险。（3）责任风险–指因个人或团体的疏忽或过失行为，造成他人的财产损失或人身伤亡，按照法律、契约应负法律责任或契约责任的风险。162、按风险的性质划分：（1）纯粹风险–指那些只有损失机会，而无获利可能的风险。（2）投机风险–指那些既可能产生收益也可能造成损失的风险。3、按风险产生的来源划分：（1）自然风险（2）社会风险（3）经济风险（4）政治风险（5）技术风险184、按风险产生的环境划分（1）动态风险—指在社会经济环境正常的情况下，由于自然力的不规则运动或人为行为过失或错误判断等导致的风险（2）静态风险—指由于社会经济或政治变动而导致的风险§1.2风险管理一、风险管理的概念：•风险管理起源于美国。1929—1933年的经济危机给美国带来了巨大损失，从而促使管理者注意采取措施来消除、控制、处置风险，以减少风险给生产经营活动带来的影响。1931年，美国管理协会保险部首先提出了风险管理的概念。•关于风险管理，有许多不同的定义，风险管理可以定义为有关纯粹风险的管理决策，其中包括一些不可保的风险。处理投机性风险一般不属于风险管理的范围，由企业中的其他管理部门负责。20从本质上讲，风险管理就是应用一般的管理原理去管理一个组织的资源和活动，并以合理的成本尽可能减少意外事故损失以及它对组织及其环境产生不利影响的过程。21二、风险管理的基本程序风险估测风险识别风险评价风险管理技术选择风险管理效果评价221、风险识别风险识别是风险管理的第一步,也是风险管理的基础。它是指人们运用一定的方法系统地、连续地辨析所面临的各种风险及其可能导致事故发生的潜在原因的行为。风险识别过程包含两个环节：（1）感知风险，即了解客观存在的各种风险；（2）分析风险，即分析引起风险事故的各种因素。232、风险估测风险估测在风险识别的基础上，通过对所收集的资料进行分析，运用定性与定量的方法，估计和预测风险发生的概率和损失程度的过程。通过风险估测,计算出较为准确的损失概率,可以使风险管理者事先安排,降低损失的不确定性。对损失程度的预测,可以使风险管理者了解风险所带来的损失后果,进而集中力量处理损失后果严重的风险,对企业影响小的风险则不必过多投入,如可以采用自留的方法处理。风险估测所要解决的两个问题是损失概率和损失严重程度,起最终目的是为风险决策提供信息。风险估测所提供的主要信息有:（1）每一风险所引起的致损事故发生的概率和损失分布；（2）几种风险对同一单位所致损失的概率和损失分布；（3）单一风险单位的损失程度,并在此基础上进一步估测整个企业发生致损事故的概率和总损失分布,以及某一时期内的损失金额；（4）所有风险单位损失的期望值和标准差。243、风险评价风险评价是在风险识别和风险估测的基础上，对风险发生的概率，损失程度，结合其他因素进行全面考虑，评估发生风险的可能性及危害程度，并与公认的安全指标相比较，以衡量风险的程度，并决定是否需要采取相应的措施的过程。风险评价包括生态风险评价、环境风险评价和财务风险评价。不同的风险评价有不同的评价方法体系。254、风险管理技术的选择根据风险评价结果，为实现风险管理目标，选择最佳风险管理技术并实施是风险管理的第四步。风险管理技术一般分类如下：风险管理技术控制型风险管理技术财务型风险管理技术—作用于原始风险状态的形成过程的风险管理技术—作用于结果。即在风险市场上，将原始风险状态X变换为Y的风险管理技术风险管理的基本方法1、控制型风险管理技术避免预防抑制分散2、财务型风险管理技术自留转移财务型非保险转移保险（一）风险避免1、风险避免意味着将某种事故发生的可能性降低到零，即完全避免参加某项活动。2、风险避免的局限性（1）可能但不可行，如与水有关的风险（2）回避某一类风险可能面临另一类风险，如不坐船，有汽车火车飞机的风险（3）可能造成利益受损，如新产品（新药）研制（二）损失预防损失预防是指在损失发生前采取措施，以消除或减少可能引起损失的各项因素，即消除或减少风险因素，以降低损失发生的概率。如在高大建筑物上安装避雷针。损失预防与风险避免的区别在于：损失预防不消除损失发生的可能性，而风险避免则使损失发生的概率为零。29（三）损失抑制损失抑制是指风险事故发生时或发生后采取的各种防止损失扩大的措施。如在建筑物内安装火灾报警系统和自动喷淋系统等。损失抑制和损失预防都属于损失控制措施。损失预防与损失抑制区别在于：损失抑制的重点在于减少损失发生的程度而不是损失发生的可能性。30（四）分散风险分散风险是将众多同类风险集合起来，将风险损失分散到众多的风险单位，使某一单位所承担的风险较以前减少；或者将具有不同风险的单位组合起来，使之互相协作，提高各单位应付风险的能力，由于大数法则的作用，使损失的不确定相对减少。通过集中与分散，达到降低风险的目的。如企业通过合并、扩张、联营或采用商品品种多元化经营的方式，以利于分散或减轻可能遭到的风险。可见，分散风险是指以增加风险单位数量来提高风险的可测性，平衡风险损失，降低风险成本。（五）风险自留风险自留也称为风险承担，是指企业自己非理性或理性地主动承担风险，即指一个企业以其内部的资源来弥补损失。自留往往有三种情况（1）对潜在损失估计不足（2）损失金额相对较低，经济上微不足道（3）通过对风险和风险管理方法的认真分析，决定全部或部分承担某些风险。当一个机构对某种可保风险采取了高度正式化的自留方法时，有时我们说这个机构已对风险“自保”了。有些大公司还建立了专业自保公司。32（六）风险转移•风险转移是指通过合同或非合同的方式将风险转嫁给另一个人或单位的一种风险处理方式．•一般说来，风险转移的方式可以分为财务型非保险转移和财务型保险转移。•财务型非保险转移是指通过订立经济合同，将风险以及与风险有关的财务结果转移给别人。如，销售、租赁、互助保证、基金制度等等。•财务型保险转移是指通过订立保险合同，将风险转移给保险公司(保险人)。335、风险管理效果评价风险管理效果评价是对风险管理技术适用性及收益性状况的分析、检查、修正和评估，即能否以最小的成本取得最大安全保障。三、风险、风险管理和保险的关系1、风险是保险产生和存在的前提2、风险的发展是保险发展的客观依据3、保险是风险管理的传统有效的措施4、保险经营效益受风险管理技术的制约35四、可保风险及其条件可保风险指符合保险公司承保条件的风险。其构成要件有：1、风险发生具有偶然性；2、风险的发生是意外的；3、风险必须是大量的标的均有遭受损失且应有重大损失的可能性；4、风险必须是纯粹风险；5、风险损失必须是可以用货币计量的经济损失。第二章保险概述§2.1保险的本质§2.2保险制度的产生与发展§2.3保险的职能和作用§2.4保险的基本分类一、保险的本质（一）保险的定义（二）保险与其他相似制度（或行为）的比较（三）保险的要素（一）保险的定义1、保险是一种经济补偿制度。这一制度通过对有可能发生的不确定性事件的数理预测和收取保险费的方法，建立保险基金；以合同的形式，将风险从被保险人转移到保险人，由大多数人来分担少数人的损失。（一）保险的定义2、核心要点（1）经济补偿是保险的本质特征（2）经济补偿的基础是数理预测和合同关系（3）经济补偿的费用来自于被保险人缴纳的保险费所形成的保险基金（4）经济补偿的后果是风险的转移和损失的共同分担（二）保险与其他相似制度/行为的比较1、保险与赌博2、保险与救济3、保险与储蓄•都存在共同点，但区别也是明显的•比较的目的是为了更好地理解保险的本质1、保险与赌博•都存在一定的偶然性，但是，(1)在赌博场合，风险是由交易本身创造出来的；而在保险场合，风险是客观存在的，不论你投保与否。(2)赌博所面临的风险是投机风险；而保险所面临的风险是纯粹风险。2、保险与救济的区别•都是补偿灾害事故损失的经济制度，但是，（1）保险是一种合同行为，救济不是合同行为；（2）保险是以投保人缴费为前提，是对价交易；救济是单方行为，没有对价作基础。3、保险与储蓄•都体现了有备无患的思想，都是一种理财手段。但是，（1）储蓄是一种自助行为，保险是一种自助与他助相结合的行为；（2）储蓄的本利给付是确定的，保险的保险金给付是不确定的。（1）可保风险的存在（2）大量同质风险的集合与分散（3）保险费率的厘订（4）保险基金的建立（5）保险合同的订立（三）保险的要素45二、保险的产生与发展（一）保险产生的基础1、自然基础：自然灾害和意外事故2、经济基础：剩余产品和商品经济保险密度，保险深度3、技术基础：精算技术、网络技术4、法律基础：法律保障5、制度基础：制度安排不能排斥保险机制。46（二）现代保险的形成与发展虽然保险的雏形可追溯至古代社会，但现代意义上的保险却是近代资本主义商品经济发展的产物，最早产生于中世纪的欧洲。财产保险先于人身保险。海上保险先于陆上保险。随着各种保险的产生和发展，逐步形成了完整的保险制度。现代保险是随着海上贸易和航运的发展，从海上保险开始发展起来的。1601年英国第一部海上保险法的制定，使海上保险作为独立的经济部门得以形成。47现代火灾保险起源于英国的火灾保险制度。1666年9月2日伦敦皇家面包店的一场大火成为英国火灾保险的发展动力。大火使繁华的伦敦城80%被焚毁，13200座房屋、400条街道、80座教堂化为灰烬，20万人无家可归，直接经济损失达1000多万英镑。此后10年，伦敦才逐步恢复了元气。48大火过后，人们认识到了火灾对人类生存的威胁，强烈呼唤火灾保险保障。从此，火灾保险思想深入人心。1667年尼古拉·巴蓬博士开设了第一家专门承保房屋火灾