保险学_01_风险与风险管理概述

《保险学》广州大学经济与统计学院保险学第1章风险与风险管理杨林13610061185《保险学》广州大学经济与统计学院2第一节风险及其特征一、风险的概念一是把风险定义为损失发生的不确定性。保险中所讲的风险通常就是这一风险定义。《保险学》广州大学经济与统计学院3第一节风险及其特征二、风险的特征（一）客观性（二）损害性（三）不确定性（四）可测定性（五）发展性《保险学》广州大学经济与统计学院4第一节风险及其特征三、风险因素、风险事故和损失（一）风险因素(Hazard)实质风险因素道德风险因素心理风险因素《保险学》广州大学经济与统计学院5第一节风险及其特征三、风险因素、风险事故和损失（二）风险事故(Peril)也称风险事件，是指损失的直接原因或外在原因※风险因素是损失的间接原因，风险事故是损失的媒介物。※判定的标准就是看是否直接引起损失。《保险学》广州大学经济与统计学院6第一节风险及其特征三、风险因素、风险事故和损失（三）损失(Loss)是指非故意的、非计划的和非预期的经济价值的减少。※这一定义包含两个重要的要素：一是“非故意的、非计划的、非预期的”；二是“经济价值的减少”。两者缺一不可，否则就不构成损失。《保险学》广州大学经济与统计学院※损失通常分为两种形态，即直接损失与间接损失。前者指风险事故直接造成的有形损失，即实质损失；后者是由直接损失进一步引发或带来的无形损失，《保险学》广州大学经济与统计学院8第一节风险及其特征三、风险因素、风险事故和损失（四）风险因素、风险事故与损失三间之间的关系三者之间存在因果关系，即风险因素引发风险事故，而风险事故导致损失。《保险学》广州大学经济与统计学院9第二节风险的分类一、按风险的环境分类（一）静态风险静态风险是指自然力的不规则变动或人们行为的错误或失当所导致的风险。（二）动态风险动态风险是指由社会经济的或政治的变动所导致的风险。（三）静态风险与动态风险的差别损失与否不同影响范围不同发生特点不同《保险学》广州大学经济与统计学院10第二节风险的分类二、按风险的性质分类（一）纯粹风险纯粹风险是指那些只有损失机会而无获利可能的风险。（二）投机风险投机风险是指那些既有损失机会，又有获利可能的风险。《保险学》广州大学经济与统计学院11第二节风险的分类三、按风险的对象分类（一）财产风险（二）责任风险（三）信用风险（四）人身风险《保险学》广州大学经济与统计学院12第二节风险的分类四、按风险产生的原因分类（一）自然风险（二）社会风险《保险学》广州大学经济与统计学院13第二节风险的分类四、按风险产生的原因分类（三）政治风险（四）经济风险（五）技术风险《保险学》广州大学经济与统计学院14第二节风险的分类五、按风险影响的范围和对象进行分类（一）基本风险（二）特定风险《保险学》广州大学经济与统计学院15第三节风险管理一、风险管理的概念风险管理是指人们对各种风险的认识、控制和处理的主动行为。《保险学》广州大学经济与统计学院10风险管理流程图《保险学》广州大学经济与统计学院17第三节风险管理二、风险管理的基本程序（一）风险识别风险识别是风险管理的第一步，它是指对企业面临的、以及潜在的风险加以判断、归类和鉴定风险性质的过程，主要包括感知风险和分析风险两方面的内容。1、风险识别的主要内容（1）风险源识别（2）风险暴露识别《保险学》广州大学经济与统计学院2、风险识别的方法（1）风险清单识别法（2）财务报表识别法（3）流程图分析法（4）风险链分析法（5）事件树分析法（6）事故树分析法《保险学》广州大学经济与统计学院什么是事件树它是一种运用归纳推理的定性和定量风险分析方法。在事件树分析中，分析人员从给定的一个事件的事故原因开始，按时间进程采用追踪方法，对构成系统的各要素的状态逐项进行分析，直到分析出所有可能发生的结果为止，进而定性、定量的评价系统的安全性，并由此获得正确的决策。《保险学》广州大学经济与统计学院为什么进行事件树分析？目的和意义识别复杂工艺过程可能发生的各种事故判别事故发生的可能途径TextText计算不希望事件发生的概率分析已发生事故的原因《保险学》广州大学经济与统计学院如何分析？AddYourTitle确定系统和初始事件绘制事件树定性定量分析拆分系统组成要素制定预防措施《保险学》广州大学经济与统计学院事故树分析的概念事故树分析（FaultTreeAnalysis，简称FTA）又称故障树分析，是一种运用演绎推理的定性和定量的风险分析方法。《保险学》广州大学经济与统计学院事故树分析的目的事故树分析的目的是对不希望发生的事件或事故进行分析，以寻求一系列原因事件的方法。《保险学》广州大学经济与统计学院建筑行业中常常发生施工人员从脚手架坠落的死亡事故，“高空坠落”是建筑施工中最常见的伤亡事故，几乎占死亡事故近一半，引用以下事例进行事故树分析。事故树如下图所示《保险学》广州大学经济与统计学院从脚手架坠落死亡事故树从脚手架坠落死亡T高度、地面状况不利中间无安全网X8从脚手架上坠落A5.安全带未起作用A3人遭坠落A4+机械性破坏A1未使用安全带A2++支撑物损坏X1安全带折断X2因移动取下X3+身体重心超出脚手架X7身体失去平衡X6在脚手架上滑倒X5忘记佩戴X4《保险学》广州大学经济与统计学院事故树分析的优缺点优点：1．能详细查明系统中各种潜在的危险因素或事故的原因2．可用于定性分析，求出各危险因素对事故影响的大小，也可用于定量分析，由各危险因素的概率计算出事故发生的概率。《保险学》广州大学经济与统计学院事故树分析的优缺点3．在许多情况下，对导致顶事件发生的各种基本事件不一定完全明了，又需要研究其各自能对顶事件产生多大的影响，这时采用事故树分析能对各基本事件作出初步的评价。4．事故树分析最明显的优点是将事故的原因看成一系列能够组合与变化的因素，而非孤立和静止的事件《保险学》广州大学经济与统计学院事故树分析的优缺点缺点：1．要求分析人员对对象系统非常熟悉，并且具有丰富的实践经验，2．事故树分析不适合过于复杂的系统3．一旦这些数据不准确，会给定量分析带来相当大的误差和困难。《保险学》广州大学经济与统计学院事件树分析优缺点AdvantagesDisadvantages层次鲜明、直观可以基于路径计算每个节点事件的概率，便于定量分析。ETA可以描述系统中可能发生的事件在安全管理上可以应用于重大问题的决策事件树阶梯性变化较快，为了保持其适度的规模，有时可能分析得不太细致。事件树分析受到分析评价人员主观因素的影响事件树分析缺少事故树中所使用的成熟的数学模型。《保险学》广州大学经济与统计学院事件树VS事故树事故树事件树1、从原因到结果进行分析2、一个事件树中可以表现出一个引发事件的一些列后果3、没有成熟的数学模型4、可分析各事件发展的可能结果，但不适用于详细分析1、由结果到原因分析2、事故树只能分辨一个顶事件的相关原因3、数学模型比较成熟，需要一定的数学知识4、适用于寻找系统失效的可能方式1、二者均受到分析评价人员主观因素影响2、二者均可对事故作定性和定量评价3、事件树是事故树的一个补充《保险学》广州大学经济与统计学院31第三节风险管理二、风险管理的基本程序（1）风险估测风险估测是指在风险识别的基础上，通过对所收集的大量详细损失资料加以分析，运用概率论和数理统计，估计和预测风险发生的概率和损失程度。（2）风险评价风险评价是指在风险识别和风险估测的基础上，把风险发生的概率、损失严重程度，结合其他因素综合起来考虑，得出系统发生风险的可能性及其危害程度，并与公认的安全指标比较，确定系统的危险等级，然后根据系统的危险等级，决定是否需要采取控制措施，以及控制措施采取到什么程度。《保险学》广州大学经济与统计学院32第三节风险管理二、风险管理的基本程序（3）选择风险管理技术根据风险评价结果，为实现风险管理目标，选择最佳风险管理技术与实施是风险管理的第四步。风险管理技术分为控制型和财务型两大类。前者的目的是降低损失频率和减少损失程度，重点在于改变引起意外事故和扩大损失的各种条件。后者的目的是以提供基金和订立保险合同等方式，消化发生损失的成本，即对无法控制的风险所做的财务安排。（4）风险管理效果评价风险管理效果评价是指对风险管理技术适用性及其收益性情况的分析、检查、修正和评估。风险管理效益的大小取决于是否能以最小风险成本取得最大安全保障，同时，在实务中还要考虑与整体管理目标是否一致，具体实施的可行性、可操作性和有效性。《保险学》广州大学经济与统计学院33第三节风险管理三、风险处理方式及其比较风险处理是指通过采用不同措施和手段，用最小的成本达到最大安全保障的经济运行过程。（一）避免避免是指设法回避损失发生的可能性，即从根本上消除特定的风险单位和中途放弃某些既存的风险单位。它是处理风险的一种消极技术。采用避免技术通常在两种情况下进行：（1）某特定风险所致损失频率和损失程度相当高时。（2）在处理风险时其成本大于其产生的效益时。避免风险虽简单易行，但意味着利润的丧失，且避免的采用通常会受到限制。《保险学》广州大学经济与统计学院34第三节风险管理三、风险处理方式及其比较（二）自留自留风险是指对风险的自我承担，即企业或单位自我承受风险损害后果的方法。自留风险有主动自留和被动自留之分。通常自留风险在风险所致损失频率和程度低、损失短期内可预测以及最大损失对企业或单位不影响其财务稳定时采用。▲把损失摊入生产成本▲建立意外损失基金▲建立专业自保公司《保险学》广州大学经济与统计学院35第三节风险管理三、风险处理方式及其比较（三）预防损失预防是指在风险损失发生前为了消除或减少可能引发损失的各种因素而采取的处理风险的具体措施，其目的在于通过消除或减少风险因素而达到降低损失发生频率的目的。损失预防通常在损失频率高且损失程度低时采用。损失预防措施可分为两种：一是工程物理法，是指损失预防措施侧重于风险单位的物质因素的一种方法，这一方法适用于哈顿的能量释放理论；二是人类行为法，是指损失预防侧重于人们行为教育的一种方法，这一方法适用于亨利屈的骨牌理论。《保险学》广州大学经济与统计学院36第三节风险管理三、风险处理方式及其比较（四）抑制损失抑制是指在损失发生时或之后为缩小损失程度而采取的各项措施。损失抑制常在损失程度高且风险又无法避免和转嫁的情况下采用。损失抑制的一种特殊形态是割离，它是指将风险单位割离成许多独立的小单位而达到缩小损失程度的一种方法。《保险学》广州大学经济与统计学院37第三节风险管理三、风险处理方式及其比较（五）转嫁转嫁风险是指一些单位或个人为避免承担风险损失，有意识地将损失或与损失有关的财务后果转嫁给另一单位或个人去承担的一种风险管理方式。转嫁风险的方式主要有两种，即保险转嫁和非保险转嫁。保险转嫁是指向保险公司投保，以交纳保险费为代价，将风险转嫁给保险人承担。当发生风险损失时，保险人按照合同约定责任给予经济补偿。非保险转嫁又具体分为两种方式，一是出让转嫁；一是合同转嫁。前者一般适用于投机风险。后者适用于企业将具有风险的生产经营活动承包给对方，并在合同中明确规定由对方承担风险损失的赔偿责任。《保险学》广州大学经济与统计学院风险管理矩阵图以上介绍了五种风险处理的方法，针对某一种风险，应该选择哪一种方法呢？一般是根据某一类风险的损失频率和损失程度的组合来选择，具体见下图的风险管理矩阵。当风险发生频率低且损失程度也低时，可选用风险自留和损失抑制；当风险发生频率高且造成的损失程度也高时，可选用风险回避和损失抑制；当风险发生频率高但所造成的损失程度低时，可选用风险抑制和自留；当风险发生频率低但所造成的损失程度高时，可选用保险转移和损失抑制。38《保险学》广州大学经济与统计学院39损失程度损失频率低高低高保险、损失抑制（防损或减损）、非保险转移回避、损失抑制（防损或减损）风险自留、损失抑制（防损或减损）损失抑制（防损或减损）、自留