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第三章:信用风险管理一、单选题（0.5分/题）1.法人客户按照机构性质可以分为（）正确答案：AA企业类客户与机构类客户B单一法人客户与集团法人客户C法人客户与个人客户D集团法人客户与机构类客户2.以下不属于对单一法人客户负债管理状况的识别和评价的是（）正确答案：DA长期资产是否有相应的长期融资相匹配B短期资产是否有恰当期限的短期融资或长期融资相匹配C负债和资产的期限结构是否匹配D负债流动性分析3.以下关于财务状况分析的论述，正确的是（）正确答案：CA在效率比率的各项指标中，各项周转率越高，那么盈利能力和偿债能力就越好B利息保障倍数能力精确衡量企业的偿债能力C不应当孤立的定量分析各项财务比率，还应当定型的将财务比率同公司的日常经营状况相结合，才能得出关于客户财务状况的正确结论D财务比率能够真实、准确地反映企业的财务状况4.CreditMonitor模型将企业的股东权益视为（）正确答案：AA企业资产价值的看涨期权B企业资产价值的看跌期权C企业股权价值的看涨期权D企业股权价值的看跌期权5.现金流量表的组成部分不包括（）正确答案：DA经营活动现金流B投资活动现金流C融资活动现金流D意外现金流6.对于商业银行而言，单一企业客户的经营风险属于（）正确答案：BA系统风险B非系统风险CA和BDA、B都不对7.以下哪个机构不能进行信用担保（）正确答案：CA公民B具有代为清偿能力的法人C企业法人的分支机构D有清偿能力的盈利性组织8.根据我国现行《担保法》规定，订立抵押合同时，抵押权人和抵押人是否可以在合同中约定在债务履行期届满抵押权人未受清偿时，抵押物所有权转为债权人所有（）正确答案：BA可以B不可以C视情况而定D以上都不正确9.抵押和质押的一个显著区别是（）正确答案：BA财产是动产还是不动产B是否转移财产的占有C根据债务额大小而定D以上都不对10.纵向一体化企业集团内部的关联交易的特征是（）正确答案：BA主要是集团内部企业之间存在大量资产重组、并购、资金往来及债务重组。B主要集中在上游企业为下游企业提供半成品作为原材料C以上都是D以上都不是11.横向一体化企业集团内部的关联交易的特征是（）正确答案：AA主要是集团内部企业之间存在大量资产重组、并购、资金往来及债务重组。B主要集中在上游企业为下游企业提供半成品作为原材料C以上都是D以上都不是12.对集团法人客户进行信用风险识别时，识别频率应当满足（）正确答案：CA识别频率应当快于额度授信周期B识别频率应当略慢于额度授信周期C识别频率应当与额度授信周期一致D识别频率与授信周期并无必然联系13.一般说来，集团法人客户的信用风险特征不包括（）正确答案：DA内部关联交易频繁B连环担保十分普遍C财务报表真实性差D经常性出现现金流紧张14.我国商业银行目前尚未开展的个人客户贷款业务是（）正确答案：CA个人住宅抵押贷款B个人零售贷款C循环零售贷款D以上都不对15.对于贷款组合而言，宏观经济因素属于（）正确答案：AA系统风险B非系统风险C既是系统性风险，也是非系统性风险D既不是系统性风险，也不是非系统性风险16.对商业银行而言，企业的行业风险和企业风险属于（）正确答案：AA系统风险B非系统风险C既是系统性风险，也是非系统性风险D既不是系统性风险，也不是非系统性风险17.《巴塞尔新资本协议》鼓励商业银行采取什么方法计量信用风险（）正确答案：AA基于内部评级体系的内部模型B基于外部评级的模型CVaR模型D以上都不是18.客户信用评级方法中的专家判断法是依据（）正确答案：CA精确的数理模型B董事会高层的意见C高级信贷人员和信贷专家自身的专业知识D外部评级机构的意见19.专家分析法的一个很明显的缺陷是（）正确答案：CA对客户评价不准确B结论缺乏说服力C对信用风险的评估缺乏一致性D缺乏历史数据20.以下哪一项不是信用评分模型（）正确答案：DA线性概率模型BProbit模型C线性辨别模型DCreditMetrics模型21.信用评分模型的数据基础是（）正确答案：AA历史数据B通过计算机模拟出的数据C对未来数据的预期D情景分析假设下所推导出的数据22.以下属于违约概率计算模型的是（）正确答案：DARiskCalc模型BCreditMonitor模型CKPMG风险中性定价模型D以上都是23.以下哪一项不是CreditMonitor模型中影响债权价值的因素（）正确答案：DA负债数额B企业资产市场价值C企业资产价值的波动性D负债价值的波动性24.按照国际惯例，对企业客户信用评定采用的方法是（）正确答案：AA信用评级办法B信用评分办法C信用评级和评分相结合D以上都不对25.按照国际惯例，对个人客户信用评定采用的方法是（）正确答案：BA信用评级办法B信用评分办法C信用评级和评分相结合D以上都不对26.关于个人客户的历史数据的特点是（）正确答案：CA数量少，缺乏规律性，稳定性B数量多，但是缺乏规律性C数量多，历史信息规律性强D数量少，但是规律性强，具有稳定性27.信用局评分主要是针对（）正确答案：AA个人客户B单一企业客户C集团企业客户D个人客户和企业客户28.信用局评分的信息主要依赖于（）正确答案：BA商业银行内部信息B商业银行外部信息C监管机构提供的信息D以上都不对29.在信用局或专业信用服务体系建制不完善的国家和地区，商业银行的信贷审批决策的主要依据是（）正确答案：DA风险评分B收益评分C破产评分D申请评分30.对违约概率预测准确性的验证主要有什么机构进行（）正确答案：AA商业银行B监管机构C客户D外部专业评级机构31.客户评级是针对（）正确答案：AA债务人的信用水平B债务人的每笔负债的信用情况C假设违约后债务人每笔负债的损失率D债务人的违约概率32.客户违约后给商业银行带来的债项损失包括（）正确答案：CA经济损失B会计损失C经济损失和会计损失D经济损失和会计损失之差33.计算违约风险暴露时，如果客户已经违约，那么相应的违约风险暴露为（）正确答案：AA违约时的债务账面价值B违约时债务的市场价值C违约时债务的账面价值和市场价值高的那一个D违约时债务的账面价值和市场价值低的那一个34.计算违约风险时，如果客户尚未违约，对于表外业务而言，相应的违约风险暴露为（）正确答案：CA已承诺未提取的金额B已提取的金额C已提取金额+信用转换系数*已承诺未提取金额D已提取金额+已承诺未提取金额35.《巴塞尔新资本协议》规定实施内部评级高级法的商业银行对每笔债项的违约损失率必须（）正确答案：AA由商业银行自己评估B由监管当局统一给定C由外部评级机构提供D由商业银行联合外部评级机构和监管当局统一评估36.《巴塞尔新资本协议》规定实施内部评级初级法的商业银行对每笔债项的违约损失率必须（）正确答案：BA由商业银行自己评估B由监管当局统一给定C由外部评级机构提供D由商业银行联合外部评级机构和监管当局统一评估37.计算违约损失率的方法是（）正确答案：DA专家判断法B回收现金流法C市场价值法D市场价值法和回收现金流法38.根据我国监管当局贷款分类指导原则，属于不良贷款的是哪几类（）正确答案：DA次级B可疑C损失D次级、可疑和损失39.衡量线性相关的统计量是（）正确答案：CA均值B方差C相关系数D方差-协方差矩阵40.CreditRisk+模型认为贷款组合服从的分布是（）正确答案：CA均匀分布B二项分布C泊松分布D正态分布41.压力测试是用于（）正确答案：BA评定日常条件下的金融机构运行情况B评定特定事件或特定金融变量的变化对金融机构财务状况的潜在影响C测试风险模型的稳定性D测试投资组合对于市场风险的敏感性42.压力测试主要采取的方法是（）正确答案：CA敏感性分析法B情景分析法C敏感性分析法和情景分析法D蒙特卡罗模拟方法43.压力测试是为了衡量（）正确答案：BA正常风险B小概率事件的风险C风险价值D可以预期到的风险44.主权风险是指（）正确答案：CA主权国家政府未能履行其债务而导致的风险B主权国家以直接或间接的方式影响债务人履行偿债义务的能力和意愿CA和B都是DA和B都不是45.商业银行信用风险评级所使用的标准法的依据是（）正确答案：AA商业银行资产的外部评级结果B商业银行自身健全和完备的内部评级C外部评级同内部评级相结合D监管机构所制定的评级标准46.以下关于内部评级法的论述，不正确的是（）正确答案：CA内部评级法是《巴塞尔新资本协议》提出的用于外部监管的计算资本充足率的方法B并非强制性规定，各国商业银行可以根据实际情况决定是否实施C内部评级法和内部评级体系是一回事D内部评级法要求商业银行建立健全的内部评级体系47.中国银监会对国有商业银行和股份制商业银行进行风险评估的三大类指标包括（）正确答案：DA经营绩效类指标B资产质量类指标C审慎经营类指标D以上都是48.不良资产/贷款率指标的计算公式是（）正确答案：CA损失类贷款/各项贷款B（可疑类贷款+损失类贷款）/各项贷款C（次级类贷款＋可疑类贷款＋损失类贷款）／各项贷款D（关注类贷款＋次级类贷款＋可疑类贷款＋损失类贷款）／各项贷款49.预期损失率的计算公式是（）正确答案：AA预期损失率＝预期损失／资产风险敞口B预期损失率＝预期损失／贷款资产总额C预期损失率＝预期损失／风险资产总额D预期损失率＝预期损失／资产总额50.单一（集团）客户授信集中度的计算公式是（）正确答案：AA单一（集团）客户贷款集中度＝最大一家（集团）客户贷款总额／资本净额B单一（集团）客户贷款集中度＝最大一家（集团）客户贷款总额／贷款资产总额C单一（集团）客户贷款集中度＝最大一家（集团）客户贷款总额／风险资产总额D以上都不对51.以下哪一项不属于行业环境风险因素（）正确答案：DA宏观经济周期B财政货币政策C产业政策D特定产品的市场竞争力52.衡量行业盈利能力的指标是（）正确答案：AA行业净资产收益率B行业盈亏系数C行业资本积累率D行业销售利润内率53.衡量行业风险程度的关键指标是（）正确答案：BA行业净资产收益率B行业盈亏系数C行业资本积累率D行业销售利润内率54.衡量行业发展潜力的重要指标是（）正确答案：CA行业净资产收益率B行业盈亏系数C行业资本积累率D行业销售利润内率55.衡量行业产品附加值和市场竞争力的指标是（）正确答案：DA行业净资产收益率B行业盈亏系数C行业资本积累率D行业销售利润内率56.衡量行业产品供求状况的指标是（）正确答案：DA行业净资产收益率B行业盈亏系数C行业资本积累率D行业产品产销率57.衡量行业相对技术水平的指标是（）正确答案：DA行业净资产收益率B行业盈亏系数C行业资本积累率D劳动生产率58.以下属于区域政策法规重大变化的相关警示信号的是（）正确答案：DA国家政策法规变化给当地带来不利影响B行业内某产业集中度高，受到国家宏观调控C区域法律法规明显调整D以上都是59.以下属于区域经营环境恶化的警示信号的是（）正确答案：DA区域经济整体下滑B区域产业集中度高，主导产业出现衰退C区域内客户的资信状况普遍降低D以上都是60.决定客户债务承受能力的是（）正确答案：CA客户信用等级B所有者权益C客户的信用等级及所有者权益D以上都不对61.经济资本是（）正确答案：AA抵御商业银行的非预期损失所使用的资本B抵御商业银行的预期损失所使用的资本C低于商业银行的预期损失和非预期损失所使用的资本D以上都不对62.授信审批的原则是（）正确答案：DA审贷分离B统一考虑C展期重审D以上都是63.以下关于贷款定价中的资本成本的论述正确的是（）正确答案：BA资本成本是指分摊到贷款定价中的商业银行股权资本的成本B资本成本主要是指用来覆盖该笔贷款的信用风险所需要的经济资本C资本成本包括股权成本和债务成本D资本成本是指商业银行为某笔贷款而相应筹集的存款的成本64.以下关于贷款转让的论述，正确的是（）正确答案：DA单笔贷款转让，其风险和价值一般易于评估B组合贷款转让的难点在于组合的风险与价值评估缺乏透明度C应当根据成本收益分析来确定以组合方式还是单笔贷款方式进行贷款转让D以上都正确65.信用风险经济资本是指（）正确答案：AA商业银行在一定的置信水平