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中级计量经济学讲课提纲参考文献[1]李子奈.计量经济学(第二版).北京：高等教育出版社，2005.[2]于俊年．计量经济学(第二版).北京：对外经济贸易大学出版社．2007.[3]张晓峒.计量学经济学基础(第三版).天津：南开大学出版社，2007[4]王文博.计量经济学.北京：西安交通大学出版社，2004.[5]赵国庆.计量经济学（第二版）.北京：中国人民大学出版社，2005.[6]朱平芳.现代计量经济学.上海：上海财经大学出版社，2004.参考文献[7]谢识予，朱弘鑫.高级计量经济学.上海：复旦大学出版社，2005.[8]靳云汇，金赛男.高级计量经济学(上册).北京：北京大学出版社，2007.[9]李子奈，叶阿忠．高等计量经济学．北京：清华大学出版社，2000[10]李雪松．高等计量经济学．北京：中国社会科学出版社，2008[11]白仲林.面板数据的计量经济分析.天津：南开大学出版社，2008[12]高铁梅.计量学经济分析方法与建模——EViews应用及实例.天津：北京：清华大学出版社，2006[13]张晓峒.EViews使用指南与案例.北京：机械工业出版社，2007.[14]易丹辉.数据分析与EViews应用.北京：中国统计出版社，2003.参考文献[15]AmemiyaT.AdvancedEconomertrics.Cambridge:HarvardUniversityPress,1985.[16]GujaratiD.N.BasicEconomertrics,4rded.McGraw-HILL,2001.[17]HayashiF.Economertrics.PricetonUniversityPress,2000[18]JamesH.Stock,MarkW.Watson.IntroductointoEconomertrics.PearsonEducation.Inc.2003.[19]JeffreyM.Wooldridge.IntroductoryEconomertrics:AModernApproach.2nded.Thomson,South-Western,2003.[20]RobertS.Pindyck&DanielL.Rubinfeld.EconomertricModelsandEconomicForecasts.4rded.McGraw-HILL,1998.[21]VeerbeekM.AGuidetoModernEconomertrics.England:JohnWileyandSonsLtd,2000.第1章导论第2章一元线性回归模型第3章多元线性回归模型第4章异方差性第5章自相关性第6章多重共线性第7章单方程回归模型的几个专门问题第8章滞后变量模型第9章时间序列分析第10章联立方程组模型第11章面板数据模型第1章导论1.1计量经济学概述1..1.1计量经济学的产生和发展计量经济学的发展可分为三个时期：(1)20世纪20-40年代(2)20世纪50-70年代(3)20世纪80年代至今1.1.2计量经济学的学科性质1.计量经济学的含义弗里希1933年在《计量经济学》杂志创刊号中写下了一段话：“用数学方法探讨经济学可以从好几个方面着手，但任何一个方面都不能和计量经济学混为一谈。计量经济学与经济统计学绝非一码事；它也不同于我们所说的一般经济理论，尽管经济理论大部分具有一定的数量特征；计量经济学也不应视为数学应用于经济学一同义语。经验表明，是统计学、经济理论和数学这三者对于真正了解现代经济生活的数量关系来说，都有是必要的，但本身并非是充分条件。三者结合起来，就是力量，这种结合便构成了计量经济学”。萨缪尔森、科普曼斯、斯通：“计量经济学可定义为：根据理论和观测的事实，运用合适的推理方法，对实际经济现象进行的数量分析。”本文：计量经济学就是在经济理论的指导下，根据实际观测的统计数据（或以客观事实为依据），运用数学和统计学的方法，借助于计算机技术从事经济关系与经济活动数量规律的研究，并以建立和应用计量经济模型为核心的一门经济学科。2.计量经济学与其他相关学科的关系经济学数学统计学数理统计学数理经济学经济统计学计量经济学1.1.3计量经济学的内容体系1.从内容角度，可以将计量经济学划分为理论计量经济学和应用计量经济学。2.从学科角度，可以将计量经济学划分为广义计量经济学与狭义计量经济学1.1.4计量经济学在经济学科中的地位△诺贝尔经济学奖与计量经济学55位获奖者中10位直接因为对计量经济学发展的贡献而获奖1969R.FrishJ.Tinbergen1973W.Leotief1980L.R.Klein1984R.Stone1989T.Haavelmo2000J.J.HeckmanD.L.McFadden2003R.F.EngleC.W.J.Granger近20位担任过世界计量经济学会会长30余位左右在获奖成果中应用了计量经济学获奖者名单2008PaulKrugman2007LeonidHurwicz，EricS.Maskin，RogerB.Myerson2006EdmundS.Phelps2005RobertAumann，ThomasSchelling2004FinnKydland,EdwardPrescott2003RobertF.Engle,CliveW.J.Granger2002DanielKahneman,VernonL.Smith2001GeorgeA.Akerlof,A.MichaelSpence,JosephE.Stiglitz2000JamesJHeckman,DanielLMcFadden1999RobertA.Mundell1998AmartyaSen1997RobertC.Merton,MyronS.Scholes1996JamesA.Mirrlees,WilliamVickrey1995RobertE.LucasJr.1994JohnC.Harsanyi,JohnF.NashJr.,ReinhardSelten1993RobertW.Fogel,DouglassC.North1992GaryS.Becker1991RonaldH.Coase1990HarryM.Markowitz,MertonH.Miller,WilliamF.Sharpe1989TrygveHaavelmo1988MauriceAllais1987RobertM.Solow1986JamesM.BuchananJr.1985FrancoModigliani1984RichardStone1983GerardDebreu1982GeorgeJ.Stigler1981JamesTobin1980LawrenceR.Klein1979TheodoreW.Schultz,SirArthurLewis1978HerbertA.Simon1977BertilOhlin,JamesE.Meade1976MiltonFriedman1975LeonidVitaliyevichKantorovichTjallingC.Koopmans1974GunnarMyrdalFriedrichAugustvonHayek1973WassilyLeontief1972JohnR.Hicks,KennethJ.Arrow1971SimonKuznets1970PaulA.Samuelson1969RagnarFrisch,JanTinbergenRagnarFrischNorwayJanTinbergentheetherlandsTheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1969forhavingdevelopedandapplieddynamicmodelsfortheanalysisofeconomicprocessesTheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1973forthedevelopmentoftheinput-outputmethodandforitsapplicationtoimportanteconomicproblemsWassilyLeontiefUSATheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1980forthecreationofeconometricmodelsandtheapplicationtotheanalysisofeconomicfluctuationsandeconomicpoliciesLawrenceR.KleinUSATheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1984forhavingmadefundamentalcontributionstothedevelopmentofsystemsofnationalaccountsandhencegreatlyimprovedthebasisforempiricaleconomicanalysisRichardStoneGreatBritainTheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1989forhisclarificationoftheprobabilitytheoryfoundationsofeconometricsandhisanalysesofsimultaneouseconomicstructuresTrygveHaavelmoNorwayTheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2000forhisdevelopmentoftheoryandmethodsforanalyzingselectivesamples”JamesJHeckmanUSATheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2000forhisdevelopmentoftheoryandmethodsforanalyzingdiscretechoiceDanielLMcFaddenUSATHEBANKOFSWEDENPRIZEINECONOMICSCIENCESINMEMORYOFALFREDNOBEL2003FORMETHODSOFANALYZINGECONOMICTIMESERIESWITHCOMMONTRENDS(COINTEGRATION)CliveW.J.GrangerUKTHEBANKOFSWEDENPRIZEINECONOMICSCIENCESINMEMORYOFALFREDNOBEL2003FORMETHODSOFANALYZINGECONOMICTIMESERIESWITHTIME-VARYINGVOLATILITY(ARCH)RobertF.EngleUSA1.2计量经济学的基本概念1.2.1计量经济模型中的变量所谓经济变量就是用来描述经济因素数量水平的指标。例如：1．解释变量和被解释变量解释变量也称自变量，是用来解释作为研究对象的变量（即因变量）为什么变动、如何变动的变量(因果关系中作为原因的变量)。被解释变量也称因变量或应变量，是作为研究对象的变量(因果关系中作为结果的变量)。2．内生变量和外生变量内生变量是由模型系统内部因素所决定的变量，表现为具有一定概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量的影响，是模型求解的结果。外生变量，即其数值由模型系统之外其他因素所决定的变量，不受模型内部因素的影响，表现为非随机变量，其数值在模型求解之前就已经确定。3．滞后变量与前定变量所谓滞后变量(laggedvariable)，是指过去时期的、