中级计量经济学 第3章 多元线性回归模型

教材及参考书目教材：孙敬水主编，中级计量经济学，上海财经大学出版社，2009参考书：初级：1.斯托克、沃森(Stock,Watson),计量经济学(第二版)2.伍德里奇，计量经济学导论：现代观点；(4th)3.古扎拉蒂，计量经济学基础；(4th)4.平狄克、鲁宾菲尔德，计量经济模型与经济预测(第4版)5.李子奈编著，计量经济学，高等教育出版社，2005第二版中级：1.潘省初，计量经济学中级教程,清华大学出版社,20092.格林，计量经济分析3.高铁梅，计量经济分析方法与建模：Eviews应用及实例(第二版)(侧重Eviews软件的操作)4.[美]迈克尔P.莫瑞，费剑平译，现代计量经济学（上下册），机械工业出版社，2009.35.张晓峒著，计量经济分析，经济科学出版社，2000高级：1.戴维森、麦金农，计量经济理论和方法2.林文夫，计量经济学3.伍德里奇，横截面与面板数据的经济计量分析4.李雪松，高级经济计量学5.陈强，高级计量经济学级Stata应用关于计量经济学的主要刊物：1.Econometrica,双月刊，美国计量经济学会主办，1933年创刊。2.JournalofEconometrics,双月刊，瑞士出版，1973年创刊。3.JournalofAppliedEconometrics，双月刊，美国JohnWiley&Sons出版社，1986年创刊。4.EconometricTheory,每年五期，英国剑桥大学出版社，1985年创刊。5.OxfordBulletinofEconometricsandStatistics,季刊，牛津大学经济与统计研究所主办，1936年创刊。6.《经济研究》，月刊，中国社会科学院经济研究所主办。7.《数量经济技术经济研究》，月刊，中国数量经济学会主办。8.《管理世界》，月刊，9.《统计研究》，月刊，国家统计局相关数据网站：中国国家统计局：美国：上海统计局：美国人口普查局：信息产业部：美国会图书馆：国家外汇管理局：美国商业部：国际货币基金组织数据库：亚洲东盟网站：经合组织数据库：网站：国信证券：公司：中国人民银行网：美国：经济杂志网：美国纳斯达克网：北京大学网：搜索网站：中国疾病预防控制中心：英文书搜索网站：计量经济学常用软件：1．TSP(TimeSeriesPrograms)V.6.5，TSP(TimeSeriesProcessor)V.4.32．EViews(EconometricViews)V2,V3,V4,V5,V63．PcGive(PersonalComputer,GeneralInstrumentalVariableEstimation)V.8.0,V.9.0,V.10.04．PcFiml(PersonalComputer,FullInformationMaximumLikelihoodEstimation)V.9.0,10.05．RATS(时间序列分析，协整分析，ARCH,GARCH模型，画图)6．Hummer(T.D.WallaceandJ.L.Silver)7．LIMDEP(W.H.Green,NewYorkUniversity)8．Microfit(H.PesaranandB.Pesaran,OxfordUniversity)9．SHAZAM(K.J.White,USA)10．MathematicaV.3.0,Matlab7.011．S-PLUSV.5.0（包括回归分析、方差分析、判别分析、聚类分析、试验设计、非参数方法、生存分析、时间序列分析、谱分析、投影寻踪等。）12．OxV.1.11,GAUSSV.3.2.1913．SPSS,SAS14．Stat,R一、考核方式1.课堂出席及表现10%2.平时作业（课程论文）20%3.期末考试（闭卷）70%二、建议多看多练多思考多折腾数据对于经济类的研究生，无论怎么重视这门课都不为过！尤其在今天！该课程的主要内容：第1章导论第2章一元线性回归模型第3章多元线性回归模型第4章异方差性第5章自相关性第6章多重共线性第7章单方程回归模型的几个专门问题第8章滞后变量模型第9章时间序列分析第10章联立方程组模型第11章面板数据模型第12章微观计量经济学第1章导论一、计量经济学概述（产生、定义、发展、模型、学科性质、建模步骤、应用）二、计量经济学的内容体系三、计量经济学的最新发展建模步骤一、理论模型的设计二、样本数据的收集三、模型参数的估计四、模型的检验建模流程理论模型的设计对所要研究的经济现象进行深入的分析，根据研究的目的，选择模型中将包含的因素，根据数据的可得性选择适当的变量来表征这些因素，并根据经济行为理论和样本数据显示出的变量间的关系，设定描述这些变量之间关系的数学表达式，即理论模型。下页设计理论模型的步骤理论模型的设计主要包含三部分工作1.选择变量2.确定变量之间的数学关系3.拟定模型中待估计参数的数值范围确定模型所包含的变量在单方程模型中，变量分为两类。作为研究对象的变量，也就是因果关系中的“果”，例如生产函数中的产出量，是模型中的被解释变量；而作为“原因”的变量，例如生产函数中的资本、劳动、技术，是模型中的解释变量。确定模型所包含的变量，主要是指确定解释变量。可以作为解释变量的有下列几类变量：外生经济变量、外生条件变量、外生政策变量和滞后被解释变量。其中有些变量，如政策变量、条件变量经常以虚变量的形式出现。下页确定了被解释变量后,怎样正确地选择解释变量?选择的依据有三点:1.需要正确理解和把握所研究的经济现象中暗含的经济学理论和经济行为规律,这是正确选择解释变量的基础.2.选择变量要考虑数据的可得性.3.选择变量时要考虑所有入选变量之间的关系,使得每一个解释变量都是独立的.注意：在选择变量时要特别注意不要选择与被解释变量无关系、不重要的变量以及不独立的变量。确定模型的数学形式选择了适当的变量，接下来就要选择适当的数学形式描述这些变量之间的关系，即建立理论模型。（1）借鉴前人的研究成果（2）用散点图判断（3）用多个模型模拟，再进行比较选择拟定理论模型中待估参数的理论期望值理论模型中的待估参数一般都具有特定的经济含义，它们的数值，要待模型估计、检验后，即经济数学模型完成后才能确定，但对于它们的数值范围，即理论期望值，可以根据它们的经济含义在开始时拟定。这一理论期望值可以用来检验模型的估计结果。拟定理论模型中待估参数的理论期望值，关键在于理解待估参数的经济含义。样本数据的收集样本数据的收集与整理，是建立计量经济学模型过程中最为费时费力的工作，也是对模型质量影响极大的一项工作。从工作程序上讲，它是在理论模型建立之后进行，但实际上经常是同时进行的，因为能否收集到合适的样本观测值是决定变量取舍的主要因素之一。下页常用样本数据常用的样本数据有四类：(1)时间序列数据(2)截面数据(3)虚变量数据(4)面板数据下页常用样本数据的质量样本数据的质量问题大体上可以概括为完整性、准确性、可比性和一致性四个方面。时间序列数据时间序列数据是一批按照时间先后排列的统计数据，一般由统计部门提供，在建立计量经济学模型时应充分加以利用，以减少收集数据的工作量。在利用时间序列数据作样本时，要注意以下几个问题。一是所选择的样本区间内经济行为的一致性问题。二是样本数据在不同样本点之间的可比性问题。三是样本观测值过于集中的问题。四是模型随机误差项的序列相关问题。截面数据截面数据是一批发生在同一时间截面上的调查数据。例如，工业普查数据、人口普查数据、家计调查数据等，主要由统计部门提供。用截面数据作为计量经济学模型的样本数据，应注意以下几个问题。一是样本与总体的一致性问题。二是模型随机误差项的异方差问题。虚变量数据虚变量数据也称为二进制数据，一般取0或1。虚变量经常被用在计量经济学模型中，以表征政策、条件等因素。面板数据数据集中的变量同时含有横截面和时间序列的信息，这种数据被称为面板数据(paneldata)。面板数据因同时含有时间序列数据和截面数据，所以其统计性质既带有时间序列的性质，又包含一定的横截面特点。因而，以往采用的计量模型和估计方法就需要有所调整。例1表1中展示的数据就是一个面板数据的例子。表1华东地区各省市GDP历史数据单位：亿元19951996199719981999上海2462.572902.203360.213688.204034.96江苏5155.256004.216680.347199.957697.82浙江3524.794146.064638.244987.505364.89安徽2003.662339.252669.952805.452908.59福建2191.272583.833000.363286.563550.24江西1244.041517.261715.181851.981962.98山东4996.875960.426650.027162.207662.10数据来源：中国统计年鉴1996-2000。完整性完整性，即模型中包含的所有变量都必须得到相同容量的样本观测值。这既是模型参数估计的需要，也是经济现象本身应该具有的特征。但是，在实际中，“遗失数据”的现象是经常发生的。准确性准确性，有两方面含义，一是所得到的数据必须准确反映它所描述的经济因素的状态，即统计数据或调查数据本身是准确的；二是它必须是模型研究中所准确需要的，即满足模型对变量口径的要求。可比性可比性，也就是通常所说的数据口径问题，在计量经济学模型研究中可以说无处不在。而人们容易得到的经济统计数据，一般可比性较差，其原因在于统计范围口径的变化和价格口径的变化，必须进行处理后才能用于模型参数的估计。一致性一致性，即总体与样本的一致性。违反一致性的情况经常会发生，例如，用企业的数据作为行业生产函数模型的样本数据，用人均收入与消费的数据作为总量消费函数模型的样本数据，用31个省份的数据作为全国总量模型的样本数据，等等。模型参数的估计模型参数的估计方法，是计量经济学的核心内容。在建立了理论模型并收集整理了符合模型要求的样本数据之后，就可以选择适当的方法估计模型，得到模型参数的估计量。模型参数的估计是一个纯技术的过程，包括对模型进行识别（对联立方程模型而言）、估计方法的选择、软件的应用等内容。模型的检验一般讲，计量经济学模型必须通过四级检验：（1）经济意义检验（2）统计学检验（3）计量经济学检验（4）预测检验经济意义检验经济意义检验主要检验模型参数估计量在经济意义上的合理性。主要方法是将模型参数的估计量与预先拟定的理论期望值进行比较，包括参数估计量的符号、大小、相互之间的关系，以判断其合理性。统计检验统计检验是由统计理论决定的，目的在于检验模型的统计学性质。通常最广泛应用的统计检验准则有拟合优度检验、变量和方程的显著性检验等。计量经济学检验计量经济学检验是由计量经济学理论决定的，目的在于检验模型的计量经济学性质。通常最主要的检验准则有随机误差项的序列相关检验和异方差性检验，解释变量的多重共线性检验等。模型预测检验预测检验主要检验模型参数估