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中国光大银行管理会计系统实施项目SAPCFM主要功能介绍资金后台小组21November2003ConfidentialandProprietaryAccenture@200321.目的与概述2.主数据管理3.交易管理a.后台:结算与批准b.会计:过帐/冲正/估值/计提c.支付d.信函4.信息系统5.市场数据议程ConfidentialandProprietaryAccenture@200331.目的与概述2.主数据管理3.交易管理a.后台:结算与批准b.会计:过帐/冲正/估值/计提c.支付d.信函4.信息系统5.市场数据ConfidentialandProprietaryAccenture@200341.目的与概述目的描述SAPCFM的架构和一些主要功能，让大家有一个整体概念，以便于今后项目任务的实施。概述SAPCFM–公司财务管理（CorporateFinanceManager）–是SAP的资金软件。为了满足光大银行的资金结算操作，我们将实施公司财务管理的资金交易管理（TransactionManager）。ConfidentialandProprietaryAccenture@20035由於资金后台涉及很多其他系统，下图为资金后台在实施了SAPCFM后作了一个粗略表示，以显示CFM与其他SAP组件以及其他系统之间的关键性的关系。请注意，下图只是对于其中一种可能的实施方法的一个概念性表述，资金后台小组将会同有关部门一起在项目进行期间制定实施方案：联想核心系统(清算功能模块)FISAPCFMKondor+交易管理系统CNAPS(人民币结算)SWIFT/Telex(外币结算)1.目的与概述ConfidentialandProprietaryAccenture@200361.目的与概述资金交易管理(TransactionManager)以下列方式构建：相同类功能相同类功能是这四种金融工具（在SAPCFM中，称为“产品类型”）都可以应用的通用功能/处理方法。就像上面描述的一样，每一个产品种类也有自己的管理子模块。货币市场派生(衍生产品)证券外币(外汇)ConfidentialandProprietaryAccenture@200371.目的与概述以下显示资金后台将会用的主要子模块：ConfidentialandProprietaryAccenture@20038我们接下来将集中于相同类功能的描述。其中证卷的菜单如下：1.目的与概述ConfidentialandProprietaryAccenture@200391.目的与概述2.主数据管理3.交易管理a.后台:结算与批准b.会计:过帐/冲正/估值/计提c.支付d.信函4.信息系统5.市场数据ConfidentialandProprietaryAccenture@2003102.主数据管理我们将描述下列内容：1)产品类型2)业务合作伙伴(如交易对手、证券发行商)3)我方/他方账户4)市场数据ConfidentialandProprietaryAccenture@2003112.主数据管理货币市场外汇证券衍生产品定期存款即期存款商业票据可变利息率工具现金流业务贷款即期远期调期标准外汇期权障碍性外汇期权复合外汇期权固定利息债券浮动利息债券零息债券证券指数化债券权益认购证债券认购证利率互换外汇利率互换调期期权远期利率契约IRG/远期利率期权上限/下限期货1)产品类型以下列出了可以在CFM配置的产品：ConfidentialandProprietaryAccenture@2003122.主数据管理2)业务合作伙伴序号功能描述1.核心数据姓名、地址数据法律数据、财务年度关系银行的明细资料2.关系业务伙伴之间的关系，如，雇员/公司、公司内部之间关系(母/子公司)。3.角色定义定义业务伙伴的角色，如，货币市场交易的交易对手，证券的发行商。4.角色的数据/资料可以为业务伙伴定义的角色输入有关的数据/资料，如：借方的信贷评级自动支付交易的数据/资料ConfidentialandProprietaryAccenture@2003132.主数据管理序号功能描述5.批准功能如启动，任何业务伙伴数据的变更，以及与业务伙伴任何关系的建立(如交易)，也需要在批准之後。6.交易授权交易授权是决定与此业务伙伴可以做何种类金融交易(建基於产品、交易类型（买入/卖出）的基础上)。7.常设指令如给业务伙伴定义常设指令：当输入一笔交易的时候，储存的资料如支付细节和信函会成此交易的默认值。2)业务合作伙伴ConfidentialandProprietaryAccenture@2003142.主数据管理序号功能描述1.银行(Bank)所有银行账户，包括我方/他方账户名银行的明细资料，如地址SWIFT代码2.我方账户(HouseBank)银行的明细资料，如不同账户账号只有我方账户才可以作为支付账户3)我方/他方账户ConfidentialandProprietaryAccenture@2003152.主数据管理序号功能描述1.货币定义各种货币代码，及汇率比例。为每一种货币定义工作年历表。2.参考利率定义参考利率，以及它相关的估值和更新的法则，如，收益曲线。3.证券价格和指数定义证券价格和证券指数，比如DAX4)市场数据ConfidentialandProprietaryAccenture@2003161.目的与概述2.主数据管理3.交易管理a.后台:结算与批准b.会计:过帐/冲正/估值/计提c.支付d.信函4.信息系统5.市场数据ConfidentialandProprietaryAccenture@200317下图显示了一笔交易在SAPCFM内通过的流程：交易资料输入结算过账支付前台后台会计批准我们将在下面的内容中讲解这四个功能。abcd3.资金交易管理ConfidentialandProprietaryAccenture@200318a)后台:结算与批准结算修改、显示和结算金融交易（系统将会增加必要的过账信息，如交易的会计账目）冲正批准过账之前流程的批准。批准这一功能是一个参数设定，启动后，可利用相应的用户权限，把处理金融交易结算和过账两个程序隔离开来–即设定不同用户去处理结算和过账3.资金交易管理ConfidentialandProprietaryAccenture@2003193.资金交易管理下图显示了其中一个结算屏幕：ConfidentialandProprietaryAccenture@2003203.资金交易管理序号功能描述1.交易过账启动过账会把有关的事务流过账到SAPFI。2.冲正可以冲正已经过账了的金融交易和事务流。3.外币估值外币估值只适用于会计。头寸和交易在每一个关键日都要估值；在每一个到期日都要实现损益。4.应计/延期把金融交易产生的支出和收入放在相应的会计期间。b)会计:过帐/冲正/估值/计提可以为不同的”事务流”定义过账的会计账目ConfidentialandProprietaryAccenture@2003213.资金交易管理序号功能描述1.支付要求可用一个特殊的支付程序生成一个支付通知文件，同时启动以SWIFT方式支付。2.净值支付(Netting)可以把在同一天与一个业务伙伴的支付(必需是以同一个支付方式和同一种货币)对销，以减少实际的支付金额和支付交易的数量。c)支付ConfidentialandProprietaryAccenture@2003223.资金交易管理序号功能描述1.确认管理对每一笔交易，都保留一个确认状态的标志。2.外发的确认(OutgoingConfirmation)基于存在系统中的当前交易和伙伴的数据，对于每一笔传真，发出的确认信都会自动地打印、或者派发出去。（不适用于衍生金融工具）。3.SWIFT档案生成一些SWIFT档案（如适用于固定定期存款的MT320、外汇的MT300)若档案不符合要求，可以关发程式/报表。4.收入的确认(IncomingConfirmation)手工输入进入的确认，并与相应的交易外发确认匹配。c)信函ConfidentialandProprietaryAccenture@2003231.目的与概述2.主数据管理3.交易管理a.后台:结算与批准b.会计:过帐/冲正/估值/计提c.支付d.信函4.信息系统5.市场数据ConfidentialandProprietaryAccenture@2003244.信息系统序号功能描述1.连接到钻取报表工具(Drilldownreportingtool)在各自产品的子模块中也提供。用户可自定义基于结构和特性的个人化报表2.日记账(Journal)可以根据一般的分类标准（如，输入的日期、公司代码、交易号码，等），自由选定察看货币市场、外汇交易和衍生产品的资料。3.支付明细表(PaymentSchedule)可以根据支付日期、产品类型和支付人等来列出在未来某一特定时间内的支付明细。4.过账概观可以根据提供的选择(如交易对手)来生出所有已过账的交易。信息系统是SAP的报表储藏库，也提供报文工具供用户制定适合个人的报表格式。下面是一些报文的例子。针对每一种产品类型的特殊报表可以在各自的子模块中找到。ConfidentialandProprietaryAccenture@2003251.目的与概述2.主数据管理3.交易管理a.后台:结算与批准b.会计:过帐/冲正/估值/计提c.支付d.信函4.信息系统5.市场数据ConfidentialandProprietaryAccenture@2003265.市场数据序号功能描述1.实时数据输入(如与数据供应商接口)。SAP数据提供连接，把当前价格信息输入，如：汇率和证券价格参考利息率(如，LIBOR,FIBOR,等)2.市场数据文档接口以文档形式输入价格和利率信息（汇率和债券价格、参考利率和指数）。3.手工维护手工维护历史和当前的汇率、证券价格、证券指数和参考利率。以下是SAPCFM提供的各种可获取最新市场数据的不同方法。需要指出的是，下面某些方法是需要通过开发接口来实现的。ConfidentialandProprietaryAccenture@200327下一步行动：把在整理资金后台现有业务流程所识别的改进机会，再加上资金后台小组各成员刘SAPCFM的了解，整理一套合适的目标业务流程。谢谢!