eviews一元线性回归案例

Page1中国农村居民消费模型小组成员：22经典计量经济学模型建立过程1.理论模型的设置2.模型参数的最小二乘估计3.计量经济学模型的四级检验3.1经济意义检验3.2统计检验3.2.1拟合优度检验：R2检验3.2.2模型总体的显著性检验：F检验3.2.3变量的显著性检验：t检验333.3计量经济学检验3.3.1异方差性检验3.3.2自相关性（序列相关性）检验3.3.3多重共线性检验3.4预测检验（可选项目）4.模型的修正与再检验4.1模型的修正4.2修正模型的再检验5.模型的应用5.1结构分析5.2经济预测45iiiuXY10Y与X的变化趋势是线性的。因此建立Y与X之间的一元线性回归模型：19个样本，1个解释变量6最小二乘回归法106.75740.599781ttXY边际消费倾向，自发消费。参数的大小和符号均符合经济理论。拟合优度检验：R2检验，拟合优度很高。变量的显著性检验：t检验，拒绝原假设，则回归系数均显著不为零。α=0.05，查自由度v=19-2=17的t分布表，得临界值t0.025(17)=2.11最小二乘回归法t=（28.036）（8.734）R2=0.9788317异方差性——怀特检验法nR2=1.648682prob=0.438524α=0.05，则不拒绝原假设“模型不存在异方差性”。8自相关检验DW检验DW=0.77查表n=19,k=1,α=5%,得dL=1.18，dU=1.40由于DWdL，所以模型存在正自相关。9LM检验LM=nR2=4.569035prob=0.032555α=0.05，则拒绝“模型不存在一阶自相关”的原假设，认为回归模型具有明显的一阶自相关性10LM=nR2=6.390984prob=0.040946α=0.05，则拒绝“模型不存在二阶自相关”的原假设，认为回归模型具有明显的二阶自相关性11LM=nR2=7.133845prob=0.067752α=0.05，则不拒绝“模型不存在三阶阶自相关”的原假设。12二阶自相关的消除引入自相关误差矫正项AR(1)dL=1.18DW=1.39dU=1.40，依据判别准则，随机误差项尚未消除自相关13引入自相关误差矫正项AR(1)和AR(2)dU=1.40DW=2.14(4-dU)=2.82，依据判别准则，随机误差项已消除自相关14整理、变换：)2(4194.0-)1(7819.05876.03205.115ˆARARXYtt8949.1804194.07819.013205.115ˆ0最终结果：ttXY5876.08949.180ˆ15我们得到最终的中国农村居民消费模型由此可知，中国农村居民的边际消费倾向为0.5876，即中国农民收入每增加1元，消费支出将平均增加0.5876元。中国居民的自发性消费为180.8949元。模型的应用ttXY5876.08949.180ˆ16预测检验1.区间预测17模型预测值YF与样本观测值Y的接近程度