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－1－商密一级▲公布前工银鲁报〔2009〕162号签发人：沈荣勤关于报送《中国工商银行山东省分行2008年度风险管理报告》的报告总行：《中国工商银行山东省分行2008年度风险管理报告》已经我行风险管理委员会2009年第二次会议审议通过，并根据会议审议－2－情况对报告进行了修改，现呈报总行。二○○九年四月二十九日（联系人：王磊电话：0531-66682505）－3－中国工商银行山东省分行2008年度风险管理报告一、2008年经济金融运行情况2008年，在国内自然灾害和国际金融危机的双重影响下，中国经济依然保持了较快的发展，呈现出增长较快、价格回稳、结构优化、民生改善的发展态势。全年国内生产总值300670亿元，比上年增长9.0%。分季度看，一季度增长10.6%，二季度增长10.1%，三季度增长9.0%，四季度增长6.8%。分产业看，第一产业增加值34000亿元，增长5.5%；第二产业增加值146183亿元，增长9.3%；第三产业增加值120487亿元，增长9.5%。金融机构本外币各项贷款余额为32.01万亿元，按可比口径同比增长17.95%。人民币各项贷款余额30.35万亿元，按可比口径同比增长18.76%，增幅比上年末高2.66个百分点。不过，人民币各项存款增长19.73%。2008年12月末，金融机构本外币各项存款余额为47.84万亿元，同比增长19.30%。人民币各项存款余额46.62万亿元，同比增长19.73%。－4－图1：近三十年中国GDP增速比较1山东省全年实现生产总值31072.1亿元，增长12.1%，按平均汇率计算，人均4749美元，回落2.2个百分点。其中第一产业增加值3002.7亿元，增长5.1%;第二产业增加值17702.2亿元，增长12.1%；第三产业增加值10367.2亿元，增长14.0%。人均生产总值33083元，增长11.4%；按平均汇率计算人均4749美元，增长21.6%。全省金融机构各项人民币存款余额26930.2亿元，比年初增加4858.1亿元，新增额比上年增长99.1%。居民储蓄存款余额达到14382.2亿元，比年初增加2944.1亿元，新增额比上年增长1.7倍。其中居民定期存款新增额增长2.7倍，占居民储蓄存款新增额的79.4%。各项人民币贷款余额20053.9亿元，比年初增加2966.2亿元，新增额比上年增长61.6%。1数据来源：国家统计局－5－二、我行总体风险状况2008年，我行积极应对国内宏观经济形势变化，强化风险防控措施，风险管理水平得到进一步提升。信贷结构调整逐步深入，各项信贷业务继续快速、协调发展，不良贷款实现“双降”，资产质量稳步提高。贷款利率执行坚持效益性原则，贷款加权平均利率、执行上浮利率贷款占比较年初均有所上升。操作风险管理水平进一步提高，操作风险损失率控制在总行控制的目标范围内。有效防范了流动性风险，在确保对外支付、对内清算的前提下实现了全行资金的平稳运行，提高了资金使用效益。表1：中国工商银行山东省分行风险状况表22008年12月31日风险监测指标报告期年初控制目标信用风险不良资产率1.66%1.90%不良贷款率1.91%2.18%正常贷款迁徙率0.85%0.77%1%操作风险操作风险事件和损失（件/万元）6/397.712/1658操作风险损失率0.0361%0.19%0.15%流动性风险存贷比率人民币88.44%92.66%外币165.46%244.04%流动性比例人民币8.54%7.39%外币42.45%21.70%风险抵补能力资本利润率103.87%200.73%资产利润率2.26%4.61%成本收入比24.65%27.92%贷款损失准备充足率123.53%130.95%拨备覆盖率72.02%67.62%2数据来源：CS2002全面风险报表系统－6－（一）信用风险分析1.信贷资产稳健增长至2008年末，我行本外币贷款余额2898.77亿元，较年初增加350.64亿元，同比少增35.48亿元，表外信贷业务余额576.63亿元，较年初增加192.58亿元。年末不良贷款余额55.45亿元，不良率1.91%，分别较年初下降0.06亿元和0.27个百分点。表2：山东省四家国有商业银行本外币贷款对比分析3单位余额（亿元）余额占四行总体比重％比年初增减额增减额占四行总体比重％合计7664.88100.001173.62100.00工商银行2898.7737.13378.2532.23农业银行1807.8823.59329.0928.04中国银行1213.2815.83199.3316.98建设银行1797.6423.45266.9522.75●区域增长结构全行营销力度不断加大，各行信贷规模呈普遍大幅增长态势。其中营业部、潍坊、济宁、滨州、临沂等分行增长势头明显，日照、淄博、莱芜、烟台等分行增速较为缓慢。省行营业部票据贴现增长38.75亿元，如剔除此因素，其贷款增长排名在潍坊、济宁后列第三位，各行信贷增长与区域经济状况基本匹配，营业部的龙头地位作用未能更好突出，个别传统大行处于落后地位。营业部、莱芜、聊城等五家分行个贷负增长。3数据来源：管理信息部－7－图2：贷款增量前五位和后五位的分行0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00贷款增量76.7854.0438.326.9723.333.395.826.097.648.28营业部 潍坊 济宁 滨州 临沂 日照 淄博 莱芜 烟台 泰安图3：个人贷款增量前五位和后五位的分行-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00个人贷款增量10.898.928.55.95.29-1.38-0.92-0.78-0.42-0.15 潍坊 威海 临沂 滨州 淄博营业部 莱芜 聊城 东营 日照●行业增长结构随着我省基础设施投资趋缓，我行贷款行业投向公路、能源、通信等基础设施建设领域势头减缓，其中电信4、公路呈负增长，4我行对电信行业的贷款出现负增长，主要有两点原因：一是网通总公司要求其子公司财务集中管理，融资权全部上－8－投向集中于制造业趋势较为显著，城建行业贷款依然大幅增加。年末制造业贷款余额增加109.33亿元，占比41.5%。化工、批发、石油、造纸等行业居于前列，煤炭、钢铁、电力、焦炭、纺织等行业得到了适度控制，贷款增长明显放缓甚至下降。图4：贷款增量行业分布-40.00-20.000.0020.0040.0060.00贷款增量52.638.636.219.2177.734.433.691.691.361.361.20.3-1-1.6-3.7-35城建化工批发石油造纸开发区水泥电解铝煤炭钢铁民航电力焦炭教育公路纺织电信●法人贷款投向客户结构5投向AA-级及以上高信用等级客户占比较去年同期有所上升，占比80.03%，较去年同期提高2.85个百分点，但投向A-级以下客户7.18亿元。投向A-级及以下客户贷款主要包括个贷置换贷款1.5亿元，当年客户信用等级下滑涉及3.42亿元，贸易融资业务1.17亿元。划总公司，总行统一融资；二是联通公司山东分公司要求对在我行的20亿存量流动资金贷款利率下浮10%，我行经研究决定主动收回其贷款。5法人客户不含小企业，贷款投放量指法人客户贷款单增量。－9－表3：贷款投向的客户结构：信用等级贷款投放量投放较去年同期投放量占比占比较去年同期合计530.4715.84100.00%AA-级以上424.5127.3380.03%2.85%A+至A级98.78-9.2218.62%-2.37%A-至BBB-级4.44-4.130.84%-0.83%BB级以下2.741.860.52%0.35%●贷款品种结构信贷结构调整取得明显成效，贸易融资业务大幅增长，较年初增加204.29亿元，首次成为增幅最大的贷款品种，同时一般流动资金贷款大幅下降，下降额度达131.12亿元。优质项目贷款得到优先配置，全年增加129.51亿元，房地产开发贷款和个人住房贷款在逆境中保持了持续的增长态势，分别增加65.02亿元和41.59亿元。贸易融资增长主要业务品种为回购型国内保理、卖方融资和进口押汇，分别增加137.79亿元、63.12亿元、46.91亿元，分别占贸易融资增量的47.3%、21.7%和16.1%。上述三类品种贷款增量占全部贸易融资增长的85.1%。图5：贷款增量品种结构-200.00-100.000.00100.00200.00300.00贷款增量204.29129.5165.02-131.1241.5941.4240.4210.89-6.93贸易融资项目房地产开发一般流动资金个人住房票据融资小企业个人消费个人经营－10－2.贷款质量稳步提高2008年贷款质量控制平稳，累计清收处置不良贷款40.52亿元6，包括法人客户23.79亿元，个人客户16.73亿元，释放不良贷款40.46亿元。期末不良贷款余额55.45亿元，较年初减少0.06亿元，不良率1.91％，较年初下降0.27个百分点，顺利实现“双降”。表4：2008年末信贷资产质量情况单位：亿元类别贷款余额较年初不良贷款余额比年初占比比年初按客户分类2898.77350.6455.45-0.061.91%-0.27%1、法人客户贷款2366.33305.0949.40-2.552.09%-0.43%2、个人客户贷款532.4445.556.052.491.14%0.41%按业务分类2898.77350.6455.45-0.061.91%-0.27%1、公司贷款2263.37263.6749.40-2.552.18%-0.42%2、个人贷款532.4445.556.052.491.14%0.41%3、票据贴现102.9541.420.000.000.00%0.00%按品种分类2898.77350.6455.45-0.061.91%-0.27%1、一般流动资金贷款1019.1670.0039.84-2.603.91%-0.56%2、项目贷款971.46128.645.76-0.570.59%-0.16%3、房地产开发贷款272.7565.023.800.631.39%-0.13%4、票据贴现102.9541.420.000.000.00%0.00%5、个人住房贷款443.55129.504.282.910.97%0.53%6、个人消费贷款54.7910.891.03-0.021.88%-0.51%7、个人经营性贷款34.10-94.840.74-0.402.17%1.29%●法人客户贷款质量状况2008年法人客户贷款结构不断优化，资产质量持续向好。法人客户不良贷款余额、不良贷款率持续下降，余额较年初下降2.55亿元，不良率较年初下降0.43%。6其中现金清收12.97亿元，呆帐核销8.06亿元，以物抵债6.96亿元，转化12.30亿元，其它0.20亿元－11－图62008年法人客户不良贷款变化情况2.52%2.54%2.43%2.46%2.40%2.33%2.23%2.23%2.28%2.17%2.35%2.35%2.09%454647484950515253545507年末1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1.80%1.90%2.00%2.10%2.20%2.30%2.40%2.50%2.60%不良贷款余额不良贷款率表52008年末十大不良贷款客户7单位：万元所在行客户全称行业名称不良贷款淄博山东万杰高科技股份有限公司制造业33900营业部汇统房地产有限公司房地产业23608淄博山东万杰医学高等专科学校教育16800烟台山东天府集团公司制造业16300淄博万杰集团有限责任公司制造业14216淄博淄博恒星机电设备有限公司制造业13415枣庄山东万泰纺织有限公司制造业13171淄博淄博新冶实业有限公司制造业11943临沂山东雅禾纺织股份有限公司制造业11095烟台山东九发食用菌股份有限公司制造业96827数据来源：CM2002－12－表62008年末十大关注类贷款客户8