券商接口简介

ETF交易券商接口简介上海证券交易所2004年９月主要业务•发售（网上现金认购、网上基金股票篮申购）•申购和赎回•二级市场交易•信息披露T日清算过户库中，发送资金冻结数据（510054）T+2日过户清算库中发送资金解冻数据和申购确认数据（510054，510053）现金IPO过程T日交易时段通过交易通道申购，申购代码（510053）现金IPO申报规则•方向买入•价格发行价（1.01元）•认购份额为1000（份）或1000（份）的整数倍•单笔最多认购99999000份•一个账户可以多次认购•可以撤单•没有成交回报•需要申请交易资格网上股票申购申报规则•申报方式同上市交易时ETF50申购•网上申购期间只能申购不能赎回和买卖•最小单位一百万份交易系统检查所需的申购条件申报返回库返回成功申报成交库中返回成交纪录申购过程交易时段通过交易通道申报申购订单，申购代码（510051）通过不通过申报返回库返回申报错误代码交易系统检查赎回条件申报返回库返回成功申报成交库中返回成交纪录赎回过程交易时段通过交易通道申报赎回订单，赎回代码（510051）通过不通过申报返回库返回申报错误代码申购、赎回的申报规则•通过交易通道申报•申报时间连续交易时段•买卖方向申购买入（B）、赎回卖出（S)•认购份额为一百万份或一百万份的整数倍数量单位为一百万份•价格1元•不允许撤单•需要申请交易资格•F账号不能申购、赎回申购赎回成交回报结构基金过户纪录（一条510050）股票过户纪录（小于等于50条）资金扣划纪录（大于等于0条510052）一级市场过户纪录（一条510051）申购赎回成交纪录说明•Reff字段全部返回申报的内容•成交价格为零（除资金过户纪录）•资金过户纪录:价格*数量=成交金额•成交编号连续二级市场交易•和封闭式基金的交易方式相同•交易代码510050•不需要特别申请交易资格ETF基金份额控制规则•当日买入的ETF基金份额，不可以卖出，但可以赎回•当日申购得到的ETF基金份额，可以卖出，但不能赎回。•卖出ETF基金优先使用申购的基金份额股票控制规则•投资者当日买入的股票，不得卖出，但可以用于申购ETF基金份额。•投资者当日赎回基金份额得到的股票，可以卖出，但不得用于申购ETF基金份额•卖出股票优先使用赎回股票的份额IOPV传送•SHOW2003的510051代码的最新成交价格•计算间隔15秒申购赎回清单传送•三个途径华夏基金网站交易所网站交易所单向卫星发送–（文件名：ETF50CAMBulletinYYYYMMDD.TXT)申购赎回清单格式[基本信息成分股信息谢谢！请联系：上海证券交易所技术中心吕劲、宋亦鹰[e-mail]