投资风险报酬公式汇总

类名称计算公式单项投资期望报酬率方差标准离差标准离差率风险报酬率RR=b×V投资报酬率K=RF+RR=RF+b×V协方差(绝对数)相关系数(相对数)投资组合的β系数投资组合的风险报酬率投资组合的必要报酬率单项投资风险报酬率的衡量投资组合风险报酬率的衡量投资风险报酬221(K)niitPK1()ntitKKP21(K)niitPK/VK12112211cov(R,)()()niiiRRRRRn121,212cov(R,R)1nPiit=(R)PFPFPmFKRRRR(R)PPmFRR备注标准离差率（V）＝标准离差/期望值b:风险报酬系数V：标准离差率RF:无风险报酬率(通常为国债利率)R1，R2为风险报酬率投资风险报酬ti:P:iK期望值随机事件的第种结果发生的概率12,为标准离差m::FR无风险报酬率R证券市场平均报酬率