新巴塞尔协议下我国银行资本监管法律问题研究

湖南大学硕士学位论文新巴塞尔协议下我国银行资本监管法律问题研究姓名：沈亮申请学位级别：硕士专业：经济法指导教师：黎四奇20090420新巴塞尔协议下我国银行资本监管法律问题研究作者：沈亮学位授予单位：湖南大学相似文献(10条)1.会议论文迈克尔·扎姆斯基新巴塞尔协议与存款保险2005关于《巴塞尔新资本协议》及其可能对存款保险带来的影响,笔者与大家分享其想法。本文先介绍资本对存款保险机构的重要性，并讨论存款保险机构承受银行风险的程度，也希望在银行资本的架构下讨论这一问题。一般而言，银行资本越充足，存款保险机构承担的风险越低。相反，当创新资本工具替代普通股或当最低资本要求设得太低时，存款保险机构的风险承担也明显增加。笔者更深入地讨论最低资本要求，并在讨论《巴塞尔新资本协议》之前，给大家简要介绍最低资本要求是如何随着时间演化的背景情况。2.学位论文李峰新巴塞尔协议和我国银行信用风险资本配置2005银行是经营风险的特殊企业，而资本是银行抵御风险，确保其安全运营的最后防线。资本对于银行来说是稀缺、昂贵的，银行资本的管理配置是商业银行经营管理的重要内容。随着近年来银行风险管理水平的不断提高，以经济资本为基础的资本管理配置技术开始取代传统的帐面资本管理理念，特别是2004年6月出台的新巴塞尔协议，积极借鉴吸收了国外活跃银行在资本配置管理方面的实践经验，在旧巴塞尔协议的基础上对有关内容进行了大幅的修改和扩充，对商业银行内部风险计量和制度安排都提出了较高的要求。而我国长期以来，由于国家信用担保的存在，国内商业银行对资本的风险约束作用认识不够，缺乏资本配置管理的动力，信用风险管理水平低下，重资产规模、轻资本约束的理念产生了当前资本充足率较低、不良资产居高不下的弊端。随着我国金融业对外开放步伐的加快，我国商业银行迫切需要提高其针对风险的资本配置管理水平，优化资本使用效率，提升其核心竞争力。本文主要通过对新旧巴塞尔协议演变过程的研究，揭示出当今信用风险资本管理配置的发展趋势，并积极借鉴国外先进的资本配置方法(信用风险计量——经济资本配置——配置绩效评测)，即在对信用风险准确计量的基础上，以经济资本的配置为主线，通过风险调整后收益的绩效评测，不断调整实际业务中的资本配置，最终达到提升股东价值的目标。在此基础上，结合我国当前信用风险资本配置的现状，分析我国目前资本配置过程中存在的问题，并针对问题提出具体的解决对策，使银行不断优化资本配置水平，提高其经营业绩。3.期刊论文王春丽新巴塞尔协议与我国商业银行资本充足率研究-经济师2009,(4)资本充足率反映了银行资本抵御意外风险损失的能力,但是我国商业银行的资本充足率与国际水平相比明显偏低.随着全球经济一体化的加速进行,我国商业银行要参与国际银行业的竞争,这一问题就显得更加突出和紧迫.研究和把握新巴塞尔协议,认识我国银行运用新巴塞尔协议所面临的挑战和问题,探索改善的途径与措施,是推进我国商业银行改革,完善资本监管的现实选择.4.学位论文刘丹《新巴塞尔协议》与我国银行的资本充足率2003该文的目的,是在分析巴塞尔协议的演变的基础上,针对银行资本充足率这一核心竞争,研究在变化了的银行监管环境下中国的商业银行应该采取怎样的对策.该文第一章在界定了巴塞尔协议与银行资本充足率的关系之后,着重介绍巴塞尔协议的产生、发展及其主要内容.同时指出原有巴塞尔协议在实施多年之后,逐渐无法适应变化了的国际银行监管环境,这也正是新协议框架出台的背景.第二章系统介绍了新协议框架的主要内容,分析新协议框架与以往的巴塞尔协议的不同之处,以及这一变化将给国际银行业,特别是中国银行业带来的影响.第三章与第四章讨论巴塞尔新协议下如何提高中国商业银行的资本充足率.其中第三章是对中国银行资本充足率现状的描述,而第四章从经济、法律等角度提出了相关的政策建议,并提出发行长期次级债券是最符合新协议精神并且在现阶段比较可行的提高银行资本充足率的方法.5.期刊论文王珊新巴塞尔协议与银行资本监管-计划与市场探索2003,(8)本文论述了目前我国国有银行的监管问题和新巴塞尔协议的三大支柱,并就此提出了一种新型的监管模式,同时提出了相应的政策建议.6.学位论文刘百花新巴塞尔协议框架下的东亚新兴经济体银行资本监管研究20052004年6月26日，十国集团中央银行和银行监管当局签署了《统一资本度量和资本标准——修订框架》(通称为新巴塞尔协议，BaselⅡ)。新协议代表了先进的监管理念和发达国家银行逐渐完善的风险管理实践经验，受到各国银行业、监管当局和理论界的广泛重视。但新协议主要考虑的是十国集团的国际活跃银行的需要，并且是在这些国家内部通过谈判达成一致的。新兴经济体的银行资本监管有其特殊性，实施新协议可能会对新兴经济体的银行体系和宏观经济产生复杂的影响。东亚新兴经济体在经历了东亚金融危机后加强了银行资本监管，并且先后表示会与十国集团同时或尽快实施新巴塞尔协议。该文在分析新兴经济体银行资本监管特殊性、新协议对新兴经济体产生特别影响的内容、以及东亚新兴经济体银行资本监管现状的基础上，探讨新协议对东亚新兴经济体微观层面和宏观层面的影响，最后提出对我国银行业资本监管和管理的启示以及我国应采取的政策选择。全文共分六章：第一章是导论。首先分析论文的研究意义，其次对国外相关理论和实证文献以及国内的相关研究进行了综述，最后阐述该文的创新点和不足之处。第二章概括了巴塞尔协议资本监管框架的演进，并探讨了新协议三大支柱会对新兴经济体银行资本监管产生特殊影响的内容。现有的对国际银行业的监管框架是在1988年巴塞尔协议框架下确立的。伴随着其概念上的缺陷日益暴露以及监管资本套利活动导致的资本监管失效，引发了重新设计资本监管框架的争论。2004年6月26日通过的新巴塞尔协议引起了广泛关注。由于新兴经济体各类银行的历史、制度因素以及宏观经济的特殊性造成的银行监管困难，新兴经济体实施银行资本监管有其特殊性。该文分析了新协议三大支柱会对新兴经济体银行资本监管产生特殊影响的内容。第三章探讨东亚新兴经济体银行资本监管的现状与面临的选择。如果东亚新兴经济体不接受巴塞尔委员会的建议，它要么保留现有监管，要么寻求其它选择。该文在分析东亚新兴经济体银行资本监管现状的基础上，指出新兴经济体有四项可能选择，分别分析了其可行性。现实当中东亚新兴经济体对新协议提出了自己的意见，并做出了符合自己现状的选择。第四章从微观层面分析实施新巴塞尔协议对东亚新兴经济体银行行为的影响，分别研究了资本监管影响银行资本金、银行风险的原理和监管资本套利的原理，分析资本监管对东亚新兴经济体银行资本金和银行风险行为的影响，进而指出新巴塞尔协议框架下东亚新兴经济体银行资本金和银行风险行为的可能变化。其后研究监管资本套利行为对银行的积极和消极影响，并且预期了在新巴塞尔协议框架下监管资本套利活动的可能变化。第五章从宏观层面分析实施新巴塞尔协议对东亚新兴经济体宏观经济的影响。首先分析了银行资本监管影响新兴经济体宏观经济的原理；其次对东亚新兴经济体实施资本监管对银行信贷规模的影响，以及信贷规模对GDP的影响进行实证分析，接着指出新协议对东亚新兴经济体的宏观经济含义，包括静态含义和动态含义；最后对新巴塞尔协议可能会对东亚国家宏观经济产生的影响进行了分析，指出由于新兴经济体存在特有的过度银行化现象，使得新巴塞尔协议对东亚新兴经济体有更强的亲周期性。第六章研究我国的银行资本监管问题。首先分析了我国银行业监管的特点和现状，进而讨论我国推行巴塞尔新资本协议的意义和问题，最后提出了分阶段改革我国银行业资本管理和监管的路径选择。7.学位论文高伟巴塞尔协议的演变与我国银行资本监管问题研究2006本文旨在通过对比分析和实证分析的研究方法，分析新旧巴塞尔协议的演变及其对我国银行资本监管的启示，揭示我国银行资本监管的现状和问题，提出相应对策和建议，希望这些建议能够具有一定的实用价值。　　巴塞尔协议是关于商业银行资本监管的协议，它是世界银行业竞争与发展的产物。20世纪80年代的银行债务危机使国际银行监管者认识到，必需建立一个全球性的银行资本监管标准进行资本监管。1988年巴塞尔委员会推出第一份资本充足性国际文件《统一国际银行资本衡量与资本标准的协议》，首次规范了银行业的资本监管要求，为各国商业银行的竞争制定了统一的游戏规则。随着金融风险的日益复杂化，原协议也在进行不断改进。从1999年开始，巴塞尔委员会针对新版巴塞尔协议多次公布了新协议草案，2004年6月新巴塞尔协议最终定稿。新巴塞尔协议的出台代表着商业银行资本监管理念和技术的发展与完善。新巴塞尔协议的实施给世界各国银行业带来了不同程度的冲击和影响，我国作为国际清算银行的成员国之一，必然将要按照新资本协议框架来调整和规范银行的有关事项。但是由于目前我国银行体系不完善，我国银行资本监管的现状不容乐观，新资本协议对我国银行资本监管负面影响比较大。因此，在目前的条件下完全实施新协议还有一定的难度。应在银行资本监管方面投入更多财力、物力、人力，实施各种改进措施，积极应对，才能使中国银行业以强大的实力来迎接新巴塞尔协议的挑战，在国际银行竞争中居于有利地位。8.期刊论文厉义新巴塞尔协议--美国对新资本协议所表现出的单边主义使欧洲同行颇感不快-浙江金融2004,(3)在过去五年中全球金融监管权威人士致力于制定一套全新的银行资本规则,即巴塞尔协议2.此协议的理念是确保银行的资本与他们所承担的风险相匹配,贷款风险越高,银行就应持有更多的资本.9.学位论文钱瑛《新巴塞尔协议》与中国商业银行资本管理研究2007资本对商业银行的经营与成长有约束作用，决定了资本管理在现代银行经营管理中的核心地位。商业银行的金融资源配置，业务的扩张与收缩，都必须以资本管理为基础，由于资本必须覆盖风险，所以，银行资本的数量和结构与银行的风险管理能力有着密切的联系，必须将两者有机结合。我国银行业2006年底已开始全面开放，要与国际市场接轨，中国的银行业也必须遵守国际银行业的“游戏规则”，特别是按照公认的新巴塞尔协议的管理原则和标准方法来进行经营管理。与发达国家相比，目前很多发展中国家的金融体系都不健全，缺乏新协议实施所必备的基础条件，如良好的信用评级制度、完善的资本市场等等。中国作为世界上最大的发展中国家，在目前国内金融体制改革尚未完成，金融体系尚未健全的条件下，不能盲目的实施新资本协议。本文主要通过新旧巴塞尔协议的比较，发现银行资本管理从单一的资本充足率原则到资本管理与风险管理相结合的趋势，在回顾中国银行业资本管理历史中，从国内商业银行实际经营管理中与我国商业银行资本管理方法上找出国内银行业资本管理上的不足之处，进一步分析了完全按照新巴塞尔协议并不能改善我国商业银行所面临的问题甚至带来恶化的情况，最后针对我国银行业的实际情况提出一些改革措施，可以从建立现代银行资本管理机制、改善银行资本结构、加强资本配置、完善信用评级体系、加强监管和信息披露，构建全面风险管理体系等方面，将资本管理与风险管理有机结合起来，提升银行的资本管理能力，提高我国银行业的综合实力。10.期刊论文李永辉新巴塞尔协议对发展中国家的影响及其对策-新金融2003,(4)由于1998年协议对银行风险划分过于简单,统一的资本充足率要求缺乏弹性导致了银行资本套利行为的产生.针对1998年协议的不足及缺陷,委员会在广泛征求各方面意见的基础上于1999年提出了征求意见稿,并在2001年公布了新的巴塞尔协议.新协议与原来的协议相比具有了很大的改进.作为发展中国家的成员,我们更加关心协议对发展中国家的影响及它在发展中国家的操作问题.在下面部分我们就进一步来展开研究.本文链接：授权使用：上海海事大学(wflshyxy)，授权号：f0d252ee-d7a6-4252-8ec4-9dca00de3c63下载时间：2010年8月6日